有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド	3,147,713,275	5,095,518,249
合計			3,147,713,275	5,095,518,249

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2020年11月9日現在)	(2021年5月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		12,742,499	3,492,632
コール・ローン		134,285,015	74,788,582
投資証券		4,789,250,526	5,250,440,320
派生商品評価勘定		-	39,734
未収入金		-	65,809,165
未収配当金		16,686,106	22,184,893
流動資産合計		4,952,964,146	5,416,755,326
資産合計		4,952,964,146	5,416,755,326
負債の部
流動負債
未払金		-	70,347,764
未払解約金		1,123,065	3,333,428
未払利息		319	160
流動負債合計		1,123,384	73,681,352
負債合計		1,123,384	73,681,352
純資産の部
元本等
元本		3,917,596,400	3,300,678,539
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,034,244,362	2,042,395,435
元本等合計		4,951,840,762	5,343,073,974
純資産合計		4,951,840,762	5,343,073,974
負債純資産合計		4,952,964,146	5,416,755,326

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2020年5月9日 至 2020年11月9日	自 2020年11月10日 至 2021年5月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	投資証券 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。	為替予約取引 同左
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2021年5月10日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

区分	(2020年11月9日現在)	(2021年5月10日現在)
1.元本の推移
期首元本額	4,061,701,865円	3,917,596,400円
期中追加設定元本額	148,937,109円	123,777,870円
期中一部解約元本額	293,042,574円	740,695,731円
期末元本額	3,917,596,400円	3,300,678,539円
元本の内訳
GSグローバルREITポートフォリオ (毎月分配型)	3,751,458,209円	3,147,713,275円
ダイバーシファイド・ベータ・ ポートフォリオ(適格機関投資家専用)	69,897,892円	69,897,892円
グローバル・ダイバーシファイドVA (適格機関投資家専用)	96,240,299円	83,067,372円
2.受益権の総数	3,917,596,400口	3,300,678,539口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2020年5月9日 至 2020年11月9日	自 2020年11月10日 至 2021年5月10日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は投資証券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2020年5月9日 至 2020年11月9日	自 2020年11月10日 至 2021年5月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
	(3) ──────	(3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2020年11月9日現在)	(2021年5月10日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資証券	397,798,865	727,402,084
合計	397,798,865	727,402,084

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

区分	種類	(2020年11月9日現在)				(2021年5月10日現在)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約 取引
	買建
	シンガポールドル	-	-	-	-	21,041,745	-	21,081,479	39,734
合計		-	-	-	-	21,041,745	-	21,081,479	39,734

(注)時価の算定方法
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2020年11月9日現在)	(2021年5月10日現在)
1口当たり純資産額	1.2640円	1.6188円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	812	106,372,000
		GLP投資法人	537	96,284,100
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人	337	117,950,000
		ケネディクス商業リート投資法人	582	160,515,600
		ラサールロジポート投資法人	529	92,416,300
		ユナイテッド・アーバン投資法人	996	163,941,600
小計				737,479,600
米ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,531	985,292.34
		AMERICAN TOWER CORP	3,327	823,399.23
		BRANDYWINE REALTY TRUST	33,285	457,335.90
		BROOKFIELD PPTY REIT INC PFD	18,530	466,956.00
		CORESITE REALTY CORP	2,567	305,164.96
		CROWN CASTLE INTL CORP	792	145,189.44
		CUBESMART	9,588	404,421.84
		DIGITAL REALTY TRUST INC	3,298	498,591.64
		DUKE REALTY CORP	11,231	515,839.83
		EQUINIX INC	892	636,397.40
		EXTRA SPACE STORAGE INC	3,920	577,180.80
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	25,424	852,212.48
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	9,354	415,878.84
		LIFE STORAGE INC	4,114	394,820.58
		MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	19,049	671,286.76
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8,155	297,657.50
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	21,020	532,646.80
		PROLOGIS INC	10,360	1,201,967.20
		PS BUSINESS PARKS INC	20,079	536,711.67
		REALTY INCOME CORP	5,175	352,417.50
		RLJ LODGING TRUST	27,543	446,196.60
		SIMON PROPERTY GROUP INC	9,731	1,215,791.14
		SITE CENTERS CORP	20,820	307,719.60
		SL GREEN REALTY CORP	47,056	1,216,397.60
		VENTAS INC	9,971	546,111.67
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	14,932	492,308.04
		WELLTOWER INC	9,465	707,035.50
		WP CAREY INC	5,390	405,004.60
小計				16,407,933.46
				(1,784,690,922)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	15,505	678,188.70
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,447	1,225,910.52
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	52,164	834,102.36
小計				2,738,201.58
				(245,698,827)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	36,644	529,139.36
		COVIVIO	8,169	622,314.42
		GECINA SA	5,873	749,982.10
		HIBERNIA REIT PLC	348,338	400,588.70
		KLEPIERRE	36,270	808,095.60
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	73,042	658,692.75
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	18,462	546,475.20
小計				4,315,288.13
				(570,998,925)
英ポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	44,388	546,416.28
		BRITISH LAND CO PLC	76,719	411,060.40
		ELITE COMMERCIAL REIT	1,111,600	739,214.00
		SEGRO PLC	65,645	663,999.17
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	439,711	844,684.83
		UNITE GROUP PLC	59,854	702,386.69
小計				3,907,761.37
				(596,519,773)
オーストラリアドル	投資証券	APN INDUSTRIA REIT	432,270	1,327,068.90
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	141,754	497,556.54
		CENTURIA OFFICE REIT	438,322	981,841.28
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	318,214	1,552,884.32
		CHARTER HALL RETAIL REIT	410,841	1,516,003.29
		CROMWELL PROPERTY GROUP	860,590	770,228.05
		DEXUS	54,442	558,574.92
		STOCKLAND	633,295	2,900,491.10
小計				10,104,648.40
				(863,341,159)
香港ドル	投資証券	CHINA MERCHANTS COMMERCIAL R	2,049,000	5,511,810.00
小計				5,511,810.00
				(77,220,458)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	555,400	1,693,970.00
		ESR-REIT	1,701,400	663,546.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,572,600	1,226,628.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	353,200	978,364.00
小計				4,562,508.00
				(374,490,656)
合計				5,250,440,320
				(4,512,960,720)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券 28銘柄	100.0%	39.5%
カナダドル	投資証券 3銘柄	100.0%	5.4%
ユーロ	投資証券 7銘柄	100.0%	12.7%
英ポンド	投資証券 6銘柄	100.0%	13.2%
オーストラリアドル	投資証券 8銘柄	100.0%	19.1%
香港ドル	投資証券 1銘柄	100.0%	1.7%
シンガポールドル	投資証券 4銘柄	100.0%	8.3%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。