有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- a.信託契約の解約2024/02/16 9:00
1.委託会社は、信託期間中において、この信託の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2.委託会社は、上記1.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 - #2 その他の手数料等（連結）
- ・組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用および当ファンドの借入金利息。2024/02/16 9:00
・外貨建資産の保管費用。
・信託財産に関する租税および信託事務の処理等に要する費用および受託会社の立替えた立替金の利息。 - #3 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2024/02/16 9:00
該当事項はありません。 - #4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 商品分類表2024/02/16 9:00
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。単位型投信・追加型投信 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉) *追加型投信:一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。*海外:目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。*債券:目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 株 式 国 内 単位型投信 債 券 海 外 不動産投信 追加型投信 その他資産 内 外 ( ) 資産複合
属性区分表 - #5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務及び第二種金融商品取引業を行っています。2024/02/16 9:00
2023年12月末現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計は次のとおりです。(ただし、親投資信託を除きます。)
ファンドの種類 本数 純資産額合計(百万円) 公募証券投資信託 23 161,708 追加型株式投資信託 23 161,708 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 0 0 単位型公社債投資信託 0 0 私募証券投資信託 14 733,171 合 計 37 894,879 - #6 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/02/16 9:00
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.815%(税抜 1.65%)を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。
② 信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。 - #7 分配方針（連結）
- 2.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。2024/02/16 9:00
b.上記a.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 - #8 投資リスク（連結）
- (1) ファンドのリスクおよび留意点2024/02/16 9:00
当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の債券への投資を行いますので、組入れた有価証券等の値動き(外貨建資産には為替変動もあります。)により当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります。
当ファンドは、元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により解約・償還金額が投資元本を下回り、損失を被る可能性があります。運用により信託財産に生じた利益または損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドは、預貯金とは異なります。また、預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。 - #9 投資制限（連結）
- a.マザーファンドの受益証券の投資割合には、制限を設けません。2024/02/16 9:00
b.株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
c.マザーファンドの受益証券を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 - #10 投資対象（連結）
- 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2024/02/16 9:00
- #11 投資方針（連結）
- 資方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行うことを基本とします。
② 運用方法
a.投資対象
「世界新興国ソブリン・マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。
b.投資態度
1.マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として現地通貨建ての新興国の政府、政府機関もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債券)に投資します。
2.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
3.JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)をベンチマ-クとします。
4.マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
5.市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの投資方針2024/02/16 9:00 - #12 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- (注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。2024/02/16 9:00
種類別投資比率 - #13 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/02/16 9:00
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,042,652,767 100.04 現金・預金・その他の資産(負債控除後) △1,303,143 △0.04 合計(純資産総額) 3,041,349,624 100.00
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド - #14 換金（解約）手続等（連結）
- (5) 償還時の受取り額2024/02/16 9:00
償還価額は、信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額です。受益者の受取金額は、償還価額から、償還にかかる税金を差引いた金額です。償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、信託終了日(信託終了日が休業日の場合には翌営業日)から起算して5営業日目までとします。)から販売会社の本・支店および営業所等で受益者に支払います。 - #15 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2024/02/16 9:00
(単位:千円) 事務委託費 471,100 579,156 固定資産減価償却費 150 118 諸経費 126,219 134,232 特別損失 固定資産除却損 - 346 特別損失計 - 346 - #16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。2024/02/16 9:00
2. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 - #17 注記表（連結）
- (貸借対照表に関する注記)2024/02/16 9:00
(損益及び剰余金計算書に関する注記)項目 第32特定期間末(第191期計算期間末)(2023年5月17日現在) 第33特定期間末(第197期計算期間末)(2023年11月17日現在) 2.元本の欠損「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第55条の6第10号に規定する額 5,518,910,216円 4,865,509,727円 3.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額) 0.3594円(3,594円) 0.3955円(3,955円)
(金融商品に関する注記)第32特定期間(第186期から第191期)(自 2022年11月18日至 2023年 5月17日) 第33特定期間(第192期から第197期)(自 2023年 5月18日至 2023年11月17日) 1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に、当該親投資信託の信託財産の純資産総額に応じて以下の率を乗じて得た額50億円以下の部分 年0.3750%50億円超100億円以下の部分 年0.35625%100億円超の部分 年0.3375% 1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額同左 2.分配金の計算過程第186期(2022年11月18日から2022年12月19日まで)計算期末における費用控除後の配当等収益(7,656,206円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(274,183,008円)及び分配準備積立金(100,914,594円)より、分配可能額は382,753,808円(1万口当たり425.64円)であり、うち17,984,394円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 2.分配金の計算過程第192期(2023年5月18日から2023年6月19日まで)計算期末における費用控除後の配当等収益(14,392,211円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(262,055,727円)及び分配準備積立金(73,382,605円)より、分配可能額は349,830,543円(1万口当たり409.64円)であり、うち17,079,588円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 - #18 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
2023年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。
(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。2024/02/16 9:00 - #19 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/02/16 9:00
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド(2023年12月29日現在) Ⅰ 資産総額 3,057,782,116円 Ⅱ 負債総額 16,432,492円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,041,349,624円 Ⅳ 発行済数量 7,862,718,678口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(1万口当たり純資産額) 0.3868円(3,868円) - #20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2024/02/16 9:00
(単位:千円) 前事業年度(2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 7,237,408 8,234,344 流動資産計 10,401,167 10,864,887 固定資産 有形固定資産 器具備品 *1 744 *1 280 有形固定資産計 744 280 投資その他の資産 投資有価証券 172,993 177,642 長期差入保証金 143,723 78,201 繰延税金資産 246,777 242,272 投資その他の資産計 563,494 498,117 負債合計 2,797,603 2,667,980 純資産の部 株主資本 - #21 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2024/02/16 9:00
① 基準価額の算定 - #22 運用体制（連結）
- (下記「3 投資リスク」の「(2)リスク管理体制」と併せてご参照ください。)2024/02/16 9:00
a.インベストメント・マネジメント&ソリューション部では、マクロ景気動向、各資産の市場動向、個別銘柄の動向に関して調査、分析を行い、これらをもとに投資を行い、また、運用再委託先の評価を行います。
b.投資信託に対する投資を行う場合は、ポートフォリオ全体から見た投資の適切性および投資信託の相対的な優位性等を検討した上で、これを実施します。 - #23 附属明細表（連結）
- 世界新興国ソブリン・マザーファンド2024/02/16 9:00
当ファンドは、「世界新興国ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、2023年11月17日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
