有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/23-2023/08/21)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 8月21日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	69,265,022
株式	3,964,712,960
未収配当金	2,700,300
流動資産合計	4,036,678,282
資産合計	4,036,678,282
負債の部
流動負債
未払解約金	20,983,848
未払利息	157
流動負債合計	20,984,005
負債合計	20,984,005
純資産の部
元本等
元本	798,112,267
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,217,582,010
元本等合計	4,015,694,277
純資産合計	4,015,694,277
負債純資産合計	4,036,678,282

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 8月21日現在]
1.	期首	2022年 8月23日
	期首元本額	810,325,275円
	期中追加設定元本額	109,556,849円
	期中一部解約元本額	121,769,857円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	243,136,947円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	336,405,356円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	1,526,256円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	8,569,736円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	194,164,748円
	MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定)	14,309,224円
	合計	798,112,267円
2.	受益権の総数	798,112,267口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年 8月23日 至 2023年 8月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 8月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 8月21日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	500,369,110
合計	500,369,110

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 8月21日現在]
1口当たり純資産額	5.0315円
(1万口当たり純資産額)	(50,315円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	22,400	1,979.50	44,340,800
1407	ウエストホールディングス	14,100	2,446.00	34,488,600
1928	積水ハウス	13,700	2,849.00	39,031,300
5076	インフロニア・ホールディングス	37,000	1,428.50	52,854,500
2264	森永乳業	8,500	5,776.00	49,096,000
2585	ライフドリンク カンパニー	11,600	3,830.00	44,428,000
2802	味の素	10,800	5,712.00	61,689,600
2875	東洋水産	6,500	5,937.00	38,590,500
3402	東レ	25,600	779.50	19,955,200
4046	大阪ソーダ	18,600	7,340.00	136,524,000
4063	信越化学工業	13,100	4,507.00	59,041,700
4186	東京応化工業	2,400	9,236.00	22,166,400
4901	富士フイルムホールディングス	4,900	8,175.00	40,057,500
4151	協和キリン	7,500	2,583.00	19,372,500
4523	エーザイ	5,300	9,345.00	49,528,500
4568	第一三共	34,100	4,194.00	143,015,400
5021	コスモエネルギーホールディングス	7,300	4,998.00	36,485,400
5401	日本製鉄	28,700	3,268.00	93,791,600
5711	三菱マテリアル	32,300	2,326.50	75,145,950
6113	アマダ	43,300	1,433.00	62,048,900
6235	オプトラン	17,300	1,879.00	32,506,700
6419	マースグループホールディングス	21,400	2,763.00	59,128,200
6465	ホシザキ	7,700	5,310.00	40,887,000
6490	日本ピラー工業	9,200	4,085.00	37,582,000
6501	日立製作所	14,700	9,172.00	134,828,400
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	21,400	2,588.50	55,393,900
6702	富士通	3,300	17,635.00	58,195,500
6723	ルネサスエレクトロニクス	37,400	2,381.00	89,049,400
6758	ソニーグループ	15,100	12,000.00	181,200,000
6857	アドバンテスト	3,500	18,480.00	64,680,000
6976	太陽誘電	13,900	3,947.00	54,863,300
6981	村田製作所	7,300	7,995.00	58,363,500
6995	東海理化電機製作所	23,400	2,189.00	51,222,600
7012	川崎重工業	8,300	3,587.00	29,772,100
7202	いすゞ自動車	22,000	1,740.50	38,291,000
7203	トヨタ自動車	43,300	2,356.50	102,036,450
7261	マツダ	42,400	1,399.00	59,317,600
7731	ニコン	43,800	1,550.00	67,890,000
7911	凸版印刷	15,500	3,253.00	50,421,500
9009	京成電鉄	10,400	5,532.00	57,532,800
9068	丸全昭和運輸	4,900	3,885.00	19,036,500
9069	センコーグループホールディングス	19,600	997.00	19,541,200
9301	三菱倉庫	11,500	3,723.00	42,814,500
2327	日鉄ソリューションズ	10,100	3,800.00	38,380,000
4733	オービックビジネスコンサルタント	6,900	5,730.00	39,537,000
7860	エイベックス	13,300	1,394.00	18,540,200
9432	日本電信電話	661,800	161.70	107,013,060
9697	カプコン	10,400	5,833.00	60,663,200
9984	ソフトバンクグループ	8,600	6,568.00	56,484,800
8001	伊藤忠商事	10,800	5,450.00	58,860,000
8002	丸紅	28,400	2,310.50	65,618,200
8058	三菱商事	16,900	6,885.00	116,356,500
2670	エービーシー・マート	10,300	8,108.00	83,512,400
2685	アダストリア	17,300	2,946.00	50,965,800
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	33,000	2,525.00	83,325,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	76,000	1,093.50	83,106,000
8308	りそなホールディングス	57,700	715.00	41,255,500
8473	SBIホールディングス	13,900	2,837.50	39,441,250
8750	第一生命ホールディングス	22,500	2,599.50	58,488,750
8766	東京海上ホールディングス	34,200	3,101.00	106,054,200
8591	オリックス	19,000	2,594.00	49,286,000
3231	野村不動産ホールディングス	17,400	3,517.00	61,195,800
8919	カチタス	7,700	2,300.00	17,710,000
4293	セプテーニ・ホールディングス	72,200	409.00	29,529,800
4661	オリエンタルランド	11,100	5,114.00	56,765,400
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	19,200	2,551.00	48,979,200
6098	リクルートホールディングス	4,200	4,778.00	20,067,600
9616	共立メンテナンス	7,600	6,233.00	47,370,800
	合 計	1,955,500		3,964,712,960

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。