有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/11/09-2023/05/08)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(参考)
「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
優先出資証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 641,476,769 | 1,208,029,051 | |
| ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 22,948,526 | 81,591,189 | ||
| ダイワ好配当日本株マザーファンド | 43,623,662 | 172,239,304 | ||
| ダイワ北米好配当株マザーファンド | 11,813,452 | 54,644,303 | ||
| ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 21,941,919 | 56,013,330 | ||
| ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 18,300,661 | 54,270,610 | ||
| ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 24,496,760 | 84,624,057 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,711,411,844 | |||
| 合計 | 1,711,411,844 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
(参考)
| 当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2022年11月8日現在 金 額 (円) | 2023年5月8日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 186,459,247 | 148,980,012 | |
| コール・ローン | 28,155,359 | 18,052,560 | |
| 国債証券 | 15,981,212,274 | 14,856,210,330 | |
| 特殊債券 | 975,455,040 | 1,677,168,551 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,396,378 | 9,457,848 | |
| 未収利息 | 122,630,818 | 110,226,823 | |
| 前払費用 | 3,099,287 | 5,146,854 | |
| 差入委託証拠金 | 158,959,578 | 155,303,092 | |
| 流動資産合計 | 17,459,367,981 | 16,980,546,070 | |
| 資産合計 | 17,459,367,981 | 16,980,546,070 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,855,730 | 8,779,084 | |
| 未払解約金 | 21,006,979 | 6,721,493 | |
| 流動負債合計 | 27,862,709 | 15,500,577 | |
| 負債合計 | 27,862,709 | 15,500,577 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 9,357,454,518 | 9,008,463,616 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,074,050,754 | 7,956,581,877 | |
| 元本等合計 | 17,431,505,272 | 16,965,045,493 | |
| 純資産合計 | 17,431,505,272 | 16,965,045,493 | |
| 負債純資産合計 | 17,459,367,981 | 16,980,546,070 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2022年11月9日 至2023年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券及び特殊債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2022年5月10日 | 2022年11月9日 |
| 期首元本額 | 10,028,232,420円 | 9,357,454,518円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 79,237,099円 | 103,985,687円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 750,015,001円 | 452,976,589円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用) | 1,232,081,515円 | 1,220,054,675円 | ||
| ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | 583,074,856円 | 550,027,190円 | ||
| ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) | 42,644,846円 | 43,417,814円 | ||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 130,067,611円 | 143,453,129円 | ||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 223,940,161円 | 224,525,112円 | ||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 315,576,186円 | 315,634,835円 | ||
| 6資産バランスファンド(分配型) | 732,691,711円 | 698,534,823円 | ||
| 6資産バランスファンド(成長型) | 100,451,565円 | 99,981,852円 | ||
| ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 3,729,729,281円 | 3,481,821,214円 | ||
| 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) | 40,219,787円 | 38,063,954円 | ||
| ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 146,941,143円 | 139,922,704円 | ||
| 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) | 662,375,811円 | 629,553,078円 | ||
| ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド | 155,196,015円 | 150,238,004円 | ||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 655,019,968円 | 641,476,769円 | ||
| ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) | 24,580,463円 | 23,395,680円 | ||
| 四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型) | 474,208,742円 | 502,550,632円 | ||
| 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型) | 108,654,857円 | 105,812,151円 | ||
| 計 | 9,357,454,518円 | 9,008,463,616円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 9,357,454,518口 | 9,008,463,616口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2022年11月9日 至2023年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 26,988,835 | △137,142,075 |
| 特殊債券 | △2,213,097 | △5,792,254 |
| 合計 | 24,775,738 | △142,934,329 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
| 種類 | 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 711,893,248 | - | 713,981,367 | △2,088,119 | 674,771,153 | - | 683,550,237 | △8,779,084 |
| ポーランド・ ズロチ | 314,021,248 | - | 317,713,167 | △3,691,919 | 278,492,153 | - | 282,347,787 | △3,855,634 |
| ユーロ | 397,872,000 | - | 396,268,200 | 1,603,800 | 396,279,000 | - | 401,202,450 | △4,923,450 |
| 買建 | 711,893,248 | - | 710,522,015 | △1,371,233 | 674,771,153 | - | 684,229,001 | 9,457,848 |
| アメリカ・ドル | 294,720,000 | - | 291,556,189 | △3,163,811 | 293,540,000 | - | 298,239,921 | 4,699,921 |
| オーストラリ ア・ドル | 103,152,000 | - | 103,690,426 | 538,426 | 102,739,000 | - | 105,262,480 | 2,523,480 |
| ノルウェー・ クローネ | 314,021,248 | - | 315,275,400 | 1,254,152 | 278,492,153 | - | 280,726,600 | 2,234,447 |
| 合計 | 1,423,786,496 | - | 1,424,503,382 | △3,459,352 | 1,349,542,306 | - | 1,367,779,238 | 678,764 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
(1口当たり情報)
| 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.8628円 | 1.8832円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,628円) | (18,832円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | 2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815 | 6,307,800.000 | 6,006,287.160 | |
| 1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815 | 7,686,000.000 | 5,074,527.780 | |||
| 0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115 | 19,807,400.000 | 16,592,460.900 | |||
| 2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520215 | 1,500,000.000 | 1,101,675.000 | |||
| 3% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250715 | 1,050,000.000 | 1,031,226.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 29,806,176.840 | ||||
| (4,028,006,738) | |||||
| イギリス・ポンド | 1.5% United Kingdom Gilt 20260722 | 3,020,000.000 | 2,820,468.600 | ||
| 1.625% United Kingdom Gilt 20281022 | 3,200,000.000 | 2,892,800.000 | |||
| 0.625% United Kingdom Gilt 20501022 | 1,400,000.000 | 601,202.000 | |||
| 0.25% United Kingdom Gilt 20310731 | 3,095,700.000 | 2,347,159.740 | |||
| 1.25% United Kingdom Gilt 20510731 | 1,800,000.000 | 940,518.000 | |||
| 4.25% United Kingdom Gilt 20320607 | 900,000.000 | 939,870.000 | |||
| 4.25% United Kingdom Gilt 20461207 | 1,000,000.000 | 1,007,050.000 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 11,549,068.340 | ||||
| (1,971,194,984) | |||||
| オーストラリア・ドル | 4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421 | 8,500,000.000 | 9,345,835.000 | ||
| 1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20510621 | 5,000,000.000 | 3,190,400.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 12,536,235.000 | ||||
| (1,142,552,457) | |||||
| カナダ・ドル | 3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201 | 1,500,000.000 | 1,592,265.000 | ||
| 2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201 | 1,700,000.000 | 1,598,952.000 | |||
| 0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201 | 7,046,000.000 | 5,914,201.020 | |||
| 2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20320601 | 1,000,000.000 | 928,720.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 10,034,138.020 | ||||
| (1,013,046,574) | |||||
| スウェーデン・クローナ | 1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113 | 13,630,000.000 | 13,495,880.800 | ||
| 1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112 | 14,230,000.000 | 13,511,954.200 | |||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 27,007,835.000 | ||||
| (358,934,127) | |||||
| デンマーク・クローネ | 4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115 | 5,500,000.000 | 6,888,750.000 | ||
| 1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115 | 20,200,000.000 | 19,792,364.000 | |||
| デンマーク・クローネ 小計 | 26,681,114.000 | ||||
| (533,355,469) | |||||
| ノルウェー・クローネ | 3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314 | 20,000,000.000 | 19,890,800.000 | ||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 19,890,800.000 | ||||
| (254,403,332) | |||||
| ポーランド・ズロチ | 2.25% Poland Government Bond 20241025 | 3,500,000.000 | 3,338,125.000 | ||
| 0.75% Poland Government Bond 20250425 | 6,000,000.000 | 5,461,500.000 | |||
| 1.25% Poland Government Bond 20301025 | 8,000,000.000 | 5,888,720.000 | |||
| 2.75% Poland Government Bond 20280425 | 25,000,000.000 | 21,827,500.000 | |||
| ポーランド・ズロチ 小計 | 36,515,845.000 | ||||
| (1,189,054,506) | |||||
| ユーロ | 2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815 | 695,000.000 | 704,556.250 | ||
| 3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525 | 6,210,400.000 | 6,169,597.670 | |||
| 0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20530525 | 2,100,000.000 | 1,085,448.000 | |||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 20320525 | 1,400,000.000 | 1,092,700.000 | |||
| 3.75% Belgium Government Bond 20450622 | 1,950,000.000 | 2,059,200.000 | |||
| 1% IRISH TREASURY 20260515 | 1,172,000.000 | 1,119,846.000 | |||
| 1.1% IRISH TREASURY 20290515 | 2,387,600.000 | 2,199,480.990 | |||
| 1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430 | 5,660,000.000 | 5,517,651.000 | |||
| 1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430 | 9,136,000.000 | 8,494,926.880 | |||
| 1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20401031 | 1,300,000.000 | 872,079.000 | |||
| ユーロ 小計 | 29,315,485.790 | ||||
| (4,365,662,143) | |||||
| 国債証券 合計 | 14,856,210,330 | ||||
| [14,856,210,330] | |||||
| 特殊債券 | オーストラリア・ドル | 1.25% INTL. FIN. CORP. 20310206 | 5,600,000.000 | 4,509,680.000 | |
| 1.1% AFRICAN DEVELOPMENT BK. 20261216 | 2,500,000.000 | 2,277,100.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 6,786,780.000 | ||||
| (618,547,130) | |||||
| カナダ・ドル | 2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215 | 6,230,000.000 | 6,003,414.900 | ||
| 3.55% CANADA HOUSING TRUST 20320915 | 3,000,000.000 | 3,047,880.000 | |||
| 3.65% CANADA HOUSING TRUST 20330615 | 1,400,000.000 | 1,434,258.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 10,485,552.900 | ||||
| (1,058,621,421) | |||||
| 特殊債券 合計 | 1,677,168,551 | ||||
| [1,677,168,551] | |||||
| 合計 | 16,533,378,881 | ||||
| [16,533,378,881] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | ||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 国債証券 5銘柄 | 100% | 24.4% | ||
| イギリス・ポンド | 国債証券 7銘柄 | 100% | 11.9% | ||
| オーストラリア・ドル | 国債証券 2銘柄 特殊債券 2銘柄 | 100% | 10.7% | ||
| カナダ・ドル | 国債証券 4銘柄 特殊債券 3銘柄 | 100% | 12.5% | ||
| スウェーデン・クローナ | 国債証券 2銘柄 | 100% | 2.2% | ||
| デンマーク・クローネ | 国債証券 2銘柄 | 100% | 3.2% | ||
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 1銘柄 | 100% | 1.5% | ||
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 4銘柄 | 100% | 7.2% | ||
| ユーロ | 国債証券 10銘柄 | 100% | 26.4% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2022年11月8日現在 金 額 (円) | 2023年5月8日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,511,856,513 | 1,246,165,476 | |
| コール・ローン | 360,894,689 | 147,922,234 | |
| 投資証券 | 90,299,991,951 | 89,138,568,204 | |
| 派生商品評価勘定 | 12,727 | 132,423 | |
| 未収入金 | 790,592,663 | 388,855,824 | |
| 未収配当金 | 88,992,895 | 215,309,666 | |
| 流動資産合計 | 93,052,341,438 | 91,136,953,827 | |
| 資産合計 | 93,052,341,438 | 91,136,953,827 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 149,326 | 450,087 | |
| 未払金 | 441,062,512 | 883,154,625 | |
| 未払解約金 | 53,269,000 | 22,000,000 | |
| 流動負債合計 | 494,480,838 | 905,604,712 | |
| 負債合計 | 494,480,838 | 905,604,712 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 26,376,503,186 | 25,378,341,728 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,181,357,414 | 64,853,007,387 | |
| 元本等合計 | 92,557,860,600 | 90,231,349,115 | |
| 純資産合計 | 92,557,860,600 | 90,231,349,115 | |
| 負債純資産合計 | 93,052,341,438 | 91,136,953,827 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2022年11月9日 至2023年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2022年5月10日 | 2022年11月9日 |
| 期首元本額 | 27,193,878,315円 | 26,376,503,186円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 799,794,201円 | 620,846,741円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 1,617,169,330円 | 1,619,008,199円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| グローバルREIT・オープン(適格機関投資家専用) | -円 | 827,530円 | ||
| ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) | 21,101,247,227円 | 20,022,622,203円 | ||
| ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) | 21,349,628円 | 21,644,855円 | ||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 9,238,623円 | 11,023,195円 | ||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 8,387,412円 | 7,821,382円 | ||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 40,418,396円 | 40,788,242円 | ||
| 6資産バランスファンド(分配型) | 72,551,346円 | 72,431,226円 | ||
| 6資産バランスファンド(成長型) | 211,620,487円 | 206,926,719円 | ||
| りそな ワールド・リート・ファンド | 962,981,841円 | 928,437,940円 | ||
| 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) | 20,521,015円 | 19,970,734円 | ||
| 常陽3分法ファンド | 92,469,284円 | 92,469,284円 | ||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 23,768,754円 | 22,948,526円 | ||
| ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型) | 40,035,041円 | 48,268,169円 | ||
| ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) | 624,329,927円 | 580,215,257円 | ||
| ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型) | 567,580,160円 | 621,464,812円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 343,660,191円 | 368,838,154円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 446,002,546円 | 478,267,881円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 679,311,932円 | 740,181,559円 | ||
| グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用) | 844,256,696円 | 832,945,758円 | ||
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) | 223,912,549円 | 215,441,609円 | ||
| ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) | 18,321,415円 | 18,978,409円 | ||
| ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) | 24,538,716円 | 25,828,284円 | ||
| 計 | 26,376,503,186円 | 25,378,341,728円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 26,376,503,186口 | 25,378,341,728口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2022年11月9日 至2023年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | △8,686,823,829 | 1,317,499,638 |
| 合計 | △8,686,823,829 | 1,317,499,638 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
| 種類 | 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 105,351,632 | - | 105,342,611 | 9,021 | 720,003,263 | - | 719,870,840 | 132,423 |
| アメリカ・ドル | - | - | - | - | 381,281,203 | - | 381,187,554 | 93,649 |
| イギリス・ ポンド | 57,913,372 | - | 57,908,233 | 5,139 | - | - | - | - |
| オーストラリ ア・ドル | 46,060,367 | - | 46,056,634 | 3,733 | 32,286,081 | - | 32,282,184 | 3,897 |
| シンガポー ル・ドル | 1,377,893 | - | 1,377,744 | 149 | 306,435,979 | - | 306,401,102 | 34,877 |
| 買建 | 105,351,632 | - | 105,206,012 | △145,620 | 720,003,263 | - | 719,553,176 | △450,087 |
| アメリカ・ドル | 105,351,632 | - | 105,206,012 | △145,620 | 338,722,060 | - | 338,609,409 | △112,651 |
| イギリス・ ポンド | - | - | - | - | 231,944,569 | - | 231,679,845 | △264,724 |
| ユーロ | - | - | - | - | 149,336,634 | - | 149,263,922 | △72,712 |
| 合計 | 210,703,264 | - | 210,548,623 | △136,599 | 1,440,006,526 | - | 1,439,424,016 | △317,664 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
(1口当たり情報)
| 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 3.5091円 | 3.5554円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,091円) | (35,554円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | SIMON PROPERTY GROUP INC | 202,937 | 22,231,748.350 | |
| EQUINIX INC | 20,670 | 15,295,800.000 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 390,253 | 6,930,893.280 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 428,228 | 8,054,968.680 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS | 566,327 | 11,400,162.510 | |||
| INVITATION HOMES INC | 777,356 | 26,733,272.840 | |||
| AMERICOLD REALTY TRUST | 354,365 | 10,843,569.000 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 141,974 | 4,658,166.940 | |||
| APARTMENT INCOME REIT CO | 137,832 | 4,966,086.960 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 45,227 | 2,563,918.630 | |||
| DIGITAL CORE REIT UNITS | 13,162,156 | 5,593,916.300 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 26,673 | 1,504,090.470 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 141,690 | 5,548,580.400 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 67,463 | 9,224,890.620 | |||
| PROLOGIS INC | 265,028 | 33,724,813.000 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 105,290 | 11,618,751.500 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 194,352 | 4,133,867.040 | |||
| SITE CENTERS CORP | 126,095 | 1,529,532.350 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 9,024 | 1,985,280.000 | |||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 99,259 | 5,395,719.240 | |||
| WELLTOWER INC | 404,980 | 31,896,224.800 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 109,582 | 2,438,199.500 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 103,115 | 15,713,694.850 | |||
| REALTY INCOME CORP | 378,906 | 23,852,132.700 | |||
| PUBLIC STORAGE | 35,532 | 10,514,274.120 | |||
| UDR INC | 281,592 | 11,638,197.360 | |||
| WP CAREY INC | 20,833 | 1,525,808.920 | |||
| AGREE REALTY CORP | 44,816 | 3,054,658.560 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 271,062 | 26,135,798.040 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 66,616 | 10,308,159.840 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 331,015,176.800 | ||||
| (44,733,390,993) | |||||
| イギリス・ポンド | LXI REIT PLC | 5,034,656 | 5,200,799.640 | ||
| URBAN LOGISTICS REIT PLC | 1,740,264 | 2,436,369.600 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 984,701 | 6,556,139.250 | |||
| SEGRO PLC | 1,679,672 | 13,904,324.810 | |||
| UNITE GROUP PLC/THE | 313,404 | 2,982,039.060 | |||
| BRITISH LAND CO PLC | 1,843,937 | 7,344,401.070 | |||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 799,889 | 4,275,406.700 | |||
| WORKSPACE GROUP PLC | 274,534 | 1,331,489.900 | |||
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 781,775 | 7,673,121.620 | |||
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 747,301 | 1,434,817.920 | |||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 2,613,984 | 4,022,921.370 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 57,161,830.940 | ||||
| (9,756,381,305) | |||||
| オーストラリア・ドル | DEXUS/AU | 1,624,203 | 12,961,139.940 | ||
| HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI | 6,527,755 | 8,747,191.700 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 5,277,296 | 13,298,785.920 | |||
| MIRVAC GROUP | 4,998,874 | 11,797,342.640 | |||
| STOCKLAND | 4,228,072 | 19,110,885.440 | |||
| GOODMAN GROUP | 2,515,505 | 50,310,100.000 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 1,979,312 | 22,386,018.720 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 3,617,424 | 15,916,665.600 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 154,528,129.960 | ||||
| (14,083,693,764) | |||||
| カナダ・ドル | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 90,177 | 4,463,761.500 | ||
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 894,031 | 18,533,262.630 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 22,997,024.130 | ||||
| (2,321,779,556) | |||||
| シンガポール・ドル | FRASERS LOGISTICS & COMMERCI | 9,954,000 | 13,437,900.000 | ||
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 2,489,900 | 7,121,114.000 | |||
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 3,512,500 | 7,306,000.000 | |||
| CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU | 8,397,600 | 9,153,384.000 | |||
| PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 5,558,177 | 21,621,308.530 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 58,639,706.530 | ||||
| (5,976,558,889) | |||||
| ニュージーランド・ドル | GOODMAN PROPERTY TRUST | 5,190,882 | 11,056,578.660 | ||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 11,056,578.660 | ||||
| (941,135,976) | |||||
| ユーロ | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 203,725 | 4,392,311.000 | ||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 152,697 | 6,949,240.470 | |||
| NSI NV | 42,881 | 891,924.800 | |||
| ICADE | 99,391 | 4,084,970.100 | |||
| KLEPIERRE | 482,760 | 10,659,340.800 | |||
| COVIVIO | 77,566 | 3,920,961.300 | |||
| MERCIALYS | 321,418 | 2,569,736.910 | |||
| COFINIMMO | 86,873 | 7,531,889.100 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 253,073 | 6,797,540.780 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 950,851 | 7,259,747.380 | |||
| ユーロ 小計 | 55,057,662.640 | ||||
| (8,199,187,120) | |||||
| 香港・ドル | LINK REIT | 3,521,992 | 181,558,687.600 | ||
| 香港・ドル 小計 | 181,558,687.600 | ||||
| (3,126,440,601) | |||||
| 投資証券 合計 | 89,138,568,204 | ||||
| [89,138,568,204] | |||||
| 合計 | 89,138,568,204 | ||||
| [89,138,568,204] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | ||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 投資証券 30銘柄 | 100% | 50.2% | ||
| イギリス・ポンド | 投資証券 11銘柄 | 100% | 10.9% | ||
| オーストラリア・ドル | 投資証券 8銘柄 | 100% | 15.8% | ||
| カナダ・ドル | 投資証券 2銘柄 | 100% | 2.6% | ||
| シンガポール・ドル | 投資証券 5銘柄 | 100% | 6.7% | ||
| ニュージーランド・ドル | 投資証券 1銘柄 | 100% | 1.1% | ||
| ユーロ | 投資証券 10銘柄 | 100% | 9.2% | ||
| 香港・ドル | 投資証券 1銘柄 | 100% | 3.5% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2022年11月8日現在 金 額 (円) | 2023年5月8日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 843,326,844 | 1,162,623,091 | |
| 株式 | 15,491,670,390 | 18,274,165,900 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 10,848,450 | |
| 未収入金 | 110,628,653 | 30,530,134 | |
| 未収配当金 | 200,642,090 | 263,645,050 | |
| 差入委託証拠金 | - | 17,010,000 | |
| 流動資産合計 | 16,646,267,977 | 19,758,822,625 | |
| 資産合計 | 16,646,267,977 | 19,758,822,625 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 前受金 | - | 12,015,000 | |
| 未払金 | 36,486,649 | 61,399,699 | |
| 未払解約金 | 18,383,000 | 14,353,000 | |
| 流動負債合計 | 54,869,649 | 87,767,699 | |
| 負債合計 | 54,869,649 | 87,767,699 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 4,552,242,771 | 4,982,119,823 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,039,155,557 | 14,688,935,103 | |
| 元本等合計 | 16,591,398,328 | 19,671,054,926 | |
| 純資産合計 | 16,591,398,328 | 19,671,054,926 | |
| 負債純資産合計 | 16,646,267,977 | 19,758,822,625 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2022年11月9日 至2023年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2022年5月10日 | 2022年11月9日 |
| 期首元本額 | 4,568,409,419円 | 4,552,242,771円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 181,257,079円 | 606,718,339円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 197,423,727円 | 176,841,287円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 2,607,737,164円 | 3,098,511,527円 | ||
| ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) | 22,480,704円 | 20,761,346円 | ||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19,306,006円 | 19,566,691円 | ||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 16,497,466円 | 14,911,312円 | ||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 288,440,067円 | 269,222,418円 | ||
| ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド | 45,736,859円 | 43,028,277円 | ||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 48,467,800円 | 43,623,662円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 224,554,645円 | 219,553,893円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 439,550,258円 | 427,586,763円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 839,471,802円 | 825,353,934円 | ||
| 計 | 4,552,242,771円 | 4,982,119,823円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 4,552,242,771口 | 4,982,119,823口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2022年11月9日 至2023年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 480,283,666 | 500,026,722 |
| 合計 | 480,283,666 | 500,026,722 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
| 種類 | 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買建 | - | - | - | - | 424,050,000 | - | 434,910,000 | 10,860,000 |
| 合計 | - | - | - | - | 424,050,000 | - | 434,910,000 | 10,860,000 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
(1口当たり情報)
| 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 3.6447円 | 3.9483円 |
| (1万口当たり純資産額) | (36,447円) | (39,483円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| INPEX | 102,700 | 1,454.00 | 149,325,800 | |
| オリエンタル白石 | 301,200 | 337.00 | 101,504,400 | |
| 大成建設 | 12,100 | 4,710.00 | 56,991,000 | |
| 九電工 | 32,400 | 3,555.00 | 115,182,000 | |
| ブルボン | 22,400 | 2,125.00 | 47,600,000 | |
| アサヒグループホールディン | 55,000 | 5,237.00 | 288,035,000 | |
| 日清オイリオグループ | 35,000 | 3,405.00 | 119,175,000 | |
| エレマテック | 22,200 | 1,857.00 | 41,225,400 | |
| パルグループHLDGS | 65,500 | 3,075.00 | 201,412,500 | |
| 太陽化学 | 22,300 | 1,439.00 | 32,089,700 | |
| グ ン ゼ | 16,200 | 4,685.00 | 75,897,000 | |
| ダイワボウHD | 158,300 | 2,590.00 | 409,997,000 | |
| トヨタ紡織 | 106,700 | 2,105.00 | 224,603,500 | |
| レスターホールディングス | 11,400 | 2,170.00 | 24,738,000 | |
| 三洋貿易 | 79,700 | 1,315.00 | 104,805,500 | |
| オープンハウスグループ | 11,200 | 5,650.00 | 63,280,000 | |
| 東急不動産HD | 95,900 | 677.00 | 64,924,300 | |
| 東 レ | 250,000 | 760.90 | 190,225,000 | |
| AND DOホールディングス | 46,800 | 976.00 | 45,676,800 | |
| 共和レザー | 65,900 | 558.00 | 36,772,200 | |
| セーレン | 24,600 | 2,288.00 | 56,284,800 | |
| レンゴー | 212,800 | 862.00 | 183,433,600 | |
| 日本曹達 | 41,700 | 4,740.00 | 197,658,000 | |
| 東亞合成 | 72,200 | 1,214.00 | 87,650,800 | |
| 大阪ソーダ | 31,800 | 4,380.00 | 139,284,000 | |
| 信越化学 | 84,000 | 3,978.00 | 334,152,000 | |
| 東京応化工業 | 11,200 | 7,180.00 | 80,416,000 | |
| 住友ベ-クライト | 26,800 | 5,160.00 | 138,288,000 | |
| 旭有機材 | 25,800 | 3,275.00 | 84,495,000 | |
| アステラス製薬 | 194,100 | 2,069.00 | 401,592,900 | |
| 日本空調サービス | 76,300 | 740.00 | 56,462,000 | |
| フューチャー | 1,100 | 1,658.00 | 1,823,800 | |
| 大塚商会 | 7,800 | 5,070.00 | 39,546,000 | |
| フルキャストホールディングス | 35,300 | 2,414.00 | 85,214,200 | |
| 富士フイルムHLDGS | 45,600 | 7,200.00 | 328,320,000 | |
| デクセリアルズ | 56,900 | 2,574.00 | 146,460,600 | |
| AGC | 114,200 | 5,070.00 | 578,994,000 | |
| 日本製鉄 | 39,800 | 2,937.00 | 116,892,600 | |
| 大和工業 | 17,200 | 5,460.00 | 93,912,000 | |
| 大同特殊鋼 | 18,300 | 5,290.00 | 96,807,000 | |
| 大紀アルミニウム | 37,900 | 1,426.00 | 54,045,400 | |
| UACJ | 13,700 | 2,714.00 | 37,181,800 | |
| 住友電工 | 255,200 | 1,735.00 | 442,772,000 | |
| SWCC | 57,400 | 1,774.00 | 101,827,600 | |
| リョービ | 25,200 | 1,597.00 | 40,244,400 | |
| 日東精工 | 77,400 | 608.00 | 47,059,200 | |
| マルゼン | 30,900 | 2,201.00 | 68,010,900 | |
| ファインシンター | 17,800 | 1,028.00 | 18,298,400 | |
| ツ ガ ミ | 123,400 | 1,427.00 | 176,091,800 | |
| オーエスジー | 27,300 | 1,958.00 | 53,453,400 | |
| ベルシステム24HLDGS | 68,400 | 1,427.00 | 97,606,800 | |
| フリュー | 49,100 | 1,159.00 | 56,906,900 | |
| 小松製作所 | 119,400 | 3,332.00 | 397,840,800 | |
| 日 立 | 77,500 | 7,812.00 | 605,430,000 | |
| 富士電機 | 51,500 | 5,440.00 | 280,160,000 | |
| ダイヘン | 11,900 | 4,540.00 | 54,026,000 | |
| IDEC | 61,500 | 3,450.00 | 212,175,000 | |
| T D K | 63,600 | 4,845.00 | 308,142,000 | |
| デンソー | 37,200 | 8,068.00 | 300,129,600 | |
| IHI | 74,300 | 3,495.00 | 259,678,500 | |
| プレミアグループ | 68,100 | 1,640.00 | 111,684,000 | |
| いすゞ自動車 | 189,000 | 1,602.00 | 302,778,000 | |
| トヨタ自動車 | 448,500 | 1,856.00 | 832,416,000 | |
| プレス工業 | 130,900 | 539.00 | 70,555,100 | |
| 豊田合成 | 17,200 | 2,274.00 | 39,112,800 | |
| ポピンズ | 10,400 | 1,949.00 | 20,269,600 | |
| 第一興商 | 29,900 | 2,519.00 | 75,318,100 | |
| 萩原電気HLDGS | 17,700 | 3,420.00 | 60,534,000 | |
| ダイトロン | 43,500 | 2,651.00 | 115,318,500 | |
| 大日本印刷 | 15,000 | 3,905.00 | 58,575,000 | |
| 信越ポリマー | 69,600 | 1,351.00 | 94,029,600 | |
| 伊 藤 忠 | 96,400 | 4,595.00 | 442,958,000 | |
| 東京エレクトロン | 30,700 | 15,690.00 | 481,683,000 | |
| スターゼン | 20,800 | 2,316.00 | 48,172,800 | |
| セイコーグループ | 39,800 | 2,967.00 | 118,086,600 | |
| BIPROGY | 127,300 | 3,490.00 | 444,277,000 | |
| 三菱商事 | 76,200 | 5,045.00 | 384,429,000 | |
| 阪和興業 | 28,300 | 4,205.00 | 119,001,500 | |
| 丸井グループ | 80,300 | 2,147.00 | 172,404,100 | |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 656,000 | 848.30 | 556,484,800 | |
| 三井住友トラストHD | 79,400 | 4,889.00 | 388,186,600 | |
| 三井住友フィナンシャルG | 36,600 | 5,563.00 | 203,605,800 | |
| SBIホールディングス | 9,500 | 2,649.00 | 25,165,500 | |
| MS&AD | 55,500 | 4,479.00 | 248,584,500 | |
| 東京海上HD | 285,300 | 2,719.50 | 775,873,350 | |
| 三井不動産 | 57,900 | 2,649.50 | 153,406,050 | |
| 東京建物 | 40,700 | 1,700.00 | 69,190,000 | |
| 丸全昭和運輸 | 500 | 3,470.00 | 1,735,000 | |
| 九州旅客鉄道 | 121,300 | 3,115.00 | 377,849,500 | |
| 三井倉庫HOLD | 31,600 | 4,040.00 | 127,664,000 | |
| 日本管財ホールディンク | 6,000 | 2,670.00 | 16,020,000 | |
| 上 組 | 129,500 | 3,010.00 | 389,795,000 | |
| 日本電信電話 | 161,700 | 4,178.00 | 675,582,600 | |
| KDDI | 62,400 | 4,212.00 | 262,828,800 | |
| 光通信 | 11,400 | 18,420.00 | 209,988,000 | |
| 関西電力 | 158,800 | 1,479.00 | 234,865,200 | |
| 大阪瓦斯 | 139,400 | 2,249.00 | 313,510,600 | |
| 合計 | 18,274,165,900 | |||
(2) 株式以外の有価証券
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2022年11月8日現在 金 額 (円) | 2023年5月8日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 244,939,925 | 398,346,317 | |
| コール・ローン | 21,623,086 | 53,737,506 | |
| 株式 | 3,493,592,631 | 3,521,395,640 | |
| 優先出資証券 | 945,407,544 | 842,103,391 | |
| 投資証券 | 31,110,271 | 56,644,430 | |
| 未収入金 | - | 11,058,918 | |
| 未収配当金 | 3,416,863 | 2,771,770 | |
| 未収利息 | 2,032,295 | 2,763,352 | |
| 流動資産合計 | 4,742,122,615 | 4,888,821,324 | |
| 資産合計 | 4,742,122,615 | 4,888,821,324 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | - | 10,922,616 | |
| 未払解約金 | 10,944,000 | 2,013,000 | |
| 流動負債合計 | 10,944,000 | 12,935,616 | |
| 負債合計 | 10,944,000 | 12,935,616 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,007,514,877 | 1,054,109,824 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,723,663,738 | 3,821,775,884 | |
| 元本等合計 | 4,731,178,615 | 4,875,885,708 | |
| 純資産合計 | 4,731,178,615 | 4,875,885,708 | |
| 負債純資産合計 | 4,742,122,615 | 4,888,821,324 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2022年11月9日 至2023年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)優先出資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (3)投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| (2)受取利息 | ||
| 優先出資証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2022年5月10日 | 2022年11月9日 |
| 期首元本額 | 980,405,595円 | 1,007,514,877円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 53,537,310円 | 68,907,181円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 26,428,028円 | 22,312,234円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 4,873,667円 | 5,337,594円 | ||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 4,133,835円 | 3,915,157円 | ||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 72,782,482円 | 74,120,793円 | ||
| ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド | 11,512,873円 | 11,512,873円 | ||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 12,235,237円 | 11,813,452円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 134,636,516円 | 141,126,889円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 264,196,673円 | 274,752,406円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 503,143,594円 | 531,530,660円 | ||
| 計 | 1,007,514,877円 | 1,054,109,824円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 1,007,514,877口 | 1,054,109,824口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2022年11月9日 至2023年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 229,850,527 | △1,114,832 |
| 優先出資証券 | △11,825,001 | △25,439,958 |
| 投資証券 | △2,202,940 | 270,276 |
| 合計 | 215,822,586 | △26,284,514 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 4.6959円 | 4.6256円 |
| (1万口当たり純資産額) | (46,959円) | (46,256円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | ABBOTT LABORATORIES | 2,040 | 111.260 | 226,970.400 | |
| ADOBE INC | 843 | 348.400 | 293,701.200 | ||
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 1,881 | 69.640 | 130,992.840 | ||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 768 | 296.700 | 227,865.600 | ||
| CITIGROUP INC | 5,075 | 46.320 | 235,074.000 | ||
| DANAHER CORP | 954 | 242.440 | 231,287.760 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 3,525 | 108.310 | 381,792.750 | ||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 1,727 | 75.960 | 131,182.920 | ||
| APPLE INC | 11,002 | 173.570 | 1,909,617.140 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 3,467 | 41.170 | 142,736.390 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 5,093 | 37.830 | 192,668.190 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,077 | 136.740 | 420,748.980 | ||
| SERVICENOW INC | 608 | 434.800 | 264,358.400 | ||
| CATERPILLAR INC | 781 | 215.090 | 167,985.290 | ||
| MORGAN STANLEY | 3,553 | 84.880 | 301,578.640 | ||
| BROADCOM INC | 1,541 | 630.120 | 971,014.920 | ||
| DEERE & CO | 834 | 381.090 | 317,829.060 | ||
| TELEFLEX INC | 971 | 257.950 | 250,469.450 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 2,760 | 80.590 | 222,428.400 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 697 | 499.060 | 347,844.820 | ||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 1,231 | 132.800 | 163,476.800 | ||
| CSX CORP | 8,377 | 31.860 | 266,891.220 | ||
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 1,117 | 223.860 | 250,051.620 | ||
| AMAZON.COM INC | 6,283 | 105.655 | 663,830.360 | ||
| EXXON MOBIL CORP | 1,992 | 108.680 | 216,490.560 | ||
| FORD MOTOR CO | 10,276 | 11.990 | 123,209.240 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 2,871 | 75.510 | 216,789.210 | ||
| GENERAL MOTORS CO | 3,982 | 33.260 | 132,441.320 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,164 | 327.020 | 380,651.280 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 7,130 | 105.570 | 752,714.100 | ||
| HOME DEPOT INC | 839 | 289.620 | 242,991.180 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 2,033 | 123.650 | 251,380.450 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 3,056 | 162.680 | 497,150.080 | ||
| KLA CORP | 859 | 385.660 | 331,281.940 | ||
| MCDONALD'S CORP | 1,872 | 296.600 | 555,235.200 | ||
| META PLATFORMS INC CLASS A | 3,279 | 232.780 | 763,285.620 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 767 | 281.560 | 215,956.520 | ||
| BAKER HUGHES CO | 11,817 | 28.220 | 333,475.740 | ||
| MERCK & CO. INC. | 2,148 | 117.680 | 252,776.640 | ||
| NIKE INC -CL B | 3,406 | 126.590 | 431,165.540 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2,630 | 95.560 | 251,322.800 | ||
| EVERGY INC | 3,649 | 62.590 | 228,390.910 | ||
| PFIZER INC | 2,215 | 38.490 | 85,255.350 | ||
| XCEL ENERGY INC | 2,438 | 69.570 | 169,611.660 | ||
| DOW INC | 2,377 | 54.410 | 129,332.570 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 3,213 | 156.030 | 501,324.390 | ||
| PEPSICO INC | 1,414 | 194.270 | 274,697.780 | ||
| CHEVRON CORP | 717 | 160.210 | 114,870.570 | ||
| TESLA INC | 1,608 | 170.060 | 273,456.480 | ||
| AT&T INC | 19,060 | 17.130 | 326,497.800 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 1,238 | 201.230 | 249,122.740 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 2,194 | 175.740 | 385,573.560 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,027 | 494.280 | 507,625.560 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC | 784 | 464.470 | 364,144.480 | ||
| WALT DISNEY CO/THE | 3,022 | 100.520 | 303,771.440 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 2,093 | 168.430 | 352,523.990 | ||
| WALMART INC | 1,403 | 151.770 | 212,933.310 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 1,403 | 227.820 | 319,631.460 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,552 | 231.780 | 359,722.560 | ||
| PPL CORP | 2,937 | 28.750 | 84,438.750 | ||
| NVIDIA CORP | 1,553 | 286.800 | 445,400.400 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 626 | 546.380 | 342,033.880 | ||
| MASTERCARD INC - A | 924 | 384.660 | 355,425.840 | ||
| ONEOK INC | 1,273 | 64.510 | 82,121.230 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 14,012 | 27.710 | 388,272.520 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1,993 | 89.840 | 179,051.120 | ||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,632 | 104.120 | 169,923.840 | ||
| EATON CORP PLC | 2,521 | 171.050 | 431,217.050 | ||
| BARRICK GOLD CORP | 10,309 | 20.200 | 208,241.800 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | 4,181 | 83.200 | 347,859.200 | ||
| TARGET CORP | 1,253 | 156.300 | 195,843.900 | ||
| MICROSOFT CORP | 6,173 | 310.650 | 1,917,642.450 | ||
| MEDTRONIC PLC | 3,262 | 90.060 | 293,775.720 | ||
| CHUBB LTD | 992 | 198.930 | 197,338.560 | ||
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 8,194 | 14.930 | 122,336.420 | ||
| COMCAST CORP-CLASS A | 4,333 | 40.430 | 175,183.190 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 25,755,307.050 | ||||
| (3,480,572,195) | |||||
| カナダ・ドル | SUNCOR ENERGY INC | 5,153 | 39.680 | 204,471.040 | |
| ENBRIDGE INC | 3,741 | 53.430 | 199,881.630 | ||
| カナダ・ドル 小計 | 404,352.670 | ||||
| (40,823,445) | |||||
| 合計 | 3,521,395,640 | ||||
| [3,521,395,640] | |||||
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 優先出資証券 | アメリカ・ドル | MORGAN STANLEY 5.85 K | 1,933 | 45,212.870 | |
| AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5 E | 6,877 | 148,680.740 | |||
| BANK OF AMERICA CORP 6 GG | 6,887 | 170,315.510 | |||
| RENAISSANCERE HOLDINGS L 5.75 F | 4,535 | 104,032.900 | |||
| BANK OF AMERICA CORP 5.875 HH | 4,965 | 120,599.850 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 5.75 DD | 4,796 | 117,789.760 | |||
| NISOURCE INC 6.5 B | 2,810 | 69,659.900 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 6 EE | 5,388 | 135,184.920 | |||
| CMS ENERGY CORP 5.875 | 12,484 | 305,108.960 | |||
| REGIONS FINANCIAL CORP 5.7 C | 5,264 | 98,436.800 | |||
| ALGONQUIN PWR & UTILITY 6.2 19-A | 9,830 | 225,303.600 | |||
| ATHENE HOLDING LTD 6.35 A | 1,100 | 22,264.000 | |||
| BANK OF AMERICA CORP 5.375 KK | 9,586 | 218,369.080 | |||
| ALLSTATE CORP 5.1 H | 3,069 | 71,676.490 | |||
| SEMPRA ENERGY 5.75 | 6,407 | 156,779.290 | |||
| AMERICAN FINANCIAL GROUP 5.125 | 5,804 | 124,321.680 | |||
| BERKLEY (WR) CORPORATION 5.1 | 7,283 | 152,141.870 | |||
| SOUTHERN CO 4.95 2020 | 3,781 | 86,547.090 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY 4.75 Z | 13,547 | 256,851.120 | |||
| ATHENE HOLDING LTD 6.375 C | 5,492 | 121,153.520 | |||
| TRUIST FINANCIAL CORP 4.75 R | 328 | 6,035.200 | |||
| UNITED STATES CELLULAR C 6.25 | 1,403 | 21,045.000 | |||
| BROOKFIELD FINANCE INC 4.625 50 | 3,167 | 47,948.380 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY 4.7 AA | 13,524 | 252,628.320 | |||
| BANK OF AMERICA CORP 4.375 NN | 4,493 | 83,704.590 | |||
| BANK OF AMERICA CORP 4.125 PP | 12,288 | 216,023.040 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY 4.375 CC | 13,615 | 236,901.000 | |||
| WASHINGTON FEDERAL INC 4.875 A | 4,812 | 65,635.680 | |||
| FIRST HORIZON CORP 6.1 D | 2,156 | 38,161.200 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 4.55 JJ | 12,600 | 258,048.000 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 4.625 LL | 8,403 | 173,521.950 | |||
| KEMPER CORP FR | 888 | 15,912.960 | |||
| WESCO INTERNATIONAL INC FR | 5,224 | 141,622.640 | |||
| WTFNL FR | 1,744 | 35,542.720 | |||
| MORGAN STANLEY DEP REPSTG SH NON 6.5 | 2,704 | 69,303.520 | |||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.95 | 1,269 | 32,054.940 | |||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. 4.55 | 7,202 | 142,239.500 | |||
| RGA FR | 12,175 | 314,358.500 | |||
| AQNCN FR | 703 | 16,330.690 | |||
| LINCOLN NATIONAL CORPORATION 9 | 4,900 | 122,010.000 | |||
| ATHENE HLDG LTD DEP SHR REPSTG I | 3,250 | 77,615.200 | |||
| WR BERKLEY CORPORATION 4.125 | 4,917 | 84,818.250 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.5 J | 6,027 | 150,373.650 | |||
| CITIGROUP INC 6.875 K | 4,118 | 102,455.840 | |||
| FIFTH THIRD BANCORP 6.625 I | 4,782 | 116,011.320 | |||
| MORGAN STANLEY 6.875 F | 1,589 | 39,725.000 | |||
| REGIONS FINANCIAL CORP 6.375 B | 2,500 | 53,050.000 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY 6.625 R | 4,822 | 119,633.820 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.375 K | 673 | 16,401.010 | |||
| ALLSTATE CORP FR | 1,591 | 39,997.740 | |||
| MORGAN STANLEY 6.375 I | 5,449 | 132,138.250 | |||
| STATE STREET CORP 5.9 D | 7,689 | 175,770.540 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY 5.85 Q | 3,258 | 77,051.700 | |||
| CITIGROUP INC 7.125 J | 269 | 6,840.670 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 6,231,340.770 | ||||
| (842,103,391) | |||||
| 優先出資証券 合計 | 842,103,391 | ||||
| [842,103,391] | |||||
| 投資証券 | アメリカ・ドル | DIGITALBRIDGE GROUP INC 7.125 J | 7,569 | 151,001.550 | |
| PUBLIC STORAGE 4.625 L | 8,468 | 183,501.560 | |||
| AGREE RLTY DEPOSITARY SHS 4.25 | 4,761 | 84,650.580 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 419,153.690 | ||||
| (56,644,430) | |||||
| 投資証券 合計 | 56,644,430 | ||||
| [56,644,430] | |||||
| 合計 | 898,747,821 | ||||
| [898,747,821] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 優先出資 証券 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 株式 76銘柄 優先出資証券 54銘柄 投資証券 3銘柄 | 79.5% | 19.2% | 1.3% | 99.1% | ||
| カナダ・ドル | 株式 2銘柄 | 100% | -% | -% | 0.9% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2022年11月8日現在 金 額 (円) | 2023年5月8日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 76,444,304 | 68,690,467 | |
| コール・ローン | 26,490,515 | 3,916,877 | |
| 株式 | 1,479,164,278 | 1,639,558,255 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 340,992 | |
| 未収配当金 | 607,215 | 5,666,447 | |
| 流動資産合計 | 1,582,706,312 | 1,718,173,038 | |
| 資産合計 | 1,582,706,312 | 1,718,173,038 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 18,707,000 | 6,000,000 | |
| 流動負債合計 | 18,707,000 | 6,000,000 | |
| 負債合計 | 18,707,000 | 6,000,000 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 699,313,305 | 670,693,088 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 864,686,007 | 1,041,479,950 | |
| 元本等合計 | 1,563,999,312 | 1,712,173,038 | |
| 純資産合計 | 1,563,999,312 | 1,712,173,038 | |
| 負債純資産合計 | 1,582,706,312 | 1,718,173,038 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2022年11月9日 至2023年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2022年5月10日 | 2022年11月9日 |
| 期首元本額 | 677,568,506円 | 699,313,305円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 46,716,256円 | 31,611,424円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 24,971,457円 | 60,231,641円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 10,559,683円 | 10,162,732円 | ||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 9,096,018円 | 7,797,716円 | ||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 159,502,392円 | 140,714,429円 | ||
| ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド | 25,272,380円 | 23,981,027円 | ||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 26,208,139円 | 21,941,919円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 69,801,350円 | 69,722,811円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 137,079,783円 | 135,153,600円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 261,793,560円 | 261,218,854円 | ||
| 計 | 699,313,305円 | 670,693,088円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 699,313,305口 | 670,693,088口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2022年11月9日 至2023年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 102,900,066 | 19,791,257 |
| 合計 | 102,900,066 | 19,791,257 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
| 種類 | 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | - | - | - | - | 24,165,920 | - | 23,824,928 | 340,992 |
| ユーロ | - | - | - | - | 24,165,920 | - | 23,824,928 | 340,992 |
| 合計 | - | - | - | - | 24,165,920 | - | 23,824,928 | 340,992 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
(1口当たり情報)
| 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.2365円 | 2.5528円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,365円) | (25,528円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| イギリス・ポンド | SHELL PLC | 12,408 | 23.905 | 296,613.240 | |
| UNILEVER PLC | 4,736 | 43.990 | 208,336.640 | ||
| PRUDENTIAL PLC | 15,660 | 11.885 | 186,119.100 | ||
| AVIVA PLC | 32,608 | 4.146 | 135,192.760 | ||
| GSK | 13,419 | 14.624 | 196,239.450 | ||
| M&G PLC | 72,546 | 2.029 | 147,195.830 | ||
| TESCO PLC | 93,308 | 2.830 | 264,061.640 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 107,247 | 0.950 | 101,906.090 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 18,856 | 11.505 | 216,938.280 | ||
| HSBC HOLDINGS PLC | 45,791 | 5.998 | 274,654.410 | ||
| イギリス・ポンド 小計 | 2,027,257.440 | ||||
| (346,012,300) | |||||
| スイス・フラン | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 1,385 | 283.700 | 392,924.500 | |
| NESTLE SA-REG | 5,885 | 116.460 | 685,367.100 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 953 | 429.400 | 409,218.200 | ||
| NOVARTIS AG-REG | 4,630 | 93.210 | 431,562.300 | ||
| GIVAUDAN-REG | 81 | 3,174.000 | 257,094.000 | ||
| スイス・フラン 小計 | 2,176,166.100 | ||||
| (330,254,968) | |||||
| スウェーデン・クローナ | ELECTROLUX AB-SER B | 2,623 | 169.800 | 445,385.400 | |
| スウェーデン・クローナ 小計 | 445,385.400 | ||||
| (5,919,172) | |||||
| ユーロ | SIEMENS AG-REG | 2,954 | 150.480 | 444,517.920 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 3,161 | 107.540 | 339,933.940 | ||
| BASF SE | 3,878 | 47.525 | 184,301.950 | ||
| ALLIANZ SE-REG | 1,208 | 215.950 | 260,867.600 | ||
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 1,094 | 338.100 | 369,881.400 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 22,308 | 21.410 | 477,614.280 | ||
| DEUTSCHE POST AG-REG | 6,287 | 41.875 | 263,268.120 | ||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 6,864 | 31.315 | 214,946.160 | ||
| KONINKLIJKE DSM NV | 1,845 | 114.800 | 211,806.000 | ||
| KONINKLIJKE KPN NV | 92,764 | 3.305 | 306,585.020 | ||
| TOTALENERGIES SE | 6,645 | 56.130 | 372,983.850 | ||
| MICHELIN (CGDE) | 9,094 | 29.430 | 267,636.420 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,865 | 158.640 | 454,503.600 | ||
| BNP PARIBAS | 4,209 | 57.890 | 243,659.010 | ||
| CAPGEMINI SE | 1,845 | 167.450 | 308,945.250 | ||
| AXA SA | 12,793 | 28.860 | 369,205.980 | ||
| SANOFI | 4,107 | 101.560 | 417,106.920 | ||
| INTESA SANPAOLO | 106,084 | 2.432 | 257,996.280 | ||
| ENI SPA | 13,646 | 13.570 | 185,176.220 | ||
| ENEL SPA | 50,801 | 6.162 | 313,035.760 | ||
| ENAGAS SA | 9,015 | 18.280 | 164,794.200 | ||
| ユーロ 小計 | 6,428,765.880 | ||||
| (957,371,815) | |||||
| 合計 | 1,639,558,255 | ||||
| [1,639,558,255] | |||||
(2) 株式以外の有価証券
| 該当事項はありません。 | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | ||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| イギリス・ポンド | 株式 10銘柄 | 100% | 21.1% | ||
| スイス・フラン | 株式 5銘柄 | 100% | 20.1% | ||
| スウェーデン・クローナ | 株式 1銘柄 | 100% | 0.4% | ||
| ユーロ | 株式 21銘柄 | 100% | 58.4% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2022年11月8日現在 金 額 (円) | 2023年5月8日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 36,747,294 | 12,852,144 | |
| コール・ローン | 5,584,351 | 4,919,714 | |
| 株式 | 666,327,457 | 678,195,845 | |
| 未収配当金 | 807,080 | 1,550,969 | |
| 流動資産合計 | 709,466,182 | 697,518,672 | |
| 資産合計 | 709,466,182 | 697,518,672 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 2,683,004 | - | |
| 未払解約金 | 1,920,000 | 35,000 | |
| 流動負債合計 | 4,603,004 | 35,000 | |
| 負債合計 | 4,603,004 | 35,000 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 245,896,071 | 235,196,594 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 458,967,107 | 462,287,078 | |
| 元本等合計 | 704,863,178 | 697,483,672 | |
| 純資産合計 | 704,863,178 | 697,483,672 | |
| 負債純資産合計 | 709,466,182 | 697,518,672 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2022年11月9日 至2023年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2022年5月10日 | 2022年11月9日 |
| 期首元本額 | 232,882,887円 | 245,896,071円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 18,951,915円 | 9,867,502円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 5,938,731円 | 20,566,979円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 7,897,395円 | 8,239,994円 | ||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 7,163,917円 | 6,147,132円 | ||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 121,568,958円 | 113,513,571円 | ||
| ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド | 19,413,482円 | 18,394,443円 | ||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 19,992,659円 | 18,300,661円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 10,410,251円 | 10,486,846円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 20,454,163円 | 20,458,152円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 38,995,246円 | 39,655,795円 | ||
| 計 | 245,896,071円 | 235,196,594円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 245,896,071口 | 235,196,594口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2022年11月9日 至2023年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 13,987,819 | △15,722,055 |
| 合計 | 13,987,819 | △15,722,055 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.8665円 | 2.9655円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,665円) | (29,655円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| オーストラリア・ドル | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 7,300 | 23.800 | 173,740.000 | |
| BHP GROUP LTD | 9,950 | 44.050 | 438,297.500 | ||
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 4,478 | 33.100 | 148,221.800 | ||
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 4,700 | 20.250 | 95,175.000 | ||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 7,200 | 26.580 | 191,376.000 | ||
| WESTPAC BANKING CORP | 8,300 | 21.350 | 177,205.000 | ||
| RIO TINTO LTD | 1,200 | 109.370 | 131,244.000 | ||
| ORIGIN ENERGY LTD | 10,400 | 8.420 | 87,568.000 | ||
| SEEK LTD | 3,400 | 23.600 | 80,240.000 | ||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 3,200 | 96.130 | 307,616.000 | ||
| MACQUARIE GROUP LTD | 920 | 177.350 | 163,162.000 | ||
| CSL LTD | 1,020 | 301.050 | 307,071.000 | ||
| WESFARMERS LTD | 4,330 | 51.510 | 223,038.300 | ||
| MINERAL RESOURCES LTD | 800 | 70.400 | 56,320.000 | ||
| オーストラリア・ドル 小計 | 2,580,274.600 | ||||
| (235,166,227) | |||||
| シンガポール・ドル | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4,800 | 31.900 | 153,120.000 | |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 9,500 | 12.650 | 120,175.000 | ||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 69,600 | 2.590 | 180,264.000 | ||
| シンガポール・ドル 小計 | 453,559.000 | ||||
| (46,226,734) | |||||
| 韓国・ウォン | KIA CORP | 1,150 | 85,900.000 | 98,785,000.000 | |
| SK HYNIX INC | 1,100 | 88,700.000 | 97,570,000.000 | ||
| LG CORP | 1,200 | 89,100.000 | 106,920,000.000 | ||
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 7,300 | 11,650.000 | 85,045,000.000 | ||
| SAMSUNG SDS CO LTD | 800 | 118,500.000 | 94,800,000.000 | ||
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 7,700 | 10,020.000 | 77,154,000.000 | ||
| KT&G CORP | 1,300 | 85,100.000 | 110,630,000.000 | ||
| LG CHEM LTD | 100 | 731,000.000 | 73,100,000.000 | ||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8,260 | 65,100.000 | 537,726,000.000 | ||
| 韓国・ウォン 小計 | 1,281,730,000.000 | ||||
| (130,864,634) | |||||
| 香港・ドル | POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 10,000 | 46.150 | 461,500.000 | |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 6,000 | 110.600 | 663,600.000 | ||
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 3,000 | 319.600 | 958,800.000 | ||
| AIA GROUP LTD | 24,600 | 81.550 | 2,006,130.000 | ||
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 15,000 | 13.420 | 201,300.000 | ||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 2,500 | 85.250 | 213,125.000 | ||
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 21,500 | 24.550 | 527,825.000 | ||
| 香港・ドル 小計 | 5,032,280.000 | ||||
| (86,655,861) | |||||
| 台湾・ドル | ASIA CEMENT CORP | 86,000 | 44.250 | 3,805,500.000 | |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 20,000 | 103.000 | 2,060,000.000 | ||
| DELTA ELECTRONICS INC | 8,000 | 303.000 | 2,424,000.000 | ||
| QUANTA COMPUTER INC | 31,000 | 89.600 | 2,777,600.000 | ||
| MEDIATEK INC | 4,000 | 675.000 | 2,700,000.000 | ||
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 4,000 | 428.000 | 1,712,000.000 | ||
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 8,000 | 152.500 | 1,220,000.000 | ||
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD | 4,000 | 277.500 | 1,110,000.000 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 27,000 | 500.000 | 13,500,000.000 | ||
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 40,000 | 105.000 | 4,200,000.000 | ||
| ASUSTEK COMPUTER INC | 8,000 | 289.000 | 2,312,000.000 | ||
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 58,000 | 49.600 | 2,876,800.000 | ||
| 台湾・ドル 小計 | 40,697,900.000 | ||||
| (179,282,389) | |||||
| 合計 | 678,195,845 | ||||
| [678,195,845] | |||||
(2) 株式以外の有価証券
| 該当事項はありません。 | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | ||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| オーストラリア・ドル | 株式 14銘柄 | 100% | 34.7% | ||
| シンガポール・ドル | 株式 3銘柄 | 100% | 6.8% | ||
| 韓国・ウォン | 株式 9銘柄 | 100% | 19.3% | ||
| 香港・ドル | 株式 7銘柄 | 100% | 12.8% | ||
| 台湾・ドル | 株式 12銘柄 | 100% | 26.4% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2022年11月8日現在 金 額 (円) | 2023年5月8日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,366,533,250 | 2,363,157,980 | |
| 投資証券 | ※2 | 140,962,485,600 | 141,094,876,200 |
| 派生商品評価勘定 | - | 76,939,970 | |
| 未収入金 | 696,288,769 | - | |
| 未収配当金 | 1,377,214,250 | 1,412,902,063 | |
| 前払金 | 98,160,000 | - | |
| 流動資産合計 | 145,500,681,869 | 144,947,876,213 | |
| 資産合計 | 145,500,681,869 | 144,947,876,213 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 82,092,000 | - | |
| 前受金 | - | 54,932,300 | |
| 未払金 | 825,792,870 | 60,898,799 | |
| 未払解約金 | 1,653,000 | 15,436,000 | |
| 流動負債合計 | 909,537,870 | 131,267,099 | |
| 負債合計 | 909,537,870 | 131,267,099 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 41,503,526,757 | 41,921,084,150 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,087,617,242 | 102,895,524,964 | |
| 元本等合計 | 144,591,143,999 | 144,816,609,114 | |
| 純資産合計 | 144,591,143,999 | 144,816,609,114 | |
| 負債純資産合計 | 145,500,681,869 | 144,947,876,213 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2022年11月9日 至2023年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2022年5月10日 | 2022年11月9日 |
| 期首元本額 | 39,919,740,662円 | 41,503,526,757円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 2,184,351,516円 | 2,606,447,797円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 600,565,421円 | 2,188,890,404円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 38,632,388,522円 | 38,873,755,040円 | ||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 9,693,026円 | 11,178,226円 | ||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 8,333,819円 | 8,637,531円 | ||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 41,127,418円 | 42,312,391円 | ||
| 6資産バランスファンド(分配型) | 76,983,197円 | 75,286,260円 | ||
| 6資産バランスファンド(成長型) | 214,916,634円 | 218,634,736円 | ||
| 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) | 21,416,625円 | 21,134,370円 | ||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 24,472,294円 | 24,496,760円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 343,729,925円 | 378,758,372円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 446,978,635円 | 490,237,338円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 683,355,898円 | 758,043,409円 | ||
| DCダイワJ-REITアクティブファンド | 252,484,281円 | 246,980,960円 | ||
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) | 55,865,748円 | 54,774,030円 | ||
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) | 18,604,861円 | 18,612,725円 | ||
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) | 91,575,837円 | 90,988,033円 | ||
| ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) | 581,600,037円 | 607,253,969円 | ||
| 計 | 41,503,526,757円 | 41,921,084,150円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 41,503,526,757口 | 41,921,084,150口 | |
| 3. | ※2 | 差入委託証拠金代用有価証券 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 1,059,200,000円 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 936,200,000円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2022年11月9日 至2023年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | △1,896,933,500 | △3,078,537,952 |
| 合計 | △1,896,933,500 | △3,078,537,952 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
| 種類 | 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引 | ||||||||
| 不動産投信 指数先物取引 | ||||||||
| 買建 | 2,414,160,000 | - | 2,332,200,000 | △81,960,000 | 2,368,647,700 | - | 2,445,731,000 | 77,083,300 |
| 合計 | 2,414,160,000 | - | 2,332,200,000 | △81,960,000 | 2,368,647,700 | - | 2,445,731,000 | 77,083,300 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2. | 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
(1口当たり情報)
| 2022年11月8日現在 | 2023年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 3.4838円 | 3.4545円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,838円) | (34,545円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資証券 | サンケイリアルエステート | 11,119 | 930,660,300 | |
| SOSILA物流リート投 | 3,652 | 502,150,000 | ||
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 7,763 | 5,108,054,000 | ||
| 森ヒルズリート | 9,144 | 1,405,432,800 | ||
| 産業ファンド | 19,106 | 2,988,178,400 | ||
| アドバンス・レジデンス | 12,897 | 4,533,295,500 | ||
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 24,800 | 5,297,280,000 | ||
| API投資法人 | 6,044 | 2,417,600,000 | ||
| GLP投資法人 | 53,048 | 8,201,220,800 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル | 8,536 | 2,893,704,000 | ||
| 日本プロロジスリート | 29,501 | 9,189,561,500 | ||
| 星野リゾート・リート | 192 | 139,200,000 | ||
| Oneリート投資法人 | 3,739 | 898,481,700 | ||
| イオンリート投資 | 21,742 | 3,413,494,000 | ||
| ヒューリックリート投資法 | 15,930 | 2,496,231,000 | ||
| 日本リート投資法人 | 8,818 | 2,848,214,000 | ||
| 積水ハウス・リート投資 | 38,480 | 2,978,352,000 | ||
| ケネディクス商業リート | 13,290 | 3,238,773,000 | ||
| 野村不動産マスターF | 42,451 | 6,851,591,400 | ||
| ラサールロジポート投資 | 20,661 | 3,378,073,500 | ||
| スターアジア不動産投 | 8,582 | 481,450,200 | ||
| 三井不ロジパーク | 6,208 | 3,240,576,000 | ||
| 三菱地所物流REIT | 11,654 | 4,929,642,000 | ||
| CREロジスティクスファンド | 5,118 | 955,530,600 | ||
| ザイマックス・リート | 5,702 | 624,939,200 | ||
| タカラレーベン不動産投 | 5,237 | 480,232,900 | ||
| アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 1,289 | 179,042,100 | ||
| 日本ビルファンド | 19,691 | 11,145,106,000 | ※ | |
| ジャパンリアルエステイト | 7,110 | 3,839,400,000 | ※ | |
| 日本都市ファンド投資法人 | 64,117 | 6,341,171,300 | ||
| オリックス不動産投資 | 23,573 | 4,233,710,800 | ||
| 日本プライムリアルティ | 11,975 | 4,245,137,500 | ||
| NTT都市開発リート投資法人 | 12,395 | 1,637,379,500 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 396 | 41,778,000 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 33,045 | 4,996,404,000 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 43,438 | 2,562,842,000 | ||
| フロンティア不動産投資 | 3,341 | 1,623,726,000 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 3,485 | 1,120,427,500 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 15,687 | 4,768,848,000 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 2,680 | 1,589,240,000 | ||
| 阪急阪神リート投資法人 | 4,635 | 679,027,500 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 25,769 | 7,527,124,900 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 45,899 | 3,630,610,900 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 4,361 | 511,981,400 | ||
| 投資証券 合計 | 141,094,876,200 | |||
| 合計 | 141,094,876,200 | |||
| (注) | ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。 | |
| 日本ビルファンド 700口 | ||
| ジャパンリアルエステイト 1,000口 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
