有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年 8月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	30,011,345
株式	3,803,238,890
未収配当金	1,842,000
流動資産合計	3,835,092,235
資産合計	3,835,092,235
負債の部
流動負債
未払解約金	140,479
未払利息	55
流動負債合計	140,534
負債合計	140,534
純資産の部
元本等
元本	1,393,779,173
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,441,172,528
元本等合計	3,834,951,701
純資産合計	3,834,951,701
負債純資産合計	3,835,092,235

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 8月20日現在]
1.	期首	平成30年 8月21日
	期首元本額	1,343,960,370円
	期中追加設定元本額	184,818,820円
	期中一部解約元本額	135,000,017円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	414,819,231円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	113,094,828円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	2,185,952円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	16,030,312円
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド	353,633,828円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	469,758,200円
	MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定)	24,256,822円
	合計	1,393,779,173円
2.	受益権の総数	1,393,779,173口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 8月21日 至 令和 1年 8月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 8月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 8月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△138,690,273
合計	△138,690,273

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 8月20日現在]
1口当たり純資産額	2.7515円
(1万口当たり純資産額)	(27,515円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	61,000	925.20	56,437,200
1803	清水建設	45,300	875.00	39,637,500
1925	大和ハウス工業	15,700	3,285.00	51,574,500
1951	協和エクシオ	15,100	2,390.00	36,089,000
1963	日揮	34,700	1,267.00	43,964,900
2270	雪印メグミルク	16,900	2,484.00	41,979,600
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	27,100	644.00	17,452,400
2871	ニチレイ	15,100	2,381.00	35,953,100
2875	東洋水産	8,600	4,370.00	37,582,000
3402	東レ	99,300	768.90	76,351,770
3941	レンゴー	47,200	777.00	36,674,400
4004	昭和電工	13,200	2,734.00	36,088,800
4063	信越化学工業	7,200	10,540.00	75,888,000
4114	日本触媒	8,200	6,080.00	49,856,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	13,400	2,585.00	34,639,000
4985	アース製薬	10,500	5,100.00	53,550,000
4996	クミアイ化学工業	20,700	906.00	18,754,200
4502	武田薬品工業	34,800	3,584.00	124,723,200
4523	エーザイ	3,300	5,497.00	18,140,100
4568	第一三共	20,800	7,242.00	150,633,600
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	14,600	1,235.00	18,031,000
5801	古河電気工業	12,700	2,355.00	29,908,500
3436	SUMCO	7,600	1,304.00	9,910,400
6284	日精エー・エス・ビー機械	7,000	3,015.00	21,105,000
6301	小松製作所	24,000	2,274.00	54,576,000
7013	IHI	24,000	2,073.00	49,752,000
4062	イビデン	29,700	2,113.00	62,756,100
6501	日立製作所	27,500	3,694.00	101,585,000
6702	富士通	6,900	8,528.00	58,843,200
6753	シャープ	49,900	1,133.00	56,536,700
6758	ソニー	19,800	5,965.00	118,107,000
6925	ウシオ電機	28,600	1,331.00	38,066,600
7752	リコー	76,500	952.00	72,828,000
7105	三菱ロジスネクスト	43,500	1,056.00	45,936,000
7203	トヨタ自動車	18,100	6,909.00	125,052,900
7259	アイシン精機	16,400	3,005.00	49,282,000
7269	スズキ	14,400	3,886.00	55,958,400
7282	豊田合成	9,300	1,937.00	18,014,100
7974	任天堂	2,000	40,010.00	80,020,000
9502	中部電力	39,500	1,561.50	61,679,250
9009	京成電鉄	17,400	4,165.00	72,471,000
9065	山九	6,900	5,580.00	38,502,000
9143	SGホールディングス	32,400	2,738.00	88,711,200
9201	日本航空	11,500	3,300.00	37,950,000
9303	住友倉庫	14,000	1,398.00	19,572,000
3626	TIS	9,700	6,170.00	59,849,000
8056	日本ユニシス	11,000	3,410.00	37,510,000
9434	ソフトバンク	54,500	1,506.00	82,077,000
9435	光通信	1,600	25,210.00	40,336,000
9697	カプコン	20,100	2,897.00	58,229,700
9984	ソフトバンクグループ	3,800	4,937.00	18,760,600
3139	ラクト・ジャパン	5,200	3,940.00	20,488,000
8002	丸紅	68,900	679.80	46,838,220
8058	三菱商事	36,800	2,600.50	95,698,400
3186	ネクステージ	53,600	1,215.00	65,124,000
3563	スシローグローバルホールディングス	11,800	6,320.00	74,576,000
7606	ユナイテッドアローズ	3,100	3,130.00	9,703,000
9831	ヤマダ電機	80,900	483.00	39,074,700
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	148,400	507.10	75,253,640
8308	りそなホールディングス	66,200	410.80	27,194,960
8316	三井住友フィナンシャルグループ	12,900	3,495.00	45,085,500
8473	SBIホールディングス	22,500	2,205.00	49,612,500
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	15,200	2,445.00	37,164,000
8766	東京海上ホールディングス	15,500	5,541.00	85,885,500
8439	東京センチュリー	8,700	4,160.00	36,192,000
3288	オープンハウス	4,200	5,180.00	21,756,000
8802	三菱地所	30,100	2,032.50	61,178,250
8919	カチタス	4,700	4,220.00	19,834,000
2157	コシダカホールディングス	25,800	1,654.00	42,673,200
2432	ディー・エヌ・エー	27,900	2,109.00	58,841,100
4324	電通	16,100	3,725.00	59,972,500
4751	サイバーエージェント	12,700	4,475.00	56,832,500
9616	共立メンテナンス	12,500	4,510.00	56,375,000
	合 計	1,856,700		3,803,238,890

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。