有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/09-2023/11/08)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド	1,953,913,160	3,518,997,601
合計			1,953,913,160	3,518,997,601

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2023年5月8日現在)	(2023年11月8日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		10,635,663	12,195,045
コール・ローン		53,742,266	50,252,269
投資証券		3,880,181,513	3,646,070,177
未収入金		-	454,202
未収配当金		17,706,665	9,088,954
流動資産合計		3,962,266,107	3,718,060,647
資産合計		3,962,266,107	3,718,060,647
負債の部
流動負債
未払解約金		6	24,782
未払利息		149	102
流動負債合計		155	24,884
負債合計		155	24,884
純資産の部
元本等
元本		2,224,307,998	2,064,415,553
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,737,957,954	1,653,620,210
元本等合計		3,962,265,952	3,718,035,763
純資産合計		3,962,265,952	3,718,035,763
負債純資産合計		3,962,266,107	3,718,060,647

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2022年11月9日 至 2023年5月8日	自 2023年5月9日 至 2023年11月8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	投資証券 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。	為替予約取引 同左
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

区分	(2023年5月8日現在)	(2023年11月8日現在)
1.元本の推移
期首元本額	2,330,360,572円	2,224,307,998円
期中追加設定元本額	26,277,313円	36,754,506円
期中一部解約元本額	132,329,887円	196,646,951円
期末元本額	2,224,307,998円	2,064,415,553円
元本の内訳
GSグローバルREITポートフォリオ (毎月分配型)	2,080,502,080円	1,953,913,160円
ダイバーシファイド・ベータ・ ポートフォリオ(適格機関投資家専用)	69,897,892円	29,813,969円
グローバル・ダイバーシファイドVA(適格機関投資家専用)	73,908,026円	80,688,424円
2.受益権の総数	2,224,307,998口	2,064,415,553口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年11月9日 至 2023年5月8日	自 2023年5月9日 至 2023年11月8日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は投資証券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2022年11月9日 至 2023年5月8日	自 2023年5月9日 至 2023年11月8日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2023年5月8日現在)	(2023年11月8日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資証券	120,582,533	△311,679,791
合計	120,582,533	△311,679,791

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2023年5月8日現在)	(2023年11月8日現在)
1口当たり純資産額	1.7813円	1.8010円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	592	69,382,400
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人	151	48,848,500
		日本プロロジスリート投資法人	193	52,746,900
		ラサールロジポート投資法人	329	49,152,600
		日本ビルファンド投資法人	105	64,260,000
		日本都市ファンド投資法人	473	46,117,500
		ユナイテッド・アーバン投資法人	571	85,764,200
		インヴィンシブル投資法人	505	28,128,500
		KDX不動産投資法人	693	112,889,700
小計				557,290,300
米ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,333	431,566.80
		AMERICAN TOWER CORP	1,732	321,199.40
		BRANDYWINE REALTY TRUST	24,015	95,579.70
		CUBESMART	9,774	351,961.74
		DIGITAL REALTY TRUST INC	7,300	934,254.00
		EQUINIX INC	930	704,940.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,128	336,807.04
		EXTRA SPACE STORAGE INC	4,689	502,660.80
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,734	347,448.70
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	12,168	178,139.52
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	12,161	199,075.57
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	6,757	128,045.15
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	5,887	184,263.10
		PROLOGIS INC	12,889	1,343,420.47
		REALTY INCOME CORP	5,964	302,374.80
		REGENCY CENTERS CORP	6,285	377,917.05
		RLJ LODGING TRUST	19,873	201,114.76
		SIMON PROPERTY GROUP INC	5,617	647,303.08
		SL GREEN REALTY CORP	28,438	512,168.38
		VENTAS INC	10,092	441,827.76
		VICI PROPERTIES INC	18,598	534,692.50
		WELLTOWER INC	7,617	652,396.05
		WP CAREY INC	2,705	147,016.75
小計				9,876,173.12
				(1,488,043,003)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	11,344	186,722.24
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12,062	534,587.84
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	13,233	164,353.86
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	18,009	313,176.51
小計				1,198,840.45
				(131,141,156)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	6,278	267,317.24
		GECINA SA	6,073	588,170.05
		KLEPIERRE	23,632	532,428.96
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	39,138	330,716.10
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	6,399	156,903.48
小計				1,875,535.83
				(302,148,822)
英ポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	39,751	409,832.81
		BRITISH LAND CO PLC	28,254	89,395.65
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	148,548	256,839.49
		SEGRO PLC	51,170	393,701.98
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	77,707	87,886.61
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	192,314	280,009.18
		UNITE GROUP PLC	47,008	433,648.80
小計				1,951,314.52
				(361,246,857)
オーストラリアドル	投資証券	CENTURIA OFFICE REIT	319,813	383,775.60
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	176,342	576,638.34
		CHARTER HALL RETAIL REIT	246,601	781,725.17
		DEXUS INDUSTRIA REIT	199,286	508,179.30
		DEXUS/AU	63,802	431,939.54
		GPT GROUP	133,802	515,137.70
		REGION RE LTD	179,368	374,879.12
		STOCKLAND	385,480	1,460,969.20
小計				5,033,243.97
				(487,167,683)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	102,000	3,865,800.00
小計				3,865,800.00
				(74,493,966)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	259,500	711,030.00
		ESR-LOGOS REIT	1,614,800	444,070.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	423,900	470,529.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,032,900	573,259.50
小計				2,198,888.50
				(244,538,390)
合計				3,646,070,177
				(3,088,779,877)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券 23銘柄	100.0%	48.2%
カナダドル	投資証券 4銘柄	100.0%	4.2%
ユーロ	投資証券 5銘柄	100.0%	9.8%
英ポンド	投資証券 7銘柄	100.0%	11.7%
オーストラリアドル	投資証券 8銘柄	100.0%	15.8%
香港ドル	投資証券 1銘柄	100.0%	2.4%
シンガポールドル	投資証券 4銘柄	100.0%	7.9%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。