有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)

(1)【投資状況】

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,804,997,258	99.63
	内 日本	3,804,997,258	99.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,279,979	0.37
純資産総額		3,819,277,237	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,685,791,060	95.46
	内 日本	9,685,791,060	95.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		460,857,950	4.54
純資産総額		10,146,649,010	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		267,995,000	2.64
	内 日本	267,995,000	2.64

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券アクティブ・マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		421,673,880	36.67
	内 日本	421,673,880	36.67
社債券		700,536,900	60.91
	内 日本	700,536,900	60.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,826,281	2.42
純資産総額		1,150,037,061	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		734,550,000	△63.87
	内 日本	734,550,000	△63.87

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,535,993,400	95.18
	内 日本	1,535,993,400	95.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		77,775,675	4.82
純資産総額		1,613,769,075	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		53,441,451,519	94.16
	内 アメリカ	53,441,451,519	94.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,316,842,499	5.84
純資産総額		56,758,294,018	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		42,607,550,038	50.57
	内 オーストラリア	32,596,759,723	38.68
	内 シンガポール	10,010,790,315	11.88
投資証券		38,049,218,195	45.16
	内 カナダ	14,589,294,742	17.31
	内 イギリス	7,687,806,174	9.12
	内 オランダ	4,426,808,343	5.25
	内 ベルギー	4,282,898,215	5.08
	内 フランス	3,150,206,237	3.74
	内 ニュージーランド	2,696,850,213	3.20
	内 ドイツ	1,215,354,271	1.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,606,005,946	4.28
純資産総額		84,262,774,179	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		46,509,213,887	96.12
	内 アメリカ	20,709,083,954	42.80
	内 イギリス	6,501,538,114	13.44
	内 カナダ	4,403,659,064	9.10
	内 フランス	3,503,584,956	7.24
	内 スイス	2,866,579,094	5.92
	内 オーストラリア	2,020,191,755	4.18
	内 ドイツ	2,006,296,996	4.15
	内 バミューダ	739,294,945	1.53
	内 スペイン	652,814,759	1.35
	内 シンガポール	534,428,759	1.10
	内 スウェーデン	482,207,516	1.00
	内 香港	449,807,137	0.93
	内 イタリア	444,725,842	0.92
	内 アイルランド	335,242,652	0.69
	内 ジャージィー	304,486,571	0.63
	内 フィンランド	240,312,515	0.50
	内 オランダ	158,508,882	0.33
	内 ノルウェー	156,450,376	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,877,685,201	3.88
純資産総額		48,386,899,088	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		382,694,000	△0.79
	-	382,694,000	△0.79

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
高金利ソブリン・マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,095,635,851	98.05
	内 アメリカ	2,498,342,367	13.54
	内 ニュージーランド	2,093,933,476	11.35
	内 マレーシア	2,000,999,179	10.84
	内 メキシコ	1,831,719,405	9.93
	内 タイ	1,724,251,255	9.34
	内 スウェーデン	1,696,177,100	9.19
	内 カナダ	1,616,965,847	8.76
	内 ポーランド	1,592,656,032	8.63
	内 ノルウェー	1,558,777,586	8.45
	内 オーストラリア	1,481,813,604	8.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		359,940,916	1.95
純資産総額		18,455,576,767	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。