有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	日本計量株式マザーファンド	989,022,399	2,191,475,831	―
合計		―	989,022,399	2,191,475,831	―

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
参考情報
本ファンドは、「日本計量株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2020年5月11日現在)	(2020年11月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		626,464	876,292
コール・ローン		304,983,426	353,761,349
株式		20,790,050,890	20,745,504,860
派生商品評価勘定		19,003,852	4,140,980
未収入金		700,241,789	5,442,730
未収配当金		282,211,000	198,710,155
差入委託証拠金		12,887,436	5,345,685
流動資産合計		22,110,004,857	21,313,782,051
資産合計		22,110,004,857	21,313,782,051
負債の部
流動負債
未払金		618,198,985	1,591,154
未払解約金		41,304,091	118,758,755
未払利息		782	895
流動負債合計		659,503,858	120,350,804
負債合計		659,503,858	120,350,804
純資産の部
元本等
元本		11,036,200,809	9,564,835,497
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,414,300,190	11,628,595,750
元本等合計		21,450,500,999	21,193,431,247
純資産合計		21,450,500,999	21,193,431,247
負債純資産合計		22,110,004,857	21,313,782,051

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2019年11月12日 至 2020年5月11日	自 2020年5月12日 至 2020年11月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	先物取引 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2020年5月11日現在)	(2020年11月10日現在)
1.元本の推移
期首元本額	13,458,656,511円	11,036,200,809円
期中追加設定元本額	38,448,972円	149,893,428円
期中一部解約元本額	2,460,904,674円	1,621,258,740円
期末元本額	11,036,200,809円	9,564,835,497円
元本の内訳
GS日本株・プラス(米ドルコース)	679,141,113円	598,805,677円
GSビッグデータ・ストラテジー(日本株)	9,330,378,441円	7,977,007,421円
GS日本株・プラス(通貨分散コース)	1,026,681,255円	989,022,399円
2.受益権の総数	11,036,200,809口	9,564,835,497口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2019年11月12日 至 2020年5月11日	自 2020年5月12日 至 2020年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、株式関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2019年11月12日 至 2020年5月11日	自 2020年5月12日 至 2020年11月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2020年5月11日現在)	(2020年11月10日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△1,778,511,676	1,217,245,470
合計	△1,778,511,676	1,217,245,470

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

区 分	種類	(2020年5月11日現在)				(2020年11月10日現在)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市 場 取 引	株価指数先物 取引
	買建	263,051,148	-	282,055,000	19,003,852	114,964,020	-	119,105,000	4,140,980
合計		263,051,148	-	282,055,000	19,003,852	114,964,020	-	119,105,000	4,140,980

(注) 時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段又は証拠金算定基準値段を用いております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2020年5月11日現在)	(2020年11月10日現在)
1口当たり純資産額	1.9436円	2.2158円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	日本水産	95,900	441.00	42,291,900
	サカタのタネ	6,300	3,645.00	22,963,500
	ホクト	38,400	2,100.00	80,640,000
	積水ハウス	37,200	1,856.00	69,043,200
	日本たばこ産業	207,100	2,088.00	432,424,800
	ピックルスコーポレーション	2,500	2,870.00	7,175,000
	帝人	198,300	1,720.00	341,076,000
	ホギメディカル	28,700	3,230.00	92,701,000
	ルックホールディングス	23,600	1,033.00	24,378,800
	クレハ	16,700	4,735.00	79,074,500
	大日精化工業	14,700	2,288.00	33,633,600
	カネカ	10,500	3,135.00	32,917,500
	東京応化工業	25,900	5,980.00	154,882,000
	ADEKA	2,200	1,482.00	3,260,400
	DIC	7,700	2,642.00	20,343,400
	東洋インキSCホールディングス	3,900	1,996.00	7,784,400
	タカラバイオ	9,300	2,929.00	27,239,700
	アース製薬	12,000	6,190.00	74,280,000
	日東電工	52,300	7,660.00	400,618,000
	前澤化成工業	3,600	993.00	3,574,800
	武田薬品工業	170,500	3,548.00	604,934,000
	大日本住友製薬	141,500	1,350.00	191,025,000
	塩野義製薬	42,000	5,566.00	233,772,000
	ロート製薬	40,900	3,465.00	141,718,500
	キッセイ薬品工業	7,300	2,138.00	15,607,400
	栄研化学	19,200	1,994.00	38,284,800

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	沢井製薬	20,500	5,020.00	102,910,000
	ペプチドリーム	37,600	5,040.00	189,504,000
	AGC	73,600	3,405.00	250,608,000
	日本電気硝子	7,600	2,227.00	16,925,200
	太平洋セメント	6,000	2,638.00	15,828,000
	東洋炭素	36,400	1,821.00	66,284,400
	日本碍子	59,500	1,658.00	98,651,000
	フジミインコーポレーテッド	2,400	3,460.00	8,304,000
	丸一鋼管	4,900	2,500.00	12,250,000
	日立金属	20,500	1,400.00	28,700,000
	栗本鐵工所	1,600	1,829.00	2,926,400
	日本軽金属ホールディングス	21,300	1,778.00	37,871,400
	DOWAホールディングス	31,000	3,355.00	104,005,000
	平河ヒューテック	3,900	1,097.00	4,278,300
	東洋製罐グループホールディングス	48,800	1,088.00	53,094,400
	芝浦機械	16,400	2,087.00	34,226,800
	牧野フライス製作所	2,300	4,160.00	9,568,000
	日工	16,700	688.00	11,489,600
	TOWA	22,500	1,373.00	30,892,500
	月島機械	5,600	1,304.00	7,302,400
	新東工業	46,700	732.00	34,184,400
	荏原製作所	63,300	3,030.00	191,799,000
	酉島製作所	7,000	813.00	5,691,000
	トーヨーカネツ	1,600	2,248.00	3,596,800
	SANKYO	50,900	2,751.00	140,025,900
	グローリー	32,600	2,355.00	76,773,000
	セガサミーホールディングス	225,200	1,484.00	334,196,800
	日本ピラー工業	4,600	1,561.00	7,180,600

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	ミネベアミツミ	26,100	1,913.00	49,929,300
	三菱電機	334,300	1,406.00	470,025,800
	オムロン	44,600	7,930.00	353,678,000
	日東工業	6,300	2,029.00	12,782,700
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	6,500	2,059.00	13,383,500
	日本電気	77,100	5,740.00	442,554,000
	富士通	28,100	13,400.00	376,540,000
	セイコーエプソン	55,000	1,393.00	76,615,000
	ソニー	14,200	8,920.00	126,664,000
	TDK	4,400	13,100.00	57,640,000
	アルプスアルパイン	49,200	1,562.00	76,850,400
	ホシデン	7,300	890.00	6,497,000
	日本航空電子工業	14,600	1,499.00	21,885,400
	古野電気	7,800	1,191.00	9,289,800
	堀場製作所	8,200	5,900.00	48,380,000
	キーエンス	800	51,760.00	41,408,000
	メガチップス	1,900	2,731.00	5,188,900
	ウシオ電機	75,300	1,279.00	96,308,700
	遠藤照明	13,500	578.00	7,803,000
	山一電機	12,700	1,378.00	17,500,600
	ファナック	11,100	23,350.00	259,185,000
	ローム	51,100	8,390.00	428,729,000
	新光電気工業	107,700	1,810.00	194,937,000
	SCREENホールディングス	800	6,030.00	4,824,000
	東京エレクトロン	11,600	29,470.00	341,852,000
	トヨタ自動車	151,300	7,267.00	1,099,497,100
	新明和工業	5,700	842.00	4,799,400
	極東開発工業	48,300	1,409.00	68,054,700

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	本田技研工業	216,300	2,927.50	633,218,250
	SUBARU	28,100	2,208.50	62,058,850
	シマノ	1,600	22,650.00	36,240,000
	テイ・エス テック	5,500	3,120.00	17,160,000
	東京精密	29,900	3,760.00	112,424,000
	マニー	3,500	2,887.00	10,104,500
	HOYA	25,300	12,505.00	316,376,500
	セイコーホールディングス	23,200	1,438.00	33,361,600
	ニプロ	22,400	1,192.00	26,700,800
	トランザクション	12,500	940.00	11,750,000
	ニホンフラッシュ	8,900	1,316.00	11,712,400
	廣済堂	3,800	636.00	2,416,800
	凸版印刷	76,100	1,462.00	111,258,200
	大日本印刷	151,200	2,185.00	330,372,000
	任天堂	2,000	54,010.00	108,020,000
	中部電力	68,500	1,270.00	86,995,000
	関西電力	45,300	1,004.00	45,481,200
	四国電力	10,800	796.00	8,596,800
	沖縄電力	6,800	1,605.00	10,914,000
	SBSホールディングス	30,600	2,404.00	73,562,400
	ハマキョウレックス	1,000	3,150.00	3,150,000
	日本通運	12,900	6,940.00	89,526,000
	ヤマトホールディングス	121,800	2,480.00	302,064,000
	山九	46,000	4,070.00	187,220,000
	センコーグループホールディングス	71,500	987.00	70,570,500
	ニッコンホールディングス	38,900	2,143.00	83,362,700
	セイノーホールディングス	123,600	1,430.00	176,748,000
	SGホールディングス	4,200	2,530.00	10,626,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	近鉄エクスプレス	10,400	2,388.00	24,835,200
	ラクーンホールディングス	7,600	2,013.00	15,298,800
	TIS	66,700	2,213.00	147,607,100
	ネクソン	67,100	2,799.00	187,812,900
	gumi	70,400	856.00	60,262,400
	テラスカイ	6,800	4,570.00	31,076,000
	PCIホールディングス	2,900	1,137.00	3,297,300
	ユーザーローカル	2,000	4,530.00	9,060,000
	プロトコーポレーション	4,100	1,167.00	4,784,700
	CEホールディングス	11,300	644.00	7,277,200
	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	11,300	1,486.00	16,791,800
	オービック	2,400	19,950.00	47,880,000
	ジャストシステム	11,200	7,510.00	84,112,000
	Zホールディングス	629,400	613.20	385,948,080
	日本テレビホールディングス	10,200	1,165.00	11,883,000
	コネクシオ	6,000	1,225.00	7,350,000
	日本電信電話	146,400	2,433.00	356,191,200
	KDDI	46,400	3,050.00	141,520,000
	ソフトバンク	38,100	1,225.00	46,672,500
	光通信	6,300	25,430.00	160,209,000
	GMOインターネット	21,300	2,847.00	60,641,100
	学研ホールディングス	10,200	1,454.00	14,830,800
	ピー・シー・エー	600	4,730.00	2,838,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	23,800	5,150.00	122,570,000
	シーイーシー	15,800	1,573.00	24,853,400
	日本システムウエア	3,300	2,130.00	7,029,000
	コナミホールディングス	71,300	5,260.00	375,038,000
	ソフトバンクグループ	61,700	6,748.00	416,351,600

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	マクニカ・富士エレホールディングス	32,600	2,022.00	65,917,200
	シップヘルスケアホールディングス	9,700	5,260.00	51,022,000
	ドウシシャ	36,000	1,891.00	68,076,000
	ハピネット	27,600	1,474.00	40,682,400
	丸紅	545,700	613.90	335,005,230
	長瀬産業	28,300	1,440.00	40,752,000
	住友商事	119,600	1,286.50	153,865,400
	加藤産業	800	3,655.00	2,924,000
	イノテック	3,600	974.00	3,506,400
	アスクル	33,400	4,000.00	133,600,000
	エディオン	43,400	1,028.00	44,615,200
	DCMホールディングス	144,900	1,255.00	181,849,500
	MonotaRO	7,400	5,580.00	41,292,000
	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	5,100	1,117.00	5,696,700
	セブン&アイ・ホールディングス	29,200	3,417.00	99,776,400
	ツルハホールディングス	2,600	14,680.00	38,168,000
	ノジマ	2,600	3,060.00	7,956,000
	コジマ	26,800	669.00	17,929,200
	コーナン商事	31,100	3,455.00	107,450,500
	エコス	23,100	2,302.00	53,176,200
	コメリ	13,800	2,870.00	39,606,000
	ケーズホールディングス	159,300	1,306.00	208,045,800
	Olympicグループ	7,100	941.00	6,681,100
	ヤマダホールディングス	677,700	498.00	337,494,600
	アークランドサカモト	16,100	1,875.00	30,187,500
	ニトリホールディングス	200	20,960.00	4,192,000
	アークス	22,200	2,236.00	49,639,200
	バローホールディングス	24,000	2,558.00	61,392,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	ベルク	1,300	6,390.00	8,307,000
	新生銀行	11,500	1,411.00	16,226,500
	三井住友フィナンシャルグループ	89,900	3,085.00	277,341,500
	ジャフコ グループ	10,800	4,725.00	51,030,000
	松井証券	153,700	887.00	136,331,900
	T&Dホールディングス	173,700	1,154.00	200,449,800
	全国保証	9,200	4,675.00	43,010,000
	芙蓉総合リース	2,100	6,380.00	13,398,000
	日立キャピタル	6,100	2,397.00	14,621,700
	オリックス	347,100	1,494.50	518,740,950
	オープンハウス	32,900	4,015.00	132,093,500
	トーセイ	11,600	1,131.00	13,119,600
	日本M&Aセンター	15,200	6,160.00	93,632,000
	パソナグループ	3,000	1,777.00	5,331,000
	エムスリー	71,900	7,599.00	546,368,100
	ディー・エヌ・エー	91,300	1,833.00	167,352,900
	電通グループ	86,500	3,350.00	289,775,000
	H.U.グループホールディングス	15,600	2,621.00	40,887,600
	リソー教育	208,100	335.00	69,713,500
	テー・オー・ダブリュー	44,000	297.00	13,068,000
	IBJ	13,200	1,013.00	13,371,600
	ライドオンエクスプレスホールディングス	18,000	2,075.00	37,350,000
	シグマクシス	17,600	1,573.00	27,684,800
	ベイカレント・コンサルティング	1,600	15,790.00	25,264,000
	東祥	21,400	1,375.00	29,425,000
	イチネンホールディングス	2,800	1,305.00	3,654,000
	建設技術研究所	5,300	2,048.00	10,854,400
	スバル興業	500	7,950.00	3,975,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	東京都競馬	3,300	4,925.00	16,252,500
	トランス・コスモス	3,100	2,886.00	8,946,600
	ベネッセホールディングス	66,300	2,623.00	173,904,900
合計				20,745,504,860

(イ) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。