有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	797,973,019	1,354,878,388
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	46,599,047	99,269,949
	ダイワ好配当日本株マザーファンド	87,569,384	206,147,086
	ダイワ北米好配当株マザーファンド	24,574,121	66,084,726
	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	48,520,700	66,245,311
	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	37,716,817	65,382,102
	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	42,503,375	110,343,011
親投資信託受益証券 合計			1,968,350,573
合計			1,968,350,573

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		98,316,391	282,997,482
コール・ローン		48,616,264	54,318,744
国債証券		24,681,764,914	20,270,274,832
特殊債券		978,545,123	950,858,847
派生商品評価勘定		3,787,909	37,572,426
未収入金		73,840,989	215,174,281
未収利息		151,267,948	114,897,397
前払費用		14,014,633	3,375,372
差入委託証拠金		125,351,212	120,687,614
流動資産合計		26,175,505,383	22,050,156,995
資産合計		26,175,505,383	22,050,156,995
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,592,682	1,588,472
未払金		-	135,910,542
未払解約金		110,025,819	58,175,895
その他未払費用		-	70
流動負債合計		112,618,501	195,674,979
負債合計		112,618,501	195,674,979
純資産の部
元本等
元本	※1	15,127,741,716	12,871,275,346
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,935,145,166	8,983,206,670
元本等合計		26,062,886,882	21,854,482,016
純資産合計		26,062,886,882	21,854,482,016
負債純資産合計		26,175,505,383	22,050,156,995

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年11月9日 至 2020年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2019年11月9日
		期首元本額	16,173,725,595円	15,127,741,716円
		期中追加設定元本額	169,669,119円	113,324,467円
		期中一部解約元本額	1,215,652,998円	2,369,790,837円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	1,559,533,225円	1,386,109,902円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	555,901,686円	-円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	844,833,881円	783,907,266円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	42,678,919円	34,349,448円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	168,079,651円	144,058,650円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	302,640,503円	248,806,909円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	420,965,863円	340,657,390円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	198,474,646円	177,395,698円
		6資産バランスファンド(分配型)	984,216,133円	855,791,158円
		6資産バランスファンド(成長型)	114,178,422円	86,067,233円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	6,285,791,258円	5,788,059,209円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	60,908,371円	51,359,696円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	246,059,198円	222,544,066円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	937,890,300円	839,175,834円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	22,203,980円	18,919,916円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	226,210,245円	185,032,152円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	912,536,122円	797,973,019円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	13,794,326円	13,739,078円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	862,464,646円	650,376,744円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	368,380,341円	246,951,978円
	計		15,127,741,716円	12,871,275,346円
2.		期末日における受益権の総数	15,127,741,716口	12,871,275,346口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年11月9日 至 2020年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△565,416,764	85,295,842
特殊債券		△12,993,140	13,163,475
合計		△578,409,904	98,459,317
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年10月11日から2019年11月8日まで、及び2020年4月11日から2020年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年11月8日 現在				2020年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	2,501,890,932	-	2,503,862,773	△1,971,841	2,335,343,650	-	2,316,690,013	18,653,637
アメリカ・ドル	-	-	-	-	142,292,248	-	142,402,650	△110,402
イギリス・ポンド	13,996,000	-	14,010,000	△14,000	-	-	-	-
カナダ・ドル	2,108,486,531	-	2,108,232,221	254,310	1,926,998,763	-	1,906,756,654	20,242,109
スウェーデン・ クローナ	308,805,901	-	310,720,552	△1,914,651	266,052,639	-	267,530,709	△1,478,070
ポーランド・ ズロチ	70,602,500	-	70,900,000	△297,500	-	-	-	-
買 建	2,417,292,432	-	2,420,459,500	3,167,068	2,269,672,072	-	2,287,002,389	17,330,317
オーストラリア・ ドル	2,108,486,531	-	2,108,120,000	△366,531	1,926,998,763	-	1,943,480,000	16,481,237
ノルウェー・ クローネ	308,805,901	-	312,339,500	3,533,599	266,052,639	-	266,496,000	443,361
ユーロ	-	-	-	-	76,620,670	-	77,026,389	405,719
合計	4,919,183,364	-	4,924,322,273	1,195,227	4,605,015,722	-	4,603,692,402	35,983,954

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.7229円	1.6979円
(1万口当たり純資産額)	(17,229円)	(16,979円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	7,296,700.000	8,044,028.010
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	8,689,700.000	9,297,283.820
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	11,016,000.000	13,864,627.440
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430	10,000,000.000	10,122,600.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240229	8,000,000.000	8,648,080.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				49,976,619.270
				(5,315,513,226)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	4,500,000.000	4,905,720.000
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	3,200,000.000	3,601,088.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	8,800,000.000	10,887,536.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,000,000.000	1,908,300.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				21,302,644.000
				(2,806,410,321)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	5,062,000.000	6,478,803.180
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	2,900,000.000	3,497,922.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	19,000,000.000	26,834,650.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				36,811,375.180
				(2,555,445,665)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,500,000.000	2,303,370.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	6,681,000.000	7,315,026.900
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	14,367,000.000	15,333,180.750
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				24,951,577.650
				(1,904,054,891)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	13,630,000.000	14,525,218.400
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				14,525,218.400
				(157,743,873)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	5,500,000.000	10,373,275.000
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	29,000,000.000	32,697,790.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				43,071,065.000
				(665,878,666)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	15,000,000.000	15,583,500.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	4,000,000.000	4,243,400.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	20,000,000.000	22,281,400.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				42,108,300.000
				(438,347,404)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		1.75% Poland Government Bond 20210725	28,593,000.000	29,035,047.780
		2.75% Poland Government Bond 20280425	25,000,000.000	27,382,500.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				56,417,547.780
				(1,429,620,661)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	695,000.000	1,187,011.350
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	5,200,000.000	8,384,844.000
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,500,000.000	2,573,130.000
		1% IRISH TREASURY 20260515	4,000,000.000	4,267,400.000
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	2,387,600.000	2,595,846.470
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	12,544,000.000	13,712,097.280
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	10,000,000.000	10,598,500.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				43,318,829.100
				(4,997,260,125)
国債証券 合計				20,270,274,832
				[20,270,274,832]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	4,500,000.000	4,894,245.000
		2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	7,000,000.000	7,566,230.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				12,460,475.000
				(950,858,847)
特殊債券 合計				950,858,847
				[950,858,847]
合計				21,221,133,679
				[21,221,133,679]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	5銘柄	100%	25.2%
	イギリス・ポンド	国債証券	4銘柄	100%	13.2%
	オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	100%	12.0%
	カナダ・ドル	国債証券	3銘柄	100%	13.5%
		特殊債券	2銘柄
	スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	100%	0.7%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	3.1%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	3銘柄	100%	2.1%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	100%	6.7%
	ユーロ	国債証券	7銘柄	100%	23.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,620,613,678	3,021,735,302
コール・ローン		465,038,941	602,006,095
投資証券		89,501,701,628	62,396,665,625
派生商品評価勘定		199,527	359,776
未収入金		685,939,130	530,156,087
未収配当金		102,792,892	102,007,673
流動資産合計		94,376,285,796	66,652,930,558
資産合計		94,376,285,796	66,652,930,558
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		209,912	1,250,389
未払金		1,042,538,340	458,492,405
未払解約金		53,090,000	102,252,000
その他未払費用		2	497
流動負債合計		1,095,838,254	561,995,291
負債合計		1,095,838,254	561,995,291
純資産の部
元本等
元本	※1	34,377,532,318	31,024,305,893
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		58,902,915,224	35,066,629,374
元本等合計		93,280,447,542	66,090,935,267
純資産合計		93,280,447,542	66,090,935,267
負債純資産合計		94,376,285,796	66,652,930,558

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年11月9日 至 2020年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2019年11月9日
		期首元本額	36,960,690,262円	34,377,532,318円
		期中追加設定元本額	104,545,484円	380,498,420円
		期中一部解約元本額	2,687,703,428円	3,733,724,845円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	30,703,639,838円	27,231,788,675円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	28,191,446円	29,859,080円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	14,836,770円	16,500,914円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	13,338,686円	14,225,300円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	67,184,379円	63,135,860円
		6資産バランスファンド(分配型)	124,637,137円	144,981,629円
		6資産バランスファンド(成長型)	292,424,154円	313,360,926円
		りそな ワールド・リート・ファンド	1,416,101,631円	1,318,399,647円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	39,255,624円	44,977,636円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	3,456,239円	3,938,498円
		常陽3分法ファンド	176,430,284円	173,607,530円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	40,722,766円	46,599,047円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	258,223,331円	323,911,245円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	330,601,770円	363,601,190円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	436,118,416円	467,936,106円
		ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	30,116,510円	19,290,443円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	351,310,110円	393,248,980円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	22,691,912円	25,184,395円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	28,251,315円	29,758,792円
	計		34,377,532,318円	31,024,305,893円
2.		期末日における受益権の総数	34,377,532,318口	31,024,305,893口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年11月9日 至 2020年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		1,725,499,108	△3,184,958,550
合計		1,725,499,108	△3,184,958,550
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年9月18日から2019年11月8日まで、及び2020年3月17日から2020年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年11月8日 現在				2020年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	633,412,120	-	633,250,537	161,583	268,642,305	-	269,063,090	△420,785
アメリカ・ドル	541,184,802	-	541,036,383	148,419	20,313,875	-	20,311,965	1,910
イギリス・ポンド	92,227,318	-	92,214,154	13,164	196,427,150	-	196,412,240	14,910
シンガポール・ ドル	-	-	-	-	51,901,280	-	52,338,885	△437,605
買 建	633,412,120	-	633,240,152	△171,968	268,642,305	-	268,172,477	△469,828
アメリカ・ドル	92,227,318	-	92,265,262	37,944	248,328,430	-	247,625,774	△702,656
オーストラリア・ ドル	-	-	-	-	20,313,875	-	20,546,703	232,828
ユーロ	541,184,802	-	540,974,890	△209,912	-	-	-	-
合計	1,266,824,240	-	1,266,490,689	△10,385	537,284,610	-	537,235,567	△890,613

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
1口当たり純資産額	2.7134円	2.1303円
(1万口当たり純資産額)	(27,134円)	(21,303円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		SIMON PROPERTY GROUP INC	169,937	9,686,409.000
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	229,237	8,513,862.180
		EQUITY RESIDENTIAL	71,102	4,482,981.100
		EQUINIX INC	40,847	27,585,612.980
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	417,352	8,831,168.320
		HOST HOTELS & RESORTS INC	433,031	4,784,992.550
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	200,684	4,607,704.640
		CYRUSONE INC	13,311	967,576.590
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	109,783	2,720,422.740
		INVITATION HOMES INC	480,383	11,822,225.630
		AMERICOLD REALTY TRUST	6,831	212,922.270
		VICI PROPERTIES INC	715,334	11,853,084.380
		STORE CAPITAL CORP	156,696	3,187,196.640
		VENTAS INC	175,691	4,757,712.280
		VEREIT INC	1,638,401	8,634,373.270
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	110,682	3,231,914.400
		SUN COMMUNITIES INC	55,836	7,312,840.920
		PROLOGIS INC	280,112	24,669,463.840
		COUSINS PROPERTIES INC	126,692	3,577,782.080
		SITE CENTERS CORP	359,511	1,919,788.740
		DUKE REALTY CORP	425,066	14,124,943.180
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	69,934	17,417,762.040
		WELLTOWER INC	363,478	15,266,076.000
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	371,726	8,716,974.700
		KILROY REALTY CORP	99,187	5,944,276.910
		PUBLIC STORAGE	77,519	14,225,511.690
		REGENCY CENTERS CORP	89,440	3,498,892.800
		UDR INC	571,789	21,636,495.760
		AGREE REALTY CORP	51,679	3,284,200.450
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	66,617	1,760,021.140
		DIGITAL REALTY TRUST INC	104,439	15,564,544.170
		EXTRA SPACE STORAGE INC	122,198	10,774,197.660
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	354,855	6,021,889.350
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				291,595,820.400
				(31,014,131,457)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	8,390,631	6,569,864.070
		LAND SECURITIES GROUP PLC	589,016	3,792,085.000
		SEGRO PLC	1,756,679	14,446,928.090
		UNITE GROUP PLC/THE	563,349	4,619,461.800
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	383,209	2,565,201.040
		DERWENT LONDON PLC	81,359	2,359,411.000
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	619,000	4,249,435.000
		BIG YELLOW GROUP PLC	251,783	2,568,186.600
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	2,699,552	5,202,036.700
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				46,372,609.300
				(6,109,127,549)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		NATIONAL STORAGE REIT	8,403,005	13,318,762.920
		MIRVAC GROUP	11,459,891	24,982,562.380
		GOODMAN GROUP	2,751,133	38,818,486.630
		CHARTER HALL GROUP	2,629,748	19,249,755.360
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	3,743,343	13,513,468.230
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				109,883,035.520
				(7,628,080,326)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	275,740	7,127,879.000
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	384,355	16,069,882.550
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				23,197,761.550
				(1,770,221,184)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	8,799,441	20,150,719.890
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	8,113,300	8,762,364.000
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,076,560	3,186,617.600
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	6,709,177	21,871,917.020
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	4,390,235	11,019,489.850
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				64,991,108.360
				(4,897,729,926)
	ニュージーランド・ドル			ニュージーランド・ドル
		GOODMAN PROPERTY TRUST	6,988,437	15,793,867.620
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				15,793,867.620
				(1,026,759,334)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	409,697	5,539,103.440
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	73,624	3,685,617.440
		NSI NV	45,665	1,564,026.250
		ARGAN	41,789	2,925,230.000
		GECINA SA	73,720	8,411,452.000
		KLEPIERRE	635,982	10,786,254.720
		COVIVIO	71,290	3,767,676.500
		AEDIFICA	113,293	10,275,675.100
		COFINIMMO	46,457	5,742,085.200
		BEFIMMO	40,830	1,600,536.000
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	233,682	5,462,316.750
	ユーロ 小計			ユーロ
				59,759,973.400
				(6,893,910,531)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	3,257,192	222,791,932.800
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				222,791,932.800
				(3,056,705,318)
投資証券 合計				62,396,665,625
				[62,396,665,625]
合計				62,396,665,625
				[62,396,665,625]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	33銘柄	100%	49.9%
	イギリス・ポンド	投資証券	9銘柄	100%	9.8%
	オーストラリア・ドル	投資証券	5銘柄	100%	12.2%
	カナダ・ドル	投資証券	2銘柄	100%	2.8%
	シンガポール・ドル	投資証券	5銘柄	100%	7.8%
	ニュージーランド・ドル	投資証券	1銘柄	100%	1.6%
	ユーロ	投資証券	11銘柄	100%	11.0%
	香港・ドル	投資証券	1銘柄	100%	4.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,542,969,126	1,898,800,063
投資証券	※2	118,227,433,400	79,215,469,920
未収入金		1,185,225,975	2,031,844,197
未収配当金		1,263,930,899	1,062,927,913
前払金		4,506,000	401,536,500
流動資産合計		122,224,065,400	84,610,578,593
資産合計		122,224,065,400	84,610,578,593
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		63,959,520	287,955,070
未払金		1,198,414,749	123,997,987
未払解約金		182,715,000	18,721,000
その他未払費用		5	5,547
流動負債合計		1,445,089,274	430,679,604
負債合計		1,445,089,274	430,679,604
純資産の部
元本等
元本	※1	36,737,276,824	32,425,233,799
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		84,041,699,302	51,754,665,190
元本等合計		120,778,976,126	84,179,898,989
純資産合計		120,778,976,126	84,179,898,989
負債純資産合計		122,224,065,400	84,610,578,593

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年11月9日 至 2020年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2019年11月9日
		期首元本額	39,012,537,842円	36,737,276,824円
		期中追加設定元本額	3,534,243,415円	34,943,879,505円
		期中一部解約元本額	5,809,504,433円	39,255,922,530円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	-円	29,763,837,733円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	12,014,238円	14,201,082円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	10,891,184円	12,595,753円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	53,821,845円	53,429,321円
		6資産バランスファンド(分配型)	102,549,737円	137,668,306円
		6資産バランスファンド(成長型)	235,028,347円	254,427,239円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	32,905,573円	34,135,415円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	1,384,668円	1,569,797円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	33,022,502円	42,503,375円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	209,972,245円	299,941,719円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	269,701,275円	315,437,236円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	354,948,092円	407,979,349円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	372,131,946円	353,609,937円
		ダイワファンドラップ J-REITセレクト	34,258,362,654円	-円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	72,408,222円	69,594,549円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	25,640,731円	23,832,829円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	118,696,450円	124,132,879円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	573,797,115円	516,337,280円
	計		36,737,276,824円	32,425,233,799円
2.		期末日における受益権の総数	36,737,276,824口	32,425,233,799口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 714,000,000円	投資証券 613,000,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年11月9日 至 2020年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		14,037,725,350	△15,199,816,319
合計		14,037,725,350	△15,199,816,319
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年5月11日から2019年11月8日まで、及び2019年11月12日から2020年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	2019年11月8日 現在				2020年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	2,303,286,000	-	2,239,440,000	△63,846,000	2,577,046,000	-	2,289,243,500	△287,802,500
合計	2,303,286,000	-	2,239,440,000	△63,846,000	2,577,046,000	-	2,289,243,500	△287,802,500

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
1口当たり純資産額	3.2876円	2.5961円
(1万口当たり純資産額)	(32,876円)	(25,961円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	サンケイリアルエステート	2,358	235,800,000
	SOSILA物流リート投	9,559	1,214,948,900
	MCUBS MidCity投資法人	14,637	1,198,770,300
	森ヒルズリート	12,813	1,813,039,500
	産業ファンド	14,826	2,364,747,000
	アドバンス・レジデンス	11,605	3,928,292,500
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	20,122	3,511,289,000
	API投資法人	3,732	1,283,808,000
	GLP投資法人	26,824	3,758,042,400
	コンフォリア・レジデンシャル	4,748	1,573,962,000
	日本プロロジスリート	12,124	3,569,305,600
	イオンリート投資	5,397	617,416,800
	ヒューリックリート投資法	10,968	1,408,291,200
	日本リート投資法人	734	252,863,000
	積水ハウス・リート投資	18,372	1,251,133,200
	ケネディクス商業リート	7,905	1,470,330,000
	ヘルスケア&メディカル投資	4,608	544,204,800
	野村不動産マスターF	39,435	5,091,058,500
	三井不ロジパーク	6,509	3,016,921,500
	森トラスト・ホテルリート投	6,250	544,375,000
	三菱地所物流REIT	4,257	1,541,034,000
	CREロジスティクスファンド	7,280	1,066,520,000
	ザイマックス・リート	8,198	790,287,200
	日本ビルファンド	7,649	5,170,724,000
	ジャパンリアルエステイト	11,661	7,148,193,000	※
	日本リテールファンド	15,411	2,119,012,500
	オリックス不動産投資	15,444	2,105,017,200
	日本プライムリアルティ	7,314	2,344,137,000
	プレミア投資法人	16,440	1,907,040,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	3,018	291,237,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	17,228	2,039,795,200
	森トラスト総合リート	2,833	359,507,700
	インヴィンシブル投資法人	53,522	1,552,673,220
	フロンティア不動産投資	1,281	416,325,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	5,583	3,187,893,000
	いちごオフィスリート投資法人	3,907	279,741,200
	大和証券オフィス投資法人	2,250	1,374,750,000
	スターツプロシード投資法人	1,981	381,738,700
	大和ハウスリート投資法人	13,049	3,455,375,200
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	47,347	1,803,920,700
	大和証券リビング投資法人	2,904	276,751,200
	ジャパンエクセレント投資法人	7,697	955,197,700
投資証券 合計			79,215,469,920
合計			79,215,469,920

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
	ジャパンリアルエステイト	1,000口

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		58,340,686	134,847,485
コール・ローン		69,654,416	46,606,477
株式		2,092,272,067	1,773,084,870
ハイブリッド優先証券		483,554,621	511,945,259
投資証券		30,804,242	27,693,079
未収入金		13,587,543	2,880,226
未収配当金		1,538,187	1,356,122
未収利息		1,230,398	1,026,066
流動資産合計		2,750,982,160	2,499,439,584
資産合計		2,750,982,160	2,499,439,584
負債の部
流動負債
未払解約金		8,000	3,221,000
その他未払費用		-	100
流動負債合計		8,000	3,221,100
負債合計		8,000	3,221,100
純資産の部
元本等
元本	※1	933,850,416	928,252,313
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,817,123,744	1,567,966,171
元本等合計		2,750,974,160	2,496,218,484
純資産合計		2,750,974,160	2,496,218,484
負債純資産合計		2,750,982,160	2,499,439,584

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年11月9日 至 2020年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)ハイブリッド優先証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
		(2)受取利息
		ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2019年11月9日
		期首元本額	864,335,378円	933,850,416円
		期中追加設定元本額	96,581,014円	46,974,467円
		期中一部解約元本額	27,065,976円	52,572,570円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	9,395,811円	9,158,758円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	8,227,419円	7,430,382円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	146,915,840円	130,791,512円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	25,987,045円	22,261,205円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	25,586,312円	24,574,121円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	117,700,001円	130,351,798円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	226,062,058円	233,967,596円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	373,975,930円	369,716,941円
	計		933,850,416円	928,252,313円
2.		期末日における受益権の総数	933,850,416口	928,252,313口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年11月9日 至 2020年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		60,972,121	7,433,127
ハイブリッド優先証券		△7,259,841	4,786,853
投資証券		△111,372	829,960
合計		53,600,908	13,049,940
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年10月16日から2019年11月8日まで、及び2020年4月16日から2020年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
1口当たり純資産額	2.9458円	2.6892円
(1万口当たり純資産額)	(29,458円)	(26,892円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	ABBOTT LABORATORIES	2,584	93.990	242,870.160
	ADOBE INC	277	366.780	101,598.060
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	833	226.800	188,924.400
	DOLLAR TREE INC	1,154	76.690	88,500.260
	DANAHER CORP	1,281	163.480	209,417.880
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	3,605	93.090	335,589.450
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	3,720	34.760	129,307.200
	APPLE INC	3,153	303.740	957,692.220
	BOEING CO/THE	336	128.650	43,226.400
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	11,570	55.580	643,060.600
	JPMORGAN CHASE & CO	4,255	91.210	388,098.550
	CATERPILLAR INC	1,033	107.290	110,830.570
	CISCO SYSTEMS INC	3,384	41.370	139,996.080
	MORGAN STANLEY	2,776	38.810	107,736.560
	BROADCOM INC	1,289	267.750	345,129.750
	TELEFLEX INC	554	343.270	190,171.580
	COLGATE-PALMOLIVE CO	2,729	68.800	187,755.200
	ACTIVISION BLIZZARD INC	3,094	73.100	226,171.400
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	902	160.180	144,482.360
	AMAZON.COM INC	357	2,367.610	845,236.770
	NEXTERA ENERGY INC	3,471	224.480	779,170.080
	GENERAL ELECTRIC CO	9,125	6.110	55,753.750
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	719	182.320	131,088.080
	ALPHABET INC-CL A	131	1,369.280	179,375.680
	HOME DEPOT INC	1,659	229.450	380,657.550
	HERSHEY CO/THE	1,961	130.530	255,969.330
	JOHNSON & JOHNSON	4,551	147.590	671,682.090
	MCDONALD'S CORP	981	181.120	177,678.720
	FACEBOOK INC-CLASS A	930	211.260	196,471.800
	PHILLIPS 66	1,397	73.310	102,414.070
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,138	136.210	155,006.980
	MERCK & CO. INC.	2,196	75.600	166,017.600
	NIKE INC -CL B	1,489	88.560	131,865.840
	NORTHROP GRUMMAN CORP	829	324.140	268,712.060
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,332	70.140	163,566.480
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,643	112.170	184,295.310
	ACCENTURE PLC-CL A	929	187.110	173,825.190
	CARRIER GLOBAL CORP	675	16.410	11,076.750
	OTIS WORLDWIDE CORP	337	51.810	17,459.970
	AT&T INC	13,753	28.890	397,324.170
	TEXAS INSTRUMENTS INC	1,570	113.650	178,430.500
	SALESFORCE.COM INC	2,271	169.900	385,842.900
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	675	57.010	38,481.750
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,770	92.830	164,309.100
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,702	96.530	164,294.060
	ANTHEM INC	1,475	265.730	391,951.750
	WALT DISNEY CO/THE	1,801	105.570	190,131.570
	WASTE MANAGEMENT INC	2,982	101.450	302,523.900
	WHIRLPOOL CORP	789	106.900	84,344.100
	WALMART INC	894	121.890	108,969.660
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	1,435	193.150	277,170.250
	VISA INC-CLASS A SHARES	2,020	182.720	369,094.400
	NVIDIA CORP	346	304.870	105,485.020
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	781	101.290	79,107.490
	TYSON FOODS INC-CL A	1,369	57.260	78,388.940
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	798	339.080	270,585.840
	MASTERCARD INC - A	640	278.470	178,220.800
	BANK OF AMERICA CORP	11,401	22.840	260,398.840
	AMERICAN EXPRESS CO	2,028	86.730	175,888.440
	EATON CORP PLC	2,671	80.260	214,374.460
	ECOLAB INC	575	194.120	111,619.000
	HORMEL FOODS CORP	9,024	46.590	420,428.160
	INTEL CORP	4,962	59.170	293,601.540
	MICROSOFT CORP	5,199	183.600	954,536.400
	MEDTRONIC PLC	3,337	98.940	330,162.780
	COMCAST CORP-CLASS A	4,431	35.580	157,654.980
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				16,511,203.580
				(1,756,131,613)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	ENBRIDGE INC	4,979	44.620	222,162.980
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				222,162.980
				(16,953,257)
合計				1,773,084,870
				[1,773,084,870]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
ハイブリッド優先証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		CHS INC 7.5 4	4,575.000	115,564.500
		JPMORGAN CHASE & CO 6.1 AA	4,200.000	107,100.000
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6.2 F	1,100.000	27,742.000
		WELLS FARGO & COMPANY 5.7 W	2,929.000	74,543.050
		FIRST REPUBLIC BANK 5.5 G	2,175.000	56,180.250
		STATE STREET CORP 5.35 G	1,732.000	46,608.120
		BANK OF AMERICA CORP 6 EE	3,545.000	92,276.350
		WELLS FARGO & COMPANY 5.5 X	4,550.000	115,797.500
		LEGG MASON INC 5.45	3,350.000	82,008.000
		ENTERGY LOUISIANA LLC 4.875 *	1,200.000	30,450.480
		ARCH CAPITAL GROUP LTD 5.25 E	1,200.000	28,668.000
		MORGAN STANLEY 5.85 K	2,589.000	67,055.100
		AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5 E	2,100.000	49,266.000
		NY COMMUNITY BANCORP INC 6.375 A.	607.000	14,950.410
		FIRST REPUBLIC BANK 5.125 H	2,582.000	65,376.240
		VALLEY NATIONAL BANCORP FR B	2,076.000	44,052.720
		SOUTHERN CO 5.25	1,961.000	51,005.610
		BERKLEY (WR) CORPORATION 5.7	824.000	21,135.600
		ENBRIDGE INC FR B	916.000	21,013.040
		BANK OF AMERICA CORP 6 GG	5,875.000	158,566.250
		UNUM GROUP 6.25	3,350.000	77,720.000
		RENAISSANCERE HOLDINGS L 5.75 F	6,450.000	165,765.000
		KKR & CO INC 6.5 B	750.000	19,188.750
		KEYCORP 5.65 F	2,724.000	69,679.920
		JPMORGAN CHASE & CO 5.75 DD	1,850.000	48,655.000
		NISOURCE INC 6.5 B	2,810.000	75,195.600
		JPMORGAN CHASE & CO 6 EE	2,450.000	65,488.500
		CMS ENERGY CORP 5.875	3,224.000	87,206.940
		NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.65 N	5,450.000	146,605.000
		AMERICAN INTL GROUP 5.85 A	5,825.000	150,401.500
		AMERICAN FINANCIAL GROUP 5.875	4,175.000	111,180.250
		DUKE ENERGY CORP 5.75 A	1,818.000	49,976.820
		REGIONS FINANCIAL CORP 5.7 C	4,972.000	125,543.000
		ALGONQUIN PWR & UTILITY 6.2 19-A	909.000	24,461.190
		SPIRE INC 5.9 A	3,962.000	105,268.350
		ATHENE HOLDING LTD 6.35 A	2,100.000	52,395.000
		VOYA FINANCIAL INC 5.35 B	3,140.000	80,980.600
		SYNOVUS FINANCIAL CORP 5.875 E	3,678.000	77,238.000
		TCF FINANCIAL 5.7 C*	400.000	9,820.000
		ALLSTATE CORP 5.1 H	4,375.000	112,350.000
		SEMPRA ENERGY 5.75	2,828.000	71,661.520
		FIFTH THIRD BANCORP 6 A	1,923.000	50,709.510
		BANK OF AMERICA CORP 5 LL	4,412.000	110,167.640
		AEGON FUNDING CO LLC 5.1	6,414.000	150,536.580
		SYNCHRONY FINANCIAL 5.625 A	5,970.000	118,373.160
		FIRST REPUBLIC BANK 4.7 J	3,025.000	72,448.750
		METLIFE INC 4.75 F	2,525.000	62,089.750
		SOUTHERN CO 4.95 2020	8,035.000	199,187.650
		WELLS FARGO & COMPANY 4.75 Z	7,180.000	168,945.400
		MORGAN STANLEY 6.875 F	1,601.000	42,730.690
		ALLY FINANCIAL FR 2/15/40	1,963.000	43,225.260
		WELLS FARGO & COMPANY 6.625 R	4,146.000	110,076.300
		PNC FINANCIAL SERVICES 6.125 P	5,101.000	132,523.980
		MORGAN STANLEY 6.375 I	8,551.000	225,746.400
		STATE STREET CORP 5.9 D	3,104.000	80,114.240
		WELLS FARGO & COMPANY 5.85 Q	7,760.000	194,543.200
		HARTFORD FINL SVCS GRP 7.875	2,092.000	55,766.440
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				4,813,325.110
				(511,945,259)
ハイブリッド優先証券 合計				511,945,259
				[511,945,259]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		UMH PROPERTIES INC 6.75 C	1,200	26,688.000
		MONMOUTH REIT 6.125 C	2,875	71,127.500
		SPIRIT REALTY CAPITAL IN 6 A	1,350	31,149.360
		QTS REALTY TRUST INC 7.125 A	1,175	30,626.370
		AMERICAN HOMES 4 RENT 6.25 H	3,189	78,289.950
		TAUBMAN CENTERS INC 6.5 J	1,000	22,490.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				260,371.180
				(27,693,079)
投資証券 合計				27,693,079
				[27,693,079]
合計				539,638,338
				[539,638,338]

ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 ハイブリッド優先証券時価比率	組入 投資証券 時価比率		合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	66銘柄	76.5%	22.3%	1.2%		99.3%
		ハイブリッド 優先証券	57銘柄
		投資証券	6銘柄
	カナダ・ドル	株式	1銘柄	100%	-%		-%	0.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		44,275,420	19,864,006
コール・ローン		16,639,005	27,428,130
株式		1,255,521,500	1,036,628,895
未収配当金		1,000,085	4,377,098
流動資産合計		1,317,436,010	1,088,298,129
資産合計		1,317,436,010	1,088,298,129
負債の部
流動負債
未払解約金		-	2,593,000
その他未払費用		-	52
流動負債合計		-	2,593,052
負債合計		-	2,593,052
純資産の部
元本等
元本	※1	780,743,592	795,215,797
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		536,692,418	290,489,280
元本等合計		1,317,436,010	1,085,705,077
純資産合計		1,317,436,010	1,085,705,077
負債純資産合計		1,317,436,010	1,088,298,129

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年11月9日 至 2020年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2019年11月9日
		期首元本額	757,947,808円	780,743,592円
		期中追加設定元本額	51,560,000円	76,750,813円
		期中一部解約元本額	28,764,216円	62,278,608円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	16,404,666円	17,343,002円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	14,411,649円	14,412,028円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	259,960,865円	253,593,648円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	46,591,147円	44,185,576円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	45,019,544円	48,520,700円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	65,759,228円	74,937,195円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	125,524,129円	133,071,108円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	207,072,364円	209,152,540円
	計		780,743,592円	795,215,797円
2.		期末日における受益権の総数	780,743,592口	795,215,797口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年11月9日 至 2020年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		43,970,811	8,302,670
合計		43,970,811	8,302,670
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年10月16日から2019年11月8日まで、及び2020年4月16日から2020年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.6874円	1.3653円
(1万口当たり純資産額)	(16,874円)	(13,653円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	PRUDENTIAL PLC	14,844	11.230	166,698.120
	AVIVA PLC	40,669	2.473	100,574.430
	GLAXOSMITHKLINE PLC	15,900	16.746	266,261.400
	M&G PLC	68,765	1.316	90,494.740
	VODAFONE GROUP PLC	135,523	1.129	153,032.570
	NATIONAL GRID PLC	17,873	9.212	164,646.070
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,047	29.770	150,249.190
	HSBC HOLDINGS PLC	43,404	4.127	179,128.300
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	11,761	13.206	155,315.760
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				1,426,400.580
				(187,914,012)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,313	342.000	449,046.000
	NESTLE SA-REG	5,858	103.780	607,943.240
	ALCON INC	877	52.320	45,884.640
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,034	291.000	300,894.000
	NOVARTIS AG-REG	4,389	83.180	365,077.020
	GIVAUDAN-REG	138	3,288.000	453,744.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				2,222,588.900
				(243,195,678)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	SIEMENS AG-REG	2,800	84.310	236,068.000
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2,996	49.365	147,897.540
	BASF SE	3,676	45.580	167,552.080
	ALLIANZ SE-REG	1,145	157.000	179,765.000
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,239	194.900	241,481.100
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	21,145	13.285	280,911.320
	DEUTSCHE POST AG-REG	6,823	26.420	180,263.660
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	8,394	39.670	332,989.980
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	6,506	22.930	149,182.580
	KONINKLIJKE DSM NV	3,798	115.000	436,770.000
	KONINKLIJKE KPN NV	87,929	2.106	185,178.470
	ABN AMRO BANK NV-CVA	7,197	6.710	48,291.870
	TOTAL SA	6,299	32.570	205,158.430
	MICHELIN (CGDE)	2,155	87.360	188,260.800
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,676	79.320	370,900.320
	BNP PARIBAS	3,990	28.495	113,695.050
	CAPGEMINI SE	1,883	89.600	168,716.800
	AXA SA	12,126	16.294	197,581.040
	ALSTOM	4,760	35.230	167,694.800
	SANOFI	3,893	90.750	353,289.750
	INTESA SANPAOLO	100,555	1.404	141,219.440
	ENI SPA	18,265	8.556	156,275.340
	ENEL SPA	48,153	6.188	297,970.760
	ENAGAS SA	10,115	20.440	206,750.600
	NOKIA OYJ	28,771	3.305	95,088.150
ユーロ 小計				ユーロ
				5,248,952.880
				(605,519,205)
合計				1,036,628,895
				[1,036,628,895]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	イギリス・ポンド	株式	9銘柄	100%	18.1%
	スイス・フラン	株式	6銘柄	100%	23.5%
	ユーロ	株式	25銘柄	100%	58.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		38,328,992	30,537,489
コール・ローン		3,991,374	2,071,462
株式		744,967,783	580,017,718
投資証券		7,770,568	20,076,396
派生商品評価勘定		-	321
未収入金		19,866,297	23,592,058
未収配当金		367,775	540,060
流動資産合計		815,292,789	656,835,504
資産合計		815,292,789	656,835,504
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,020	-
未払金		27,899,210	36,041,973
未払解約金		2,034,000	1,231,000
その他未払費用		-	5
流動負債合計		29,934,230	37,272,978
負債合計		29,934,230	37,272,978
純資産の部
元本等
元本	※1	385,429,390	357,405,036
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		399,929,169	262,157,490
元本等合計		785,358,559	619,562,526
純資産合計		785,358,559	619,562,526
負債純資産合計		815,292,789	656,835,504

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年11月9日 至 2020年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2019年11月9日
		期首元本額	385,521,058円	385,429,390円
		期中追加設定元本額	20,469,043円	13,502,869円
		期中一部解約元本額	20,560,711円	41,527,223円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	13,640,963円	13,542,240円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	12,501,089円	11,417,228円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	217,916,793円	196,647,095円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	38,765,918円	34,375,673円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	37,771,848円	37,716,817円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	10,763,855円	11,124,209円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	20,516,496円	20,544,184円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	33,552,428円	32,037,590円
	計		385,429,390円	357,405,036円
2.		期末日における受益権の総数	385,429,390口	357,405,036口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年11月9日 至 2020年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		24,924,406	324,020
投資証券		0	744,211
合計		24,924,406	1,068,231
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年10月16日から2019年11月8日まで、及び2020年4月16日から2020年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年11月8日 現在				2020年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	4,518,780	-	4,519,800	△1,020	4,113,321	-	4,113,000	321
オーストラリア・ ドル	4,518,780	-	4,519,800	△1,020	-	-	-	-
香港・ドル	-	-	-	-	4,113,321	-	4,113,000	321
合計	4,518,780	-	4,519,800	△1,020	4,113,321	-	4,113,000	321

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
1口当たり純資産額	2.0376円	1.7335円
(1万口当たり純資産額)	(20,376円)	(17,335円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	BHP GROUP LTD	4,700	31.000	145,700.000
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	4,500	21.650	97,425.000
	WESTPAC BANKING CORP	3,800	15.600	59,280.000
	ANSELL LTD	3,000	29.910	89,730.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	2,250	59.260	133,335.000
	WOOLWORTHS GROUP LTD	4,800	34.910	167,568.000
	TELSTRA CORP LTD	28,900	3.060	88,434.000
	MACQUARIE GROUP LTD	2,200	99.550	219,010.000
	CSL LTD	1,900	307.930	585,067.000
	WESFARMERS LTD	4,900	36.400	178,360.000
	JB HI-FI LTD	2,400	33.990	81,576.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				1,845,485.000
				(128,113,569)
オフショア・人民元		株	オフショア・人民元	オフショア・人民元
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	600	1,312.000	787,200.000
	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	9,570	80.300	768,471.000
	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	8,299	46.620	386,899.380
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	2,800	143.200	400,960.000
オフショア・人民元 小計				オフショア・人民元
				2,343,530.380
				(35,176,391)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	3,600	19.880	71,568.000
	CAPITALAND LTD	20,000	2.900	58,000.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	80,600	2.750	221,650.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	47,300	3.480	164,604.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				515,822.000
				(38,872,346)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	SK HYNIX INC	800	82,400.000	65,920,000.000
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	300	182,500.000	54,750,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO	1,400	92,600.000	129,640,000.000
	KT&G CORP	800	78,600.000	62,880,000.000
	NCSOFT CORP	110	646,000.000	71,060,000.000
	LG CHEM LTD	400	354,000.000	141,600,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	3,000	32,450.000	97,350,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	12,400	48,800.000	605,120,000.000
	HANA FINANCIAL GROUP	2,400	26,750.000	64,200,000.000
韓国・ウォン 小計				韓国・ウォン
				1,292,520,000.000
				(113,354,004)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	3,500	246.400	862,400.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	1,200	407.200	488,640.000
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	41,000	30.750	1,260,750.000
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	56,000	8.770	491,120.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	7,500	58.800	441,000.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	85,000	6.080	516,800.000
	CHINA MOBILE LTD	16,000	59.100	945,600.000
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	83,000	6.340	526,220.000
	AIA GROUP LTD	19,000	69.200	1,314,800.000
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	86,500	11.200	968,800.000
	SANDS CHINA LTD	14,000	30.700	429,800.000
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	18,000	27.500	495,000.000
	WEICHAI POWER CO LTD-H	29,000	15.120	438,480.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	31,000	36.500	1,131,500.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				10,310,910.000
				(141,465,686)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	WIWYNN CORP	4,000	795.000	3,180,000.000
	MEDIATEK INC	13,000	411.000	5,343,000.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	125,000	29.550	3,693,750.000
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	101,000	19.700	1,989,700.000
	POYA INTERNATIONAL CO LTD	6,000	496.500	2,979,000.000
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	11,000	155.000	1,705,000.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	53,000	297.500	15,767,500.000
台湾・ドル 小計				台湾・ドル
				34,657,950.000
				(123,035,722)
合計				580,017,718
				[580,017,718]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		GOODMAN GROUP	15,400	217,294.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				217,294.000
				(15,084,549)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		CAPITALAND MALL TRUST	36,000	66,240.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				66,240.000
				(4,991,847)
投資証券 合計				20,076,396
				[20,076,396]
合計				20,076,396
				[20,076,396]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	オーストラリア・ドル	株式	11銘柄	89.5%	10.5%	23.8%
		投資証券	1銘柄
	オフショア・人民元	株式	4銘柄	100%	-%	5.9%
	シンガポール・ドル	株式	4銘柄	88.6%	11.4%	7.3%
		投資証券	1銘柄
	韓国・ウォン	株式	9銘柄	100%	-%	18.9%
	香港・ドル	株式	14銘柄	100%	-%	23.6%
	台湾・ドル	株式	7銘柄	100%	-%	20.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		476,438,201	206,365,448
株式		17,571,028,840	13,682,958,060
派生商品評価勘定		18,144,060	-
未収入金		657,679	18,684,691
未収配当金		207,480,500	243,002,561
差入委託証拠金		5,280,000	-
流動資産合計		18,279,029,280	14,151,010,760
資産合計		18,279,029,280	14,151,010,760
負債の部
流動負債
前受金		18,095,000	-
未払金		-	17,810,509
未払解約金		28,541,000	6,161,000
その他未払費用		4	652
流動負債合計		46,636,004	23,972,161
負債合計		46,636,004	23,972,161
純資産の部
元本等
元本	※1	6,487,790,828	6,000,924,990
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,744,602,448	8,126,113,609
元本等合計		18,232,393,276	14,127,038,599
純資産合計		18,232,393,276	14,127,038,599
負債純資産合計		18,279,029,280	14,151,010,760

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年11月9日 至 2020年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2019年11月9日
		期首元本額	6,820,957,792円	6,487,790,828円
		期中追加設定元本額	208,472,805円	230,808,793円
		期中一部解約元本額	541,639,769円	717,674,631円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	4,690,701,691円	4,134,498,086円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	28,519,233円	28,255,361円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	30,666,310円	32,878,566円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	27,482,091円	26,874,471円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	477,608,270円	466,837,546円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	84,285,682円	78,664,680円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	82,306,855円	87,569,384円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	177,097,892円	200,680,755円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	337,772,792円	366,915,329円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	551,350,012円	577,750,812円
	計		6,487,790,828円	6,000,924,990円
2.		期末日における受益権の総数	6,487,790,828口	6,000,924,990口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年11月9日 至 2020年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		1,061,796,033	547,885,337
合計		1,061,796,033	547,885,337
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年10月16日から2019年11月8日まで、及び2020年4月16日から2020年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2019年11月8日 現在				2020年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	169,345,000	-	187,495,000	18,150,000	-	-	-	-
合計	169,345,000	-	187,495,000	18,150,000	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年11月8日現在	2020年5月8日現在
1口当たり純資産額	2.8103円	2.3541円
(1万口当たり純資産額)	(28,103円)	(23,541円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ウエストホールディングス	1,000	1,832.00	1,832,000
ミライト・ホールディングス	15,000	1,433.00	21,495,000
国際石油開発帝石	75,000	692.20	51,915,000
大成建設	12,500	3,495.00	43,687,500
熊 谷 組	30,000	2,479.00	74,370,000
五洋建設	135,000	556.00	75,060,000
住友林業	50,500	1,286.00	64,943,000
大和ハウス	21,300	2,723.50	58,010,550
積水ハウス	45,900	1,860.00	85,374,000
日本工営	7,900	3,040.00	24,016,000
九電工	31,000	2,972.00	92,132,000
ブルボン	23,200	1,812.00	42,038,400
ディップ	30,100	2,385.00	71,788,500
エレマテック	22,800	826.00	18,832,800
パルグループHLDGS	68,600	1,302.00	89,317,200
太陽化学	23,000	1,750.00	40,250,000
日本たばこ産業	66,800	1,970.50	131,629,400
アルコニックス	66,300	1,138.00	75,449,400
J. フロント リテイリング	39,400	871.00	34,317,400
東洋紡	73,900	1,264.00	93,409,600
ダイワボウHD	13,500	6,990.00	94,365,000
レスターホールディングス	32,000	1,758.00	56,256,000
TOKAIホールディングス	194,700	989.00	192,558,300
三洋貿易	149,200	859.00	128,162,800
旭 化 成	192,900	741.30	142,996,770
SUMCO	70,000	1,549.00	108,430,000
川田テクノロジーズ	13,400	4,965.00	66,531,000
信和	55,800	706.00	39,394,800
ハウスドゥ	49,300	831.00	40,968,300
コメダホールディングス	32,800	1,706.00	55,956,800
共和レザー	67,900	671.00	45,560,900
SRAホールディングス	7,800	2,195.00	17,121,000
クレハ	15,000	4,285.00	64,275,000
大阪ソーダ	22,300	2,453.00	54,701,900
信越化学	9,300	12,045.00	112,018,500
日本化学工業	11,100	2,259.00	25,074,900
四国化成	46,900	1,083.00	50,792,700
東京応化工業	17,200	4,520.00	77,744,000
タキロンシーアイ	121,500	618.00	75,087,000
旭有機材	58,400	1,309.00	76,445,600
リケンテクノス	52,400	418.00	21,903,200
ダイキアクシス	81,100	745.00	60,419,500
第一工業製薬	49,500	4,660.00	230,670,000
三洋化成	6,200	4,315.00	26,753,000
武田薬品	110,000	3,736.00	410,960,000
アステラス製薬	43,200	1,835.00	79,272,000
沢井製薬	11,600	5,890.00	68,324,000
大塚ホールディングス	50,000	4,241.00	212,050,000
日本特殊塗料	14,300	899.00	12,855,700
太陽ホールディングス	11,000	4,415.00	48,565,000
日本空調サービス	39,200	698.00	27,361,600
パーク24	35,300	1,705.00	60,186,500
Zホールディングス	755,200	435.00	328,512,000
伊藤忠テクノソリュー	12,300	3,470.00	42,681,000
デクセリアルズ	151,200	716.00	108,259,200
出光興産	23,700	2,443.00	57,899,100
JXTGホールディングス	138,600	380.10	52,681,860
ブリヂストン	20,700	3,303.00	68,372,100
日本特殊陶業	29,200	1,576.00	46,019,200
黒崎播磨	17,500	3,870.00	67,725,000
ニチアス	59,500	2,141.00	127,389,500
日本冶金工	25,100	1,692.00	42,469,200
栗本鉄工所	32,200	1,791.00	57,670,200
大紀アルミニウム	99,700	568.00	56,629,600
三井金属	39,300	2,071.00	81,390,300
住友鉱山	27,500	2,715.00	74,662,500
アサヒHD	34,800	2,575.00	89,610,000
OSJB HD	310,400	245.00	76,048,000
三和ホールディングス	96,500	834.00	80,481,000
日東精工	121,700	468.00	56,955,600
東京製綱	35,800	540.00	19,332,000
マルゼン	32,600	1,733.00	56,495,800
ファインシンター	19,500	1,676.00	32,682,000
タ ク マ	55,800	1,227.00	68,466,600
DMG森精機	30,000	1,130.00	33,900,000
ソデイツク	68,700	780.00	53,586,000
ベルシステム24HLDGS	65,700	1,252.00	82,256,400
豊田自動織機	13,900	5,350.00	74,365,000
技研製作所	21,200	4,010.00	85,012,000
荏原実業	39,800	2,229.00	88,714,200
三精テクノロジーズ	30,000	593.00	17,790,000
北越工業	13,700	1,010.00	13,837,000
ダイフク	11,000	7,470.00	82,170,000
キトー	59,700	1,088.00	64,953,600
JUKI	61,800	615.00	38,007,000
日本トムソン	138,800	380.00	52,744,000
日 立	46,100	3,205.00	147,750,500
三菱電機	75,000	1,335.00	100,125,000
富士電機	43,500	2,672.00	116,232,000
明 電 舎	21,900	1,694.00	37,098,600
愛知電機	20,000	2,062.00	41,240,000
MCJ	78,200	715.00	55,913,000
テクノメディカ	1,700	1,860.00	3,162,000
EIZO	13,300	3,270.00	43,491,000
パナソニック	73,400	799.60	58,690,640
T D K	11,500	9,370.00	107,755,000
アドバンテスト	33,900	5,370.00	182,043,000
エスペック	35,400	1,705.00	60,357,000
デンソー	39,400	3,682.00	145,070,800
ウシオ電機	24,800	1,134.00	28,123,200
ファナック	4,500	17,910.00	80,595,000
村田製作所	24,000	6,054.00	145,296,000
IHI	79,900	1,302.00	104,029,800
プレミアグループ	85,600	1,765.00	151,084,000
日産自動車	50,000	347.60	17,380,000
トヨタ自動車	52,200	6,492.00	338,882,400
三菱自動車工業	160,000	289.00	46,240,000
ミクニ	69,700	256.00	17,843,200
アイシン精機	25,700	3,060.00	78,642,000
本田技研	77,600	2,538.00	196,948,800
萩原電気HLDGS	18,200	2,174.00	39,566,800
アルゴグラフィックス	14,900	3,485.00	51,926,500
ダイトロン	57,100	1,499.00	85,592,900
ナカニシ	15,300	1,475.00	22,567,500
キヤノン	28,500	2,184.50	62,258,250
トランザクション	85,000	981.00	83,385,000
大日本印刷	61,800	2,216.00	136,948,800
藤森工業	10,600	3,220.00	34,132,000
天馬	9,200	1,524.00	14,020,800
リンテック	23,600	2,380.00	56,168,000
信越ポリマー	130,400	850.00	110,840,000
任 天 堂	2,300	44,300.00	101,890,000
バルカー	1,100	1,819.00	2,000,900
伊 藤 忠	41,900	2,159.50	90,483,050
三井物産	119,000	1,590.50	189,269,500
東京エレクトロン	7,800	22,490.00	175,422,000
スターゼン	14,900	4,390.00	65,411,000
セイコーHD	55,900	1,767.00	98,775,300
日本ユニシス	12,000	3,125.00	37,500,000
三菱商事	75,000	2,341.50	175,612,500
三菱UFJフィナンシャルG	664,700	419.20	278,642,240
りそなホールディングス	150,000	324.50	48,675,000
三井住友トラストHD	45,100	3,061.00	138,051,100
三井住友フィナンシャルG	89,300	2,763.50	246,780,550
セブン銀行	275,000	280.00	77,000,000
SBIホールディングス	65,000	2,112.00	137,280,000
オリックス	135,000	1,248.00	168,480,000
SOMPOホールディングス	20,000	3,244.00	64,880,000
MS&AD	55,000	2,963.00	162,965,000
第一生命HLDGS	40,000	1,296.50	51,860,000
東京海上HD	69,600	4,447.00	309,511,200
三井不動産	17,500	1,896.00	33,180,000
東京建物	85,000	1,205.00	102,425,000
西日本旅客鉄道	11,200	6,274.00	70,268,800
丸全昭和運輸	36,500	2,450.00	89,425,000
センコーグループHLDGS	72,000	870.00	62,640,000
九州旅客鉄道	17,300	2,873.00	49,702,900
SGホールディングス	19,200	3,030.00	58,176,000
西本WISMETTAC HD	18,000	1,962.00	35,316,000
コネクシオ	29,600	1,542.00	45,643,200
日本電信電話	160,900	2,447.50	393,802,750
KDDI	95,000	3,175.00	301,625,000
ソフトバンク	149,200	1,455.50	217,160,600
NTTドコモ	21,800	3,135.00	68,343,000
日本管財	10,400	1,848.00	19,219,200
丹青社	35,700	694.00	24,775,800
コナミホールディングス	11,200	3,435.00	38,472,000
日鉄物産	29,500	3,305.00	97,497,500
合計			13,682,958,060

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。