有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/10-2022/11/08)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド	2,182,070,396	3,823,205,540
合計			2,182,070,396	3,823,205,540

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2022年5月9日現在)	(2022年11月8日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		43,968,938	4,866,416
コール・ローン		149,345,992	58,930,251
投資証券		4,356,971,199	4,009,516,881
未収入金		29,150	-
未収配当金		24,719,727	12,860,657
流動資産合計		4,575,035,006	4,086,174,205
資産合計		4,575,035,006	4,086,174,205
負債の部
流動負債
未払金		41,549,715	-
未払解約金		132,193	3,119,279
未払利息		328	158
流動負債合計		41,682,236	3,119,437
負債合計		41,682,236	3,119,437
純資産の部
元本等
元本		2,440,135,208	2,330,360,572
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,093,217,562	1,752,694,196
元本等合計		4,533,352,770	4,083,054,768
純資産合計		4,533,352,770	4,083,054,768
負債純資産合計		4,575,035,006	4,086,174,205

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2021年11月9日 至 2022年5月9日	自 2022年5月10日 至 2022年11月8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	投資証券 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。	為替予約取引 同左
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

区分	(2022年5月9日現在)	(2022年11月8日現在)
1.元本の推移
期首元本額	3,020,506,307円	2,440,135,208円
期中追加設定元本額	28,461,920円	38,187,655円
期中一部解約元本額	608,833,019円	147,962,291円
期末元本額	2,440,135,208円	2,330,360,572円
元本の内訳
GSグローバルREITポートフォリオ (毎月分配型)	2,302,146,483円	2,182,070,396円
ダイバーシファイド・ベータ・ ポートフォリオ(適格機関投資家専用)	69,897,892円	69,897,892円
グローバル・ダイバーシファイドVA(適格機関投資家専用)	68,090,833円	78,392,284円
2.受益権の総数	2,440,135,208口	2,330,360,572口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2021年11月9日 至 2022年5月9日	自 2022年5月10日 至 2022年11月8日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は投資証券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2021年11月9日 至 2022年5月9日	自 2022年5月10日 至 2022年11月8日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2022年5月9日現在)	(2022年11月8日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資証券	△432,201,092	△596,064,070
合計	△432,201,092	△596,064,070

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2022年5月9日現在)	(2022年11月8日現在)
1口当たり純資産額	1.8578円	1.7521円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	621	71,477,100
		サンケイリアルエステート投資法人	185	17,094,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人	139	43,090,000
		日本プロロジスリート投資法人	203	63,437,500
		ヒューリックリート投資法人	325	55,770,000
		ケネディクス商業リート投資法人	435	115,710,000
		ラサールロジポート投資法人	343	55,566,000
		日本都市ファンド投資法人	496	53,568,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人	702	108,950,400
小計				584,663,000
米ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,133	607,013.71
		AMERICAN TOWER CORP	1,548	312,726.96
		BRANDYWINE REALTY TRUST	25,270	165,265.80
		CUBESMART	7,286	285,611.20
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,211	798,273.42
		EQUINIX INC	977	592,570.04
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,414	393,434.76
		EXTRA SPACE STORAGE INC	3,175	482,600.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,928	408,197.76
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	12,803	252,987.28
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	12,796	309,663.20
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	7,108	201,369.64
		LIFE STORAGE INC	3,128	317,366.88
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6,194	202,296.04
		PROLOGIS INC	11,572	1,260,537.96
		PS BUSINESS PARKS INC	8,819	119,056.50
		REALTY INCOME CORP	6,233	393,489.29
		REGENCY CENTERS CORP	6,612	420,853.80
		RLJ LODGING TRUST	20,911	235,876.08
		SIMON PROPERTY GROUP INC	5,909	690,584.83
		SL GREEN REALTY CORP	29,828	572,995.88
		VENTAS INC	10,619	431,237.59
		VICI PROPERTIES INC	19,759	628,336.20
		WELLTOWER INC	8,014	492,540.44
		WP CAREY INC	2,843	221,867.72
小計				10,796,752.98
				(1,582,264,149)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	11,784	305,676.96
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	16,294	696,242.62
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	7,929	594,912.87
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	23,371	525,847.50
小計				2,122,679.95
				(230,714,083)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	6,228	350,325.00
		GECINA SA	6,402	591,864.90
		KLEPIERRE	27,634	569,536.74
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	41,265	359,211.82
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	6,559	175,125.30
小計				2,046,063.76
				(300,607,687)
英ポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	41,836	472,328.44
		BRITISH LAND CO PLC	29,735	113,052.47
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	81,787	90,865.35
		ELITE COMMERCIAL REIT	194,800	95,452.00
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	156,346	289,083.75
		SEGRO PLC	48,914	380,746.57
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	202,411	284,589.86
		UNITE GROUP PLC	49,473	440,804.43
小計				2,166,922.87
				(366,274,972)
オーストラリアドル	投資証券	CENTURIA OFFICE REIT	332,405	496,945.47
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	185,840	782,386.40
		CHARTER HALL RETAIL REIT	259,881	1,016,134.71
		DEXUS INDUSTRIA REIT	210,017	548,144.37
		DEXUS/AU	67,236	504,942.36
		GPT GROUP	141,006	589,405.08
		STOCKLAND	478,944	1,666,725.12
小計				5,604,683.51
				(532,557,027)
香港ドル	投資証券	CHINA MERCHANTS COMMERCIAL R	586,000	1,025,500.00
		FORTUNE REIT	556,000	2,980,160.00
		SF REAL ESTATE INVESTMENT TR	363,000	940,170.00
小計				4,945,830.00
				(92,338,646)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	422,300	1,085,311.00
		ESR-LOGOS REIT	1,699,700	594,895.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,087,200	750,168.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	292,400	628,660.00
小計				3,059,034.00
				(320,097,317)
合計				4,009,516,881
				(3,424,853,881)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券 25銘柄	100.0%	46.2%
カナダドル	投資証券 4銘柄	100.0%	6.7%
ユーロ	投資証券 5銘柄	100.0%	8.8%
英ポンド	投資証券 8銘柄	100.0%	10.7%
オーストラリアドル	投資証券 7銘柄	100.0%	15.5%
香港ドル	投資証券 3銘柄	100.0%	2.7%
シンガポールドル	投資証券 4銘柄	100.0%	9.3%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。