有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド	3,918,628,687	4,341,056,859
合計			3,918,628,687	4,341,056,859

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2019年11月8日現在)	(2020年5月8日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		8,484,831	5,485,086
コール・ローン		158,490,584	96,949,267
投資証券		7,184,891,258	4,372,867,236
未収入金		333,663	63,992
未収配当金		30,546,373	24,075,676
流動資産合計		7,382,746,709	4,499,441,257
資産合計		7,382,746,709	4,499,441,257
負債の部
流動負債
未払解約金		42,522,435	9,926
未払利息		434	259
流動負債合計		42,522,869	10,185
負債合計		42,522,869	10,185
純資産の部
元本等
元本		4,432,603,113	4,061,701,865
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,907,620,727	437,729,207
元本等合計		7,340,223,840	4,499,431,072
純資産合計		7,340,223,840	4,499,431,072
負債純資産合計		7,382,746,709	4,499,441,257

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2019年5月9日 至 2019年11月8日	自 2019年11月9日 至 2020年5月8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	投資証券 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。	為替予約取引 同左
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2019年11月8日現在)	(2020年5月8日現在)
1.元本の推移
期首元本額	4,961,207,714円	4,432,603,113円
期中追加設定元本額	183,568,728円	113,637,569円
期中一部解約元本額	712,173,329円	484,538,817円
期末元本額	4,432,603,113円	4,061,701,865円
元本の内訳
GSグローバルREITポートフォリオ (毎月分配型)	4,281,333,548円	3,918,628,687円
ダイバーシファイド・ベータ・ ポートフォリオ(適格機関投資家専用)	74,723,458円	43,551,769円
グローバル・ダイバーシファイドVA(適格機関投資家専用)	76,546,107円	99,521,409円
2.受益権の総数	4,432,603,113口	4,061,701,865口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2019年5月9日 至 2019年11月8日	自 2019年11月9日 至 2020年5月8日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は投資証券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2019年5月9日 至 2019年11月8日	自 2019年11月9日 至 2020年5月8日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2019年11月8日現在)	(2020年5月8日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資証券	370,425,505	△1,383,207,994
合計	370,425,505	△1,383,207,994

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2019年11月8日現在)	(2020年5月8日現在)
1口当たり純資産額	1.6560円	1.1078円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	454	47,533,800
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	144	49,536,000
		GLP投資法人	917	128,471,700
		ケネディクス商業リート投資法人	671	124,806,000
		ラサールロジポート投資法人	609	97,440,000
		インヴィンシブル投資法人	4,164	120,797,640
		大和証券リビング投資法人	1,167	111,215,100
小計				679,800,240
米ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,639	551,272.11
		AMERICAN TOWER CORP	2,643	621,765.75
		BRANDYWINE REALTY TRUST	38,449	390,257.35
		BROOKFIELD PPTY REIT INC PFD	28,760	432,838.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	1,902	294,220.38
		DIGITAL REALTY TRUST INC	30,490	774,446.00
		EPR PROPERTIES	6,838	175,189.56
		EQUINIX INC	2,001	1,351,355.34
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	41,524	973,737.80
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	10,805	388,439.75
		MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	29,981	748,625.57
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	11,143	294,398.06
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	24,494	439,667.30
		PROLOGIS INC	8,645	761,365.15
		PS BUSINESS PARKS INC	23,718	591,201.98
		REALTY INCOME CORP	5,975	325,099.75
		RLJ LODGING TRUST	46,548	389,606.76
		SIMON PROPERTY GROUP INC	7,697	438,729.00
		SL GREEN REALTY CORP	54,355	1,339,850.75
		STORE CAPITAL CORP	12,096	246,032.64
		TAUBMAN CENTERS INC	36,326	816,971.74
		TAUBMAN CENTERS INC	24,093	539,683.20
		URBAN EDGE PROPERTIES	26,434	250,858.66
		VENTAS INC	10,399	281,604.92
		WELLTOWER INC	8,392	352,464.00
		WP CAREY INC	7,009	427,058.37
小計				14,196,739.89
				(1,509,965,254)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	17,812	744,719.72
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	24,638	1,186,566.08
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	94,613	915,853.84
小計				2,847,139.64
				(217,265,225)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	38,590	521,736.80
		COVIVIO	8,801	465,132.85
		GECINA SA	6,460	737,086.00
		HIBERNIA REIT PLC	402,491	454,814.83
		KLEPIERRE	41,907	710,742.72
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	84,396	637,189.80
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	20,746	484,937.75
小計				4,011,640.75
				(462,782,876)
英ポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	56,836	579,727.20
		BRITISH LAND CO PLC	98,647	383,736.83
		ELITE COMMERCIAL REIT	627,200	423,360.00
		SEGRO PLC	61,076	502,289.02
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	558,556	695,402.22
		UNITE GROUP PLC	62,088	509,121.60
小計				3,093,636.87
				(407,555,721)
オーストラリアドル	投資証券	APN INDUSTRIA REIT	306,256	633,949.92
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	277,062	725,902.44
		CENTURIA OFFICE REIT	505,581	940,380.66
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	260,753	1,076,909.89
		CHARTER HALL RETAIL REIT	473,881	1,426,381.81
		CROMWELL PROPERTY GROUP	1,398,086	1,034,583.64
		STOCKLAND	730,471	2,001,490.54
小計				7,839,598.90
				(544,224,955)
香港ドル	投資証券	CHINA MERCHANTS COMMERCIAL R	2,366,000	6,388,200.00
小計				6,388,200.00
				(87,646,104)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	640,200	1,894,992.00
		ESR REIT	2,167,613	769,502.61
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,812,900	1,042,417.50

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	653,200	1,639,532.00
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	905,300	805,717.00
小計				6,152,161.11
				(463,626,861)
合計				4,372,867,236
				(3,693,066,996)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券 26銘柄	100.0%	40.9%
カナダドル	投資証券 3銘柄	100.0%	5.9%
ユーロ	投資証券 7銘柄	100.0%	12.5%
英ポンド	投資証券 6銘柄	100.0%	11.0%
オーストラリアドル	投資証券 7銘柄	100.0%	14.7%
香港ドル	投資証券 1銘柄	100.0%	2.4%
シンガポールドル	投資証券 5銘柄	100.0%	12.6%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。