有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)

(1)【投資状況】

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,755,399,700	99.15
	内 日本	1,755,399,700	99.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,076,314	0.85
純資産総額		1,770,476,014	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,249,049,970	97.21
	内 日本	8,249,049,970	97.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		237,016,945	2.79
純資産総額		8,486,066,915	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		191,895,000	2.26
	内 日本	191,895,000	2.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券アクティブ・マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		315,073,646	54.62
	内 日本	315,073,646	54.62
社債券		176,812,400	30.65
	内 日本	176,812,400	30.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,945,647	14.73
純資産総額		576,831,693	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		788,577,800	98.01
	内 日本	788,577,800	98.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,049,975	1.99
純資産総額		804,627,775	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		31,914,423,415	97.41
	内 アメリカ	31,914,423,415	97.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		848,757,989	2.59
純資産総額		32,763,181,404	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		23,972,790,296	49.07
	内 オーストラリア	14,459,647,497	29.60
	内 シンガポール	9,513,142,799	19.47
投資証券		22,523,426,471	46.10
	内 カナダ	5,921,132,463	12.12
	内 イギリス	4,008,328,609	8.20
	内 オランダ	4,003,181,107	8.19
	内 フランス	3,786,006,626	7.75
	内 ベルギー	2,105,111,142	4.31
	内 ニュージーランド	1,376,666,611	2.82
	内 ドイツ	1,322,999,913	2.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,361,187,962	4.83
純資産総額		48,857,404,729	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		34,768,070,463	97.59
	内 アメリカ	14,358,222,285	40.30
	内 イギリス	4,514,854,171	12.67
	内 フランス	3,742,813,545	10.51
	内 ドイツ	2,426,393,418	6.81
	内 カナダ	1,877,448,615	5.27
	内 スペイン	1,408,576,687	3.95
	内 イタリア	1,223,552,692	3.43
	内 スイス	1,155,378,311	3.24
	内 オランダ	874,896,021	2.46
	内 香港	770,762,195	2.16
	内 スウェーデン	541,316,348	1.52
	内 シンガポール	470,588,103	1.32
	内 フィンランド	420,473,035	1.18
	内 アイルランド	413,977,506	1.16
	内 オーストラリア	303,920,191	0.85
	内 ノルウェー	264,897,340	0.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		859,465,758	2.41
純資産総額		35,627,536,221	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		70,829,500	0.20
	-	70,829,500	0.20
為替予約取引(売建)		98,907,900	△0.28
	-	98,907,900	△0.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
高金利ソブリン・マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,514,773,185	98.33
	内 メキシコ	697,062,280	12.43
	内 カナダ	627,395,720	11.19
	内 タイ	600,722,712	10.71
	内 マレーシア	599,581,664	10.69
	内 シンガポール	571,469,360	10.19
	内 オーストラリア	551,219,627	9.83
	内 ニュージーランド	522,910,689	9.32
	内 ポーランド	513,124,712	9.15
	内 アメリカ	477,643,887	8.52
	内 イギリス	353,642,534	6.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		93,701,352	1.67
純資産総額		5,608,474,537	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。