有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	日本計量株式マザーファンド	779,853,798	2,071,057,731	―
合計		―	779,853,798	2,071,057,731	―

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
参考情報
本ファンドは、「日本計量株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2021年11月10日現在)	(2022年5月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		591,224	280,814
コール・ローン		157,354,744	144,294,050
株式		15,234,436,280	13,863,474,250
未収入金		1,151,710,540	280,218,039
未収配当金		189,641,784	247,004,750
差入委託証拠金		10,249,869	16,494,503
流動資産合計		16,743,984,441	14,551,766,406
資産合計		16,743,984,441	14,551,766,406
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		169,697	8,000,000
未払金		511,724,402	21,283,745
未払解約金		27,934,107	108,459,725
未払利息		431	323
流動負債合計		539,828,637	137,743,793
負債合計		539,828,637	137,743,793
純資産の部
元本等
元本		6,097,876,830	5,427,618,728
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,106,278,974	8,986,403,885
元本等合計		16,204,155,804	14,414,022,613
純資産合計		16,204,155,804	14,414,022,613
負債純資産合計		16,743,984,441	14,551,766,406

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2021年5月11日 至 2021年11月10日	自 2021年11月11日 至 2022年5月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	先物取引 同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

区分	(2021年11月10日現在)	(2022年5月10日現在)
1.元本の推移
期首元本額	7,231,358,981円	6,097,876,830円
期中追加設定元本額	118,073,078円	165,173,155円
期中一部解約元本額	1,251,555,229円	835,431,257円
期末元本額	6,097,876,830円	5,427,618,728円
元本の内訳
GS日本株・プラス(米ドルコース)	412,077,494円	348,044,267円
GSビッグデータ・ストラテジー(日本株)	4,881,291,104円	4,299,720,663円
GS日本株・プラス(通貨分散コース)	804,508,232円	779,853,798円
2.受益権の総数	6,097,876,830口	5,427,618,728口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2021年5月11日 至 2021年11月10日	自 2021年11月11日 至 2022年5月10日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、株式関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2021年5月11日 至 2021年11月10日	自 2021年11月11日 至 2022年5月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2021年11月10日現在)	(2022年5月10日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△98,426,699	△139,508,818
合計	△98,426,699	△139,508,818

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

区 分	種類	(2021年11月10日現在)				(2022年5月10日現在)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市 場 取 引	株価指数先物 取引
	買建	140,834,697	-	140,665,000	△169,697	194,700,000	-	186,700,000	△8,000,000
合計		140,834,697	-	140,665,000	△169,697	194,700,000	-	186,700,000	△8,000,000

(注) 時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段又は証拠金算定基準値段を用いております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2021年11月10日現在)	(2022年5月10日現在)
1口当たり純資産額	2.6573円	2.6557円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	大成建設	19,000	3,520.00	66,880,000
	長谷工コーポレーション	43,900	1,391.00	61,064,900
	奥村組	6,600	3,105.00	20,493,000
	住友林業	116,800	1,943.00	226,942,400
	アサヒグループホールディングス	15,600	4,712.00	73,507,200
	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	23,600	1,474.00	34,786,400
	日本たばこ産業	42,900	2,258.50	96,889,650
	グンゼ	12,000	3,785.00	45,420,000
	倉敷紡績	2,700	1,839.00	4,965,300
	日本毛織	45,300	965.00	43,714,500
	住友精化	3,300	3,075.00	10,147,500
	ラサ工業	2,600	1,648.00	4,284,800
	石原産業	5,100	1,028.00	5,242,800
	東ソー	83,500	1,833.00	153,055,500
	信越化学工業	8,300	17,855.00	148,196,500
	ステラ ケミファ	10,200	2,496.00	25,459,200
	保土谷化学工業	10,400	3,725.00	38,740,000
	日本触媒	4,600	5,310.00	24,426,000
	三菱瓦斯化学	5,300	2,015.00	10,679,500
	日油	3,600	4,830.00	17,388,000
	花王	39,400	5,290.00	208,426,000
	デクセリアルズ	17,200	2,818.00	48,469,600
	武田薬品工業	14,900	3,774.00	56,232,600
	住友ファーマ	45,800	1,273.00	58,303,400
	塩野義製薬	24,000	7,089.00	170,136,000
	エーザイ	21,400	5,592.00	119,668,800

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	参天製薬	239,600	1,094.00	262,122,400
	大塚ホールディングス	4,200	4,441.00	18,652,200
	大正製薬ホールディングス	9,700	5,180.00	50,246,000
	あすか製薬ホールディングス	25,500	1,153.00	29,401,500
	日本碍子	148,000	1,788.00	264,624,000
	日本特殊陶業	63,700	2,301.00	146,573,700
	フジクラ	58,100	613.00	35,615,300
	SUMCO	122,700	1,920.00	235,584,000
	日本製鋼所	9,600	2,554.00	24,518,400
	アマダ	57,000	1,019.00	58,083,000
	サトーホールディングス	2,100	1,830.00	3,843,000
	TOWA	8,300	1,948.00	16,168,400
	澁谷工業	4,600	2,324.00	10,690,400
	荏原製作所	14,800	5,830.00	86,284,000
	イーグル工業	56,400	1,036.00	58,430,400
	日立製作所	4,600	6,448.00	29,660,800
	シンフォニアテクノロジー	3,500	1,255.00	4,392,500
	PHCホールディングス	37,600	1,580.00	59,408,000
	日本電気	39,400	5,350.00	210,790,000
	ルネサスエレクトロニクス	45,900	1,354.00	62,148,600
	アルバック	12,500	4,990.00	62,375,000
	ソニーグループ	15,400	10,500.00	161,700,000
	マクセル	8,400	1,145.00	9,618,000
	リオン	2,200	2,394.00	5,266,800
	エスペック	3,200	1,724.00	5,516,800
	キーエンス	700	50,400.00	35,280,000
	メガチップス	1,600	3,260.00	5,216,000
	山一電機	10,300	1,691.00	17,417,300

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	図研	1,600	2,542.00	4,067,200
	京セラ	20,700	6,921.00	143,264,700
	SCREENホールディングス	23,300	10,490.00	244,417,000
	リコー	203,300	990.00	201,267,000
	日産自動車	220,700	507.10	111,916,970
	トヨタ自動車	165,500	2,178.50	360,541,750
	KYB	2,300	2,856.00	6,568,800
	太平洋工業	7,500	980.00	7,350,000
	東京精密	32,700	4,385.00	143,389,500
	HOYA	22,100	12,510.00	276,471,000
	シチズン時計	128,500	480.00	61,680,000
	松風	1,000	1,579.00	1,579,000
	大建工業	3,200	2,104.00	6,732,800
	凸版印刷	110,300	2,182.00	240,674,600
	大日本印刷	4,900	2,766.00	13,553,400
	三菱鉛筆	23,400	1,334.00	31,215,600
	中部電力	29,900	1,345.00	40,215,500
	関西電力	52,100	1,269.00	66,114,900
	東京瓦斯	90,900	2,547.00	231,522,300
	大阪瓦斯	48,000	2,413.00	115,824,000
	東邦瓦斯	7,100	3,160.00	22,436,000
	東急	156,600	1,579.00	247,271,400
	京成電鉄	16,800	3,250.00	54,600,000
	富士急行	3,200	3,835.00	12,272,000
	東日本旅客鉄道	31,200	6,610.00	206,232,000
	東海旅客鉄道	1,700	16,160.00	27,472,000
	阪急阪神ホールディングス	30,000	3,430.00	102,900,000
	NIPPON EXPRESSホールディン	28,000	7,610.00	213,080,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	日本郵船	29,700	9,270.00	275,319,000
	商船三井	74,500	3,150.00	234,675,000
	川崎汽船	8,000	8,200.00	65,600,000
	乾汽船	31,200	1,627.00	50,762,400
	住友倉庫	1,100	2,027.00	2,229,700
	日鉄ソリューションズ	8,700	3,715.00	32,320,500
	コーエーテクモホールディングス	10,500	4,105.00	43,102,500
	ティーガイア	7,300	1,711.00	12,490,300
	フジ・メディア・ホールディングス	154,800	1,137.00	176,007,600
	CAC Holdings	1,300	1,357.00	1,764,100
	マーベラス	18,800	753.00	14,156,400
	BIPROGY	3,600	2,860.00	10,296,000
	日本テレビホールディングス	172,700	1,269.00	219,156,300
	日本電信電話	55,800	3,851.00	214,885,800
	KDDI	28,700	4,343.00	124,644,100
	ソフトバンク	39,500	1,512.00	59,724,000
	光通信	15,500	14,970.00	232,035,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	102,700	2,265.00	232,615,500
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	16,800	5,280.00	88,704,000
	シーイーシー	5,800	1,210.00	7,018,000
	コナミホールディングス	35,300	7,570.00	267,221,000
	ソフトバンクグループ	44,200	4,900.00	216,580,000
	アルコニックス	13,300	1,361.00	18,101,300
	松田産業	13,700	2,210.00	30,277,000
	メディパルホールディングス	13,900	2,224.00	30,913,600
	ハピネット	7,300	1,512.00	11,037,600
	伊藤忠商事	13,700	3,693.00	50,594,100
	丸紅	47,700	1,285.00	61,294,500

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	豊田通商	56,900	4,395.00	250,075,500
	兼松	49,100	1,352.00	66,383,200
	三井物産	110,700	3,148.00	348,483,600
	住友商事	174,200	1,868.00	325,405,600
	三菱商事	18,900	4,127.00	78,000,300
	イエローハット	59,700	1,667.00	99,519,900
	スズケン	10,000	3,920.00	39,200,000
	ローソン	52,700	4,965.00	261,655,500
	J.フロント リテイリング	143,000	990.00	141,570,000
	ライフコーポレーション	26,700	2,866.00	76,522,200
	オークワ	3,100	883.00	2,737,300
	エイチ・ツー・オー リテイリング	55,600	873.00	48,538,800
	東京きらぼしフィナンシャルグループ	3,100	1,741.00	5,397,100
	あおぞら銀行	26,100	2,636.00	68,799,600
	七十七銀行	22,100	1,668.00	36,862,800
	南都銀行	10,000	2,037.00	20,370,000
	山陰合同銀行	27,300	660.00	18,018,000
	百十四銀行	4,700	1,714.00	8,055,800
	愛知銀行	3,000	4,740.00	14,220,000
	京葉銀行	77,100	493.00	38,010,300
	大和証券グループ本社	400,300	624.60	250,027,380
	野村ホールディングス	285,600	484.00	138,230,400
	SOMPOホールディングス	17,300	5,229.00	90,461,700
	東京海上ホールディングス	5,000	6,921.00	34,605,000
	東京センチュリー	30,100	4,215.00	126,871,500
	アコム	544,100	345.00	187,714,500
	オリエントコーポレーション	170,600	128.00	21,836,800
	オリックス	127,500	2,304.00	293,760,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	三菱HCキャピタル	435,400	585.00	254,709,000
	日本取引所グループ	8,700	1,906.50	16,586,550
	三井不動産	62,100	2,683.50	166,645,350
	三菱地所	5,400	1,823.50	9,846,900
	ゴールドクレスト	2,200	1,661.00	3,654,200
	パーソルホールディングス	34,600	2,315.00	80,099,000
	博報堂DYホールディングス	82,700	1,511.00	124,959,700
	オリエンタルランド	4,500	17,200.00	77,400,000
	リゾートトラスト	103,000	2,078.00	214,034,000
	ビー・エム・エル	4,000	3,345.00	13,380,000
	リクルートホールディングス	6,500	4,368.00	28,392,000
	エアトリ	3,100	2,861.00	8,869,100
	エイチ・アイ・エス	10,600	2,012.00	21,327,200
	KNT-CTホールディングス	6,700	1,417.00	9,493,900
	トーカイ	2,400	1,706.00	4,094,400
	丹青社	22,300	778.00	17,349,400
合計				13,863,474,250

(イ) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。