有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)

(1)【投資状況】

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,492,529,462	98.26
	内 日本	1,492,529,462	98.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,421,761	1.74
純資産総額		1,518,951,223	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		272,663,940	62.66
	内 日本	272,663,940	62.66
社債券		136,636,100	31.40
	内 日本	136,636,100	31.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,818,276	5.93
純資産総額		435,118,316	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
高金利ソブリン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,121,958,239	98.43
	内 ニュージーランド	278,836,807	12.93
	内 アメリカ	237,014,225	10.99
	内 メキシコ	232,592,166	10.79
	内 マレーシア	229,343,352	10.64
	内 タイ	220,218,884	10.21
	内 シンガポール	209,906,860	9.74
	内 イギリス	186,582,309	8.65
	内 ポーランド	179,711,546	8.34
	内 オーストラリア	177,773,170	8.25
	内 カナダ	169,978,920	7.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,898,534	1.57
純資産総額		2,155,856,773	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ジャパン・セレクション・マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,952,513,610	98.78
	内 日本	6,952,513,610	98.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		86,022,231	1.22
純資産総額		7,038,535,841	100.00

その他資産の投資状況

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		33,940,000	0.48
	内 日本	33,940,000	0.48

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		37,884,805,623	97.96
	内 アメリカ	16,595,072,756	42.91
	内 イギリス	5,859,849,807	15.15
	内 フランス	3,309,211,154	8.56
	内 ドイツ	2,962,284,953	7.66
	内 カナダ	2,231,309,770	5.77
	内 スペイン	2,014,056,181	5.21
	内 スイス	1,524,612,637	3.94
	内 オランダ	916,074,223	2.37
	内 香港	607,221,440	1.57
	内 アイルランド	464,953,331	1.20
	内 オーストラリア	456,975,285	1.18
	内 フィンランド	405,614,093	1.05
	内 シンガポール	272,708,451	0.71
	内 ノルウェー	264,861,542	0.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		789,878,103	2.04
純資産総額		38,674,683,726	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		549,585,820	98.83
	内 日本	549,585,820	98.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,497,027	1.17
純資産総額		556,082,847	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		28,746,524,620	96.13
	内 アメリカ	28,746,524,620	96.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,158,107,070	3.87
純資産総額		29,904,631,690	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		15,170,811,613	32.78
	内 オーストラリア	9,964,382,989	21.53
	内 シンガポール	5,206,428,624	11.25
投資証券		28,736,825,776	62.08
	内 カナダ	11,133,654,013	24.05
	内 イギリス	4,548,415,110	9.83
	内 オランダ	3,370,101,678	7.28
	内 ベルギー	2,488,241,711	5.38
	内 フランス	1,811,523,841	3.91
	内 ニュージーランド	1,784,135,507	3.85
	内 香港	1,705,536,000	3.68
	内 ドイツ	1,652,931,398	3.57
	内 スペイン	242,286,518	0.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,379,377,141	5.14
純資産総額		46,287,014,530	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。