有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 8月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	153,355,416
株式	3,286,643,570
未収入金	89,012,787
未収配当金	3,221,000
流動資産合計	3,532,232,773
資産合計	3,532,232,773
負債の部
流動負債
未払金	15,855,381
未払解約金	185,842,148
未払利息	56
流動負債合計	201,697,585
負債合計	201,697,585
純資産の部
元本等
元本	810,325,275
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,520,209,913
元本等合計	3,330,535,188
純資産合計	3,330,535,188
負債純資産合計	3,532,232,773

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 8月22日現在]
1.	期首	令和 3年 8月21日
	期首元本額	1,016,114,143円
	期中追加設定元本額	180,668,489円
	期中一部解約元本額	386,457,357円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	267,762,180円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	273,377,724円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	1,526,256円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	11,258,500円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	241,408,929円
	MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定)	14,991,686円
	合計	810,325,275円
2.	受益権の総数	810,325,275口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 8月21日 至 令和 4年 8月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 8月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 8月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	58,362,538
合計	58,362,538

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 8月22日現在]
1口当たり純資産額	4.1101円
(1万口当たり純資産額)	(41,101円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	22,100	1,538.00	33,989,800
1407	ウエストホールディングス	21,100	4,490.00	94,739,000
1928	積水ハウス	13,200	2,384.00	31,468,800
5076	インフロニア・ホールディングス	40,700	1,005.00	40,903,500
2802	味の素	13,600	3,774.00	51,326,400
2875	東洋水産	14,900	5,650.00	84,185,000
3402	東レ	64,600	778.40	50,284,640
3407	旭化成	29,200	1,035.00	30,222,000
4046	大阪ソーダ	4,600	3,815.00	17,549,000
4063	信越化学工業	4,000	17,125.00	68,500,000
4186	東京応化工業	4,700	7,090.00	33,323,000
4205	日本ゼオン	16,900	1,366.00	23,085,400
4901	富士フイルムホールディングス	7,300	7,476.00	54,574,800
4985	アース製薬	3,000	5,360.00	16,080,000
4151	協和キリン	10,000	3,105.00	31,050,000
4523	エーザイ	5,200	5,824.00	30,284,800
4568	第一三共	29,400	4,074.00	119,775,600
5021	コスモエネルギーホールディングス	10,000	4,170.00	41,700,000
5401	日本製鉄	16,300	2,143.00	34,930,900
5938	LIXIL	11,600	2,622.00	30,415,200
5991	日本発條	50,400	961.00	48,434,400
6113	アマダ	22,400	1,071.00	23,990,400
6490	日本ピラー工業	18,100	2,660.00	48,146,000
7013	IHI	6,900	3,475.00	23,977,500
4062	イビデン	12,000	4,580.00	54,960,000
6501	日立製作所	9,500	6,999.00	66,490,500
6502	東芝	11,800	5,262.00	62,091,600
6702	富士通	4,200	17,000.00	71,400,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	36,300	1,361.00	49,404,300
6758	ソニーグループ	11,500	11,930.00	137,195,000
6857	アドバンテスト	6,500	8,320.00	54,080,000
6967	新光電気工業	14,100	4,025.00	56,752,500
6981	村田製作所	5,100	7,858.00	40,075,800
6995	東海理化電機製作所	16,200	1,562.00	25,304,400
7012	川崎重工業	15,100	2,616.00	39,501,600
7203	トヨタ自動車	58,600	2,150.00	125,990,000
7731	ニコン	30,400	1,616.00	49,126,400
7911	凸版印刷	20,700	2,264.00	46,864,800
9531	東京瓦斯	9,400	2,740.00	25,756,000
9532	大阪瓦斯	10,200	2,474.00	25,234,800
9009	京成電鉄	18,100	3,865.00	69,956,500
9068	丸全昭和運輸	5,000	3,245.00	16,225,000
9069	センコーグループホールディングス	17,200	965.00	16,598,000
9303	住友倉庫	7,600	2,211.00	16,803,600
2327	日鉄ソリューションズ	12,100	3,830.00	46,343,000
4812	電通国際情報サービス	7,200	4,635.00	33,372,000
7860	エイベックス	15,400	1,608.00	24,763,200
9432	日本電信電話	22,600	3,790.00	85,654,000
9697	カプコン	12,400	3,850.00	47,740,000
9984	ソフトバンクグループ	7,100	5,739.00	40,746,900
8001	伊藤忠商事	16,500	3,897.00	64,300,500
8058	三菱商事	22,200	4,429.00	98,323,800
2670	エービーシー・マート	11,500	5,760.00	66,240,000
2685	アダストリア	19,900	1,993.00	39,660,700
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	15,400	2,444.00	37,637,600
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	85,700	732.40	62,766,680
8308	りそなホールディングス	62,300	514.20	32,034,660
8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,500	4,191.00	48,196,500
8473	SBIホールディングス	11,900	2,734.00	32,534,600
8750	第一生命ホールディングス	20,100	2,431.00	48,863,100
8766	東京海上ホールディングス	9,100	7,716.00	70,215,600
8591	オリックス	17,100	2,273.50	38,876,850
3231	野村不動産ホールディングス	14,600	3,395.00	49,567,000
8919	カチタス	4,900	3,295.00	16,145,500
4293	セプテーニ・ホールディングス	50,000	478.00	23,900,000
4661	オリエンタルランド	1,300	20,680.00	26,884,000
6098	リクルートホールディングス	10,100	4,837.00	48,853,700
6178	日本郵政	58,900	966.60	56,932,740
9616	共立メンテナンス	6,400	5,210.00	33,344,000
	合 計	1,285,900		3,286,643,570

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。