有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 8月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	33,230,564
株式	3,991,276,790
未収入金	160,764,425
未収配当金	3,577,650
流動資産合計	4,188,849,429
資産合計	4,188,849,429
負債の部
流動負債
未払金	33,499,262
未払解約金	128,326,080
未払利息	57
流動負債合計	161,825,399
負債合計	161,825,399
純資産の部
元本等
元本	1,343,960,370
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,683,063,660
元本等合計	4,027,024,030
純資産合計	4,027,024,030
負債純資産合計	4,188,849,429

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 8月20日現在]
1.	期首	平成29年 8月22日
	期首元本額	1,730,214,827円
	期中追加設定元本額	51,862,789円
	期中一部解約元本額	438,117,246円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	451,778,125円
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド	383,664,821円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	485,909,100円
	MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定)	22,608,324円
	合計	1,343,960,370円
2.	受益権の総数	1,343,960,370口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 8月22日 至 平成30年 8月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 8月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 8月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△119,722,462
合計	△119,722,462

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 8月20日現在]
1口当たり純資産額	2.9964円
(1万口当たり純資産額)	(29,964円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1435	TATERU	11,800	1,720.00	20,296,000
1861	熊谷組	10,900	3,155.00	34,389,500
1911	住友林業	29,800	1,750.00	52,150,000
1951	協和エクシオ	14,300	2,917.00	41,713,100
1959	九電工	9,900	4,030.00	39,897,000
1963	日揮	20,300	2,128.00	43,198,400
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	15,700	3,215.00	50,475,500
2871	ニチレイ	16,400	2,764.00	45,329,600
4004	昭和電工	12,500	4,845.00	60,562,500
4061	デンカ	11,400	3,565.00	40,641,000
4063	信越化学工業	8,500	10,380.00	88,230,000
4114	日本触媒	6,700	8,020.00	53,734,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	43,900	949.30	41,674,270
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	9,400	3,715.00	34,921,000
4985	アース製薬	11,200	4,990.00	55,888,000
4516	日本新薬	13,700	6,160.00	84,392,000
4523	エーザイ	3,000	9,608.00	28,824,000
4568	第一三共	22,100	4,214.00	93,129,400
4578	大塚ホールディングス	4,200	4,849.00	20,365,800
5019	出光興産	12,800	5,210.00	66,688,000
5105	東洋ゴム工業	13,100	1,791.00	23,462,100
5713	住友金属鉱山	24,200	3,623.00	87,676,600
6005	三浦工業	14,800	2,972.00	43,985,600
6104	東芝機械	99,000	482.00	47,718,000
6235	オプトラン	11,100	2,721.00	30,203,100
6301	小松製作所	18,900	3,032.00	57,304,800
6460	セガサミーホールディングス	22,200	1,803.00	40,026,600
6481	THK	14,000	2,860.00	40,040,000
4062	イビデン	47,500	1,533.00	72,817,500
6504	富士電機	12,000	857.00	10,284,000
6594	日本電産	6,300	15,000.00	94,500,000
6652	IDEC	9,200	2,127.00	19,568,400
6758	ソニー	17,100	6,000.00	102,600,000
6976	太陽誘電	7,200	2,960.00	21,312,000
6999	KOA	20,400	2,081.00	42,452,400
7752	リコー	100,800	1,111.00	111,988,800
8035	東京エレクトロン	1,800	18,085.00	32,553,000
3116	トヨタ紡織	10,200	1,950.00	19,890,000
7012	川崎重工業	6,500	3,085.00	20,052,500
7105	三菱ロジスネクスト	24,600	1,145.00	28,167,000
7203	トヨタ自動車	27,300	6,760.00	184,548,000
7259	アイシン精機	4,200	4,900.00	20,580,000
7269	スズキ	9,800	7,453.00	73,039,400
7701	島津製作所	19,000	3,090.00	58,710,000
7974	任天堂	2,300	36,670.00	84,341,000
9022	東海旅客鉄道	2,800	22,235.00	62,258,000
9065	山九	7,400	5,660.00	41,884,000
9143	SGホールディングス	43,900	2,556.00	112,208,400
9201	日本航空	7,600	3,974.00	30,202,400
4676	フジ・メディア・ホールディングス	22,700	1,920.00	43,584,000
9433	KDDI	26,900	3,116.00	83,820,400
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	31,500	1,350.00	42,525,000
9697	カプコン	18,600	2,417.00	44,956,200
9766	コナミホールディングス	7,800	4,620.00	36,036,000
3167	TOKAIホールディングス	38,100	1,031.00	39,281,100
8001	伊藤忠商事	64,900	1,897.50	123,147,750
8053	住友商事	23,300	1,806.50	42,091,450
8078	阪和興業	7,600	3,645.00	27,702,000
3186	ネクステージ	37,800	695.00	26,271,000
3563	スシローグローバルホールディングス	13,200	6,010.00	79,332,000
7606	ユナイテッドアローズ	11,900	3,980.00	47,362,000
9267	Genky DrugStores	8,100	3,610.00	29,241,000
9831	ヤマダ電機	37,800	542.00	20,487,600
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	137,100	673.20	92,295,720
8308	りそなホールディングス	81,500	614.20	50,057,300
8316	三井住友フィナンシャルグループ	28,400	4,351.00	123,568,400
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	10,000	4,200.00	42,000,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	19,000	2,170.00	41,230,000
8766	東京海上ホールディングス	14,200	5,341.00	75,842,200
8439	東京センチュリー	6,900	5,730.00	39,537,000
3254	プレサンスコーポレーション	13,000	1,582.00	20,566,000
3288	オープンハウス	5,100	5,720.00	29,172,000
8919	カチタス	4,700	3,675.00	17,272,500
2362	夢真ホールディングス	36,300	1,105.00	40,111,500
6178	日本郵政	60,000	1,295.00	77,700,000
9616	共立メンテナンス	9,400	4,810.00	45,214,000
	合 計	1,669,500		3,991,276,790

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。