有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 8月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	57,085,094
株式	3,720,202,070
未収配当金	5,114,500
流動資産合計	3,782,401,664
資産合計	3,782,401,664
負債の部
流動負債
未払解約金	7,010,175
未払利息	75
流動負債合計	7,010,250
負債合計	7,010,250
純資産の部
元本等
元本	1,237,532,032
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,537,859,382
元本等合計	3,775,391,414
純資産合計	3,775,391,414
負債純資産合計	3,782,401,664

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 8月20日現在]
1.	期首	令和 1年 8月21日
	期首元本額	1,393,779,173円
	期中追加設定元本額	122,337,450円
	期中一部解約元本額	278,584,591円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	381,041,628円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	116,387,146円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	2,185,952円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	14,416,002円
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド	308,330,723円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	391,840,489円
	MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定)	23,330,092円
	合計	1,237,532,032円
2.	受益権の総数	1,237,532,032口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 8月21日 至 令和 2年 8月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 8月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 8月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	281,462,682
合計	281,462,682

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 8月20日現在]
1口当たり純資産額	3.0507円
(1万口当たり純資産額)	(30,507円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	28,300	656.30	18,573,290
1801	大成建設	11,900	3,505.00	41,709,500
1824	前田建設工業	47,500	757.00	35,957,500
1928	積水ハウス	21,800	2,104.00	45,867,200
1951	協和エクシオ	13,900	2,739.00	38,072,100
2270	雪印メグミルク	14,500	2,438.00	35,351,000
2871	ニチレイ	12,400	2,900.00	35,960,000
2875	東洋水産	7,300	6,330.00	46,209,000
3101	東洋紡	24,000	1,478.00	35,472,000
3407	旭化成	51,300	870.00	44,631,000
4063	信越化学工業	8,100	12,790.00	103,599,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	31,600	1,898.00	59,976,800
4985	アース製薬	7,500	7,690.00	57,675,000
4519	中外製薬	21,700	4,862.00	105,505,400
4523	エーザイ	4,200	9,359.00	39,307,800
4568	第一三共	11,400	9,600.00	109,440,000
5201	AGC	11,600	2,980.00	34,568,000
5713	住友金属鉱山	10,900	3,283.00	35,784,700
5801	古河電気工業	13,800	2,447.00	33,768,600
3436	SUMCO	17,700	1,464.00	25,912,800
6326	クボタ	39,600	1,728.50	68,448,600
6367	ダイキン工業	2,900	19,255.00	55,839,500
6586	マキタ	9,800	4,785.00	46,893,000
4062	イビデン	30,300	3,465.00	104,989,500
6594	日本電産	2,100	8,753.00	18,381,300
6701	日本電気	15,200	5,570.00	84,664,000
6702	富士通	5,800	13,820.00	80,156,000
6758	ソニー	13,200	8,354.00	110,272,800
6967	新光電気工業	21,500	1,635.00	35,152,500
7244	市光工業	36,300	472.00	17,133,600
7752	リコー	22,800	769.00	17,533,200
8035	東京エレクトロン	3,200	27,770.00	88,864,000
7105	三菱ロジスネクスト	44,700	963.00	43,046,100
7203	トヨタ自動車	12,300	7,084.00	87,133,200
7267	本田技研工業	43,500	2,655.00	115,492,500
7282	豊田合成	16,900	2,233.00	37,737,700
7733	オリンパス	27,500	2,104.50	57,873,750
8050	セイコーホールディングス	11,400	1,509.00	17,202,600
7974	任天堂	1,700	53,300.00	90,610,000
9502	中部電力	28,400	1,314.00	37,317,600
9009	京成電鉄	22,100	2,975.00	65,747,500
9065	山九	9,400	4,190.00	39,386,000
9143	SGホールディングス	22,100	4,910.00	108,511,000
9303	住友倉庫	14,800	1,314.00	19,447,200
4348	インフォコム	10,400	3,460.00	35,984,000
4689	Zホールディングス	59,200	654.00	38,716,800
4768	大塚商会	11,500	5,390.00	61,985,000
4812	電通国際情報サービス	6,400	5,890.00	37,696,000
9433	KDDI	21,800	3,320.00	72,376,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	7,900	6,940.00	54,826,000
9984	ソフトバンクグループ	16,400	6,266.00	102,762,400
8001	伊藤忠商事	36,400	2,610.00	95,004,000
8031	三井物産	31,600	1,750.00	55,300,000
3186	ネクステージ	77,100	1,042.00	80,338,200
3563	スシローグローバルホールディングス	36,400	2,488.00	90,563,200
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	153,900	426.70	65,669,130
8316	三井住友フィナンシャルグループ	15,600	3,016.00	47,049,600
8473	SBIホールディングス	20,400	2,327.00	47,470,800
8604	野村ホールディングス	74,800	534.50	39,980,600
8766	東京海上ホールディングス	19,400	4,816.00	93,430,400
8591	オリックス	37,000	1,278.00	47,286,000
3288	オープンハウス	11,500	3,515.00	40,422,500
8919	カチタス	7,600	2,659.00	20,208,400
4751	サイバーエージェント	9,100	5,880.00	53,508,000
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	21,000	932.00	19,572,000
6098	リクルートホールディングス	23,200	3,831.00	88,879,200
	合 計	1,537,500		3,720,202,070

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。