有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)

(1)【投資状況】

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,903,904,211	98.85
	内 日本	1,903,904,211	98.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,224,305	1.15
純資産総額		1,926,128,516	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,430,444,640	97.46
	内 日本	8,430,444,640	97.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		220,028,660	2.54
純資産総額		8,650,473,300	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		161,730,000	1.87
	内 日本	161,730,000	1.87

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券アクティブ・マザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		347,060,600	59.12
	内 日本	347,060,600	59.12
社債券		179,885,240	30.64
	内 日本	179,885,240	30.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,072,784	10.23
純資産総額		587,018,624	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		776,143,100	97.31
	内 日本	776,143,100	97.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,462,232	2.69
純資産総額		797,605,332	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		33,258,090,796	93.36
	内 アメリカ	33,258,090,796	93.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,364,247,064	6.64
純資産総額		35,622,337,860	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		26,425,375,006	48.23
	内 オーストラリア	16,268,254,347	29.69
	内 シンガポール	10,157,120,659	18.54
投資証券		25,823,858,302	47.13
	内 カナダ	6,566,558,551	11.99
	内 フランス	4,189,423,808	7.65
	内 オランダ	4,179,753,186	7.63
	内 イギリス	3,964,145,792	7.24
	内 ベルギー	3,161,285,428	5.77
	内 ニュージーランド	2,393,248,143	4.37
	内 ドイツ	1,369,443,394	2.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,539,218,262	4.63
純資産総額		54,788,451,570	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		34,793,068,313	97.29
	内 アメリカ	15,441,552,580	43.18
	内 イギリス	3,973,170,345	11.11
	内 フランス	3,315,479,600	9.27
	内 ドイツ	2,076,419,002	5.81
	内 カナダ	1,966,731,630	5.50
	内 スイス	1,359,499,999	3.80
	内 オランダ	1,141,820,834	3.19
	内 スペイン	1,137,678,159	3.18
	内 香港	778,899,058	2.18
	内 イタリア	761,799,526	2.13
	内 オーストラリア	569,920,703	1.59
	内 シンガポール	447,080,862	1.25
	内 スウェーデン	426,091,424	1.19
	内 ノルウェー	385,419,711	1.08
	内 アイルランド	351,549,646	0.98
	内 ケイマン諸島	231,101,584	0.65
	内 フィンランド	222,905,861	0.62
	内 ベルギー	205,947,789	0.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		968,497,926	2.71
純資産総額		35,761,566,239	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		489,489,000	1.37
	-	489,489,000	1.37
為替予約取引(売建)		414,548,000	△1.16
	-	414,548,000	△1.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
高金利ソブリン・マザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,940,670,392	98.58
	内 アメリカ	733,239,288	12.17
	内 ポーランド	663,019,824	11.00
	内 タイ	614,144,713	10.19
	内 マレーシア	609,782,219	10.12
	内 シンガポール	594,093,066	9.86
	内 メキシコ	591,779,707	9.82
	内 オーストラリア	582,067,061	9.66
	内 ニュージーランド	572,264,066	9.50
	内 カナダ	546,376,505	9.07
	内 イギリス	433,903,943	7.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,396,973	1.42
純資産総額		6,026,067,365	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。