有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	780,181,107	1,402,921,666
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	40,408,463	98,847,182
	ダイワ好配当日本株マザーファンド	76,910,507	202,813,006
	ダイワ北米好配当株マザーファンド	21,247,595	65,485,087
	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	41,440,051	64,393,695
	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	30,418,866	66,799,829
	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	36,220,996	100,324,914
親投資信託受益証券 合計			2,001,585,379
合計			2,001,585,379

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		282,997,482	22,336,924
コール・ローン		54,318,744	59,845,170
国債証券		20,270,274,832	20,009,429,764
特殊債券		950,858,847	993,184,336
派生商品評価勘定		37,572,426	16,671,416
未収入金		215,174,281	-
未収利息		114,897,397	132,062,833
前払費用		3,375,372	1,572,211
差入委託証拠金		120,687,614	122,499,944
流動資産合計		22,050,156,995	21,357,602,598
資産合計		22,050,156,995	21,357,602,598
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,588,472	26,234,913
未払金		135,910,542	-
未払解約金		58,175,895	26,242,675
その他未払費用		70	-
流動負債合計		195,674,979	52,477,588
負債合計		195,674,979	52,477,588
純資産の部
元本等
元本	※1	12,871,275,346	11,847,860,738
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,983,206,670	9,457,264,272
元本等合計		21,854,482,016	21,305,125,010
純資産合計		21,854,482,016	21,305,125,010
負債純資産合計		22,050,156,995	21,357,602,598

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
1.	※1	期首	2019年11月9日	2020年5月9日
		期首元本額	15,127,741,716円	12,871,275,346円
		期中追加設定元本額	113,324,467円	158,429,737円
		期中一部解約元本額	2,369,790,837円	1,181,844,345円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	1,386,109,902円	1,344,677,450円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	783,907,266円	722,575,819円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	34,349,448円	37,705,700円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	144,058,650円	132,584,316円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	248,806,909円	244,438,546円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	340,657,390円	346,706,403円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	177,395,698円	176,525,849円
		6資産バランスファンド(分配型)	855,791,158円	870,140,084円
		6資産バランスファンド(成長型)	86,067,233円	97,974,458円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	5,788,059,209円	5,091,445,064円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	51,359,696円	52,974,306円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	222,544,066円	206,216,132円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	839,175,834円	748,565,093円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	18,919,916円	16,728,463円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	185,032,152円	186,763,067円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	797,973,019円	780,181,107円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	13,739,078円	19,670,019円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	650,376,744円	579,416,218円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	246,951,978円	192,572,644円
	計		12,871,275,346円	11,847,860,738円
2.		期末日における受益権の総数	12,871,275,346口	11,847,860,738口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		85,295,842	38,131,900
特殊債券		13,163,475	△3,750,321
合計		98,459,317	34,381,579
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年4月11日から2020年5月8日まで、及び2020年10月13日から2020年11月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	2,335,343,650	-	2,316,690,013	18,653,637	2,312,236,913	-	2,295,565,497	16,671,416
アメリカ・ドル	142,292,248	-	142,402,650	△110,402	299,200,718	-	292,631,102	6,569,616
カナダ・ドル	1,926,998,763	-	1,906,756,654	20,242,109	2,013,036,195	-	2,002,934,395	10,101,800
スウェーデ ン・クローナ	266,052,639	-	267,530,709	△1,478,070	-	-	-	-
買 建	2,269,672,072	-	2,287,002,389	17,330,317	2,312,236,913	-	2,286,002,000	△26,234,913
オーストラリ ア・ドル	1,926,998,763	-	1,943,480,000	16,481,237	2,013,036,195	-	1,991,210,000	△21,826,195
ノルウェー ・クローネ	266,052,639	-	266,496,000	443,361	-	-	-	-
ユーロ	76,620,670	-	77,026,389	405,719	299,200,718	-	294,792,000	△4,408,718
合計	4,605,015,722	-	4,603,692,402	35,983,954	4,624,473,826	-	4,581,567,497	△9,563,497

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.6979円	1.7982円
(1万口当たり純資産額)	(16,979円)	(17,982円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	7,296,700.000	7,978,430.680
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	8,689,700.000	9,245,667.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	11,791,400.000	14,250,968.120
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430	8,237,900.000	8,286,421.230
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240229	8,000,000.000	8,570,560.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				48,332,047.030
				(4,995,117,061)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	4,500,000.000	4,886,325.000
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	3,200,000.000	3,576,896.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	7,124,500.000	8,685,192.970
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,000,000.000	1,795,600.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				18,944,013.970
				(2,579,416,942)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	887,000.000	1,134,685.880
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	2,900,000.000	3,533,360.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	19,000,000.000	27,100,270.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				31,768,315.880
				(2,387,388,938)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,500,000.000	2,271,135.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	6,681,000.000	7,249,553.100
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	14,367,000.000	15,212,210.610
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				24,732,898.710
				(1,961,813,526)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	13,630,000.000	14,413,452.400
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	14,230,000.000	15,337,947.800
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				29,751,400.200
				(356,124,260)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	5,500,000.000	10,587,445.000
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	29,000,000.000	32,562,650.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				43,150,095.000
				(711,545,066)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	4,000,000.000	4,178,440.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	20,000,000.000	21,808,200.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				25,986,640.000
				(294,168,765)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		1.75% Poland Government Bond 20210725	25,593,000.000	25,920,590.400
		2.75% Poland Government Bond 20280425	25,000,000.000	28,413,750.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				54,334,340.400
				(1,482,240,805)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	695,000.000	1,207,910.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	5,200,000.000	9,030,580.000
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,500,000.000	2,763,975.000
		1% IRISH TREASURY 20260515	3,420,000.000	3,722,875.200
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	2,387,600.000	2,693,523.180
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	11,186,000.000	12,612,215.000
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	9,536,000.000	10,642,652.800
	ユーロ 小計			ユーロ
				42,673,731.180
				(5,241,614,401)
国債証券 合計				20,009,429,764
				[20,009,429,764]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	3,750,000.000	4,066,087.500
		2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	7,830,000.000	8,455,147.200
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				12,521,234.700
				(993,184,336)
特殊債券 合計				993,184,336
				[993,184,336]
合計				21,002,614,100
				[21,002,614,100]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	5銘柄	100%	23.8%
	イギリス・ポンド	国債証券	4銘柄	100%	12.3%
	オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	100%	11.4%
	カナダ・ドル	国債証券	3銘柄	100%	14.1%
		特殊債券	2銘柄
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	1.7%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	3.4%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	1.4%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	100%	7.1%
	ユーロ	国債証券	7銘柄	100%	24.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,021,735,302	2,568,292,185
コール・ローン		602,006,095	685,191,397
投資証券		62,396,665,625	68,024,547,724
派生商品評価勘定		359,776	5,508
未収入金		530,156,087	302,168,854
未収配当金		102,007,673	158,701,620
流動資産合計		66,652,930,558	71,738,907,288
資産合計		66,652,930,558	71,738,907,288
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,250,389	-
未払金		458,492,405	304,538,539
未払解約金		102,252,000	168,264,000
その他未払費用		497	-
流動負債合計		561,995,291	472,802,539
負債合計		561,995,291	472,802,539
純資産の部
元本等
元本	※1	31,024,305,893	29,133,081,986
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		35,066,629,374	42,133,022,763
元本等合計		66,090,935,267	71,266,104,749
純資産合計		66,090,935,267	71,266,104,749
負債純資産合計		66,652,930,558	71,738,907,288

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
1.	※1	期首	2019年11月9日	2020年5月9日
		期首元本額	34,377,532,318円	31,024,305,893円
		期中追加設定元本額	380,498,420円	178,845,525円
		期中一部解約元本額	3,733,724,845円	2,070,069,432円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	27,231,788,675円	25,448,691,633円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	29,859,080円	28,426,536円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	16,500,914円	14,038,742円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	14,225,300円	12,577,474円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	63,135,860円	63,556,987円
		6資産バランスファンド(分配型)	144,981,629円	127,674,682円
		6資産バランスファンド(成長型)	313,360,926円	288,986,037円
		りそな ワールド・リート・ファンド	1,318,399,647円	1,258,913,092円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	44,977,636円	38,924,605円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	3,938,498円	3,026,326円
		常陽3分法ファンド	173,607,530円	160,263,516円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	46,599,047円	40,408,463円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	323,911,245円	336,736,284円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	363,601,190円	409,225,642円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	467,936,106円	528,396,059円
		ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	19,290,443円	-円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	393,248,980円	320,757,407円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	25,184,395円	24,726,545円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	29,758,792円	27,751,956円
	計		31,024,305,893円	29,133,081,986円
2.		期末日における受益権の総数	31,024,305,893口	29,133,081,986口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		△3,184,958,550	△461,951,831
合計		△3,184,958,550	△461,951,831
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年3月17日から2020年5月8日まで、及び2020年9月16日から2020年11月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	268,642,305	-	269,063,090	△420,785	4,542,368	-	4,541,929	439
アメリカ・ドル	20,313,875	-	20,311,965	1,910	4,542,368	-	4,541,929	439
イギリス・ポン ド	196,427,150	-	196,412,240	14,910	-	-	-	-
シンガポー ル・ドル	51,901,280	-	52,338,885	△437,605	-	-	-	-
買 建	268,642,305	-	268,172,477	△469,828	4,542,368	-	4,547,437	5,069
アメリカ・ドル	248,328,430	-	247,625,774	△702,656	-	-	-	-
イギリス・ポン ド	-	-	-	-	4,542,368	-	4,547,437	5,069
オーストラリ ア・ドル	20,313,875	-	20,546,703	232,828	-	-	-	-
合計	537,284,610	-	537,235,567	△890,613	9,084,736	-	9,089,366	5,508

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
1口当たり純資産額	2.1303円	2.4462円
(1万口当たり純資産額)	(21,303円)	(24,462円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		SIMON PROPERTY GROUP INC	265,731	16,438,119.660
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	126,872	3,280,909.920
		SBA COMMUNICATIONS CORP	7,694	2,359,134.280
		EQUINIX INC	41,495	32,963,213.050
		HOST HOTELS & RESORTS INC	571,336	5,990,457.960
		CYRUSONE INC	150,657	11,123,006.310
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	179,604	4,755,913.920
		INVITATION HOMES INC	290,276	8,409,295.720
		AMERICOLD REALTY TRUST	173,353	6,471,267.490
		VICI PROPERTIES INC	639,094	15,325,474.120
		VENTAS INC	357,776	14,182,240.640
		WEYERHAEUSER CO	117,275	3,316,537.000
		CROWN CASTLE INTL CORP	20,161	3,307,815.270
		VEREIT INC	1,887,139	12,323,017.670
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	142,579	4,358,640.030
		SUN COMMUNITIES INC	79,286	11,227,690.460
		PROLOGIS INC	217,682	22,832,664.980
		SITE CENTERS CORP	292,348	2,011,354.240
		DUKE REALTY CORP	482,349	19,670,192.220
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	57,808	13,131,665.280
		WELLTOWER INC	328,594	18,236,967.000
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	451,987	12,691,794.960
		KILROY REALTY CORP	117,350	5,698,516.000
		PUBLIC STORAGE	104,754	24,232,742.820
		UDR INC	360,402	12,080,675.040
		WP CAREY INC	121,353	7,881,877.350
		AGREE REALTY CORP	51,679	3,260,944.900
		DIGITAL REALTY TRUST INC	35,096	5,147,881.280
		EXTRA SPACE STORAGE INC	98,138	11,062,115.360
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	443,445	8,332,331.550
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				322,104,456.480
				(33,289,495,577)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	5,556,321	4,222,803.960
		LAND SECURITIES GROUP PLC	1,145,162	6,109,439.270
		SEGRO PLC	1,367,622	13,014,290.950
		UNITE GROUP PLC/THE	257,451	2,301,611.940
		DERWENT LONDON PLC	180,722	5,165,034.760
		WORKSPACE GROUP PLC	283,208	1,775,714.160
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	570,099	4,646,306.850
		BIG YELLOW GROUP PLC	231,121	2,602,422.460
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,782,934	4,136,406.880
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	2,492,275	4,092,315.550
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				48,066,346.780
				(6,544,713,778)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		NATIONAL STORAGE REIT	6,490,724	12,007,839.400
		MIRVAC GROUP	11,354,406	26,115,133.800
		STOCKLAND	2,903,311	12,745,535.290
		GOODMAN GROUP	2,434,963	47,871,372.580
		CHARTER HALL GROUP	2,137,211	28,659,999.510
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	2,465,159	12,005,324.330
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				139,405,204.910
				(10,476,301,149)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	384,355	12,791,334.400
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				12,791,334.400
				(1,014,608,645)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	6,228,841	18,312,792.540
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	6,433,900	8,557,087.000
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	8,344,632	15,604,461.840
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	5,193,277	21,396,301.240
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	3,375,635	10,768,275.650
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				74,638,918.270
				(5,727,044,198)
	ニュージーランド・ドル			ニュージーランド・ドル
		GOODMAN PROPERTY TRUST	5,532,475	13,554,563.750
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				13,554,563.750
				(951,530,376)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	561,006	6,451,569.000
		NSI NV	82,711	2,320,043.550
		ICADE	65,837	2,975,832.400
		ARGAN	39,380	3,205,532.000
		GECINA SA	67,076	7,572,880.400
		KLEPIERRE	681,451	7,792,392.180
		COVIVIO	111,561	5,957,357.400
		AEDIFICA	125,110	11,472,587.000
		COFINIMMO	52,664	6,477,672.000
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	173,197	5,355,251.240
		XIOR STUDENT HOUSING NV	63,361	3,187,058.300
	ユーロ 小計			ユーロ
				62,768,175.470
				(7,709,814,993)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	2,765,092	173,371,268.400
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				173,371,268.400
				(2,311,039,008)
投資証券 合計				68,024,547,724
				[68,024,547,724]
合計				68,024,547,724
				[68,024,547,724]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	30銘柄	100%	49.0%
	イギリス・ポンド	投資証券	10銘柄	100%	9.6%
	オーストラリア・ドル	投資証券	6銘柄	100%	15.4%
	カナダ・ドル	投資証券	1銘柄	100%	1.5%
	シンガポール・ドル	投資証券	5銘柄	100%	8.4%
	ニュージーランド・ドル	投資証券	1銘柄	100%	1.4%
	ユーロ	投資証券	11銘柄	100%	11.3%
	香港・ドル	投資証券	1銘柄	100%	3.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,898,800,063	1,815,665,915
投資証券	※2	79,215,469,920	84,180,882,030
未収入金		2,031,844,197	283,354,937
未収配当金		1,062,927,913	839,221,098
前払金		401,536,500	25,080,000
流動資産合計		84,610,578,593	87,144,203,980
資産合計		84,610,578,593	87,144,203,980
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		287,955,070	5,412,000
未払金		123,997,987	273,631,741
未払解約金		18,721,000	10,141,000
その他未払費用		5,547	-
流動負債合計		430,679,604	289,184,741
負債合計		430,679,604	289,184,741
純資産の部
元本等
元本	※1	32,425,233,799	31,357,506,835
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		51,754,665,190	55,497,512,404
元本等合計		84,179,898,989	86,855,019,239
純資産合計		84,179,898,989	86,855,019,239
負債純資産合計		84,610,578,593	87,144,203,980

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
1.	※1	期首	2019年11月9日	2020年5月9日
		期首元本額	36,737,276,824円	32,425,233,799円
		期中追加設定元本額	34,943,879,505円	1,168,246,539円
		期中一部解約元本額	39,255,922,530円	2,235,973,503円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	29,763,837,733円	28,575,786,364円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	14,201,082円	12,369,107円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	12,595,753円	11,470,854円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	53,429,321円	55,617,947円
		6資産バランスファンド(分配型)	137,668,306円	115,286,250円
		6資産バランスファンド(成長型)	254,427,239円	259,748,593円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	34,135,415円	34,855,957円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	1,569,797円	1,348,135円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	42,503,375円	36,220,996円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	299,941,719円	302,761,433円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	315,437,236円	368,845,154円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	407,979,349円	476,369,186円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	353,609,937円	329,517,980円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	69,594,549円	77,344,985円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	23,832,829円	26,056,410円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	124,132,879円	120,542,046円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	516,337,280円	553,365,438円
	計		32,425,233,799円	31,357,506,835円
2.		期末日における受益権の総数	32,425,233,799口	31,357,506,835口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 613,000,000円	投資証券 911,700,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		△15,199,816,319	1,014,600,085
合計		△15,199,816,319	1,014,600,085
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年11月12日から2020年5月8日まで、及び2020年5月12日から2020年11月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	2,577,046,000	-	2,289,243,500	△287,802,500	2,049,480,000	-	2,044,200,000	△5,280,000
合計	2,577,046,000	-	2,289,243,500	△287,802,500	2,049,480,000	-	2,044,200,000	△5,280,000

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
1口当たり純資産額	2.5961円	2.7698円
(1万口当たり純資産額)	(25,961円)	(27,698円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート	1,605	181,365,000
	サンケイリアルエステート	2,881	279,745,100
	SOSILA物流リート投	6,739	928,634,200
	日本アコモデーションファンド投資法人	810	496,530,000
	MCUBS MidCity投資法人	9,598	768,799,800
	森ヒルズリート	13,519	1,781,804,200
	産業ファンド	21,494	4,021,527,400
	アドバンス・レジデンス	13,202	4,105,822,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	18,641	3,308,777,500
	GLP投資法人	20,837	3,477,695,300
	コンフォリア・レジデンシャル	1,742	539,149,000
	日本プロロジスリート	9,194	3,309,840,000
	ONEリート投資法人	456	112,267,200
	イオンリート投資	10,824	1,322,692,800
	ヒューリックリート投資法	9,616	1,377,011,200
	日本リート投資法人	3,137	1,113,635,000
	インベスコ・オフィス・Jリート	22,964	317,362,480
	積水ハウス・リート投資	22,893	1,726,132,200
	トーセイ・リート投資法人	799	85,493,000
	ケネディクス商業リート	5,257	1,118,163,900
	ヘルスケア&メディカル投資	5,103	650,632,500
	野村不動産マスターF	38,368	5,095,270,400
	ラサールロジポート投資	8,732	1,473,961,600
	スターアジア不動産投	11,248	525,844,000
	三井不ロジパーク	7,140	3,591,420,000
	森トラスト・ホテルリート投	2,532	285,862,800
	三菱地所物流REIT	3,087	1,342,845,000
	CREロジスティクスファンド	3,690	597,411,000
	ザイマックス・リート	10,129	913,635,800
	日本ビルファンド	11,597	6,389,947,000	※
	ジャパンリアルエステイト	10,293	5,414,118,000	※
	日本リテールファンド	20,378	3,272,706,800
	オリックス不動産投資	15,517	2,383,411,200
	日本プライムリアルティ	8,352	2,584,944,000
	プレミア投資法人	10,373	1,252,021,100
	東急リアル・エステート	7,760	1,171,760,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	670	66,799,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	21,271	2,641,858,200
	森トラスト総合リート	925	121,822,500
	インヴィンシブル投資法人	33,321	1,097,926,950
	フロンティア不動産投資	1,693	625,563,500
	平和不動産リート	8,670	1,037,799,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	290	88,595,000
	福岡リート投資法人	1,574	215,323,200
	ケネディクス・オフィス投資法人	2,908	1,834,948,000
	いちごオフィスリート投資法人	2,200	156,420,000
	大和証券オフィス投資法人	1,950	1,203,150,000
	阪急阪神リート投資法人	2,723	334,112,100
	大和ハウスリート投資法人	20,378	4,951,854,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	18,445	953,606,500
	ジャパンエクセレント投資法人	12,432	1,532,865,600
投資証券 合計			84,180,882,030
合計			84,180,882,030

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
	日本ビルファンド	700口		ジャパンリアルエステイト			1,000口

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		134,847,485	48,831,636
コール・ローン		46,606,477	35,420,323
株式		1,773,084,870	2,296,286,744
ハイブリッド優先証券		511,945,259	503,080,648
投資証券		27,693,079	23,502,684
未収入金		2,880,226	21,361,013
未収配当金		1,356,122	3,629,660
未収利息		1,026,066	917,077
流動資産合計		2,499,439,584	2,933,029,785
資産合計		2,499,439,584	2,933,029,785
負債の部
流動負債
未払金		-	4,070,081
未払解約金		3,221,000	1,000,000
その他未払費用		100	-
流動負債合計		3,221,100	5,070,081
負債合計		3,221,100	5,070,081
純資産の部
元本等
元本	※1	928,252,313	950,020,433
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,567,966,171	1,977,939,271
元本等合計		2,496,218,484	2,927,959,704
純資産合計		2,496,218,484	2,927,959,704
負債純資産合計		2,499,439,584	2,933,029,785

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)ハイブリッド優先証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
		(2)受取利息
		ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
1.	※1	期首	2019年11月9日	2020年5月9日
		期首元本額	933,850,416円	928,252,313円
		期中追加設定元本額	46,974,467円	71,379,390円
		期中一部解約元本額	52,572,570円	49,611,270円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	9,158,758円	7,145,177円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	7,430,382円	6,746,181円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	130,791,512円	120,527,514円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	22,261,205円	20,976,216円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	24,574,121円	21,247,595円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	130,351,798円	134,456,161円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	233,967,596円	244,827,879円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	369,716,941円	394,093,710円
	計		928,252,313円	950,020,433円
2.		期末日における受益権の総数	928,252,313口	950,020,433口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		7,433,127	2,210,722
ハイブリッド優先証券		4,786,853	△2,270,792
投資証券		829,960	△96,181
合計		13,049,940	△156,251
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年4月16日から2020年5月8日まで、及び2020年10月16日から2020年11月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
1口当たり純資産額	2.6892円	3.0820円
(1万口当たり純資産額)	(26,892円)	(30,820円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	ABBOTT LABORATORIES	2,584	114.420	295,661.280
	ADOBE INC	449	494.630	222,088.870
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	833	306.720	255,497.760
	DOLLAR TREE INC	1,154	95.530	110,241.620
	DANAHER CORP	1,281	245.460	314,434.260
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	3,605	100.660	362,879.300
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	3,720	48.270	179,564.400
	APPLE INC	6,412	118.690	761,040.280
	BOEING CO/THE	1,252	157.740	197,490.480
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	11,570	58.530	677,192.100
	JPMORGAN CHASE & CO	6,675	102.960	687,258.000
	CATERPILLAR INC	1,521	161.290	245,322.090
	MORGAN STANLEY	5,513	51.700	285,022.100
	BROADCOM INC	1,289	380.620	490,619.180
	DEERE & CO	991	247.640	245,411.240
	TELEFLEX INC	554	335.940	186,110.760
	COLGATE-PALMOLIVE CO	2,729	83.030	226,588.870
	ACTIVISION BLIZZARD INC	3,094	78.810	243,838.140
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	902	213.930	192,964.860
	AMAZON.COM INC	285	3,311.370	943,740.450
	NEXTERA ENERGY INC	8,584	75.720	649,980.480
	GENERAL ELECTRIC CO	16,823	8.090	136,098.070
	GENERAL MOTORS CO	6,924	37.470	259,442.280
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,487	201.260	299,273.620
	ALPHABET INC-CL A	131	1,759.730	230,524.630
	FIRSTENERGY CORP	42,568	29.070	1,237,451.760
	HOME DEPOT INC	765	284.240	217,443.600
	JOHNSON & JOHNSON	3,917	142.250	557,193.250
	RENEWABLE ENERGY GROUP INC	3,834	53.640	205,655.760
	MCDONALD'S CORP	1,423	216.560	308,164.880
	FACEBOOK INC-CLASS A	850	293.410	249,398.500
	CONCHO RESOURCES INC	5,132	42.390	217,545.480
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,138	164.480	187,178.240
	MERCK & CO. INC.	2,196	80.360	176,470.560
	NIKE INC -CL B	1,257	128.900	162,027.300
	NORFOLK SOUTHERN CORP	1,261	223.160	281,404.760
	NORTHROP GRUMMAN CORP	829	301.360	249,827.440
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,332	70.450	164,289.400
	PFIZER INC	8,571	36.400	311,984.400
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,643	143.230	235,326.890
	TEXAS INSTRUMENTS INC	1,570	157.740	247,651.800
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,291	167.680	384,154.880
	ANTHEM INC	1,475	313.320	462,147.000
	WALT DISNEY CO/THE	1,801	127.460	229,555.460
	WASTE MANAGEMENT INC	2,982	119.280	355,692.960
	WALMART INC	894	145.770	130,318.380
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,724	346.430	597,245.320
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	1,435	192.170	275,763.950
	VISA INC-CLASS A SHARES	3,730	198.470	740,293.100
	NVIDIA CORP	171	582.480	99,604.080
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	2,741	114.680	314,337.880
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	798	527.660	421,072.680
	MASTERCARD INC - A	2,228	313.640	698,789.920
	BANK OF AMERICA CORP	18,832	24.310	457,805.920
	EATON CORP PLC	2,671	109.960	293,703.160
	ECOLAB INC	1,075	199.390	214,344.250
	HORMEL FOODS CORP	1,809	49.900	90,269.100
	INTEL CORP	6,358	45.390	288,589.620
	MICROSOFT CORP	5,832	223.720	1,304,735.040
	MEDTRONIC PLC	3,337	103.560	345,579.720
	MICRON TECHNOLOGY INC	8,576	55.160	473,052.160
	COMCAST CORP-CLASS A	4,431	44.530	197,312.430
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				22,081,666.150
				(2,282,140,198)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	ENBRIDGE INC	4,979	35.820	178,347.780
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				178,347.780
				(14,146,546)
合計				2,296,286,744
				[2,296,286,744]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
ハイブリッド優先証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		CHS INC 7.5 4	4,575.000	130,570.500
		JPMORGAN CHASE & CO 6.1 AA	4,200.000	106,512.000
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6.2 F	1,100.000	27,918.000
		WELLS FARGO & COMPANY 5.7 W	2,929.000	74,660.210
		FIRST REPUBLIC BANK 5.5 G	2,175.000	55,723.500
		STATE STREET CORP 5.35 G	914.000	26,003.300
		REINSURANCE GRP OF AMER 5.75	2,558.000	71,854.220
		WELLS FARGO & COMPANY 5.5 X	4,550.000	116,571.000
		ENTERGY LOUISIANA LLC 4.875 *	1,200.000	31,272.000
		ARCH CAPITAL GROUP LTD 5.25 E	1,200.000	30,732.000
		MORGAN STANLEY 5.85 K	1,433.000	40,668.540
		AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5 E	2,100.000	54,600.000
		NY COMMUNITY BANCORP INC 6.375 A.	607.000	16,176.550
		FIRST REPUBLIC BANK 5.125 H	2,582.000	67,596.760
		VALLEY NATIONAL BANCORP 5.5 B	2,076.000	51,381.000
		SOUTHERN CO 5.25	1,961.000	52,044.940
		ENBRIDGE INC 6.375 B	497.000	12,733.140
		BANK OF AMERICA CORP 6 GG	2,725.000	73,684.000
		UNUM GROUP 6.25	3,350.000	88,440.000
		RENAISSANCERE HOLDINGS L 5.75 F	6,450.000	173,634.000
		KKR & CO INC 6.5 B	750.000	19,762.500
		KEYCORP 5.65 F	952.000	25,732.560
		US BANCORP 5.5 K	2,313.000	63,306.810
		JPMORGAN CHASE & CO 5.75 DD	4,088.000	111,970.320
		CMS ENERGY CORP 5.875	3,361.000	92,360.280
		NISOURCE INC 6.5 B	2,810.000	79,270.100
		JPMORGAN CHASE & CO 6 EE	2,450.000	68,183.500
		CMS ENERGY CORP 5.875	3,224.000	88,273.120
		NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.65 N	1,338.000	38,253.420
		AMERICAN INTL GROUP 5.85 A	5,825.000	160,828.250
		DUKE ENERGY CORP 5.75 A	1,818.000	51,522.120
		REGIONS FINANCIAL CORP 5.7 C	1,746.000	48,538.800
		ALGONQUIN PWR & UTILITY 6.2 19-A	909.000	24,924.780
		SPIRE INC 5.9 A	3,556.000	98,892.360
		ATHENE HOLDING LTD 6.35 A	2,100.000	58,107.000
		VOYA FINANCIAL INC 5.35 B	3,140.000	91,248.400
		TCF FINANCIAL 5.7 C*	400.000	10,436.000
		ALLSTATE CORP 5.1 H	4,375.000	118,868.750
		SEMPRA ENERGY 5.75	6,407.000	170,426.200
		FIFTH THIRD BANCORP 6 A	1,923.000	51,497.940
		BANK OF AMERICA CORP 5 LL	4,412.000	116,388.560
		AEGON FUNDING CO LLC 5.1	6,414.000	169,906.860
		SYNCHRONY FINANCIAL 5.625 A	5,970.000	154,503.600
		FIRST REPUBLIC BANK 4.7 J	3,025.000	79,315.500
		METLIFE INC 4.75 F	2,525.000	67,392.250
		SOUTHERN CO 4.95 2020	8,035.000	213,811.350
		WELLS FARGO & COMPANY 4.75 Z	7,180.000	182,156.600
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 4.8 J	1,118.000	27,894.100
		DIME COMMUNITY BANCSHRS 5.5 A	2,375.000	57,593.750
		ATHENE HOLDING LTD 6.375 C	1,950.000	53,332.500
		TRUIST FINANCIAL CORP 4.75 R	3,578.000	94,351.860
		UNITED STATES CELLULAR C 6.25	2,560.000	68,019.200
		SOUTHERN CO 4.2 C	2,625.000	66,911.250
		BROOKFIELD FINANCE INC 4.625 50	1,675.000	41,925.250
		REGIONS FINANCIAL CORP 6.375 A	1,444.000	37,038.600
		MORGAN STANLEY 6.875 F	2,589.000	72,440.220
		ALLY FINANCIAL FR 2/15/40	1,963.000	51,430.600
		US BANCORP 6.5 F	993.000	26,235.060
		WELLS FARGO & COMPANY 6.625 R	1,556.000	43,708.040
		PNC FINANCIAL SERVICES 6.125 P	1,900.000	50,065.000
		MORGAN STANLEY 6.375 I	2,890.000	81,700.300
		STATE STREET CORP 5.9 D	1,294.000	35,403.840
		WELLS FARGO & COMPANY 5.85 Q	7,760.000	200,984.000
		CITIGROUP INC 7.125 J	2,702.000	75,710.040
		HARTFORD FINL SVCS GRP 7.875	888.000	24,340.080
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				4,867,737.280
				(503,080,648)
ハイブリッド優先証券 合計				503,080,648
				[503,080,648]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		UMH PROPERTIES INC 6.75 C	1,200	30,360.000
		MONMOUTH REIT 6.125 C	2,875	71,587.500
		SPIRIT REALTY CAPITAL IN 6 A	1,350	34,884.000
		QTS REALTY TRUST INC 7.125 A	1,175	32,018.750
		AMERICAN HOMES 4 RENT 6.25 H	1,363	36,528.400
		TAUBMAN CENTERS INC 6.5 J	1,000	22,030.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				227,408.650
				(23,502,684)
投資証券 合計				23,502,684
				[23,502,684]
合計				526,583,332
				[526,583,332]

ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。

3. 外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 ハイブリッド優先証券時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	62銘柄	81.3%	17.9%	0.8%	99.5%
		ハイブリッド 優先証券	65銘柄
		投資証券	6銘柄
	カナダ・ドル	株式	1銘柄	100%	-%	-%	0.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		19,864,006	76,285,789
コール・ローン		27,428,130	12,800,533
株式		1,036,628,895	1,103,641,566
未収配当金		4,377,098	548,939
流動資産合計		1,088,298,129	1,193,276,827
資産合計		1,088,298,129	1,193,276,827
負債の部
流動負債
未払解約金		2,593,000	2,834,000
その他未払費用		52	-
流動負債合計		2,593,052	2,834,000
負債合計		2,593,052	2,834,000
純資産の部
元本等
元本	※1	795,215,797	766,113,195
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		290,489,280	424,329,632
元本等合計		1,085,705,077	1,190,442,827
純資産合計		1,085,705,077	1,190,442,827
負債純資産合計		1,088,298,129	1,193,276,827

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
1.	※1	期首	2019年11月9日	2020年5月9日
		期首元本額	780,743,592円	795,215,797円
		期中追加設定元本額	76,750,813円	33,725,564円
		期中一部解約元本額	62,278,608円	62,828,166円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	17,343,002円	14,160,532円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	14,412,028円	13,180,482円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	253,593,648円	234,746,144円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	44,185,576円	40,988,847円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	48,520,700円	41,440,051円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	74,937,195円	73,262,243円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	133,071,108円	132,710,609円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	209,152,540円	215,624,287円
	計		795,215,797円	766,113,195円
2.		期末日における受益権の総数	795,215,797口	766,113,195口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		8,302,670	△18,015,628
合計		8,302,670	△18,015,628
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年4月16日から2020年5月8日まで、及び2020年10月16日から2020年11月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.3653円	1.5539円
(1万口当たり純資産額)	(13,653円)	(15,539円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	PRUDENTIAL PLC	14,844	10.495	155,787.780
	AVIVA PLC	40,669	2.776	112,897.140
	GLAXOSMITHKLINE PLC	15,900	13.990	222,441.000
	M&G PLC	68,765	1.583	108,854.990
	VODAFONE GROUP PLC	135,523	1.050	142,353.350
	NATIONAL GRID PLC	17,873	9.350	167,112.550
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,047	24.815	125,241.300
	HSBC HOLDINGS PLC	43,404	3.378	146,618.710
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	11,761	10.080	118,550.880
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				1,299,857.700
				(176,988,624)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,313	320.700	421,079.100
	NESTLE SA-REG	5,578	106.500	594,057.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	903	322.300	291,036.900
	NOVARTIS AG-REG	4,389	76.380	335,231.820
	GIVAUDAN-REG	108	3,940.000	425,520.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				2,066,924.820
				(237,344,977)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	ELECTROLUX AB-SER B	2,486	211.400	525,540.400
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				525,540.400
				(6,290,718)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	SIEMENS AG-REG	2,800	108.640	304,192.000
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2,996	63.580	190,485.680
	BASF SE	3,676	50.330	185,013.080
	ALLIANZ SE-REG	1,145	168.060	192,428.700
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,239	205.800	254,986.200
	SIEMENS ENERGY AG	1,400	20.250	28,350.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	21,145	14.175	299,730.370
	DEUTSCHE POST AG-REG	6,823	41.410	282,540.430
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	7,785	43.050	335,144.250
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	6,506	23.800	154,842.800
	KONINKLIJKE DSM NV	2,261	148.550	335,871.550
	KONINKLIJKE KPN NV	87,929	2.268	199,422.970
	TOTAL SE	6,299	27.630	174,041.370
	MICHELIN (CGDE)	2,155	97.200	209,466.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,443	113.250	503,169.750
	BNP PARIBAS	3,990	33.230	132,587.700
	CAPGEMINI SE	1,883	110.400	207,883.200
	AXA SA	12,126	15.732	190,766.230
	ALSTOM	3,177	40.230	127,810.710
	SANOFI	3,893	83.320	324,364.760
	INTESA SANPAOLO	100,555	1.616	162,577.320
	ENI SPA	18,265	6.542	119,489.630
	ENEL SPA	48,153	7.712	371,355.930
	ENAGAS SA	10,115	18.775	189,909.120
	NOKIA OYJ	28,771	2.928	84,241.480
ユーロ 小計				ユーロ
				5,560,671.230
				(683,017,247)
合計				1,103,641,566
				[1,103,641,566]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	イギリス・ポンド	株式	9銘柄	100%	16.0%
	スイス・フラン	株式	5銘柄	100%	21.5%
	スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	100%	0.6%
	ユーロ	株式	25銘柄	100%	61.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		30,537,489	6,032,846
コール・ローン		2,071,462	10,882,389
株式		580,017,718	645,902,109
投資証券		20,076,396	8,421,459
派生商品評価勘定		321	-
未収入金		23,592,058	7,421,188
未収配当金		540,060	745,624
流動資産合計		656,835,504	679,405,615
資産合計		656,835,504	679,405,615
負債の部
流動負債
未払金		36,041,973	-
未払解約金		1,231,000	6,095,000
その他未払費用		5	-
流動負債合計		37,272,978	6,095,000
負債合計		37,272,978	6,095,000
純資産の部
元本等
元本	※1	357,405,036	306,612,077
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		262,157,490	366,698,538
元本等合計		619,562,526	673,310,615
純資産合計		619,562,526	673,310,615
負債純資産合計		656,835,504	679,405,615

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
1.	※1	期首	2019年11月9日	2020年5月9日
		期首元本額	385,429,390円	357,405,036円
		期中追加設定元本額	13,502,869円	928,951円
		期中一部解約元本額	41,527,223円	51,721,910円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	13,542,240円	10,125,308円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	11,417,228円	9,456,274円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	196,647,095円	172,123,733円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	34,375,673円	29,762,546円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	37,716,817円	30,418,866円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	11,124,209円	9,609,303円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	20,544,184円	17,222,460円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	32,037,590円	27,893,587円
	計		357,405,036円	306,612,077円
2.		期末日における受益権の総数	357,405,036口	306,612,077口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		324,020	4,948,994
投資証券		744,211	188,476
合計		1,068,231	5,137,470
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年4月16日から2020年5月8日まで、及び2020年10月16日から2020年11月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	4,113,321	-	4,113,000	321	-	-	-	-
香港・ドル	4,113,321	-	4,113,000	321	-	-	-	-
合計	4,113,321	-	4,113,000	321	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.7335円	2.1960円
(1万口当たり純資産額)	(17,335円)	(21,960円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	BHP GROUP LTD	8,700	34.670	301,629.000
	SOUTH32 LTD	40,900	2.130	87,117.000
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	6,300	18.190	114,597.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	14,300	19.570	279,851.000
	WESTPAC BANKING CORP	2,500	17.770	44,425.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	3,250	69.790	226,817.500
	WOOLWORTHS GROUP LTD	5,600	38.960	218,176.000
	MACQUARIE GROUP LTD	1,700	135.450	230,265.000
	CSL LTD	600	301.990	181,194.000
	WESFARMERS LTD	6,000	47.720	286,320.000
	JB HI-FI LTD	3,900	48.750	190,125.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				2,160,516.500
				(162,362,816)
オフショア・人民元		株	オフショア・人民元	オフショア・人民元
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	600	1,700.620	1,020,372.000
オフショア・人民元 小計				オフショア・人民元
				1,020,372.000
				(16,019,840)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,000	22.490	89,960.000
	VENTURE CORP LTD	4,000	19.820	79,280.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	39,100	4.330	169,303.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				338,543.000
				(25,976,404)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	HYUNDAI MOTOR CO	1,300	170,500.000	221,650,000.000
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	500	117,500.000	58,750,000.000
	HYUNDAI MOBIS CO LTD	300	229,500.000	68,850,000.000
	COSMAX INC	773	108,000.000	83,484,000.000
	KT&G CORP	800	82,900.000	66,320,000.000
	NAVER CORP	550	301,000.000	165,550,000.000
	KIWOOM SECURITIES CO LTD	700	107,500.000	75,250,000.000
	LG CHEM LTD	200	720,000.000	144,000,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	3,800	42,650.000	162,070,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	10,700	60,100.000	643,070,000.000
	HANA FINANCIAL GROUP	4,100	32,550.000	133,455,000.000
韓国・ウォン 小計				韓国・ウォン
				1,822,449,000.000
				(168,758,777)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	28,000	20.900	585,200.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	4,100	381.000	1,562,100.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	7,500	51.700	387,750.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	82,000	5.840	478,880.000
	AIA GROUP LTD	17,000	80.500	1,368,500.000
	CHINA RESOURCES CEMENT	42,000	10.540	442,680.000
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	10,000	49.150	491,500.000
	CHINA AOYUAN GROUP LTD	49,000	8.370	410,130.000
	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	32,000	18.980	607,360.000
	KWG LIVING GROUP HOLDINGS LT	37,750	6.210	234,427.500
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	75,500	11.520	869,760.000
	SANDS CHINA LTD	26,000	29.500	767,000.000
	WEICHAI POWER CO LTD-H	32,000	16.340	522,880.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	28,000	17.420	487,760.000
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	24,500	17.400	426,300.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				9,642,227.500
				(128,530,892)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	MEDIATEK INC	11,000	700.000	7,700,000.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	112,000	28.500	3,192,000.000
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	180,000	18.650	3,357,000.000
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	11,000	314.000	3,454,000.000
	POYA INTERNATIONAL CO LTD	6,000	596.000	3,576,000.000
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	5,000	275.000	1,375,000.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	38,000	452.500	17,195,000.000
台湾・ドル 小計				台湾・ドル
				39,849,000.000
				(144,253,380)
合計				645,902,109
				[645,902,109]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		GOODMAN GROUP	5,700	112,062.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				112,062.000
				(8,421,459)
投資証券 合計				8,421,459
				[8,421,459]
合計				8,421,459
				[8,421,459]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	オーストラリア・ドル	株式	11銘柄	95.1%	4.9%	26.2%
		投資証券	1銘柄
	オフショア・人民元	株式	1銘柄	100%	-%	2.4%
	シンガポール・ドル	株式	3銘柄	100%	-%	4.0%
	韓国・ウォン	株式	11銘柄	100%	-%	25.8%
	香港・ドル	株式	15銘柄	100%	-%	19.6%
	台湾・ドル	株式	7銘柄	100%	-%	22.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		206,365,448	377,672,628
株式		13,682,958,060	14,567,867,970
未収入金		18,684,691	43,121,846
未収配当金		243,002,561	177,577,700
流動資産合計		14,151,010,760	15,166,240,144
資産合計		14,151,010,760	15,166,240,144
負債の部
流動負債
未払金		17,810,509	10,928,608
未払解約金		6,161,000	12,643,000
その他未払費用		652	-
流動負債合計		23,972,161	23,571,608
負債合計		23,972,161	23,571,608
純資産の部
元本等
元本	※1	6,000,924,990	5,742,455,990
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,126,113,609	9,400,212,546
元本等合計		14,127,038,599	15,142,668,536
純資産合計		14,127,038,599	15,142,668,536
負債純資産合計		14,151,010,760	15,166,240,144

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
1.	※1	期首	2019年11月9日	2020年5月9日
		期首元本額	6,487,790,828円	6,000,924,990円
		期中追加設定元本額	230,808,793円	110,221,746円
		期中一部解約元本額	717,674,631円	368,690,746円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	4,134,498,086円	3,864,318,765円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	28,255,361円	26,569,688円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	32,878,566円	26,226,959円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	26,874,471円	24,091,913円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	466,837,546円	432,822,965円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	78,664,680円	74,736,938円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	87,569,384円	76,910,507円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	200,680,755円	210,143,639円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	366,915,329円	386,030,788円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	577,750,812円	620,603,828円
	計		6,000,924,990円	5,742,455,990円
2.		期末日における受益権の総数	6,000,924,990口	5,742,455,990口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		547,885,337	354,792,992
合計		547,885,337	354,792,992
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年4月16日から2020年5月8日まで、及び2020年10月16日から2020年11月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月9日現在
1口当たり純資産額	2.3541円	2.6370円
(1万口当たり純資産額)	(23,541円)	(26,370円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ウエストホールディングス	1,000	3,820.00	3,820,000
ミライト・ホールディングス	15,000	1,563.00	23,445,000
国際石油開発帝石	75,000	500.00	37,500,000
大成建設	12,500	3,440.00	43,000,000
熊 谷 組	30,000	2,476.00	74,280,000
五洋建設	135,000	705.00	95,175,000
住友林業	39,200	1,671.00	65,503,200
大和ハウス	35,700	2,848.50	101,691,450
日本工営	7,900	2,914.00	23,020,600
九電工	31,000	3,015.00	93,465,000
ブルボン	23,200	1,890.00	43,848,000
ディップ	48,800	2,106.00	102,772,800
エレマテック	22,800	1,054.00	24,031,200
パルグループHLDGS	68,600	1,170.00	80,262,000
太陽化学	23,000	1,793.00	41,239,000
日本たばこ産業	66,800	2,071.00	138,342,800
グ ン ゼ	19,800	3,765.00	74,547,000
アルコニックス	66,300	1,446.00	95,869,800
J. フロント リテイリング	39,400	802.00	31,598,800
東洋紡	42,900	1,455.00	62,419,500
富士紡ホールディングス	12,700	3,645.00	46,291,500
ダイワボウHD	13,500	6,580.00	88,830,000
レスターホールディングス	11,700	2,360.00	27,612,000
TOKAIホールディングス	194,700	1,075.00	209,302,500
三洋貿易	149,200	974.00	145,320,800
旭 化 成	192,900	943.30	181,962,570
SUMCO	70,000	1,627.00	113,890,000
川田テクノロジーズ	13,400	4,345.00	58,223,000
信和	55,800	720.00	40,176,000
ハウスドゥ	49,300	1,312.00	64,681,600
コメダホールディングス	32,800	1,905.00	62,484,000
共和レザー	67,900	632.00	42,912,800
セーレン	42,300	1,634.00	69,118,200
SRAホールディングス	7,800	2,520.00	19,656,000
クレハ	15,000	4,550.00	68,250,000
日本曹達	19,400	2,803.00	54,378,200
大阪ソーダ	22,300	2,623.00	58,492,900
信越化学	9,300	15,100.00	140,430,000
日本化学工業	8,700	2,543.00	22,124,100
四国化成	46,900	1,200.00	56,280,000
三菱瓦斯化学	52,800	1,890.00	99,792,000
東京応化工業	11,500	6,310.00	72,565,000
旭有機材	58,400	1,484.00	86,665,600
リケンテクノス	52,400	432.00	22,636,800
ダイキアクシス	44,500	895.00	39,827,500
第一工業製薬	49,500	4,370.00	216,315,000
三洋化成	6,200	4,490.00	27,838,000
武田薬品	110,000	3,475.00	382,250,000
アステラス製薬	43,200	1,581.00	68,299,200
沢井製薬	11,600	5,250.00	60,900,000
大塚ホールディングス	50,000	4,195.00	209,750,000
太陽ホールディングス	11,000	5,800.00	63,800,000
日本空調サービス	78,700	770.00	60,599,000
Zホールディングス	225,700	663.50	149,751,950
伊藤忠テクノソリュー	12,300	3,870.00	47,601,000
デクセリアルズ	151,200	1,160.00	175,392,000
ENEOSホールディングス	157,000	363.50	57,069,500
TOYO TIRE	29,500	1,610.00	47,495,000
AGC	36,900	3,280.00	121,032,000
日本特殊陶業	32,600	1,831.00	59,690,600
ニチアス	53,500	2,348.00	125,618,000
日本冶金工	25,100	1,513.00	37,976,300
栗本鉄工所	23,100	1,849.00	42,711,900
大紀アルミニウム	53,700	666.00	35,764,200
三井金属	39,300	2,813.00	110,550,900
住友鉱山	27,500	3,595.00	98,862,500
アサヒHD	34,800	3,765.00	131,022,000
OSJB HD	310,400	249.00	77,289,600
三和ホールディングス	96,500	1,273.00	122,844,500
日東精工	121,700	491.00	59,754,700
マルゼン	32,600	1,704.00	55,550,400
ファインシンター	19,500	1,528.00	29,796,000
タ ク マ	58,900	1,681.00	99,010,900
テクノプロ・ホールディング	8,700	7,190.00	62,553,000
DMG森精機	30,000	1,493.00	44,790,000
ソデイツク	68,700	811.00	55,715,700
ベルシステム24HLDGS	65,700	1,664.00	109,324,800
豊田自動織機	13,900	6,800.00	94,520,000
技研製作所	21,200	3,890.00	82,468,000
クボタ	46,900	2,084.50	97,763,050
荏原実業	17,100	3,775.00	64,552,500
三精テクノロジーズ	30,000	594.00	17,820,000
ダイフク	11,000	12,370.00	136,070,000
キトー	59,700	1,440.00	85,968,000
日本トムソン	138,800	365.00	50,662,000
日 立	74,900	3,591.00	268,965,900
三菱電機	75,000	1,360.00	102,000,000
富士電機	43,500	3,465.00	150,727,500
マブチモーター	22,400	4,370.00	97,888,000
愛知電機	20,000	2,220.00	44,400,000
MCJ	78,200	887.00	69,363,400
テクノメディカ	1,700	1,601.00	2,721,700
EIZO	13,300	3,655.00	48,611,500
T D K	11,500	13,320.00	153,180,000
アドバンテスト	33,900	6,610.00	224,079,000
デンソー	39,400	5,013.00	197,512,200
村田製作所	24,000	7,690.00	184,560,000
IHI	79,900	1,347.00	107,625,300
プレミアグループ	85,600	2,048.00	175,308,800
トヨタ自動車	52,200	7,173.00	374,430,600
ミクニ	69,700	279.00	19,446,300
本田技研	77,600	2,833.50	219,879,600
萩原電気HLDGS	18,200	2,314.00	42,114,800
コ ジ マ	81,100	695.00	56,364,500
アルゴグラフィックス	29,500	3,400.00	100,300,000
ダイトロン	57,100	1,488.00	84,964,800
ナカニシ	15,300	2,088.00	31,946,400
スター精密	42,500	1,471.00	62,517,500
リ コ ー	111,800	637.00	71,216,600
トランザクション	37,800	960.00	36,288,000
フジシールインターナショナル	46,200	2,093.00	96,696,600
大日本印刷	67,900	2,105.00	142,929,500
藤森工業	10,600	4,405.00	46,693,000
リンテック	23,600	2,322.00	54,799,200
信越ポリマー	130,400	949.00	123,749,600
任 天 堂	2,300	56,550.00	130,065,000
伊 藤 忠	72,700	2,605.00	189,383,500
三井物産	119,000	1,723.00	205,037,000
東京エレクトロン	7,800	29,935.00	233,493,000
スターゼン	10,800	4,250.00	45,900,000
セイコーHD	41,000	1,339.00	54,899,000
日本ユニシス	12,000	3,665.00	43,980,000
三菱商事	41,700	2,414.00	100,663,800
三菱UFJフィナンシャルG	664,700	428.00	284,491,600
りそなホールディングス	150,000	352.70	52,905,000
三井住友トラストHD	45,100	2,865.50	129,234,050
三井住友フィナンシャルG	89,300	2,956.00	263,970,800
セブン銀行	151,800	248.00	37,646,400
SBIホールディングス	65,000	2,665.00	173,225,000
オリックス	135,000	1,375.50	185,692,500
SOMPOホールディングス	20,000	4,007.00	80,140,000
MS&AD	55,000	2,974.00	163,570,000
第一生命HLDGS	40,000	1,598.00	63,920,000
東京海上HD	69,600	4,896.00	340,761,600
三井不動産	17,500	1,846.00	32,305,000
東京建物	85,000	1,270.00	107,950,000
丸全昭和運輸	14,600	3,385.00	49,421,000
センコーグループHLDGS	72,000	980.00	70,560,000
西本WISMETTAC HD	18,000	1,866.00	33,588,000
三井倉庫HOLD	57,600	2,059.00	118,598,400
コネクシオ	29,600	1,238.00	36,644,800
日本電信電話	160,900	2,406.00	387,125,400
KDDI	95,000	3,028.00	287,660,000
ソフトバンク	149,200	1,237.00	184,560,400
シーイーシー	20,300	1,556.00	31,586,800
日本管財	10,400	2,148.00	22,339,200
丹青社	35,700	750.00	26,775,000
コナミホールディングス	18,200	5,070.00	92,274,000
日鉄物産	29,500	3,110.00	91,745,000
合計			14,567,867,970

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。