有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)

(1)【投資状況】

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,678,303,465	99.28
	内 日本	1,678,303,465	99.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,177,234	0.72
純資産総額		1,690,480,699	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,280,213,070	97.52
	内 日本	7,280,213,070	97.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		184,965,095	2.48
純資産総額		7,465,178,165	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		100,080,000	1.34
	内 日本	100,080,000	1.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段
又は最終相場で評価しています。
国内債券アクティブ・マザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		327,934,704	57.88
	内 日本	327,934,704	57.88
社債券		212,745,900	37.55
	内 日本	212,745,900	37.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,911,265	4.57
純資産総額		566,591,869	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		726,946,240	97.47
	内 日本	726,946,240	97.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,851,378	2.53
純資産総額		745,797,618	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		30,546,666,676	96.13
	内 アメリカ	30,546,666,676	96.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,228,271,132	3.87
純資産総額		31,774,937,808	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		21,489,395,260	45.83
	内 オーストラリア	11,901,118,279	25.38
	内 シンガポール	9,588,276,981	20.45
投資証券		23,068,284,632	49.20
	内 オランダ	6,862,313,297	14.63
	内 カナダ	5,945,698,819	12.68
	内 イギリス	3,496,877,892	7.46
	内 フランス	2,075,127,804	4.43
	内 ベルギー	1,959,835,682	4.18
	内 ニュージーランド	1,411,810,580	3.01
	内 ドイツ	1,316,620,558	2.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,333,773,194	4.98
純資産総額		46,891,453,086	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		36,734,285,041	97.65
	内 アメリカ	15,968,889,282	42.45
	内 イギリス	6,060,083,867	16.11
	内 フランス	3,597,266,343	9.56
	内 カナダ	2,093,502,103	5.57
	内 スペイン	2,061,218,394	5.48
	内 ドイツ	1,842,207,036	4.90
	内 スイス	1,437,728,039	3.82
	内 オランダ	846,604,164	2.25
	内 香港	675,987,817	1.80
	内 スウェーデン	599,788,083	1.59
	内 アイルランド	368,562,542	0.98
	内 フィンランド	352,694,402	0.94
	内 オーストラリア	292,688,379	0.78
	内 シンガポール	272,034,784	0.72
	内 ノルウェー	265,029,806	0.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		883,093,172	2.35
純資産総額		37,617,378,213	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
高金利ソブリン・マザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,508,647,798	98.14
	内 ニュージーランド	320,825,957	12.55
	内 タイ	282,813,270	11.06
	内 オーストラリア	272,539,532	10.66
	内 ポーランド	267,592,564	10.47
	内 カナダ	259,638,361	10.16
	内 シンガポール	253,849,796	9.93
	内 メキシコ	245,524,230	9.61
	内 マレーシア	217,614,138	8.51
	内 アメリカ	211,259,257	8.26
	内 イギリス	176,990,693	6.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,531,509	1.86
純資産総額		2,556,179,307	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。