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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)

【提出】: 2020/12/23 9:00
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【項目】: 56項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第28特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2020年 3月20日から2020年 9月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第27特定期間 (2020年 3月19日現在)		第28特定期間 (2020年 9月23日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,949,528,703口		2,802,038,853口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	995,078,548円	元本の欠損	695,667,525円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6626円	1口当たり純資産額	0.7517円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,626円)	(1万口当たり純資産額)	(7,517円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第27特定期間自 2019年 9月20日至 2020年 3月19日				第28特定期間自 2020年 3月20日至 2020年 9月23日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第78期自 2019年 9月20日至 2019年11月19日				第81期自 2020年 3月20日至 2020年 5月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,726,134円		費用控除後の配当等収益額	A	11,949,934円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,848,676円		収益調整金額	C	3,734,590円
	分配準備積立金額	D	45,079,250円		分配準備積立金額	D	46,208,618円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,654,060円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,893,142円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,094,351,965口		当ファンドの期末残存口数	F	2,864,072,723口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	196円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	216円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,283,055円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,592,218円
	第79期自 2019年11月20日至 2020年 1月20日				第82期自 2020年 5月20日至 2020年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,604,189円		費用控除後の配当等収益額	A	11,842,706円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,774,224円		収益調整金額	C	3,743,747円
	分配準備積立金額	D	46,090,249円		分配準備積立金額	D	49,017,402円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,468,662円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,603,855円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,003,474,059口		当ファンドの期末残存口数	F	2,834,971,015口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	207円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	227円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,010,422円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,504,913円
	第80期自 2020年 1月21日至 2020年 3月19日				第83期自 2020年 7月21日至 2020年 9月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,775,591円		費用控除後の配当等収益額	A	7,693,434円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,746,883円		収益調整金額	C	3,739,504円
	分配準備積立金額	D	48,753,174円		分配準備積立金額	D	51,709,226円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,275,648円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,142,164円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,949,528,703口		当ファンドの期末残存口数	F	2,802,038,853口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	204円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	225円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,848,586円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,406,116円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第28特定期間自 2020年 3月20日至 2020年 9月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第28特定期間 (2020年 9月23日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第27特定期間自 2019年 9月20日至 2020年 3月19日	第28特定期間自 2020年 3月20日至 2020年 9月23日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,161,139,605円	2,949,528,703円
期中追加設定元本額	7,079,961円	10,318,731円
期中一部解約元本額	218,690,863円	157,808,581円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第27特定期間 (2020年 3月19日現在)	第28特定期間 (2020年 9月23日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△356,253,813	△17,799,188
合計	△356,253,813	△17,799,188

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)

開示資料

決算