有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 1,369,566,908 | 2,218,835,347 | |
| ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 74,950,692 | 157,081,660 | ||
| ダイワ好配当日本株マザーファンド | 120,509,807 | 315,771,847 | ||
| ダイワ北米好配当株マザーファンド | 44,740,133 | 104,767,969 | ||
| ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 67,831,917 | 110,064,068 | ||
| ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 51,185,297 | 105,283,037 | ||
| ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 64,289,232 | 153,156,237 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 3,164,960,165 | |||
| 合計 | 3,164,960,165 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 438,566,643 | 286,741,030 | |
| コール・ローン | 63,531,339 | 29,183,331 | |
| 国債証券 | 32,647,937,790 | 30,991,477,529 | |
| 特殊債券 | 1,737,701,280 | 1,817,686,194 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 12,441,305 | |
| 未収入金 | 1,087,248,816 | - | |
| 未収利息 | 301,493,704 | 272,154,493 | |
| 前払費用 | 9,546,861 | 36,104,743 | |
| 差入委託証拠金 | 439,277,982 | 443,325,109 | |
| 流動資産合計 | 36,725,304,415 | 33,889,113,734 | |
| 資産合計 | 36,725,304,415 | 33,889,113,734 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 39,840 | 4,003,300 | |
| 未払金 | 1,391,612,133 | - | |
| 未払解約金 | 100,871,770 | 32,240,927 | |
| その他未払費用 | - | 238 | |
| 流動負債合計 | 1,492,523,743 | 36,244,465 | |
| 負債合計 | 1,492,523,743 | 36,244,465 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 23,056,758,219 | 20,895,897,229 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,176,022,453 | 12,956,972,040 | |
| 元本等合計 | 35,232,780,672 | 33,852,869,269 | |
| 純資産合計 | 35,232,780,672 | 33,852,869,269 | |
| 負債純資産合計 | 36,725,304,415 | 33,889,113,734 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成28年11月9日 至 平成29年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券及び特殊債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (2)為替予約取引 | ||
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成28年5月10日 | 平成28年11月9日 |
| 期首元本額 | 24,915,506,682円 | 23,056,758,219円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 432,459,218円 | 1,423,670,098円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 2,291,207,681円 | 3,584,531,088円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用) | 2,305,976,364円 | 2,195,055,412円 | ||
| 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型) | 749,432,704円 | 702,251,058円 | ||
| ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | 1,262,763,747円 | 1,179,443,800円 | ||
| ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) | 56,768,852円 | 56,859,054円 | ||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 265,377,105円 | 242,788,911円 | ||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 492,139,265円 | 449,444,050円 | ||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 664,600,528円 | 640,510,453円 | ||
| 京都応援バランスファンド(隔月分配型) | 283,634,755円 | 264,272,083円 | ||
| 6資産バランスファンド(分配型) | 1,525,793,168円 | 1,371,465,169円 | ||
| 6資産バランスファンド(成長型) | 145,632,357円 | 139,928,362円 | ||
| ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 11,387,525,368円 | 9,444,263,784円 | ||
| 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) | 96,625,182円 | 89,698,536円 | ||
| ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 1,319,402,906円 | 449,124,150円 | ||
| 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) | 504,177,320円 | 1,851,561,776円 | ||
| 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型) | 31,068,081円 | 31,068,081円 | ||
| ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド | 357,373,192円 | 339,067,923円 | ||
| 紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型) | 67,174,031円 | 62,322,398円 | ||
| 愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型) | 74,899,109円 | -円 | ||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 1,445,007,669円 | 1,369,566,908円 | ||
| ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) | 21,386,516円 | 17,205,321円 | ||
| 計 | 23,056,758,219円 | 20,895,897,229円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 23,056,758,219口 | 20,895,897,229口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成28年11月9日 至 平成29年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成29年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △253,394,077 | △52,724,129 | |
| 特殊債券 | △5,391,061 | 12,846,301 | |
| 合計 | △258,785,138 | △39,877,828 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年10月12日から平成28年11月8日まで、及び平成29年4月11日から平成29年5月8日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||
| 平成28年11月8日 現在 | 平成29年5月8日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | 92,264,160 | - | 92,304,000 | △39,840 | 1,442,509,900 | - | 1,446,512,000 | △4,002,100 |
| オーストラリア・ドル | - | - | - | - | 1,331,360,000 | - | 1,335,200,000 | △3,840,000 |
| ユーロ | 92,264,160 | - | 92,304,000 | △39,840 | 111,149,900 | - | 111,312,000 | △162,100 |
| 買 建 | - | - | - | - | 1,331,360,000 | - | 1,343,800,105 | 12,440,105 |
| カナダ・ドル | - | - | - | - | 1,331,360,000 | - | 1,343,800,105 | 12,440,105 |
| 合計 | 92,264,160 | - | 92,304,000 | △39,840 | 2,773,869,900 | - | 2,790,312,105 | 8,438,005 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.5281円 | 1.6201円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,281円) | (16,201円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||
| 2% United States Treasury Note/Bond 20211115 | 4,500,000.000 | 4,533,750.000 | |||
| 0.75% United States Treasury Note/Bond 20171031 | 1,500,000.000 | 1,498,170.000 | |||
| 0.25% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20250115 | 4,700,000.000 | 4,768,671.880 | |||
| 2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115 | 8,000,000.000 | 7,964,320.000 | |||
| 1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215 | 30,000,000.000 | 28,335,900.000 | |||
| 2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215 | 6,000,000.000 | 5,415,000.000 | |||
| 1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430 | 15,100,000.000 | 14,884,070.000 | |||
| 5.125% Mexico Government International Bond 20200115 | 8,000,000.000 | 8,684,000.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 76,083,881.880 | |||||
| (8,577,696,843) | |||||
| イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | |||
| 2% United Kingdom Gilt 20200722 | 2,000,000.000 | 2,113,400.000 | |||
| 1.5% United Kingdom Gilt 20210122 | 2,200,000.000 | 2,297,460.000 | |||
| 1.5% United Kingdom Gilt 20260722 | 4,500,000.000 | 4,672,800.000 | |||
| 5% United Kingdom Gilt 20250307 | 9,800,000.000 | 12,908,560.000 | |||
| 4.25% United Kingdom Gilt 20461207 | 1,000,000.000 | 1,556,500.000 | |||
| 4% United Kingdom Gilt 20220307 | 1,500,000.000 | 1,760,700.000 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||
| 25,309,420.000 | |||||
| (3,697,706,263) | |||||
| オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | |||
| 5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515 | 16,500,000.000 | 18,857,355.000 | |||
| 4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421 | 24,000,000.000 | 28,329,840.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
| 47,187,195.000 | |||||
| (3,938,715,167) | |||||
| カナダ・ドル | カナダ・ドル | カナダ・ドル | |||
| 2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601 | 2,500,000.000 | 2,711,275.000 | |||
| 3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201 | 1,500,000.000 | 1,917,105.000 | |||
| 2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601 | 14,000,000.000 | 14,975,520.000 | |||
| 1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601 | 8,000,000.000 | 8,042,320.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
| 27,646,220.000 | |||||
| (2,281,366,074) | |||||
| スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | |||
| 5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201 | 14,000,000.000 | 16,666,440.000 | |||
| 1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113 | 36,500,000.000 | 39,479,495.000 | |||
| スウェーデン・クローナ 小計 | スウェーデン・クローナ | ||||
| 56,145,935.000 | |||||
| (718,667,968) | |||||
| デンマーク・クローネ | デンマーク・クローネ | デンマーク・クローネ | |||
| 4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115 | 5,500,000.000 | 9,175,320.000 | |||
| 1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115 | 45,000,000.000 | 50,252,850.000 | |||
| デンマーク・クローネ 小計 | デンマーク・クローネ | ||||
| 59,428,170.000 | |||||
| (988,290,466) | |||||
| ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | |||
| 3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525 | 5,000,000.000 | 5,549,200.000 | |||
| 2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524 | 4,000,000.000 | 4,172,480.000 | |||
| 3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314 | 20,000,000.000 | 22,127,800.000 | |||
| ノルウェー・クローネ 小計 | ノルウェー・クローネ | ||||
| 31,849,480.000 | |||||
| (417,546,683) | |||||
| ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | |||
| 2.5% Poland Government Bond 20260725 | 28,000,000.000 | 26,150,600.000 | |||
| 5.75% Poland Government Bond 20211025 | 50,000,000.000 | 56,285,000.000 | |||
| ポーランド・ズロチ 小計 | ポーランド・ズロチ | ||||
| 82,435,600.000 | |||||
| (2,425,255,352) | |||||
| ユーロ | ユーロ | ユーロ | |||
| 0.8% Belgium Government Bond 20250622 | 20,000,000.000 | 20,497,200.000 | |||
| 3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525 | 4,200,000.000 | 5,515,440.000 | |||
| 2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525 | 8,700,000.000 | 9,885,810.000 | |||
| 4.25% Belgium Government Bond 20220928 | 500,000.000 | 617,635.000 | |||
| 3.75% Belgium Government Bond 20450622 | 1,500,000.000 | 2,179,455.000 | |||
| 5.4% IRISH TREASURY 20250313 | 12,800,000.000 | 17,454,464.000 | |||
| 1% IRISH TREASURY 20260515 | 8,000,000.000 | 8,098,320.000 | |||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||
| 64,248,324.000 | |||||
| (7,946,232,713) | |||||
| 国債証券 合計 | 30,991,477,529 | ||||
| [30,991,477,529] | |||||
| 特殊債券 | カナダ・ドル | カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||
| 2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315 | 4,500,000.000 | 4,759,560.000 | |||
| 1.25% CANADA HOUSING TRUST 20210615 | 5,000,000.000 | 5,001,300.000 | |||
| 2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215 | 7,000,000.000 | 7,224,560.000 | |||
| 2.3% Japan Bank For International Cooperation 20180319 | 5,000,000.000 | 5,041,800.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
| 22,027,220.000 | |||||
| (1,817,686,194) | |||||
| 特殊債券 合計 | 1,817,686,194 | ||||
| [1,817,686,194] | |||||
| 合計 | 32,809,163,723 | ||||
| [32,809,163,723] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 8銘柄 | 100% | 26.1% | ||
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 6銘柄 | 100% | 11.3% | ||
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 2銘柄 | 100% | 12.0% | ||
| カナダ・ドル | 国債証券 | 4銘柄 | 100% | 12.5% | ||
| 特殊債券 | 4銘柄 | |||||
| スウェーデン・クローナ | 国債証券 | 2銘柄 | 100% | 2.2% | ||
| デンマーク・クローネ | 国債証券 | 2銘柄 | 100% | 3.0% | ||
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 3銘柄 | 100% | 1.3% | ||
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 2銘柄 | 100% | 7.4% | ||
| ユーロ | 国債証券 | 7銘柄 | 100% | 24.2% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 3,334,586,860 | 3,711,360,806 | |
| コール・ローン | 810,342,724 | 783,327,003 | |
| 投資証券 | 111,427,865,550 | 113,317,388,677 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 42,196 | |
| 未収入金 | 793,609,632 | 1,057,698,788 | |
| 未収配当金 | 59,965,444 | 233,629,170 | |
| 流動資産合計 | 116,426,370,210 | 119,103,446,640 | |
| 資産合計 | 116,426,370,210 | 119,103,446,640 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,800 | 762,857 | |
| 未払金 | 995,089,554 | 1,374,365,486 | |
| 未払解約金 | 263,000,000 | 214,075,000 | |
| その他未払費用 | 20,725,675 | 2,825 | |
| 流動負債合計 | 1,278,817,029 | 1,589,206,168 | |
| 負債合計 | 1,278,817,029 | 1,589,206,168 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 63,208,749,699 | 56,071,036,882 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,938,803,482 | 61,443,203,590 | |
| 元本等合計 | 115,147,553,181 | 117,514,240,472 | |
| 純資産合計 | 115,147,553,181 | 117,514,240,472 | |
| 負債純資産合計 | 116,426,370,210 | 119,103,446,640 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成28年11月9日 至 平成29年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成28年5月10日 | 平成28年11月9日 |
| 期首元本額 | 69,948,399,832円 | 63,208,749,699円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 122,387,336円 | 100,374,330円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 6,862,037,469円 | 7,238,087,147円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) | 57,406,469,496円 | 50,872,935,373円 | ||
| ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) | 45,444,589円 | 44,687,468円 | ||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 30,852,991円 | 26,371,212円 | ||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 27,951,935円 | 24,508,322円 | ||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 130,931,477円 | 123,113,562円 | ||
| 6資産バランスファンド(分配型) | 246,264,120円 | 210,371,263円 | ||
| 6資産バランスファンド(成長型) | 473,407,991円 | 437,822,700円 | ||
| りそな ワールド・リート・ファンド | 2,550,341,367円 | 2,268,043,309円 | ||
| 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) | 78,713,866円 | 70,356,843円 | ||
| 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型) | 6,229,521円 | 6,033,901円 | ||
| 常陽3分法ファンド | 360,521,099円 | 330,686,775円 | ||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 82,755,338円 | 74,950,692円 | ||
| ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型) | 23,497,037円 | -円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 208,424,336円 | 203,116,650円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 276,222,638円 | 275,110,377円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 322,267,223円 | 332,370,148円 | ||
| ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用) | 140,427,615円 | 58,981,399円 | ||
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) | 731,873,460円 | 644,758,818円 | ||
| ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) | 28,493,544円 | 28,956,032円 | ||
| ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) | 37,660,056円 | 37,862,038円 | ||
| 計 | 63,208,749,699円 | 56,071,036,882円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 63,208,749,699口 | 56,071,036,882口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成28年11月9日 至 平成29年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成29年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | △5,393,229,250 | 5,524,378,562 | |
| 合計 | △5,393,229,250 | 5,524,378,562 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年9月16日から平成28年11月8日まで、及び平成29年3月16日から平成29年5月8日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||
| 平成28年11月8日 現在 | 平成29年5月8日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | 313,528,200 | - | 313,530,000 | △1,800 | 701,183,820 | - | 701,141,624 | 42,196 |
| アメリカ・ドル | 313,528,200 | - | 313,530,000 | △1,800 | 701,183,820 | - | 701,141,624 | 42,196 |
| 買 建 | - | - | - | - | 475,723,820 | - | 474,960,963 | △762,857 |
| オーストラリア・ドル | - | - | - | - | 123,729,794 | - | 123,627,488 | △102,306 |
| ユーロ | - | - | - | - | 351,994,026 | - | 351,333,475 | △660,551 |
| 合計 | 313,528,200 | - | 313,530,000 | △1,800 | 1,176,907,640 | - | 1,176,102,587 | △720,661 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.8217円 | 2.0958円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,217円) | (20,958円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 336,194 | 10,596,834.880 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 171,684 | 33,092,091.000 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 201,765 | 33,194,377.800 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 197,164 | 18,868,594.800 | |||
| EPR PROPERTIES | 65,106 | 4,592,577.240 | |||
| EQUINIX INC | 21,158 | 9,018,597.500 | |||
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 288,006 | 6,494,535.300 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 644,436 | 11,683,624.680 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 551,703 | 12,286,425.810 | |||
| GRAMERCY PROPERTY TRUST | 278,223 | 7,703,994.870 | |||
| DUPONT FABROS TECHNOLOGY | 16,026 | 819,729.900 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 301,722 | 10,285,702.980 | |||
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 643,490 | 12,400,052.300 | |||
| CYRUSONE INC | 106,284 | 5,838,180.120 | |||
| STORE CAPITAL CORP | 133,609 | 2,793,764.190 | |||
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 445,431 | 9,336,233.760 | |||
| VENTAS INC | 278,405 | 17,748,318.750 | |||
| GEO GROUP INC/THE | 306,070 | 9,785,057.900 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 714,094 | 13,810,577.960 | |||
| CROWN CASTLE INTL CORP | 106,471 | 10,212,698.320 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 215,149 | 17,954,184.050 | |||
| PROLOGIS INC | 279,745 | 15,290,861.700 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 68,667 | 7,885,031.610 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 1,291,472 | 10,900,023.680 | |||
| DUKE REALTY CORP | 554,136 | 15,443,770.320 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 108,019 | 27,044,717.030 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 75,084 | 9,969,653.520 | |||
| KILROY REALTY CORP | 167,780 | 11,997,947.800 | |||
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 234,842 | 7,801,451.240 | |||
| PUBLIC STORAGE | 59,265 | 12,341,936.250 | |||
| SL GREEN REALTY CORP | 184,598 | 19,476,934.980 | |||
| UDR INC | 737,671 | 28,016,744.580 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 644,969 | 10,222,758.650 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 116,249 | 13,230,298.690 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 283,857 | 20,832,265.230 | |||
| EDUCATION REALTY TRUST INC | 390,320 | 14,886,804.800 | |||
| DOUGLAS EMMETT INC | 323,563 | 12,447,468.610 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 496,304,822.800 | |||||
| (55,953,405,723) | |||||
| イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | ||||
| ASSURA PLC | 14,879,069 | 9,061,353.020 | |||
| CAPITAL & REGIONAL PLC | 8,516,589 | 5,152,536.340 | |||
| SEGRO PLC | 7,119,186 | 34,784,342.790 | |||
| UNITE GROUP PLC | 742,207 | 4,764,968.940 | |||
| WORKSPACE GROUP PLC | 883,104 | 7,660,927.200 | |||
| BIG YELLOW GROUP PLC | 2,225,984 | 17,429,454.720 | |||
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 4,744,692 | 7,914,146.250 | |||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 2,868,272 | 4,067,209.690 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||
| 90,834,938.950 | |||||
| (13,270,984,580) | |||||
| オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||||
| NATIONAL STORAGE REIT | 13,452,587 | 19,640,777.020 | |||
| SCENTRE GROUP | 4,725,082 | 20,081,598.500 | |||
| DEXUS PROPERTY GROUP | 5,465,486 | 56,021,231.500 | |||
| INVESTA OFFICE FUND | 4,501,466 | 21,291,934.180 | |||
| MIRVAC GROUP | 10,625,600 | 24,438,880.000 | |||
| GOODMAN GROUP | 5,916,411 | 48,692,062.530 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 1,389,017 | 8,070,188.770 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 7,003,818 | 19,190,461.320 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
| 217,427,133.820 | |||||
| (18,148,642,861) | |||||
| カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||||
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 501,527 | 19,133,255.050 | |||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
| 19,133,255.050 | |||||
| (1,578,876,208) | |||||
| シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | ||||
| KEPPEL DC REIT | 20,827,413 | 25,825,992.120 | |||
| CAPITALAND MALL TRUST | 3,604,900 | 7,029,555.000 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 6,530,100 | 13,321,404.000 | |||
| PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 2,894,400 | 7,293,888.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||
| 53,470,839.120 | |||||
| (4,286,222,464) | |||||
| ユーロ | ユーロ | ||||
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 2,015,650 | 25,427,424.750 | |||
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV | 105,548 | 3,824,004.040 | |||
| GECINA SA | 196,051 | 26,417,872.250 | |||
| KLEPIERRE | 961,748 | 35,560,632.300 | |||
| AEDIFICA | 73,709 | 5,338,005.780 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 56,383 | 4,972,980.600 | |||
| HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI | 412,307 | 5,949,590.010 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 1,815,596 | 19,980,633.980 | |||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||
| 127,471,143.710 | |||||
| (15,765,631,055) | |||||
| 香港・ドル | 香港・ドル | ||||
| FORTUNE REIT | 15,114,070 | 135,875,489.300 | |||
| LINK REIT | 2,908,920 | 162,026,844.000 | |||
| 香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||
| 297,902,333.300 | |||||
| (4,313,625,786) | |||||
| 投資証券 合計 | 113,317,388,677 | ||||
| [113,317,388,677] | |||||
| 合計 | 113,317,388,677 | ||||
| [113,317,388,677] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 37銘柄 | 100% | 49.4% | ||
| イギリス・ポンド | 投資証券 | 8銘柄 | 100% | 11.7% | ||
| オーストラリア・ドル | 投資証券 | 8銘柄 | 100% | 16.0% | ||
| カナダ・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 100% | 1.4% | ||
| シンガポール・ドル | 投資証券 | 4銘柄 | 100% | 3.8% | ||
| ユーロ | 投資証券 | 8銘柄 | 100% | 13.9% | ||
| 香港・ドル | 投資証券 | 2銘柄 | 100% | 3.8% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 682,169,302 | 1,657,176,803 | |
| 投資証券 | 73,907,253,500 | 79,794,740,000 | |
| 未収入金 | 282,793,694 | 42,702,272 | |
| 未収配当金 | 658,684,675 | 717,814,140 | |
| 流動資産合計 | 75,530,901,171 | 82,212,433,215 | |
| 資産合計 | 75,530,901,171 | 82,212,433,215 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 227,389,896 | 484,638,618 | |
| 未払解約金 | 42,100,000 | 2,500,000 | |
| その他未払費用 | - | 7,080 | |
| 流動負債合計 | 269,489,896 | 487,145,698 | |
| 負債合計 | 269,489,896 | 487,145,698 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 32,377,386,258 | 34,305,144,981 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,884,025,017 | 47,420,142,536 | |
| 元本等合計 | 75,261,411,275 | 81,725,287,517 | |
| 純資産合計 | 75,261,411,275 | 81,725,287,517 | |
| 負債純資産合計 | 75,530,901,171 | 82,212,433,215 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成28年11月9日 至 平成29年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成28年5月10日 | 平成28年11月9日 |
| 期首元本額 | 33,041,148,600円 | 32,377,386,258円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 1,800,776,719円 | 3,002,067,920円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 2,464,539,061円 | 1,074,309,197円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 24,064,378円 | 22,851,019円 | ||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 22,304,762円 | 20,672,094円 | ||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 105,471,338円 | 105,047,782円 | ||
| 6資産バランスファンド(分配型) | 196,648,608円 | 181,007,537円 | ||
| 6資産バランスファンド(成長型) | 377,561,575円 | 373,508,065円 | ||
| 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) | 62,749,137円 | 59,431,666円 | ||
| 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型) | 2,504,007円 | 2,504,007円 | ||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 65,907,260円 | 64,289,232円 | ||
| 成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07 | 59,428,134円 | 41,400,649円 | ||
| 成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08 | 59,775,196円 | 46,890,875円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 163,347,270円 | 175,200,923円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 218,058,242円 | 239,927,724円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 254,966,202円 | 287,311,730円 | ||
| DCダイワJ-REITアクティブファンド | 478,988,500円 | 459,866,969円 | ||
| ダイワファンドラップ J-REITセレクト | 29,095,712,211円 | 31,050,421,498円 | ||
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) | 148,990,477円 | 147,041,493円 | ||
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) | 44,780,998円 | 43,581,508円 | ||
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) | 240,357,193円 | 231,791,381円 | ||
| ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) | 755,770,770円 | 752,398,829円 | ||
| 計 | 32,377,386,258円 | 34,305,144,981円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 32,377,386,258口 | 34,305,144,981口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成28年11月9日 至 平成29年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成29年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | △6,672,081,969 | 678,394,522 | |
| 合計 | △6,672,081,969 | 678,394,522 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月11日から平成28年11月8日まで、及び平成28年11月11日から平成29年5月8日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.3245円 | 2.3823円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,245円) | (23,823円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 3,000 | 1,452,000,000 | |
| MCUBS MidCity投資法人 | 2,000 | 672,000,000 | ||
| 森ヒルズリート | 18,000 | 2,653,200,000 | ||
| 産業ファンド | 3,000 | 1,506,000,000 | ||
| アドバンス・レジデンス | 8,000 | 2,352,000,000 | ||
| ケネディクスレジデンシャル | 4,000 | 1,160,400,000 | ||
| API投資法人 | 6,000 | 3,192,000,000 | ||
| GLP投資法人 | 20,000 | 2,582,000,000 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル | 6,000 | 1,500,000,000 | ||
| 日本プロロジスリート | 13,000 | 3,117,400,000 | ||
| 星野リゾート・リート | 1,000 | 574,000,000 | ||
| SIA不動産投資 | 3,000 | 579,000,000 | ||
| イオンリート投資 | 15,000 | 1,860,000,000 | ||
| ヒューリックリート投資法 | 7,000 | 1,271,200,000 | ||
| 日本リート投資法人 | 2,000 | 579,800,000 | ||
| インベスコ・オフィス・Jリート | 6,000 | 597,600,000 | ||
| 積水ハウス・リート投資 | 10,000 | 1,457,000,000 | ||
| ケネディクス商業リート | 6,000 | 1,497,600,000 | ||
| 野村不動産マスターF | 27,000 | 4,438,800,000 | ||
| ラサールロジポート投資 | 7,000 | 749,000,000 | ||
| 三井不ロジパーク | 1,000 | 325,500,000 | ||
| 大江戸温泉リート | 7,800 | 700,440,000 | ||
| 投資法人みらい | 2,000 | 310,000,000 | ||
| 日本ビルファンド | 8,500 | 5,219,000,000 | ||
| ジャパンリアルエステイト | 9,500 | 5,728,500,000 | ||
| 日本リテールファンド | 15,000 | 3,352,500,000 | ||
| オリックス不動産投資 | 20,000 | 3,570,000,000 | ||
| 日本プライムリアルティ | 4,000 | 1,720,000,000 | ||
| プレミア投資法人 | 9,000 | 1,102,500,000 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 3,000 | 1,159,500,000 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 16,000 | 2,723,200,000 | ||
| 森トラスト総合リート | 4,000 | 717,200,000 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 16,000 | 698,400,000 | ||
| フロンティア不動産投資 | 4,000 | 1,988,000,000 | ||
| 平和不動産リート | 8,000 | 685,600,000 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 5,000 | 1,191,000,000 | ||
| 福岡リート投資法人 | 7,000 | 1,248,800,000 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 4,000 | 2,584,000,000 | ||
| 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 10,000 | 1,191,000,000 | ||
| いちごオフィスリート投資法人 | 8,000 | 519,200,000 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 2,400 | 1,348,800,000 | ||
| 阪急リート投資法人 | 2,000 | 299,400,000 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 11,000 | 3,132,800,000 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 30,000 | 2,292,000,000 | ||
| 日本賃貸住宅投資法人 | 14,000 | 1,134,000,000 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 8,000 | 1,062,400,000 | ||
| 投資証券 合計 | 79,794,740,000 | |||
| 合計 | 79,794,740,000 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 54,757,120 | 51,481,198 | |
| コール・ローン | 25,366,078 | 32,542,799 | |
| 株式 | 1,412,801,299 | 1,510,944,284 | |
| ハイブリッド優先証券 | 402,658,760 | 452,160,633 | |
| 投資証券 | 42,422,412 | 44,874,520 | |
| 未収入金 | 25,263,489 | 4,703,632 | |
| 未収配当金 | 2,371,940 | 2,080,359 | |
| 未収利息 | 890,108 | 855,649 | |
| 流動資産合計 | 1,966,531,206 | 2,099,643,074 | |
| 資産合計 | 1,966,531,206 | 2,099,643,074 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 20,032,273 | 7,063,852 | |
| 未払解約金 | 2,134,000 | 4,175,000 | |
| その他未払費用 | - | 138 | |
| 流動負債合計 | 22,166,273 | 11,238,990 | |
| 負債合計 | 22,166,273 | 11,238,990 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,000,706,029 | 891,815,518 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 943,658,904 | 1,196,588,566 | |
| 元本等合計 | 1,944,364,933 | 2,088,404,084 | |
| 純資産合計 | 1,944,364,933 | 2,088,404,084 | |
| 負債純資産合計 | 1,966,531,206 | 2,099,643,074 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成28年11月9日 至 平成29年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)ハイブリッド優先証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (3)投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| (2)受取利息 | ||
| ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成28年5月10日 | 平成28年11月9日 |
| 期首元本額 | 997,865,176円 | 1,000,706,029円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 56,537,223円 | 16,131,234円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 53,696,370円 | 125,021,745円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19,209,803円 | 15,592,169円 | ||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 17,920,382円 | 14,365,197円 | ||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 306,186,820円 | 258,897,305円 | ||
| ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド | 51,640,670円 | 44,241,599円 | ||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 53,272,780円 | 44,740,133円 | ||
| 米国好配当株オープン(予想分配金提示型) | 508,364円 | 480,845円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 92,084,496円 | 84,130,084円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 186,917,012円 | 171,759,178円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 272,965,702円 | 257,609,008円 | ||
| 計 | 1,000,706,029円 | 891,815,518円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 1,000,706,029口 | 891,815,518口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成28年11月9日 至 平成29年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成29年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 13,022,775 | 46,450,871 | |
| ハイブリッド優先証券 | △3,628,211 | 3,099,636 | |
| 投資証券 | △204,979 | 161,065 | |
| 合計 | 9,189,585 | 49,711,572 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年10月18日から平成28年11月8日まで、及び平成29年4月18日から平成29年5月8日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.9430円 | 2.3417円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,430円) | (23,417円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| ABBOTT LABORATORIES | 4,555 | 44.640 | 203,335.200 | ||||
| AETNA INC | 2,687 | 140.770 | 378,248.990 | ||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 725 | 147.220 | 106,734.500 | ||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 2,400 | 131.410 | 315,384.000 | ||||
| TE CONNECTIVITY LTD | 3,153 | 75.450 | 237,893.850 | ||||
| APPLE INC | 3,700 | 148.960 | 551,152.000 | ||||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 1,010 | 60.300 | 60,903.000 | ||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,531 | 46.690 | 118,172.390 | ||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 3,095 | 55.150 | 170,689.250 | ||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,792 | 87.000 | 329,904.000 | ||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1,300 | 128.820 | 167,466.000 | ||||
| FIRST AMERICAN FINANCIAL | 5,026 | 43.250 | 217,374.500 | ||||
| CISCO SYSTEMS INC | 7,200 | 34.390 | 247,608.000 | ||||
| MORGAN STANLEY | 4,537 | 43.080 | 195,453.960 | ||||
| BROADCOM LTD | 763 | 226.450 | 172,781.350 | ||||
| TELEFLEX INC | 450 | 200.340 | 90,153.000 | ||||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 900 | 84.160 | 75,744.000 | ||||
| KINDER MORGAN INC | 5,900 | 20.190 | 119,121.000 | ||||
| EXPEDIA INC | 1,637 | 140.380 | 229,802.060 | ||||
| EXXON MOBIL CORP | 2,853 | 82.020 | 234,003.060 | ||||
| NEXTERA ENERGY INC | 1,825 | 134.330 | 245,152.250 | ||||
| GENERAL ELECTRIC CO | 4,306 | 29.220 | 125,821.320 | ||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 1,044 | 195.970 | 204,592.680 | ||||
| ALPHABET INC-CL A | 550 | 950.280 | 522,654.000 | ||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 5,515 | 24.800 | 136,772.000 | ||||
| HOME DEPOT INC | 971 | 155.730 | 151,213.830 | ||||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 11,000 | 12.990 | 142,890.000 | ||||
| HELMERICH & PAYNE | 2,666 | 59.630 | 158,973.580 | ||||
| JOHNSON & JOHNSON | 1,696 | 123.510 | 209,472.960 | ||||
| LINCOLN NATIONAL CORP | 1,708 | 67.580 | 115,426.640 | ||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 810 | 248.910 | 201,617.100 | ||||
| DELPHI AUTOMOTIVE PLC | 1,750 | 87.700 | 153,475.000 | ||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 2,600 | 60.400 | 157,040.000 | ||||
| ALTRIA GROUP INC | 4,472 | 70.920 | 317,154.240 | ||||
| PFIZER INC | 8,200 | 33.480 | 274,536.000 | ||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 3,341 | 86.500 | 288,996.500 | ||||
| ACCENTURE PLC-CL A | 2,700 | 121.520 | 328,104.000 | ||||
| SCHLUMBERGER LTD | 1,468 | 71.970 | 105,651.960 | ||||
| AT&T INC | 5,600 | 38.560 | 215,936.000 | ||||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 2,388 | 107.430 | 256,542.840 | ||||
| ANTHEM INC | 1,185 | 180.300 | 213,655.500 | ||||
| WALT DISNEY CO/THE | 2,000 | 111.990 | 223,980.000 | ||||
| WELLS FARGO & CO | 5,400 | 55.110 | 297,594.000 | ||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 1,439 | 116.540 | 167,701.060 | ||||
| WESTERN DIGITAL CORP | 798 | 90.720 | 72,394.560 | ||||
| PPG INDUSTRIES INC | 2,000 | 110.560 | 221,120.000 | ||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 1,400 | 123.120 | 172,368.000 | ||||
| TYSON FOODS INC-CL A | 1,000 | 63.330 | 63,330.000 | ||||
| NOBLE ENERGY INC | 4,800 | 31.030 | 148,944.000 | ||||
| BANK OF AMERICA CORP | 17,402 | 23.740 | 413,123.480 | ||||
| ANALOG DEVICES INC | 2,500 | 75.790 | 189,475.000 | ||||
| EATON CORP PLC | 3,000 | 76.860 | 230,580.000 | ||||
| GILEAD SCIENCES INC | 2,444 | 67.800 | 165,703.200 | ||||
| INTEL CORP | 6,612 | 36.820 | 243,453.840 | ||||
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 3,440 | 49.500 | 170,280.000 | ||||
| MICROSOFT CORP | 5,941 | 69.000 | 409,929.000 | ||||
| CVS HEALTH CORP | 2,939 | 81.060 | 238,235.340 | ||||
| MEDTRONIC PLC | 1,307 | 84.000 | 109,788.000 | ||||
| BLACKROCK INC | 258 | 383.760 | 99,010.080 | ||||
| CHUBB LTD | 1,480 | 137.750 | 203,870.000 | ||||
| STARBUCKS CORP | 3,500 | 60.950 | 213,325.000 | ||||
| VIACOM INC-CLASS B | 4,508 | 36.820 | 165,984.560 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 12,967,791.630 | |||||||
| (1,461,988,829) | |||||||
| カナダ・ドル | 株 | カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||||
| SUNCOR ENERGY INC | 3,400 | 42.610 | 144,874.000 | ||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 944 | 93.740 | 88,490.560 | ||||
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 3,291 | 57.770 | 190,121.070 | ||||
| ENBRIDGE INC | 3,000 | 56.590 | 169,770.000 | ||||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||||
| 593,255.630 | |||||||
| (48,955,455) | |||||||
| 合計 | 1,510,944,284 | ||||||
| [1,510,944,284] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| ハイブリッド優先証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 6.125 Y | 3,200.000 | 86,624.000 | |||
| CHS INC 7.5 4 | 4,900.000 | 141,855.000 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 6.1 AA | 5,225.000 | 142,433.500 | |||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6.2 F | 2,475.000 | 66,330.000 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY 6 V | 4,177.000 | 110,231.030 | |||
| SOUTHERN CO 6.25 | 3,304.000 | 88,150.720 | |||
| AMERICAN FINANCIAL GROUP 6 | 1,500.000 | 39,810.000 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY 5.7 W | 1,979.000 | 50,345.760 | |||
| BANK OF AMERICA CORP 6.2 CC | 5,282.000 | 138,018.660 | |||
| CITIGROUP INC 6.3 S | 5,600.000 | 148,400.000 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.3 N | 1,973.000 | 53,113.160 | |||
| EBAY INC 6 | 666.000 | 17,728.920 | |||
| BERKLEY (WR) CORPORATION 5.9 | 3,550.000 | 92,122.500 | |||
| CHARLES SCHWAB CORP 5.95 D | 1,000.000 | 27,130.000 | |||
| SCE TRUST V 5.45 K | 1,000.000 | 28,280.000 | |||
| HUNTINGTON BANCSHARES 6.25 D | 1,775.000 | 48,706.000 | |||
| STATE STREET CORP 5.35 G | 1,038.000 | 27,818.400 | |||
| BANK OF AMERICA CORP 6 EE | 4,980.000 | 129,529.800 | |||
| BERKLEY (WR) CORPORATION 5.75 | 2,100.000 | 53,088.000 | |||
| VALIDUS HOLDINGS LTD 5.875 A | 725.000 | 18,183.000 | |||
| REINSURANCE GRP OF AMER 5.75 | 700.000 | 19,418.000 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY 5.5 X | 2,480.000 | 62,223.200 | |||
| STIFEL FINANCIAL CORP 6.25 A | 2,023.000 | 53,510.370 | |||
| DOMINION RESOURCES INC 5.25 A | 1,536.000 | 37,739.520 | |||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO 5.2 G | 1,500.000 | 35,385.000 | |||
| LEGG MASON INC 5.45 | 3,375.000 | 80,898.750 | |||
| QWEST CORP 6.5 | 1,089.000 | 27,126.990 | |||
| ASPEN INSURANCE HLDG LTD 5.625 * | 5,175.000 | 126,270.000 | |||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD 5.25 E | 3,800.000 | 87,742.000 | |||
| PEOPLE'S UNITED FIN INC 5.625 A | 1,160.000 | 32,456.800 | |||
| MORGAN STANLEY 5.85 K | 6,800.000 | 179,860.000 | |||
| DTE ENERGY CO 6 F | 5,025.000 | 131,454.000 | |||
| AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5 E | 1,575.000 | 38,209.500 | |||
| NY COMMUNITY BANCORP INC 6.375 A. | 7,025.000 | 192,836.250 | |||
| NUSTAR ENERGY LP 7.625 B | 1,775.000 | 44,605.750 | |||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.7 G | 1,750.000 | 44,397.500 | |||
| BANK OF AMERICA CORP 6.5 Y | 4,200.000 | 112,980.000 | |||
| HANOVER INSURANCE GROUP 6.35 | 2,100.000 | 53,193.000 | |||
| CITIGROUP INC 6.875 K | 2,414.000 | 70,488.800 | |||
| PARTNERRE LTD 6.5 G | 4,576.000 | 124,650.240 | |||
| MORGAN STANLEY 6.875 F | 2,707.000 | 79,288.030 | |||
| ALLY FINANCIAL 6.82400 2/15/40 | 6,575.000 | 168,254.250 | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES 6.125 P | 700.000 | 20,489.000 | |||
| BB&T CORPORATION 5.85 | 1,000.000 | 25,590.000 | |||
| BANK OF AMERICA CORP 6.625 W | 2,570.000 | 70,032.500 | |||
| ALLSTATE CORP 6.625 E | 650.000 | 17,829.500 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.375 K | 900.000 | 25,812.000 | |||
| QWEST CORP 7 | 600.000 | 15,168.000 | |||
| MORGAN STANLEY 6.625 G | 1,500.000 | 40,740.000 | |||
| MORGAN STANLEY 6.375 I | 3,325.000 | 92,834.000 | |||
| NUSTAR LOGISTICS LP 7.625 | 2,500.000 | 63,925.000 | |||
| STATE STREET CORP 5.9 D | 2,350.000 | 67,327.500 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY 5.85 | 2,597.000 | 71,183.770 | |||
| CITIGROUP INC 7.125 J | 3,763.000 | 111,271.910 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 6.3 W | 700.000 | 19,348.000 | |||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6.7 D | 2,100.000 | 58,212.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 4,010,649.580 | |||||
| (452,160,633) | |||||
| ハイブリッド優先証券 合計 | 452,160,633 | ||||
| [452,160,633] | |||||
| 投資証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS 6.95 E | 793 | 20,372.170 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5 D | 563 | 14,407.170 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT 6.35 E | 1,500 | 38,160.000 | |||
| PUBLIC STORAGE 4.9 E | 750 | 17,475.000 | |||
| COLONY NORTHSTAR INC 8.75 E | 1,750 | 46,672.500 | |||
| NATL RETAIL PROPERTIES 5.7 E | 800 | 20,512.000 | |||
| RETAIL PROPERTIES OF AME 7 A | 2,000 | 51,820.000 | |||
| GRAMERCY PROPERTY TRUST 7.125 A | 1,700 | 45,560.000 | |||
| DDR CORP 6.5 J | 1,000 | 25,110.000 | |||
| CHESAPEAKE LODGING TRUST 7.75 A | 710 | 18,126.300 | |||
| VEREIT INC 6.7 F | 3,826 | 99,820.340 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 398,035.480 | |||||
| (44,874,520) | |||||
| 投資証券 合計 | 44,874,520 | ||||
| [44,874,520] | |||||
| 合計 | 497,035,153 | ||||
| [497,035,153] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||||||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||||||||
| 内数で表示しております。 | |||||||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||||||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入ハイブリッド優先証券時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||||||
| アメリカ・ドル | 株式 | 62銘柄 | 74.6% | 23.1% | 2.3% | 97.6% | |||||
| ハイブリッド優先証券 | 56銘柄 | ||||||||||
| 投資証券 | 11銘柄 | ||||||||||
| カナダ・ドル | 株式 | 4銘柄 | 100% | -% | -% | 2.4% | |||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 37,525,816 | 19,773,398 | |
| コール・ローン | 18,459,995 | 23,672,816 | |
| 株式 | 1,195,609,588 | 1,326,145,968 | |
| 未収配当金 | 1,528,002 | 6,781,612 | |
| 流動資産合計 | 1,253,123,401 | 1,376,373,794 | |
| 資産合計 | 1,253,123,401 | 1,376,373,794 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 1,070,000 | 5,000,000 | |
| その他未払費用 | - | 37 | |
| 流動負債合計 | 1,070,000 | 5,000,037 | |
| 負債合計 | 1,070,000 | 5,000,037 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 961,976,841 | 845,176,501 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 290,076,560 | 526,197,256 | |
| 元本等合計 | 1,252,053,401 | 1,371,373,757 | |
| 純資産合計 | 1,252,053,401 | 1,371,373,757 | |
| 負債純資産合計 | 1,253,123,401 | 1,376,373,794 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成28年11月9日 至 平成29年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成28年5月10日 | 平成28年11月9日 |
| 期首元本額 | 965,635,237円 | 961,976,841円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 39,382,974円 | 13,882,290円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 43,041,370円 | 130,682,630円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 28,264,443円 | 23,591,043円 | ||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 26,257,388円 | 21,582,556円 | ||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 450,267,648円 | 385,499,934円 | ||
| ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド | 76,252,353円 | 64,918,061円 | ||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 79,391,003円 | 67,831,917円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 50,499,479円 | 45,924,182円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 101,935,462円 | 94,545,844円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 149,109,065円 | 141,282,964円 | ||
| 計 | 961,976,841円 | 845,176,501円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 961,976,841口 | 845,176,501口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成28年11月9日 至 平成29年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成29年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △18,017,467 | 46,531,235 | |
| 合計 | △18,017,467 | 46,531,235 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年10月18日から平成28年11月8日まで、及び平成29年4月18日から平成29年5月8日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.3015円 | 1.6226円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,015円) | (16,226円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| イギリス・ポンド | 株 | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | ||||
| PRUDENTIAL PLC | 14,844 | 17.590 | 261,105.960 | ||||
| AVIVA PLC | 40,669 | 5.320 | 216,359.080 | ||||
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 15,900 | 15.880 | 252,492.000 | ||||
| DIXONS CARPHONE PLC | 43,909 | 3.247 | 142,572.520 | ||||
| VODAFONE GROUP PLC | 90,005 | 2.049 | 184,465.240 | ||||
| KINGFISHER PLC | 46,778 | 3.374 | 157,828.970 | ||||
| NATIONAL GRID PLC | 22,159 | 10.205 | 226,132.590 | ||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 6,383 | 52.870 | 337,469.210 | ||||
| HSBC HOLDINGS PLC | 43,404 | 6.586 | 285,858.740 | ||||
| CARNIVAL PLC | 3,111 | 48.230 | 150,043.530 | ||||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 11,761 | 20.675 | 243,158.670 | ||||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||||
| 2,457,486.510 | |||||||
| (359,038,779) | |||||||
| スイス・フラン | 株 | スイス・フラン | スイス・フラン | ||||
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 1,029 | 268.900 | 276,698.100 | ||||
| NESTLE SA-REG | 6,157 | 80.000 | 492,560.000 | ||||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 1,157 | 277.800 | 321,414.600 | ||||
| NOVARTIS AG-REG | 5,149 | 76.850 | 395,700.650 | ||||
| GIVAUDAN-REG | 138 | 1,954.000 | 269,652.000 | ||||
| スイス・フラン 小計 | スイス・フラン | ||||||
| 1,756,025.350 | |||||||
| (200,011,287) | |||||||
| スウェーデン・クローナ | 株 | スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | ||||
| NORDEA BANK AB | 18,077 | 112.500 | 2,033,662.500 | ||||
| SWEDBANK AB - A SHARES | 12,350 | 213.000 | 2,630,550.000 | ||||
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 6,228 | 296.500 | 1,846,602.000 | ||||
| スウェーデン・クローナ 小計 | スウェーデン・クローナ | ||||||
| 6,510,814.500 | |||||||
| (83,338,426) | |||||||
| ノルウェー・クローネ | 株 | ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | ||||
| DNB ASA | 14,281 | 142.300 | 2,032,186.300 | ||||
| ノルウェー・クローネ 小計 | ノルウェー・クローネ | ||||||
| 2,032,186.300 | |||||||
| (26,641,962) | |||||||
| ユーロ | 株 | ユーロ | ユーロ | ||||
| SIEMENS AG-REG | 2,489 | 132.000 | 328,548.000 | ||||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 2,996 | 89.100 | 266,943.600 | ||||
| BASF SE | 3,829 | 90.140 | 345,146.060 | ||||
| ALLIANZ SE-REG | 1,619 | 173.900 | 281,544.100 | ||||
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 1,183 | 180.300 | 213,294.900 | ||||
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 21,145 | 16.610 | 351,218.450 | ||||
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 8,394 | 33.160 | 278,345.040 | ||||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 11,176 | 19.600 | 219,049.600 | ||||
| KONINKLIJKE DSM NV | 3,798 | 66.200 | 251,427.600 | ||||
| KONINKLIJKE KPN NV | 63,342 | 2.830 | 179,257.860 | ||||
| TOTAL SA | 6,299 | 48.000 | 302,352.000 | ||||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,676 | 74.500 | 348,362.000 | ||||
| BNP PARIBAS | 5,060 | 67.880 | 343,472.800 | ||||
| CASINO GUICHARD PERRACHON | 3,463 | 56.930 | 197,148.590 | ||||
| SANOFI | 3,682 | 89.690 | 330,238.580 | ||||
| INTESA SANPAOLO | 57,262 | 2.842 | 162,738.600 | ||||
| ENI SPA | 13,923 | 14.590 | 203,136.570 | ||||
| ENEL SPA | 41,093 | 4.578 | 188,123.750 | ||||
| ENAGAS SA | 10,115 | 25.310 | 256,010.650 | ||||
| NOKIA OYJ | 47,705 | 5.590 | 266,670.950 | ||||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||||
| 5,313,029.700 | |||||||
| (657,115,514) | |||||||
| 合計 | 1,326,145,968 | ||||||
| [1,326,145,968] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| イギリス・ポンド | 株式 | 11銘柄 | 100% | 27.1% | ||
| スイス・フラン | 株式 | 5銘柄 | 100% | 15.1% | ||
| スウェーデン・クローナ | 株式 | 3銘柄 | 100% | 6.3% | ||
| ノルウェー・クローネ | 株式 | 1銘柄 | 100% | 2.0% | ||
| ユーロ | 株式 | 20銘柄 | 100% | 49.5% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 17,463,218 | 7,988,026 | |
| コール・ローン | 33,354,326 | 10,573,990 | |
| 株式 | 883,556,008 | 909,992,413 | |
| 投資証券 | - | 32,593,782 | |
| 未収入金 | 6,665,396 | 15,024,600 | |
| 未収配当金 | 892,673 | 1,668,716 | |
| 流動資産合計 | 941,931,621 | 977,841,527 | |
| 資産合計 | 941,931,621 | 977,841,527 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 15,362,377 | - | |
| 未払解約金 | - | 6,279,000 | |
| その他未払費用 | - | 30 | |
| 流動負債合計 | 15,362,377 | 6,279,030 | |
| 負債合計 | 15,362,377 | 6,279,030 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 517,978,245 | 472,351,295 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 408,590,999 | 499,211,202 | |
| 元本等合計 | 926,569,244 | 971,562,497 | |
| 純資産合計 | 926,569,244 | 971,562,497 | |
| 負債純資産合計 | 941,931,621 | 977,841,527 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成28年11月9日 至 平成29年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成28年5月10日 | 平成28年11月9日 |
| 期首元本額 | 569,282,219円 | 517,978,245円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 7,917,399円 | 3,112,160円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 59,221,373円 | 48,739,110円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 20,220,541円 | 17,692,034円 | ||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19,504,702円 | 16,452,567円 | ||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 325,620,505円 | 294,979,377円 | ||
| ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド | 53,840,124円 | 49,849,369円 | ||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 56,705,978円 | 51,185,297円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 7,074,483円 | 6,902,578円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 14,210,843円 | 14,120,816円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 20,801,069円 | 21,169,257円 | ||
| 計 | 517,978,245円 | 472,351,295円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 517,978,245口 | 472,351,295口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成28年11月9日 至 平成29年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成29年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △23,223,150 | 21,510,789 | |
| 投資証券 | - | △496,647 | |
| 合計 | △23,223,150 | 21,014,142 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年10月18日から平成28年11月8日まで、及び平成29年4月18日から平成29年5月8日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.7888円 | 2.0569円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,888円) | (20,569円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 1,700 | 116.040 | 197,268.000 | ||||
| TARENA INTERNATIONAL INC-ADR | 5,700 | 19.380 | 110,466.000 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 307,734.000 | |||||||
| (34,693,931) | |||||||
| オーストラリア・ドル | 株 | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||||
| BHP BILLITON LIMITED | 9,600 | 22.620 | 217,152.000 | ||||
| SOUTH32 LTD | 13,000 | 2.620 | 34,060.000 | ||||
| WOODSIDE PETROLEUM LTD | 6,000 | 31.590 | 189,540.000 | ||||
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK | 14,000 | 12.040 | 168,560.000 | ||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 10,400 | 32.520 | 338,208.000 | ||||
| CYBG PLC - CDI | 5,100 | 4.920 | 25,092.000 | ||||
| WESTPAC BANKING CORP | 9,000 | 33.860 | 304,740.000 | ||||
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 8,200 | 30.650 | 251,330.000 | ||||
| RIO TINTO LTD | 2,000 | 57.150 | 114,300.000 | ||||
| AMCOR LIMITED | 22,500 | 15.270 | 343,575.000 | ||||
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 13,000 | 12.500 | 162,500.000 | ||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 3,473 | 84.400 | 293,121.200 | ||||
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 9,500 | 12.940 | 122,930.000 | ||||
| MACQUARIE GROUP LTD | 2,300 | 94.890 | 218,247.000 | ||||
| BORAL LTD | 23,500 | 6.420 | 150,870.000 | ||||
| CHALLENGER LTD | 25,500 | 13.440 | 342,720.000 | ||||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||||
| 3,276,945.200 | |||||||
| (273,526,617) | |||||||
| シンガポール・ドル | 株 | シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | ||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 7,200 | 20.420 | 147,024.000 | ||||
| KEPPEL CORP LTD | 24,000 | 6.560 | 157,440.000 | ||||
| MM2 ASIA LTD | 680,000 | 0.505 | 343,400.000 | ||||
| JUMBO GROUP LTD | 200,000 | 0.680 | 136,000.000 | ||||
| GENTING SINGAPORE PLC | 160,000 | 1.085 | 173,600.000 | ||||
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 51,000 | 3.850 | 196,350.000 | ||||
| ROTARY ENGINEERING LTD | 44,000 | 0.375 | 16,500.000 | ||||
| シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||||
| 1,170,314.000 | |||||||
| (93,812,370) | |||||||
| 韓国・ウォン | 株 | 韓国・ウォン | 韓国・ウォン | ||||
| SK HYNIX INC | 2,200 | 55,900.000 | 122,980,000.000 | ||||
| WONIK IPS CO LTD | 4,200 | 26,900.000 | 112,980,000.000 | ||||
| E-MART INC | 490 | 228,000.000 | 111,720,000.000 | ||||
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 2,100 | 48,450.000 | 101,745,000.000 | ||||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 280 | 2,276,000.000 | 637,280,000.000 | ||||
| HUCHEMS FINE CHEMICAL CORP | 7,100 | 23,100.000 | 164,010,000.000 | ||||
| HANA FINANCIAL GROUP | 6,600 | 40,200.000 | 265,320,000.000 | ||||
| 韓国・ウォン 小計 | 韓国・ウォン | ||||||
| 1,516,035,000.000 | |||||||
| (150,845,482) | |||||||
| 香港・ドル | 株 | 香港・ドル | 香港・ドル | ||||
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 150,000 | 6.020 | 903,000.000 | ||||
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 17,000 | 116.200 | 1,975,400.000 | ||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,000 | 243.800 | 1,462,800.000 | ||||
| ZTE CORP-H | 136,000 | 14.320 | 1,947,520.000 | ||||
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 86,000 | 10.920 | 939,120.000 | ||||
| AIA GROUP LTD | 27,000 | 54.600 | 1,474,200.000 | ||||
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | 11,000 | 107.100 | 1,178,100.000 | ||||
| SUNNY OPTICAL TECH | 27,000 | 62.600 | 1,690,200.000 | ||||
| YESTAR HEALTHCARE HOLDINGS | 579,000 | 3.870 | 2,240,730.000 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||||
| 13,811,070.000 | |||||||
| (199,984,293) | |||||||
| 台湾・ドル | 株 | 台湾・ドル | 台湾・ドル | ||||
| PRIMAX ELECTRONICS LTD | 66,000 | 54.200 | 3,577,200.000 | ||||
| MITAC HOLDINGS CORP | 99,554 | 32.300 | 3,215,594.200 | ||||
| ALL RING TECH CO LTD | 48,000 | 75.000 | 3,600,000.000 | ||||
| CHROMA ATE INC | 45,000 | 92.100 | 4,144,500.000 | ||||
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 80,000 | 48.750 | 3,900,000.000 | ||||
| BIZLINK HOLDING INC | 17,000 | 193.000 | 3,281,000.000 | ||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 82,000 | 197.500 | 16,195,000.000 | ||||
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 41,000 | 100.000 | 4,100,000.000 | ||||
| 台湾・ドル 小計 | 台湾・ドル | ||||||
| 42,013,294.200 | |||||||
| (157,129,720) | |||||||
| 合計 | 909,992,413 | ||||||
| [909,992,413] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | |||
| MIRVAC GROUP | 100,000 | 230,000.000 | |||
| GOODMAN GROUP | 19,500 | 160,485.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
| 390,485.000 | |||||
| (32,593,782) | |||||
| 投資証券 合計 | 32,593,782 | ||||
| [32,593,782] | |||||
| 合計 | 32,593,782 | ||||
| [32,593,782] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||||
| 内数で表示しております。 | ||||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||||
| アメリカ・ドル | 株式 | 2銘柄 | 100% | -% | 3.7% | |||
| オーストラリア・ドル | 株式 | 16銘柄 | 89.4% | 10.6% | 32.4% | |||
| 投資証券 | 2銘柄 | |||||||
| シンガポール・ドル | 株式 | 7銘柄 | 100% | -% | 10.0% | |||
| 韓国・ウォン | 株式 | 7銘柄 | 100% | -% | 16.0% | |||
| 香港・ドル | 株式 | 9銘柄 | 100% | -% | 21.2% | |||
| 台湾・ドル | 株式 | 8銘柄 | 100% | -% | 16.7% | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 587,181,205 | 1,163,113,475 | |
| 株式 | 36,299,492,130 | 33,802,874,450 | |
| 投資証券 | 1,122,127,700 | 45,280,000 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,987,040 | - | |
| 未収入金 | 585,911,965 | 206,937,354 | |
| 未収配当金 | 349,985,475 | 416,648,500 | |
| 差入委託証拠金 | 18,000,000 | - | |
| 流動資産合計 | 38,968,685,515 | 35,634,853,779 | |
| 資産合計 | 38,968,685,515 | 35,634,853,779 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 前受金 | 6,720,000 | - | |
| 未払金 | 338,165,499 | 38,670,831 | |
| 未払解約金 | 10,197,000 | 23,060,000 | |
| その他未払費用 | - | 5,894 | |
| 流動負債合計 | 355,082,499 | 61,736,725 | |
| 負債合計 | 355,082,499 | 61,736,725 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 17,240,085,580 | 13,575,828,213 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,373,517,436 | 21,997,288,841 | |
| 元本等合計 | 38,613,603,016 | 35,573,117,054 | |
| 純資産合計 | 38,613,603,016 | 35,573,117,054 | |
| 負債純資産合計 | 38,968,685,515 | 35,634,853,779 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成28年11月9日 至 平成29年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成28年5月10日 | 平成28年11月9日 |
| 期首元本額 | 18,998,974,783円 | 17,240,085,580円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 542,798,542円 | 355,162,192円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 2,301,687,745円 | 4,019,419,559円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ好配当日本株投信Q(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 3,449,041,181円 | 3,307,093,804円 | ||
| ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 11,875,894,134円 | 8,540,550,019円 | ||
| ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) | 40,309,645円 | 34,934,471円 | ||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 50,710,086円 | 42,773,404円 | ||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 47,396,972円 | 39,499,978円 | ||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 801,214,427円 | 702,289,112円 | ||
| ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド | 141,139,733円 | 121,040,889円 | ||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 139,938,949円 | 120,509,807円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 116,157,227円 | 108,619,041円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 234,459,606円 | 224,014,637円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 343,823,620円 | 334,503,051円 | ||
| 計 | 17,240,085,580円 | 13,575,828,213円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 17,240,085,580口 | 13,575,828,213口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成28年11月9日 至 平成29年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成29年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 535,354,438 | 2,807,642,387 | |
| 投資証券 | 9,416,500 | 105,000 | |
| 合計 | 544,770,938 | 2,807,747,387 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年10月18日から平成28年11月8日まで、及び平成29年4月18日から平成29年5月8日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 株式関連 | ||||||||
| 平成28年11月8日 現在 | 平成29年5月8日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買 建 | 406,800,000 | - | 412,800,000 | 6,000,000 | - | - | - | - |
| 合計 | 406,800,000 | - | 412,800,000 | 6,000,000 | - | - | - | - |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成28年11月8日現在 | 平成29年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.2398円 | 2.6203円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,398円) | (26,203円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| ミライト・ホールディングス | 30,000 | 1,190.00 | 35,700,000 | |||
| 三井松島 | 50,000 | 1,474.00 | 73,700,000 | |||
| 日成ビルド工業 | 240,000 | 586.00 | 140,640,000 | |||
| 大和ハウス | 132,500 | 3,527.00 | 467,327,500 | |||
| 協和エクシオ | 50,000 | 1,730.00 | 86,500,000 | |||
| 九電工 | 17,500 | 3,650.00 | 63,875,000 | |||
| 日 揮 | 70,000 | 1,811.00 | 126,770,000 | |||
| トラスト・テック | 90,000 | 2,026.00 | 182,340,000 | |||
| GCA | 140,000 | 941.00 | 131,740,000 | |||
| システナ | 11,000 | 1,950.00 | 21,450,000 | |||
| ディー・エヌ・エー | 85,000 | 2,459.00 | 209,015,000 | |||
| 日本たばこ産業 | 50,000 | 3,780.00 | 189,000,000 | |||
| アルコニックス | 110,000 | 1,994.00 | 219,340,000 | |||
| 東洋紡 | 100,000 | 200.00 | 20,000,000 | |||
| シキボウ | 550,000 | 142.00 | 78,100,000 | |||
| アーバネットコーポレーション | 160,000 | 422.00 | 67,520,000 | |||
| サムティ | 180,000 | 1,139.00 | 205,020,000 | |||
| ユニゾホールディングス | 42,500 | 3,080.00 | 130,900,000 | |||
| 東急不動産HD | 150,000 | 633.00 | 94,950,000 | |||
| ケー・エフ・シー | 47,800 | 2,228.00 | 106,498,400 | |||
| SUMCO | 175,000 | 1,988.00 | 347,900,000 | |||
| グリー | 120,000 | 849.00 | 101,880,000 | |||
| SRAホールディングス | 32,500 | 3,040.00 | 98,800,000 | |||
| 住友化学 | 475,000 | 655.00 | 311,125,000 | |||
| 神島化学 | 110,000 | 1,939.00 | 213,290,000 | |||
| デンカ | 340,000 | 586.00 | 199,240,000 | |||
| 信越化学 | 40,000 | 9,947.00 | 397,880,000 | |||
| 三井化学 | 550,000 | 593.00 | 326,150,000 | |||
| 宇部興産 | 350,000 | 266.00 | 93,100,000 | |||
| 武田薬品 | 40,000 | 5,496.00 | 219,840,000 | |||
| エーザイ | 10,000 | 5,959.00 | 59,590,000 | |||
| 大塚ホールディングス | 5,000 | 5,086.00 | 25,430,000 | |||
| 大日本塗料 | 450,000 | 269.00 | 121,050,000 | |||
| 日本特殊塗料 | 40,000 | 1,779.00 | 71,160,000 | |||
| DIC | 30,000 | 4,195.00 | 125,850,000 | |||
| 日本ハウズイング | 9,800 | 3,015.00 | 29,547,000 | |||
| ポーラ・オルビスHD | 50,000 | 2,695.00 | 134,750,000 | |||
| 日本農薬 | 150,000 | 749.00 | 112,350,000 | |||
| JXTGホールディングス | 959,500 | 514.90 | 494,046,550 | |||
| コスモエネルギーHLDGS | 135,000 | 1,853.00 | 250,155,000 | |||
| ブリヂストン | 65,000 | 4,784.00 | 310,960,000 | |||
| 旭 硝 子 | 225,000 | 1,004.00 | 225,900,000 | |||
| 太平洋セメント | 950,000 | 380.00 | 361,000,000 | |||
| ノ ザ ワ | 165,000 | 1,167.00 | 192,555,000 | |||
| 日本碍子 | 65,000 | 2,460.00 | 159,900,000 | |||
| 品川リフラクトリーズ | 350,000 | 308.00 | 107,800,000 | |||
| 黒崎播磨 | 300,000 | 451.00 | 135,300,000 | |||
| フジミインコーポレーテッド | 60,000 | 2,257.00 | 135,420,000 | |||
| ニチアス | 170,000 | 1,235.00 | 209,950,000 | |||
| JFEホールディングス | 50,000 | 1,889.00 | 94,450,000 | |||
| 山陽特殊製鋼 | 240,000 | 597.00 | 143,280,000 | |||
| 日立金属 | 150,000 | 1,599.00 | 239,850,000 | |||
| 新日本電工 | 425,000 | 347.00 | 147,475,000 | |||
| 日本軽金属HD | 1,350,000 | 255.00 | 344,250,000 | |||
| 三井金属 | 1,050,000 | 385.00 | 404,250,000 | |||
| 東邦亜鉛 | 570,000 | 499.00 | 284,430,000 | |||
| 三菱マテリアル | 40,000 | 3,425.00 | 137,000,000 | |||
| 住友鉱山 | 325,000 | 1,489.00 | 483,925,000 | |||
| DOWAホールディングス | 100,000 | 845.00 | 84,500,000 | |||
| 古河機金 | 675,000 | 217.00 | 146,475,000 | |||
| UACJ | 600,000 | 308.00 | 184,800,000 | |||
| 古河電工 | 40,000 | 4,595.00 | 183,800,000 | |||
| 住友電工 | 150,000 | 1,901.00 | 285,150,000 | |||
| 東京製綱 | 85,000 | 1,740.00 | 147,900,000 | |||
| テクノプロ・ホールディング | 50,000 | 4,340.00 | 217,000,000 | |||
| 東芝機械 | 250,000 | 487.00 | 121,750,000 | |||
| DMG森精機 | 140,000 | 1,893.00 | 265,020,000 | |||
| 日進工具 | 45,000 | 1,636.00 | 73,620,000 | |||
| 三井海洋開発 | 80,000 | 2,693.00 | 215,440,000 | |||
| 三精テクノロジーズ | 75,000 | 1,016.00 | 76,200,000 | |||
| 荏原製作所 | 25,000 | 3,450.00 | 86,250,000 | |||
| 北越工業 | 100,000 | 1,024.00 | 102,400,000 | |||
| 加藤製作所 | 20,000 | 2,937.00 | 58,740,000 | |||
| タダノ | 60,000 | 1,374.00 | 82,440,000 | |||
| キトー | 160,000 | 1,208.00 | 193,280,000 | |||
| ツバキ・ナカシマ | 105,000 | 2,050.00 | 215,250,000 | |||
| 日本精工 | 225,000 | 1,607.00 | 361,575,000 | |||
| 日本ピラ-工業 | 115,000 | 1,598.00 | 183,770,000 | |||
| 三菱電機 | 150,000 | 1,664.50 | 249,675,000 | |||
| 愛知電機 | 45,000 | 2,751.00 | 123,795,000 | |||
| ホーチキ | 67,500 | 1,580.00 | 106,650,000 | |||
| 日立国際電気 | 80,000 | 2,486.00 | 198,880,000 | |||
| デンソー | 60,000 | 4,994.00 | 299,640,000 | |||
| レーザーテック | 100,000 | 1,400.00 | 140,000,000 | |||
| カ シ オ | 25,000 | 1,629.00 | 40,725,000 | |||
| 村田製作所 | 19,500 | 16,095.00 | 313,852,500 | |||
| ニチユ三菱フォークリフト | 115,000 | 697.00 | 80,155,000 | |||
| 日産自動車 | 490,000 | 1,085.00 | 531,650,000 | |||
| いすゞ自動車 | 80,000 | 1,556.00 | 124,480,000 | |||
| トヨタ自動車 | 130,000 | 6,235.00 | 810,550,000 | |||
| 三菱自動車工業 | 800,000 | 724.00 | 579,200,000 | |||
| 本田技研 | 220,000 | 3,261.00 | 717,420,000 | |||
| SUBARU | 57,500 | 4,256.00 | 244,720,000 | |||
| 萩原電気 | 45,000 | 2,274.00 | 102,330,000 | |||
| 東京精密 | 30,000 | 3,705.00 | 111,150,000 | |||
| キヤノン | 55,000 | 3,794.00 | 208,670,000 | |||
| バンダイナムコHLDGS | 45,000 | 3,630.00 | 163,350,000 | |||
| 桑山 | 60,000 | 737.00 | 44,220,000 | |||
| 天馬 | 72,500 | 2,227.00 | 161,457,500 | |||
| 任 天 堂 | 8,000 | 28,810.00 | 230,480,000 | |||
| 伊 藤 忠 | 490,000 | 1,640.50 | 803,845,000 | |||
| 丸 紅 | 300,000 | 701.60 | 210,480,000 | |||
| 三井物産 | 350,000 | 1,617.00 | 565,950,000 | |||
| 日立ハイテクノロジーズ | 45,000 | 4,645.00 | 209,025,000 | |||
| 住友商事 | 290,000 | 1,542.50 | 447,325,000 | |||
| 三菱商事 | 340,000 | 2,462.50 | 837,250,000 | |||
| 伊藤忠エネクス | 150,000 | 953.00 | 142,950,000 | |||
| あおぞら銀行 | 1,300,000 | 417.00 | 542,100,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 2,000,000 | 734.30 | 1,468,600,000 | |||
| りそなホールディングス | 600,000 | 616.30 | 369,780,000 | |||
| 三井住友トラストHD | 50,000 | 4,015.00 | 200,750,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 250,000 | 4,241.00 | 1,060,250,000 | |||
| セブン銀行 | 400,000 | 380.00 | 152,000,000 | |||
| みずほフィナンシャルG | 1,750,000 | 209.90 | 367,325,000 | |||
| 日立キャピタル | 37,500 | 2,804.00 | 105,150,000 | |||
| オリックス | 225,000 | 1,757.00 | 395,325,000 | |||
| 三菱UFJリース | 375,000 | 605.00 | 226,875,000 | |||
| 野村ホールディングス | 650,000 | 708.70 | 460,655,000 | |||
| SOMPOホールディングス | 90,000 | 4,426.00 | 398,340,000 | |||
| MS&AD | 132,500 | 3,778.00 | 500,585,000 | |||
| 第一生命HLDGS | 205,000 | 2,001.50 | 410,307,500 | |||
| 東京海上HD | 100,000 | 4,870.00 | 487,000,000 | |||
| T&Dホールディングス | 295,000 | 1,722.00 | 507,990,000 | |||
| 住友不動産 | 110,000 | 3,171.00 | 348,810,000 | |||
| トーセイ | 100,000 | 807.00 | 80,700,000 | |||
| サンフロンティア不動産 | 120,000 | 1,015.00 | 121,800,000 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 10,000 | 7,619.00 | 76,190,000 | |||
| NSユナイテッド海運 | 350,000 | 250.00 | 87,500,000 | |||
| 日本航空 | 100,000 | 3,407.00 | 340,700,000 | |||
| 日本電信電話 | 170,000 | 4,980.00 | 846,600,000 | |||
| NTTドコモ | 190,000 | 2,707.50 | 514,425,000 | |||
| 電源開発 | 30,000 | 2,783.00 | 83,490,000 | |||
| 日鉄住金物産 | 30,000 | 4,740.00 | 142,200,000 | |||
| パーカーコーポレーション | 390,000 | 577.00 | 225,030,000 | |||
| 東 テ ク | 122,500 | 1,811.00 | 221,847,500 | |||
| ソフトバンクグループ | 55,000 | 8,620.00 | 474,100,000 | |||
| 合計 | 33,802,874,450 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 | 50 | 16,800,000 | |
| 大和ハウスリート投資法人 | 100 | 28,480,000 | ||
| 投資証券 合計 | 45,280,000 | |||
| 合計 | 45,280,000 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
