有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/11-2024/11/11)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	日本計量株式マザーファンド	2,155,661,540	9,461,629,631	―
合計		―	2,155,661,540	9,461,629,631	―

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
参考情報
本ファンドは、「日本計量株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2024年5月10日現在)	(2024年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		72,241,900	3,186
コール・ローン		1,401,171,629	301,695,518
株式		20,361,026,610	24,129,973,870
派生商品評価勘定		-	66,379
未収入金		1,209,792,900	2,228,812,753
未収配当金		229,418,440	310,874,602
未収利息		1,428	1,292
差入委託証拠金		63,159,013	28,184,374
流動資産合計		23,336,811,920	26,999,611,974
資産合計		23,336,811,920	26,999,611,974
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		281,905	-
前受金		-	10,392,772
未払金		665,806,102	885,668,805
未払解約金		19,076,031	632,490,974
流動負債合計		685,164,038	1,528,552,551
負債合計		685,164,038	1,528,552,551
純資産の部
元本等
元本		5,190,133,314	5,803,115,241
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,461,514,568	19,667,944,182
元本等合計		22,651,647,882	25,471,059,423
純資産合計		22,651,647,882	25,471,059,423
負債純資産合計		23,336,811,920	26,999,611,974

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2023年11月11日 至 2024年5月10日	自 2024年5月11日 至 2024年11月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	先物取引 同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

区分	(2024年5月10日現在)	(2024年11月11日現在)
1.元本の推移
期首元本額	4,421,333,837円	5,190,133,314円
期中追加設定元本額	1,561,912,203円	1,917,739,617円
期中一部解約元本額	793,112,726円	1,304,757,690円
期末元本額	5,190,133,314円	5,803,115,241円
元本の内訳
GS日本株・プラス(米ドルコース)	842,315,804円	957,334,808円
GSビッグデータ・ストラテジー(日本株)	2,985,012,885円	2,690,118,893円
GS日本株・プラス(通貨分散コース)	1,362,804,625円	2,155,661,540円
2.受益権の総数	5,190,133,314口	5,803,115,241口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年11月11日 至 2024年5月10日	自 2024年5月11日 至 2024年11月11日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、株式関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 運用チームとは独立したリスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。リスク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、委託会社のリスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、委託会社の関係各部署の代表から構成されており、リスク管理専任部門からの報告事項等(ファンドの運営に大きな影響を与えると判断された流動性に関する事項を含みます。)に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。また、リスク検討委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定めファンドの組入資産モニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2023年11月11日 至 2024年5月10日	自 2024年5月11日 至 2024年11月11日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2024年5月10日現在)	(2024年11月11日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	1,625,423,162	△158,240,866
合計	1,625,423,162	△158,240,866

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

区 分	種類	(2024年5月10日現在)				(2024年11月11日現在)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市 場 取 引	株価指数先物 取引
	買建	218,601,905	-	218,320,000	△281,905	301,443,621	-	301,510,000	66,379
合計		218,601,905	-	218,320,000	△281,905	301,443,621	-	301,510,000	66,379

(注) 時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段又は証拠金算定基準値段を用いております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2024年5月10日現在)	(2024年11月11日現在)
1口当たり純資産額	4.3644円	4.3892円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	大成建設	17,700	6,973.00	123,422,100
	戸田建設	4,000	935.00	3,740,000
	熊谷組	13,000	3,530.00	45,890,000
	ピーエス・コンストラクション	4,500	1,053.00	4,738,500
	東亜建設工業	96,500	975.00	94,087,500
	積水ハウス	105,300	3,660.00	385,398,000
	ユアテック	3,700	1,426.00	5,276,200
	日揮ホールディングス	152,600	1,401.00	213,792,600
	東洋エンジニアリング	14,200	749.00	10,635,800
	日清製粉グループ本社	5,400	1,806.00	9,752,400
	森永製菓	16,200	2,749.00	44,533,800
	山崎製パン	34,700	2,892.50	100,369,750
	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	32,700	2,304.50	75,357,150
	キッコーマン	160,800	1,753.00	281,882,400
	キユーピー	16,800	3,626.00	60,916,800
	理研ビタミン	8,700	2,725.00	23,707,500
	グンゼ	5,500	5,200.00	28,600,000
	ワールド	8,300	1,918.00	15,919,400
	王子ホールディングス	189,700	547.40	103,841,780
	旭化成	3,400	1,147.00	3,899,800
	住友化学	61,800	394.50	24,380,100
	住友精化	6,000	5,040.00	30,240,000
	日本触媒	30,400	1,870.00	56,848,000
	三菱瓦斯化学	14,000	2,734.00	38,276,000
	三井化学	33,500	3,538.00	118,523,000
	三菱ケミカルグループ	148,800	836.70	124,500,960
	積水化学工業	63,900	2,350.50	150,196,950

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	日本化薬	30,000	1,191.00	35,730,000
	三洋化成工業	6,700	4,085.00	27,369,500
	DIC	32,900	3,277.00	107,813,300
	サカタインクス	19,900	1,509.00	30,029,100
	日東電工	146,500	2,620.00	383,830,000
	三光合成	10,500	618.00	6,489,000
	ユニ・チャーム	5,800	4,100.00	23,780,000
	協和キリン	113,100	2,625.00	296,887,500
	塩野義製薬	181,700	2,134.50	387,838,650
	日本新薬	1,200	3,971.00	4,765,200
	中外製薬	2,100	7,425.00	15,592,500
	科研製薬	10,500	4,042.00	42,441,000
	エーザイ	53,400	5,062.00	270,310,800
	小野薬品工業	17,700	1,873.50	33,160,950
	参天製薬	64,400	1,700.50	109,512,200
	生化学工業	17,300	818.00	14,151,400
	東和薬品	3,100	3,085.00	9,563,500
	第一三共	128,900	4,906.00	632,383,400
	サワイグループホールディングス	75,600	2,028.50	153,354,600
	AGC	54,000	4,725.00	255,150,000
	日本碍子	127,200	2,036.50	259,042,800
	三井金属鉱業	10,900	4,859.00	52,963,100
	住友金属鉱山	13,500	4,330.00	58,455,000
	古河電気工業	19,600	5,431.00	106,447,600
	住友電気工業	163,200	2,702.50	441,048,000
	宮地エンジニアリンググループ	6,200	1,930.00	11,966,000
	東洋製罐グループホールディングス	23,600	2,200.00	51,920,000
	FUJI	22,500	2,270.00	51,075,000
	旭ダイヤモンド工業	12,200	829.00	10,113,800

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	ソディック	36,500	711.00	25,951,500
	三井海洋開発	85,100	3,540.00	301,254,000
	住友重機械工業	71,500	3,319.00	237,308,500
	日立建機	18,600	3,420.00	63,612,000
	三菱化工機	17,500	3,255.00	56,962,500
	新東工業	98,700	973.00	96,035,100
	平和	64,200	2,110.00	135,462,000
	SANKYO	32,600	2,118.00	69,046,800
	マースグループホールディングス	16,500	3,170.00	52,305,000
	グローリー	2,000	2,581.00	5,162,000
	THK	3,600	2,625.50	9,451,800
	キッツ	8,300	1,124.00	9,329,200
	マキタ	7,900	4,672.00	36,908,800
	日清紡ホールディングス	71,800	914.50	65,661,100
	日立製作所	63,700	4,095.00	260,851,500
	三菱電機	198,000	2,721.50	538,857,000
	PHCホールディングス	60,600	984.00	59,630,400
	オムロン	36,300	5,449.00	197,798,700
	日本電気	23,100	13,330.00	307,923,000
	パナソニック ホールディングス	20,500	1,424.50	29,202,250
	ソニーグループ	79,100	2,975.00	235,322,500
	TDK	101,700	2,028.00	206,247,600
	ヨコオ	4,800	1,533.00	7,358,400
	日本航空電子工業	45,400	2,829.00	128,436,600
	横河電機	86,800	3,616.00	313,868,800
	キーエンス	100	67,680.00	6,768,000
	レーザーテック	2,400	20,050.00	48,120,000
	エノモト	4,200	1,533.00	6,438,600
	山一電機	29,200	2,594.00	75,744,800

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	日本電子	4,100	5,890.00	24,149,000
	村田製作所	86,000	2,691.50	231,469,000
	SCREENホールディングス	5,200	9,922.00	51,594,400
	東京エレクトロン	27,800	23,260.00	646,628,000
	川崎重工業	34,100	6,669.00	227,412,900
	トヨタ自動車	196,900	2,653.50	522,474,150
	ティラド	2,400	3,500.00	8,400,000
	本田技研工業	29,100	1,379.50	40,143,450
	シード	6,200	499.00	3,093,800
	セイコーグループ	14,900	3,840.00	57,216,000
	TOPPANホールディングス	79,800	4,732.00	377,613,600
	リンテック	62,600	3,230.00	202,198,000
	オカムラ	26,200	2,007.00	52,583,400
	中部電力	7,600	1,682.00	12,783,200
	関西電力	1,600	2,458.00	3,932,800
	中国電力	11,800	1,090.50	12,867,900
	北陸電力	68,000	1,009.50	68,646,000
	四国電力	52,300	1,351.50	70,683,450
	沖縄電力	33,500	993.00	33,265,500
	西日本旅客鉄道	2,800	2,719.00	7,613,200
	東海旅客鉄道	122,000	3,193.00	389,546,000
	日本郵船	88,400	4,873.00	430,773,200
	商船三井	81,500	5,288.00	430,972,000
	川崎汽船	86,100	2,160.00	185,976,000
	飯野海運	21,700	1,122.00	24,347,400
	キムラユニティー	7,400	1,448.00	10,715,200
	NECネッツエスアイ	1,400	3,310.00	4,634,000
	ネクソン	133,800	2,565.50	343,263,900
	GMOペイメントゲートウェイ	2,300	8,850.00	20,355,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	SRAホールディングス	13,700	4,290.00	58,773,000
	フジ・メディア・ホールディングス	114,400	1,648.50	188,588,400
	トレンドマイクロ	46,800	8,250.00	386,100,000
	日本オラクル	5,300	15,785.00	83,660,500
	大塚商会	22,400	3,643.00	81,603,200
	スカパーJSATホールディングス	31,300	852.00	26,667,600
	日本電信電話	2,554,600	151.20	386,255,520
	KDDI	55,300	4,898.00	270,859,400
	ソフトバンク	773,100	190.60	147,352,860
	シーイーシー	13,900	1,956.00	27,188,400
	コナミグループ	21,800	14,880.00	324,384,000
	ソフトバンクグループ	24,600	9,513.00	234,019,800
	双日	105,100	3,159.00	332,010,900
	三菱食品	1,900	4,785.00	9,091,500
	長瀬産業	10,400	3,309.00	34,413,600
	三井物産	150,300	3,223.00	484,416,900
	内田洋行	1,100	6,540.00	7,194,000
	三菱商事	105,700	2,721.50	287,662,550
	第一実業	45,300	2,718.00	123,125,400
	東邦ホールディングス	26,100	4,366.00	113,952,600
	サンゲツ	3,900	2,817.00	10,986,300
	オートバックスセブン	6,700	1,410.00	9,447,000
	エービーシー・マート	11,600	3,017.00	34,997,200
	くら寿司	9,300	3,960.00	36,828,000
	エディオン	4,000	1,783.00	7,132,000
	あみやき亭	5,000	1,657.00	8,285,000
	ビックカメラ	38,900	1,664.50	64,749,050
	DCMホールディングス	38,300	1,398.00	53,543,400
	J.フロント リテイリング	50,600	1,702.00	86,121,200

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	三越伊勢丹ホールディングス	12,900	2,277.00	29,373,300
	あさひ	11,500	1,487.00	17,100,500
	セブン&アイ・ホールディングス	69,400	2,211.00	153,443,400
	ツルハホールディングス	2,200	8,500.00	18,700,000
	FOOD & LIFE COMPANIE	84,800	3,138.00	266,102,400
	コジマ	19,200	1,035.00	19,872,000
	ゼンショーホールディングス	2,500	7,948.00	19,870,000
	青山商事	16,700	1,326.00	22,144,200
	しまむら	14,200	7,822.00	111,072,400
	高島屋	101,400	1,218.00	123,505,200
	エイチ・ツー・オー リテイリング	39,400	2,061.00	81,203,400
	ヤマダホールディングス	352,400	454.60	160,201,040
	ベルーナ	26,500	731.00	19,371,500
	しずおかフィナンシャルグループ	7,600	1,349.00	10,252,400
	ゆうちょ銀行	223,300	1,431.00	319,542,300
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	18,100	851.60	15,413,960
	あいちフィナンシャルグループ	7,900	2,408.00	19,023,200
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	136,800	1,763.00	241,178,400
	三井住友トラストグループ	114,500	3,593.00	411,398,500
	三井住友フィナンシャルグループ	12,800	3,547.00	45,401,600
	群馬銀行	18,900	972.00	18,370,800
	岩手銀行	2,900	2,436.00	7,064,400
	八十二銀行	35,800	948.80	33,967,040
	ほくほくフィナンシャルグループ	19,700	1,764.50	34,760,650
	山陰合同銀行	11,000	1,251.00	13,761,000
	百十四銀行	6,200	2,820.00	17,484,000
	四国銀行	9,500	1,044.00	9,918,000
	みずほフィナンシャルグループ	106,200	3,421.00	363,310,200
	京葉銀行	13,900	755.00	10,494,500

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	SBIホールディングス	103,100	3,535.00	364,458,500
	大和証券グループ本社	363,800	1,046.00	380,534,800
	野村ホールディングス	414,000	906.30	375,208,200
	岡三証券グループ	13,200	614.00	8,104,800
	丸三証券	25,000	974.00	24,350,000
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	187,700	472.00	88,594,400
	水戸証券	14,600	524.00	7,650,400
	MS&ADインシュアランスグループホール	141,700	3,631.00	514,512,700
	第一生命ホールディングス	21,400	4,198.00	89,837,200
	東京海上ホールディングス	25,500	5,963.00	152,056,500
	T&Dホールディングス	9,600	2,581.50	24,782,400
	オリックス	139,600	3,402.00	474,919,200
	三菱HCキャピタル	85,600	1,053.50	90,179,600
	ヒューリック	238,300	1,457.50	347,322,250
	野村不動産ホールディングス	46,300	3,805.00	176,171,500
	東急不動産ホールディングス	183,700	961.80	176,682,660
	H.U.グループホールディングス	29,900	2,528.50	75,602,150
	オリエンタルランド	12,000	3,904.00	46,848,000
	テクノプロ・ホールディングス	2,800	2,915.00	8,162,000
	共立メンテナンス	9,300	2,557.50	23,784,750
	メイテックグループホールディングス	1,100	2,930.00	3,223,000
合計				24,129,973,870

(イ) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。