有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド	4,994,031,739	7,453,592,370
合計			4,994,031,739	7,453,592,370

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成30年5月8日現在)	(平成30年11月8日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		78,085,531	7,358,312
コール・ローン		266,887,651	414,022,340
投資証券		7,915,028,125	7,432,680,220
派生商品評価勘定		131,301	-
未収入金		190,347	33,848
未収配当金		38,363,225	35,488,660
流動資産合計		8,298,686,180	7,889,583,380
資産合計		8,298,686,180	7,889,583,380
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		26,211	-
未払金		56,759,952	-
未払解約金		2,290,181	2,160,866
未払利息		707	1,129
流動負債合計		59,077,051	2,161,995
負債合計		59,077,051	2,161,995
純資産の部
元本等
元本		5,844,023,235	5,284,561,885
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,395,585,894	2,602,859,500
元本等合計		8,239,609,129	7,887,421,385
純資産合計		8,239,609,129	7,887,421,385
負債純資産合計		8,298,686,180	7,889,583,380

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年11月9日 至 平成30年5月8日	自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	投資証券 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。	為替予約取引 同左
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成30年5月8日現在)	(平成30年11月8日現在)
1.元本の推移
期首元本額	6,106,286,971円	5,844,023,235円
期中追加設定元本額	298,078,743円	34,608,968円
期中一部解約元本額	560,342,479円	594,070,318円
期末元本額	5,844,023,235円	5,284,561,885円
元本の内訳
GSグローバルREITポートフォリオ (毎月分配型)	5,518,743,106円	4,994,031,739円
ダイバーシファイド・ベータ・ ポートフォリオ(適格機関投資家専用)	221,980,975円	199,700,025円
グローバル・ダイバーシファイドVA(適格機関投資家専用)	103,299,154円	90,830,121円
2.受益権の総数	5,844,023,235口	5,284,561,885口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年11月9日 至 平成30年5月8日	自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は投資証券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 平成29年11月9日 至 平成30年5月8日	自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
	(3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	(3) ──────
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成30年5月8日現在)	(平成30年11月8日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資証券	57,375,472	88,319,808
合計	57,375,472	88,319,808

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

区分	種類	(平成30年5月8日現在)				(平成30年11月8日現在)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約 取引
	買建
	オーストラリアドル	8,784,620	-	8,758,409	△26,211	-	-	-	-
	売建
	ユーロ	12,226,645	-	12,098,639	128,006	-	-	-	-
	オーストラリアドル	11,586,348	-	11,583,053	3,295	-	-	-	-
合計		32,597,613	-	32,440,101	105,090	-	-	-	-

(注)時価の算定方法
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(平成30年5月8日現在)	(平成30年11月8日現在)
1口当たり純資産額	1.4099円	1.4925円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	GLP投資法人	1,594	181,716,000
		ケネディクス商業リート投資法人	799	192,798,700
		日本リテールファンド投資法人	450	95,355,000
		オリックス不動産投資法人	1,536	273,408,000
		インヴィンシブル投資法人	4,701	217,421,250
		大和ハウスリート投資法人	614	154,912,200
小計				1,115,611,150
米ドル	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	44,151	712,597.14
		BROOKFIELD PPTY REIT INC PFD	35,755	870,276.70
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	47,739	1,425,963.93
		DIGITAL REALTY TRUST INC	32,324	825,231.72
		EPR PROPERTIES	13,135	929,301.25
		HCP INC	78,021	2,240,763.12
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	9,838	330,163.28
		LIFE STORAGE INC	13,775	1,314,686.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,320	523,434.80
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	27,501	966,660.15
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	19,695	485,481.75
		PENN REAL ESTATE INVEST	13,294	298,450.30
		PS BUSINESS PARKS INC	13,664	296,235.52
		REALTY INCOME CORP	6,482	403,763.78
		RLJ LODGING TRUST	114,525	2,295,081.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	19,520	3,655,510.40
		SITE CENTERS CORP	103,247	1,241,028.94
		SL GREEN REALTY CORP	46,892	1,156,356.72
		TAUBMAN CENTERS INC	45,650	1,111,577.50
		TAUBMAN CENTERS INC	13,188	313,215.00
		VENTAS INC	46,464	2,768,789.76
		WELLTOWER INC	22,767	1,573,199.70
小計				25,737,768.46
				(2,924,582,630)
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	44,378	1,904,703.76
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	28,152	1,332,434.16
小計				3,237,137.92
				(280,303,772)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
ユーロ	投資証券	COVIVIO	22,899	2,042,590.80
		GREEN REIT PLC	672,582	971,208.40
		KLEPIERRE	47,862	1,456,440.66
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	126,897	1,411,729.12
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,737	1,237,146.30
小計				7,119,115.28
				(924,274,736)
英ポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	111,347	1,014,371.17
		BRITISH LAND CO PLC	152,999	930,845.91
		HAMMERSON PLC	164,367	726,337.77
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	362,721	509,260.28
小計				3,180,815.13
				(474,227,727)
オーストラリアドル	投資証券	AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	615,563	1,754,354.55
		CHARTER HALL RETAIL REIT	439,485	1,898,575.20
		PROPERTYLINK GROUP	1,307,807	1,549,751.29
		SCENTRE GROUP	536,537	2,140,782.63
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	524,981	1,359,700.79
		STOCKLAND	642,301	2,337,975.64
		VICINITY CENTRES	721,172	1,896,682.36
小計				12,937,822.46
				(1,068,922,891)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	120,000	8,718,000.00
小計				8,718,000.00
				(126,498,180)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	410,500	1,042,670.00
		ESR REIT	2,551,600	1,250,284.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,290,000	2,089,800.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,007,200	1,873,392.00
小計				6,256,146.00
				(518,259,134)
合計				7,432,680,220
				(6,317,069,070)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券 22銘柄	100.0%	46.3%
カナダドル	投資証券 2銘柄	100.0%	4.4%
ユーロ	投資証券 5銘柄	100.0%	14.6%
英ポンド	投資証券 4銘柄	100.0%	7.5%
オーストラリアドル	投資証券 7銘柄	100.0%	16.9%
香港ドル	投資証券 1銘柄	100.0%	2.0%
シンガポールドル	投資証券 4銘柄	100.0%	8.2%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。