有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/11/09-2023/05/08)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	641,476,769	1,208,029,051
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	22,948,526	81,591,189
	ダイワ好配当日本株マザーファンド	43,623,662	172,239,304
	ダイワ北米好配当株マザーファンド	11,813,452	54,644,303
	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	21,941,919	56,013,330
	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	18,300,661	54,270,610
	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	24,496,760	84,624,057
親投資信託受益証券 合計			1,711,411,844
合計			1,711,411,844

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年11月8日現在 金 額 (円)	2023年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		186,459,247	148,980,012
コール・ローン		28,155,359	18,052,560
国債証券		15,981,212,274	14,856,210,330
特殊債券		975,455,040	1,677,168,551
派生商品評価勘定		3,396,378	9,457,848
未収利息		122,630,818	110,226,823
前払費用		3,099,287	5,146,854
差入委託証拠金		158,959,578	155,303,092
流動資産合計		17,459,367,981	16,980,546,070
資産合計		17,459,367,981	16,980,546,070
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		6,855,730	8,779,084
未払解約金		21,006,979	6,721,493
流動負債合計		27,862,709	15,500,577
負債合計		27,862,709	15,500,577
純資産の部
元本等
元本	※1	9,357,454,518	9,008,463,616
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,074,050,754	7,956,581,877
元本等合計		17,431,505,272	16,965,045,493
純資産合計		17,431,505,272	16,965,045,493
負債純資産合計		17,459,367,981	16,980,546,070

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2022年11月9日 至2023年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年11月8日現在	2023年5月8日現在
1.	※1	期首	2022年5月10日	2022年11月9日
		期首元本額	10,028,232,420円	9,357,454,518円
		期中追加設定元本額	79,237,099円	103,985,687円
		期中一部解約元本額	750,015,001円	452,976,589円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	1,232,081,515円	1,220,054,675円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	583,074,856円	550,027,190円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	42,644,846円	43,417,814円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	130,067,611円	143,453,129円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	223,940,161円	224,525,112円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	315,576,186円	315,634,835円
		6資産バランスファンド(分配型)	732,691,711円	698,534,823円
		6資産バランスファンド(成長型)	100,451,565円	99,981,852円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	3,729,729,281円	3,481,821,214円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	40,219,787円	38,063,954円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	146,941,143円	139,922,704円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	662,375,811円	629,553,078円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	155,196,015円	150,238,004円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	655,019,968円	641,476,769円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	24,580,463円	23,395,680円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	474,208,742円	502,550,632円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	108,654,857円	105,812,151円
	計		9,357,454,518円	9,008,463,616円
2.		期末日における受益権の総数	9,357,454,518口	9,008,463,616口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年11月9日 至2023年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年11月8日現在	2023年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	26,988,835	△137,142,075
特殊債券	△2,213,097	△5,792,254
合計	24,775,738	△142,934,329

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2022年11月8日現在				2023年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	711,893,248	-	713,981,367	△2,088,119	674,771,153	-	683,550,237	△8,779,084
ポーランド・ ズロチ	314,021,248	-	317,713,167	△3,691,919	278,492,153	-	282,347,787	△3,855,634
ユーロ	397,872,000	-	396,268,200	1,603,800	396,279,000	-	401,202,450	△4,923,450
買建	711,893,248	-	710,522,015	△1,371,233	674,771,153	-	684,229,001	9,457,848
アメリカ・ドル	294,720,000	-	291,556,189	△3,163,811	293,540,000	-	298,239,921	4,699,921
オーストラリ ア・ドル	103,152,000	-	103,690,426	538,426	102,739,000	-	105,262,480	2,523,480
ノルウェー・ クローネ	314,021,248	-	315,275,400	1,254,152	278,492,153	-	280,726,600	2,234,447
合計	1,423,786,496	-	1,424,503,382	△3,459,352	1,349,542,306	-	1,367,779,238	678,764

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2022年11月8日現在	2023年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.8628円	1.8832円
(1万口当たり純資産額)	(18,628円)	(18,832円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	6,307,800.000	6,006,287.160
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815	7,686,000.000	5,074,527.780
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115	19,807,400.000	16,592,460.900
		2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520215	1,500,000.000	1,101,675.000
		3% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250715	1,050,000.000	1,031,226.000
	アメリカ・ドル 小計			29,806,176.840
				(4,028,006,738)
	イギリス・ポンド	1.5% United Kingdom Gilt 20260722	3,020,000.000	2,820,468.600
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	3,200,000.000	2,892,800.000
		0.625% United Kingdom Gilt 20501022	1,400,000.000	601,202.000
		0.25% United Kingdom Gilt 20310731	3,095,700.000	2,347,159.740
		1.25% United Kingdom Gilt 20510731	1,800,000.000	940,518.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	900,000.000	939,870.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,000,000.000	1,007,050.000
	イギリス・ポンド 小計			11,549,068.340
				(1,971,194,984)
	オーストラリア・ドル	4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	8,500,000.000	9,345,835.000
		1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20510621	5,000,000.000	3,190,400.000
	オーストラリア・ドル 小計			12,536,235.000
				(1,142,552,457)
	カナダ・ドル	3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,500,000.000	1,592,265.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	1,700,000.000	1,598,952.000
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201	7,046,000.000	5,914,201.020
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20320601	1,000,000.000	928,720.000
	カナダ・ドル 小計			10,034,138.020
				(1,013,046,574)
	スウェーデン・クローナ	1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	13,630,000.000	13,495,880.800
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	14,230,000.000	13,511,954.200
	スウェーデン・クローナ 小計			27,007,835.000
				(358,934,127)
	デンマーク・クローネ	4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	5,500,000.000	6,888,750.000
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	20,200,000.000	19,792,364.000
	デンマーク・クローネ 小計			26,681,114.000
				(533,355,469)
	ノルウェー・クローネ	3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	20,000,000.000	19,890,800.000
	ノルウェー・クローネ 小計			19,890,800.000
				(254,403,332)
	ポーランド・ズロチ	2.25% Poland Government Bond 20241025	3,500,000.000	3,338,125.000
		0.75% Poland Government Bond 20250425	6,000,000.000	5,461,500.000
		1.25% Poland Government Bond 20301025	8,000,000.000	5,888,720.000
		2.75% Poland Government Bond 20280425	25,000,000.000	21,827,500.000
	ポーランド・ズロチ 小計			36,515,845.000
				(1,189,054,506)
	ユーロ	2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	695,000.000	704,556.250
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	6,210,400.000	6,169,597.670
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20530525	2,100,000.000	1,085,448.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20320525	1,400,000.000	1,092,700.000
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,950,000.000	2,059,200.000
		1% IRISH TREASURY 20260515	1,172,000.000	1,119,846.000
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	2,387,600.000	2,199,480.990
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	5,660,000.000	5,517,651.000
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	9,136,000.000	8,494,926.880
		1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20401031	1,300,000.000	872,079.000
	ユーロ 小計			29,315,485.790
				(4,365,662,143)
国債証券 合計				14,856,210,330
				[14,856,210,330]
特殊債券	オーストラリア・ドル	1.25% INTL. FIN. CORP. 20310206	5,600,000.000	4,509,680.000
		1.1% AFRICAN DEVELOPMENT BK. 20261216	2,500,000.000	2,277,100.000
	オーストラリア・ドル 小計			6,786,780.000
				(618,547,130)
	カナダ・ドル	2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	6,230,000.000	6,003,414.900
		3.55% CANADA HOUSING TRUST 20320915	3,000,000.000	3,047,880.000
		3.65% CANADA HOUSING TRUST 20330615	1,400,000.000	1,434,258.000
	カナダ・ドル 小計			10,485,552.900
				(1,058,621,421)
特殊債券 合計				1,677,168,551
				[1,677,168,551]
合計				16,533,378,881
				[16,533,378,881]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券 5銘柄	100%	24.4%
	イギリス・ポンド	国債証券 7銘柄	100%	11.9%
	オーストラリア・ドル	国債証券 2銘柄 特殊債券 2銘柄	100%	10.7%
	カナダ・ドル	国債証券 4銘柄 特殊債券 3銘柄	100%	12.5%
	スウェーデン・クローナ	国債証券 2銘柄	100%	2.2%
	デンマーク・クローネ	国債証券 2銘柄	100%	3.2%
	ノルウェー・クローネ	国債証券 1銘柄	100%	1.5%
	ポーランド・ズロチ	国債証券 4銘柄	100%	7.2%
	ユーロ	国債証券 10銘柄	100%	26.4%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年11月8日現在 金 額 (円)	2023年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		1,511,856,513	1,246,165,476
コール・ローン		360,894,689	147,922,234
投資証券		90,299,991,951	89,138,568,204
派生商品評価勘定		12,727	132,423
未収入金		790,592,663	388,855,824
未収配当金		88,992,895	215,309,666
流動資産合計		93,052,341,438	91,136,953,827
資産合計		93,052,341,438	91,136,953,827
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		149,326	450,087
未払金		441,062,512	883,154,625
未払解約金		53,269,000	22,000,000
流動負債合計		494,480,838	905,604,712
負債合計		494,480,838	905,604,712
純資産の部
元本等
元本	※1	26,376,503,186	25,378,341,728
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		66,181,357,414	64,853,007,387
元本等合計		92,557,860,600	90,231,349,115
純資産合計		92,557,860,600	90,231,349,115
負債純資産合計		93,052,341,438	91,136,953,827

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2022年11月9日 至2023年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年11月8日現在	2023年5月8日現在
1.	※1	期首	2022年5月10日	2022年11月9日
		期首元本額	27,193,878,315円	26,376,503,186円
		期中追加設定元本額	799,794,201円	620,846,741円
		期中一部解約元本額	1,617,169,330円	1,619,008,199円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		グローバルREIT・オープン(適格機関投資家専用)	-円	827,530円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	21,101,247,227円	20,022,622,203円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	21,349,628円	21,644,855円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	9,238,623円	11,023,195円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	8,387,412円	7,821,382円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	40,418,396円	40,788,242円
		6資産バランスファンド(分配型)	72,551,346円	72,431,226円
		6資産バランスファンド(成長型)	211,620,487円	206,926,719円
		りそな ワールド・リート・ファンド	962,981,841円	928,437,940円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	20,521,015円	19,970,734円
		常陽3分法ファンド	92,469,284円	92,469,284円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	23,768,754円	22,948,526円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)	40,035,041円	48,268,169円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)	624,329,927円	580,215,257円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)	567,580,160円	621,464,812円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	343,660,191円	368,838,154円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	446,002,546円	478,267,881円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	679,311,932円	740,181,559円
		グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用)	844,256,696円	832,945,758円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	223,912,549円	215,441,609円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	18,321,415円	18,978,409円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	24,538,716円	25,828,284円
	計		26,376,503,186円	25,378,341,728円
2.		期末日における受益権の総数	26,376,503,186口	25,378,341,728口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年11月9日 至2023年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年11月8日現在	2023年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	△8,686,823,829	1,317,499,638
合計	△8,686,823,829	1,317,499,638

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2022年11月8日現在				2023年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	105,351,632	-	105,342,611	9,021	720,003,263	-	719,870,840	132,423
アメリカ・ドル	-	-	-	-	381,281,203	-	381,187,554	93,649
イギリス・ ポンド	57,913,372	-	57,908,233	5,139	-	-	-	-
オーストラリ ア・ドル	46,060,367	-	46,056,634	3,733	32,286,081	-	32,282,184	3,897
シンガポー ル・ドル	1,377,893	-	1,377,744	149	306,435,979	-	306,401,102	34,877
買建	105,351,632	-	105,206,012	△145,620	720,003,263	-	719,553,176	△450,087
アメリカ・ドル	105,351,632	-	105,206,012	△145,620	338,722,060	-	338,609,409	△112,651
イギリス・ ポンド	-	-	-	-	231,944,569	-	231,679,845	△264,724
ユーロ	-	-	-	-	149,336,634	-	149,263,922	△72,712
合計	210,703,264	-	210,548,623	△136,599	1,440,006,526	-	1,439,424,016	△317,664

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2022年11月8日現在	2023年5月8日現在
1口当たり純資産額	3.5091円	3.5554円
(1万口当たり純資産額)	(35,091円)	(35,554円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	SIMON PROPERTY GROUP INC	202,937	22,231,748.350
		EQUINIX INC	20,670	15,295,800.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	390,253	6,930,893.280
		KIMCO REALTY CORP	428,228	8,054,968.680
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	566,327	11,400,162.510
		INVITATION HOMES INC	777,356	26,733,272.840
		AMERICOLD REALTY TRUST	354,365	10,843,569.000
		VICI PROPERTIES INC	141,974	4,658,166.940
		APARTMENT INCOME REIT CO	137,832	4,966,086.960
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	45,227	2,563,918.630
		DIGITAL CORE REIT UNITS	13,162,156	5,593,916.300
		IRON MOUNTAIN INC	26,673	1,504,090.470
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	141,690	5,548,580.400
		SUN COMMUNITIES INC	67,463	9,224,890.620
		PROLOGIS INC	265,028	33,724,813.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	105,290	11,618,751.500
		COUSINS PROPERTIES INC	194,352	4,133,867.040
		SITE CENTERS CORP	126,095	1,529,532.350
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,024	1,985,280.000
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	99,259	5,395,719.240
		WELLTOWER INC	404,980	31,896,224.800
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	109,582	2,438,199.500
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	103,115	15,713,694.850
		REALTY INCOME CORP	378,906	23,852,132.700
		PUBLIC STORAGE	35,532	10,514,274.120
		UDR INC	281,592	11,638,197.360
		WP CAREY INC	20,833	1,525,808.920
		AGREE REALTY CORP	44,816	3,054,658.560
		DIGITAL REALTY TRUST INC	271,062	26,135,798.040
		EXTRA SPACE STORAGE INC	66,616	10,308,159.840
	アメリカ・ドル 小計			331,015,176.800
				(44,733,390,993)
	イギリス・ポンド	LXI REIT PLC	5,034,656	5,200,799.640
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	1,740,264	2,436,369.600
		LAND SECURITIES GROUP PLC	984,701	6,556,139.250
		SEGRO PLC	1,679,672	13,904,324.810
		UNITE GROUP PLC/THE	313,404	2,982,039.060
		BRITISH LAND CO PLC	1,843,937	7,344,401.070
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	799,889	4,275,406.700
		WORKSPACE GROUP PLC	274,534	1,331,489.900
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	781,775	7,673,121.620
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	747,301	1,434,817.920
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	2,613,984	4,022,921.370
	イギリス・ポンド 小計			57,161,830.940
				(9,756,381,305)
	オーストラリア・ドル	DEXUS/AU	1,624,203	12,961,139.940
		HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	6,527,755	8,747,191.700
		NATIONAL STORAGE REIT	5,277,296	13,298,785.920
		MIRVAC GROUP	4,998,874	11,797,342.640
		STOCKLAND	4,228,072	19,110,885.440
		GOODMAN GROUP	2,515,505	50,310,100.000
		CHARTER HALL GROUP	1,979,312	22,386,018.720
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	3,617,424	15,916,665.600
	オーストラリア・ドル 小計			154,528,129.960
				(14,083,693,764)
	カナダ・ドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	90,177	4,463,761.500
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	894,031	18,533,262.630
	カナダ・ドル 小計			22,997,024.130
				(2,321,779,556)
	シンガポール・ドル	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	9,954,000	13,437,900.000
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,489,900	7,121,114.000
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	3,512,500	7,306,000.000
		CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	8,397,600	9,153,384.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	5,558,177	21,621,308.530
	シンガポール・ドル 小計			58,639,706.530
				(5,976,558,889)
	ニュージーランド・ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	5,190,882	11,056,578.660
	ニュージーランド・ドル 小計			11,056,578.660
				(941,135,976)
	ユーロ	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	203,725	4,392,311.000
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	152,697	6,949,240.470
		NSI NV	42,881	891,924.800
		ICADE	99,391	4,084,970.100
		KLEPIERRE	482,760	10,659,340.800
		COVIVIO	77,566	3,920,961.300
		MERCIALYS	321,418	2,569,736.910
		COFINIMMO	86,873	7,531,889.100
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	253,073	6,797,540.780
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	950,851	7,259,747.380
	ユーロ 小計			55,057,662.640
				(8,199,187,120)
	香港・ドル	LINK REIT	3,521,992	181,558,687.600
	香港・ドル 小計			181,558,687.600
				(3,126,440,601)
投資証券 合計				89,138,568,204
				[89,138,568,204]
合計				89,138,568,204
				[89,138,568,204]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券 30銘柄	100%	50.2%
	イギリス・ポンド	投資証券 11銘柄	100%	10.9%
	オーストラリア・ドル	投資証券 8銘柄	100%	15.8%
	カナダ・ドル	投資証券 2銘柄	100%	2.6%
	シンガポール・ドル	投資証券 5銘柄	100%	6.7%
	ニュージーランド・ドル	投資証券 1銘柄	100%	1.1%
	ユーロ	投資証券 10銘柄	100%	9.2%
	香港・ドル	投資証券 1銘柄	100%	3.5%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年11月8日現在 金 額 (円)	2023年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		843,326,844	1,162,623,091
株式		15,491,670,390	18,274,165,900
派生商品評価勘定		-	10,848,450
未収入金		110,628,653	30,530,134
未収配当金		200,642,090	263,645,050
差入委託証拠金		-	17,010,000
流動資産合計		16,646,267,977	19,758,822,625
資産合計		16,646,267,977	19,758,822,625
負債の部
流動負債
前受金		-	12,015,000
未払金		36,486,649	61,399,699
未払解約金		18,383,000	14,353,000
流動負債合計		54,869,649	87,767,699
負債合計		54,869,649	87,767,699
純資産の部
元本等
元本	※1	4,552,242,771	4,982,119,823
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,039,155,557	14,688,935,103
元本等合計		16,591,398,328	19,671,054,926
純資産合計		16,591,398,328	19,671,054,926
負債純資産合計		16,646,267,977	19,758,822,625

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2022年11月9日 至2023年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年11月8日現在	2023年5月8日現在
1.	※1	期首	2022年5月10日	2022年11月9日
		期首元本額	4,568,409,419円	4,552,242,771円
		期中追加設定元本額	181,257,079円	606,718,339円
		期中一部解約元本額	197,423,727円	176,841,287円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	2,607,737,164円	3,098,511,527円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	22,480,704円	20,761,346円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	19,306,006円	19,566,691円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	16,497,466円	14,911,312円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	288,440,067円	269,222,418円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	45,736,859円	43,028,277円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	48,467,800円	43,623,662円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	224,554,645円	219,553,893円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	439,550,258円	427,586,763円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	839,471,802円	825,353,934円
	計		4,552,242,771円	4,982,119,823円
2.		期末日における受益権の総数	4,552,242,771口	4,982,119,823口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年11月9日 至2023年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年11月8日現在	2023年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	480,283,666	500,026,722
合計	480,283,666	500,026,722

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

種類	2022年11月8日現在				2023年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	-	-	-	-	424,050,000	-	434,910,000	10,860,000
合計	-	-	-	-	424,050,000	-	434,910,000	10,860,000

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2022年11月8日現在	2023年5月8日現在
1口当たり純資産額	3.6447円	3.9483円
(1万口当たり純資産額)	(36,447円)	(39,483円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	102,700	1,454.00	149,325,800
オリエンタル白石	301,200	337.00	101,504,400
大成建設	12,100	4,710.00	56,991,000
九電工	32,400	3,555.00	115,182,000
ブルボン	22,400	2,125.00	47,600,000
アサヒグループホールディン	55,000	5,237.00	288,035,000
日清オイリオグループ	35,000	3,405.00	119,175,000
エレマテック	22,200	1,857.00	41,225,400
パルグループHLDGS	65,500	3,075.00	201,412,500
太陽化学	22,300	1,439.00	32,089,700
グ ン ゼ	16,200	4,685.00	75,897,000
ダイワボウHD	158,300	2,590.00	409,997,000
トヨタ紡織	106,700	2,105.00	224,603,500
レスターホールディングス	11,400	2,170.00	24,738,000
三洋貿易	79,700	1,315.00	104,805,500
オープンハウスグループ	11,200	5,650.00	63,280,000
東急不動産HD	95,900	677.00	64,924,300
東 レ	250,000	760.90	190,225,000
AND DOホールディングス	46,800	976.00	45,676,800
共和レザー	65,900	558.00	36,772,200
セーレン	24,600	2,288.00	56,284,800
レンゴー	212,800	862.00	183,433,600
日本曹達	41,700	4,740.00	197,658,000
東亞合成	72,200	1,214.00	87,650,800
大阪ソーダ	31,800	4,380.00	139,284,000
信越化学	84,000	3,978.00	334,152,000
東京応化工業	11,200	7,180.00	80,416,000
住友ベ-クライト	26,800	5,160.00	138,288,000
旭有機材	25,800	3,275.00	84,495,000
アステラス製薬	194,100	2,069.00	401,592,900
日本空調サービス	76,300	740.00	56,462,000
フューチャー	1,100	1,658.00	1,823,800
大塚商会	7,800	5,070.00	39,546,000
フルキャストホールディングス	35,300	2,414.00	85,214,200
富士フイルムHLDGS	45,600	7,200.00	328,320,000
デクセリアルズ	56,900	2,574.00	146,460,600
AGC	114,200	5,070.00	578,994,000
日本製鉄	39,800	2,937.00	116,892,600
大和工業	17,200	5,460.00	93,912,000
大同特殊鋼	18,300	5,290.00	96,807,000
大紀アルミニウム	37,900	1,426.00	54,045,400
UACJ	13,700	2,714.00	37,181,800
住友電工	255,200	1,735.00	442,772,000
SWCC	57,400	1,774.00	101,827,600
リョービ	25,200	1,597.00	40,244,400
日東精工	77,400	608.00	47,059,200
マルゼン	30,900	2,201.00	68,010,900
ファインシンター	17,800	1,028.00	18,298,400
ツ ガ ミ	123,400	1,427.00	176,091,800
オーエスジー	27,300	1,958.00	53,453,400
ベルシステム24HLDGS	68,400	1,427.00	97,606,800
フリュー	49,100	1,159.00	56,906,900
小松製作所	119,400	3,332.00	397,840,800
日 立	77,500	7,812.00	605,430,000
富士電機	51,500	5,440.00	280,160,000
ダイヘン	11,900	4,540.00	54,026,000
IDEC	61,500	3,450.00	212,175,000
T D K	63,600	4,845.00	308,142,000
デンソー	37,200	8,068.00	300,129,600
IHI	74,300	3,495.00	259,678,500
プレミアグループ	68,100	1,640.00	111,684,000
いすゞ自動車	189,000	1,602.00	302,778,000
トヨタ自動車	448,500	1,856.00	832,416,000
プレス工業	130,900	539.00	70,555,100
豊田合成	17,200	2,274.00	39,112,800
ポピンズ	10,400	1,949.00	20,269,600
第一興商	29,900	2,519.00	75,318,100
萩原電気HLDGS	17,700	3,420.00	60,534,000
ダイトロン	43,500	2,651.00	115,318,500
大日本印刷	15,000	3,905.00	58,575,000
信越ポリマー	69,600	1,351.00	94,029,600
伊 藤 忠	96,400	4,595.00	442,958,000
東京エレクトロン	30,700	15,690.00	481,683,000
スターゼン	20,800	2,316.00	48,172,800
セイコーグループ	39,800	2,967.00	118,086,600
BIPROGY	127,300	3,490.00	444,277,000
三菱商事	76,200	5,045.00	384,429,000
阪和興業	28,300	4,205.00	119,001,500
丸井グループ	80,300	2,147.00	172,404,100
三菱UFJフィナンシャルG	656,000	848.30	556,484,800
三井住友トラストHD	79,400	4,889.00	388,186,600
三井住友フィナンシャルG	36,600	5,563.00	203,605,800
SBIホールディングス	9,500	2,649.00	25,165,500
MS&AD	55,500	4,479.00	248,584,500
東京海上HD	285,300	2,719.50	775,873,350
三井不動産	57,900	2,649.50	153,406,050
東京建物	40,700	1,700.00	69,190,000
丸全昭和運輸	500	3,470.00	1,735,000
九州旅客鉄道	121,300	3,115.00	377,849,500
三井倉庫HOLD	31,600	4,040.00	127,664,000
日本管財ホールディンク	6,000	2,670.00	16,020,000
上 組	129,500	3,010.00	389,795,000
日本電信電話	161,700	4,178.00	675,582,600
KDDI	62,400	4,212.00	262,828,800
光通信	11,400	18,420.00	209,988,000
関西電力	158,800	1,479.00	234,865,200
大阪瓦斯	139,400	2,249.00	313,510,600
合計			18,274,165,900

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年11月8日現在 金 額 (円)	2023年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		244,939,925	398,346,317
コール・ローン		21,623,086	53,737,506
株式		3,493,592,631	3,521,395,640
優先出資証券		945,407,544	842,103,391
投資証券		31,110,271	56,644,430
未収入金		-	11,058,918
未収配当金		3,416,863	2,771,770
未収利息		2,032,295	2,763,352
流動資産合計		4,742,122,615	4,888,821,324
資産合計		4,742,122,615	4,888,821,324
負債の部
流動負債
未払金		-	10,922,616
未払解約金		10,944,000	2,013,000
流動負債合計		10,944,000	12,935,616
負債合計		10,944,000	12,935,616
純資産の部
元本等
元本	※1	1,007,514,877	1,054,109,824
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,723,663,738	3,821,775,884
元本等合計		4,731,178,615	4,875,885,708
純資産合計		4,731,178,615	4,875,885,708
負債純資産合計		4,742,122,615	4,888,821,324

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2022年11月9日 至2023年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)優先出資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
		(2)受取利息
		優先出資証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年11月8日現在	2023年5月8日現在
1.	※1	期首	2022年5月10日	2022年11月9日
		期首元本額	980,405,595円	1,007,514,877円
		期中追加設定元本額	53,537,310円	68,907,181円
		期中一部解約元本額	26,428,028円	22,312,234円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	4,873,667円	5,337,594円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	4,133,835円	3,915,157円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	72,782,482円	74,120,793円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	11,512,873円	11,512,873円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	12,235,237円	11,813,452円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	134,636,516円	141,126,889円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	264,196,673円	274,752,406円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	503,143,594円	531,530,660円
	計		1,007,514,877円	1,054,109,824円
2.		期末日における受益権の総数	1,007,514,877口	1,054,109,824口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年11月9日 至2023年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年11月8日現在	2023年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	229,850,527	△1,114,832
優先出資証券	△11,825,001	△25,439,958
投資証券	△2,202,940	270,276
合計	215,822,586	△26,284,514

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2022年11月8日現在	2023年5月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2022年11月8日現在	2023年5月8日現在
1口当たり純資産額	4.6959円	4.6256円
(1万口当たり純資産額)	(46,959円)	(46,256円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	ABBOTT LABORATORIES	2,040	111.260	226,970.400
	ADOBE INC	843	348.400	293,701.200
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,881	69.640	130,992.840
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	768	296.700	227,865.600
	CITIGROUP INC	5,075	46.320	235,074.000
	DANAHER CORP	954	242.440	231,287.760
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	3,525	108.310	381,792.750
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,727	75.960	131,182.920
	APPLE INC	11,002	173.570	1,909,617.140
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	3,467	41.170	142,736.390
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	5,093	37.830	192,668.190
	JPMORGAN CHASE & CO	3,077	136.740	420,748.980
	SERVICENOW INC	608	434.800	264,358.400
	CATERPILLAR INC	781	215.090	167,985.290
	MORGAN STANLEY	3,553	84.880	301,578.640
	BROADCOM INC	1,541	630.120	971,014.920
	DEERE & CO	834	381.090	317,829.060
	TELEFLEX INC	971	257.950	250,469.450
	COLGATE-PALMOLIVE CO	2,760	80.590	222,428.400
	COSTCO WHOLESALE CORP	697	499.060	347,844.820
	DIAMONDBACK ENERGY INC	1,231	132.800	163,476.800
	CSX CORP	8,377	31.860	266,891.220
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1,117	223.860	250,051.620
	AMAZON.COM INC	6,283	105.655	663,830.360
	EXXON MOBIL CORP	1,992	108.680	216,490.560
	FORD MOTOR CO	10,276	11.990	123,209.240
	NEXTERA ENERGY INC	2,871	75.510	216,789.210
	GENERAL MOTORS CO	3,982	33.260	132,441.320
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,164	327.020	380,651.280
	ALPHABET INC-CL A	7,130	105.570	752,714.100
	HOME DEPOT INC	839	289.620	242,991.180
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	2,033	123.650	251,380.450
	JOHNSON & JOHNSON	3,056	162.680	497,150.080
	KLA CORP	859	385.660	331,281.940
	MCDONALD'S CORP	1,872	296.600	555,235.200
	META PLATFORMS INC CLASS A	3,279	232.780	763,285.620
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	767	281.560	215,956.520
	BAKER HUGHES CO	11,817	28.220	333,475.740
	MERCK & CO. INC.	2,148	117.680	252,776.640
	NIKE INC -CL B	3,406	126.590	431,165.540
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,630	95.560	251,322.800
	EVERGY INC	3,649	62.590	228,390.910
	PFIZER INC	2,215	38.490	85,255.350
	XCEL ENERGY INC	2,438	69.570	169,611.660
	DOW INC	2,377	54.410	129,332.570
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	3,213	156.030	501,324.390
	PEPSICO INC	1,414	194.270	274,697.780
	CHEVRON CORP	717	160.210	114,870.570
	TESLA INC	1,608	170.060	273,456.480
	AT&T INC	19,060	17.130	326,497.800
	UNION PACIFIC CORP	1,238	201.230	249,122.740
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,194	175.740	385,573.560
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,027	494.280	507,625.560
	ELEVANCE HEALTH INC	784	464.470	364,144.480
	WALT DISNEY CO/THE	3,022	100.520	303,771.440
	WASTE MANAGEMENT INC	2,093	168.430	352,523.990
	WALMART INC	1,403	151.770	212,933.310
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	1,403	227.820	319,631.460
	VISA INC-CLASS A SHARES	1,552	231.780	359,722.560
	PPL CORP	2,937	28.750	84,438.750
	NVIDIA CORP	1,553	286.800	445,400.400
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	626	546.380	342,033.880
	MASTERCARD INC - A	924	384.660	355,425.840
	ONEOK INC	1,273	64.510	82,121.230
	BANK OF AMERICA CORP	14,012	27.710	388,272.520
	ADVANCED MICRO DEVICES	1,993	89.840	179,051.120
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	1,632	104.120	169,923.840
	EATON CORP PLC	2,521	171.050	431,217.050
	BARRICK GOLD CORP	10,309	20.200	208,241.800
	CARDINAL HEALTH INC	4,181	83.200	347,859.200
	TARGET CORP	1,253	156.300	195,843.900
	MICROSOFT CORP	6,173	310.650	1,917,642.450
	MEDTRONIC PLC	3,262	90.060	293,775.720
	CHUBB LTD	992	198.930	197,338.560
	CLEVELAND-CLIFFS INC	8,194	14.930	122,336.420
	COMCAST CORP-CLASS A	4,333	40.430	175,183.190
アメリカ・ドル 小計				25,755,307.050
				(3,480,572,195)
カナダ・ドル	SUNCOR ENERGY INC	5,153	39.680	204,471.040
	ENBRIDGE INC	3,741	53.430	199,881.630
カナダ・ドル 小計				404,352.670
				(40,823,445)
合計				3,521,395,640
				[3,521,395,640]

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
優先出資証券	アメリカ・ドル	MORGAN STANLEY 5.85 K	1,933	45,212.870
		AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5 E	6,877	148,680.740
		BANK OF AMERICA CORP 6 GG	6,887	170,315.510
		RENAISSANCERE HOLDINGS L 5.75 F	4,535	104,032.900
		BANK OF AMERICA CORP 5.875 HH	4,965	120,599.850
		JPMORGAN CHASE & CO 5.75 DD	4,796	117,789.760
		NISOURCE INC 6.5 B	2,810	69,659.900
		JPMORGAN CHASE & CO 6 EE	5,388	135,184.920
		CMS ENERGY CORP 5.875	12,484	305,108.960
		REGIONS FINANCIAL CORP 5.7 C	5,264	98,436.800
		ALGONQUIN PWR & UTILITY 6.2 19-A	9,830	225,303.600
		ATHENE HOLDING LTD 6.35 A	1,100	22,264.000
		BANK OF AMERICA CORP 5.375 KK	9,586	218,369.080
		ALLSTATE CORP 5.1 H	3,069	71,676.490
		SEMPRA ENERGY 5.75	6,407	156,779.290
		AMERICAN FINANCIAL GROUP 5.125	5,804	124,321.680
		BERKLEY (WR) CORPORATION 5.1	7,283	152,141.870
		SOUTHERN CO 4.95 2020	3,781	86,547.090
		WELLS FARGO & COMPANY 4.75 Z	13,547	256,851.120
		ATHENE HOLDING LTD 6.375 C	5,492	121,153.520
		TRUIST FINANCIAL CORP 4.75 R	328	6,035.200
		UNITED STATES CELLULAR C 6.25	1,403	21,045.000
		BROOKFIELD FINANCE INC 4.625 50	3,167	47,948.380
		WELLS FARGO & COMPANY 4.7 AA	13,524	252,628.320
		BANK OF AMERICA CORP 4.375 NN	4,493	83,704.590
		BANK OF AMERICA CORP 4.125 PP	12,288	216,023.040
		WELLS FARGO & COMPANY 4.375 CC	13,615	236,901.000
		WASHINGTON FEDERAL INC 4.875 A	4,812	65,635.680
		FIRST HORIZON CORP 6.1 D	2,156	38,161.200
		JPMORGAN CHASE & CO 4.55 JJ	12,600	258,048.000
		JPMORGAN CHASE & CO 4.625 LL	8,403	173,521.950
		KEMPER CORP FR	888	15,912.960
		WESCO INTERNATIONAL INC FR	5,224	141,622.640
		WTFNL FR	1,744	35,542.720
		MORGAN STANLEY DEP REPSTG SH NON 6.5	2,704	69,303.520
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.95	1,269	32,054.940
		ARCH CAPITAL GROUP LTD. 4.55	7,202	142,239.500
		RGA FR	12,175	314,358.500
		AQNCN FR	703	16,330.690
		LINCOLN NATIONAL CORPORATION 9	4,900	122,010.000
		ATHENE HLDG LTD DEP SHR REPSTG I	3,250	77,615.200
		WR BERKLEY CORPORATION 4.125	4,917	84,818.250
		GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.5 J	6,027	150,373.650
		CITIGROUP INC 6.875 K	4,118	102,455.840
		FIFTH THIRD BANCORP 6.625 I	4,782	116,011.320
		MORGAN STANLEY 6.875 F	1,589	39,725.000
		REGIONS FINANCIAL CORP 6.375 B	2,500	53,050.000
		WELLS FARGO & COMPANY 6.625 R	4,822	119,633.820
		GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.375 K	673	16,401.010
		ALLSTATE CORP FR	1,591	39,997.740
		MORGAN STANLEY 6.375 I	5,449	132,138.250
		STATE STREET CORP 5.9 D	7,689	175,770.540
		WELLS FARGO & COMPANY 5.85 Q	3,258	77,051.700
		CITIGROUP INC 7.125 J	269	6,840.670
	アメリカ・ドル 小計			6,231,340.770
				(842,103,391)
優先出資証券 合計				842,103,391
				[842,103,391]
投資証券	アメリカ・ドル	DIGITALBRIDGE GROUP INC 7.125 J	7,569	151,001.550
		PUBLIC STORAGE 4.625 L	8,468	183,501.560
		AGREE RLTY DEPOSITARY SHS 4.25	4,761	84,650.580
	アメリカ・ドル 小計			419,153.690
				(56,644,430)
投資証券 合計				56,644,430
				[56,644,430]
合計				898,747,821
				[898,747,821]

優先出資証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 優先出資 証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式 76銘柄 優先出資証券 54銘柄 投資証券 3銘柄	79.5%	19.2%	1.3%	99.1%
	カナダ・ドル	株式 2銘柄	100%	-%	-%	0.9%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年11月8日現在 金 額 (円)	2023年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		76,444,304	68,690,467
コール・ローン		26,490,515	3,916,877
株式		1,479,164,278	1,639,558,255
派生商品評価勘定		-	340,992
未収配当金		607,215	5,666,447
流動資産合計		1,582,706,312	1,718,173,038
資産合計		1,582,706,312	1,718,173,038
負債の部
流動負債
未払解約金		18,707,000	6,000,000
流動負債合計		18,707,000	6,000,000
負債合計		18,707,000	6,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	699,313,305	670,693,088
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		864,686,007	1,041,479,950
元本等合計		1,563,999,312	1,712,173,038
純資産合計		1,563,999,312	1,712,173,038
負債純資産合計		1,582,706,312	1,718,173,038

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2022年11月9日 至2023年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年11月8日現在	2023年5月8日現在
1.	※1	期首	2022年5月10日	2022年11月9日
		期首元本額	677,568,506円	699,313,305円
		期中追加設定元本額	46,716,256円	31,611,424円
		期中一部解約元本額	24,971,457円	60,231,641円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	10,559,683円	10,162,732円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	9,096,018円	7,797,716円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	159,502,392円	140,714,429円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	25,272,380円	23,981,027円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	26,208,139円	21,941,919円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	69,801,350円	69,722,811円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	137,079,783円	135,153,600円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	261,793,560円	261,218,854円
	計		699,313,305円	670,693,088円
2.		期末日における受益権の総数	699,313,305口	670,693,088口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年11月9日 至2023年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年11月8日現在	2023年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	102,900,066	19,791,257
合計	102,900,066	19,791,257

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2022年11月8日現在				2023年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	-	-	-	-	24,165,920	-	23,824,928	340,992
ユーロ	-	-	-	-	24,165,920	-	23,824,928	340,992
合計	-	-	-	-	24,165,920	-	23,824,928	340,992

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2022年11月8日現在	2023年5月8日現在
1口当たり純資産額	2.2365円	2.5528円
(1万口当たり純資産額)	(22,365円)	(25,528円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
イギリス・ポンド	SHELL PLC	12,408	23.905	296,613.240
	UNILEVER PLC	4,736	43.990	208,336.640
	PRUDENTIAL PLC	15,660	11.885	186,119.100
	AVIVA PLC	32,608	4.146	135,192.760
	GSK	13,419	14.624	196,239.450
	M&G PLC	72,546	2.029	147,195.830
	TESCO PLC	93,308	2.830	264,061.640
	VODAFONE GROUP PLC	107,247	0.950	101,906.090
	NATIONAL GRID PLC	18,856	11.505	216,938.280
	HSBC HOLDINGS PLC	45,791	5.998	274,654.410
イギリス・ポンド 小計				2,027,257.440
				(346,012,300)
スイス・フラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,385	283.700	392,924.500
	NESTLE SA-REG	5,885	116.460	685,367.100
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	953	429.400	409,218.200
	NOVARTIS AG-REG	4,630	93.210	431,562.300
	GIVAUDAN-REG	81	3,174.000	257,094.000
スイス・フラン 小計				2,176,166.100
				(330,254,968)
スウェーデン・クローナ	ELECTROLUX AB-SER B	2,623	169.800	445,385.400
スウェーデン・クローナ 小計				445,385.400
				(5,919,172)
ユーロ	SIEMENS AG-REG	2,954	150.480	444,517.920
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	3,161	107.540	339,933.940
	BASF SE	3,878	47.525	184,301.950
	ALLIANZ SE-REG	1,208	215.950	260,867.600
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,094	338.100	369,881.400
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	22,308	21.410	477,614.280
	DEUTSCHE POST AG-REG	6,287	41.875	263,268.120
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	6,864	31.315	214,946.160
	KONINKLIJKE DSM NV	1,845	114.800	211,806.000
	KONINKLIJKE KPN NV	92,764	3.305	306,585.020
	TOTALENERGIES SE	6,645	56.130	372,983.850
	MICHELIN (CGDE)	9,094	29.430	267,636.420
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,865	158.640	454,503.600
	BNP PARIBAS	4,209	57.890	243,659.010
	CAPGEMINI SE	1,845	167.450	308,945.250
	AXA SA	12,793	28.860	369,205.980
	SANOFI	4,107	101.560	417,106.920
	INTESA SANPAOLO	106,084	2.432	257,996.280
	ENI SPA	13,646	13.570	185,176.220
	ENEL SPA	50,801	6.162	313,035.760
	ENAGAS SA	9,015	18.280	164,794.200
ユーロ 小計				6,428,765.880
				(957,371,815)
合計				1,639,558,255
				[1,639,558,255]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。
(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	イギリス・ポンド	株式 10銘柄	100%	21.1%
	スイス・フラン	株式 5銘柄	100%	20.1%
	スウェーデン・クローナ	株式 1銘柄	100%	0.4%
	ユーロ	株式 21銘柄	100%	58.4%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年11月8日現在 金 額 (円)	2023年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		36,747,294	12,852,144
コール・ローン		5,584,351	4,919,714
株式		666,327,457	678,195,845
未収配当金		807,080	1,550,969
流動資産合計		709,466,182	697,518,672
資産合計		709,466,182	697,518,672
負債の部
流動負債
未払金		2,683,004	-
未払解約金		1,920,000	35,000
流動負債合計		4,603,004	35,000
負債合計		4,603,004	35,000
純資産の部
元本等
元本	※1	245,896,071	235,196,594
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		458,967,107	462,287,078
元本等合計		704,863,178	697,483,672
純資産合計		704,863,178	697,483,672
負債純資産合計		709,466,182	697,518,672

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2022年11月9日 至2023年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年11月8日現在	2023年5月8日現在
1.	※1	期首	2022年5月10日	2022年11月9日
		期首元本額	232,882,887円	245,896,071円
		期中追加設定元本額	18,951,915円	9,867,502円
		期中一部解約元本額	5,938,731円	20,566,979円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	7,897,395円	8,239,994円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	7,163,917円	6,147,132円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	121,568,958円	113,513,571円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	19,413,482円	18,394,443円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	19,992,659円	18,300,661円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	10,410,251円	10,486,846円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	20,454,163円	20,458,152円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	38,995,246円	39,655,795円
	計		245,896,071円	235,196,594円
2.		期末日における受益権の総数	245,896,071口	235,196,594口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年11月9日 至2023年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年11月8日現在	2023年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	13,987,819	△15,722,055
合計	13,987,819	△15,722,055

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2022年11月8日現在	2023年5月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2022年11月8日現在	2023年5月8日現在
1口当たり純資産額	2.8665円	2.9655円
(1万口当たり純資産額)	(28,665円)	(29,655円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
オーストラリア・ドル	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	7,300	23.800	173,740.000
	BHP GROUP LTD	9,950	44.050	438,297.500
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	4,478	33.100	148,221.800
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	4,700	20.250	95,175.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	7,200	26.580	191,376.000
	WESTPAC BANKING CORP	8,300	21.350	177,205.000
	RIO TINTO LTD	1,200	109.370	131,244.000
	ORIGIN ENERGY LTD	10,400	8.420	87,568.000
	SEEK LTD	3,400	23.600	80,240.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	3,200	96.130	307,616.000
	MACQUARIE GROUP LTD	920	177.350	163,162.000
	CSL LTD	1,020	301.050	307,071.000
	WESFARMERS LTD	4,330	51.510	223,038.300
	MINERAL RESOURCES LTD	800	70.400	56,320.000
オーストラリア・ドル 小計				2,580,274.600
				(235,166,227)
シンガポール・ドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,800	31.900	153,120.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	9,500	12.650	120,175.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	69,600	2.590	180,264.000
シンガポール・ドル 小計				453,559.000
				(46,226,734)
韓国・ウォン	KIA CORP	1,150	85,900.000	98,785,000.000
	SK HYNIX INC	1,100	88,700.000	97,570,000.000
	LG CORP	1,200	89,100.000	106,920,000.000
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	7,300	11,650.000	85,045,000.000
	SAMSUNG SDS CO LTD	800	118,500.000	94,800,000.000
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	7,700	10,020.000	77,154,000.000
	KT&G CORP	1,300	85,100.000	110,630,000.000
	LG CHEM LTD	100	731,000.000	73,100,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	8,260	65,100.000	537,726,000.000
韓国・ウォン 小計				1,281,730,000.000
				(130,864,634)
香港・ドル	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	10,000	46.150	461,500.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	6,000	110.600	663,600.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	3,000	319.600	958,800.000
	AIA GROUP LTD	24,600	81.550	2,006,130.000
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	15,000	13.420	201,300.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	2,500	85.250	213,125.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	21,500	24.550	527,825.000
香港・ドル 小計				5,032,280.000
				(86,655,861)
台湾・ドル	ASIA CEMENT CORP	86,000	44.250	3,805,500.000
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	20,000	103.000	2,060,000.000
	DELTA ELECTRONICS INC	8,000	303.000	2,424,000.000
	QUANTA COMPUTER INC	31,000	89.600	2,777,600.000
	MEDIATEK INC	4,000	675.000	2,700,000.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	4,000	428.000	1,712,000.000
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	8,000	152.500	1,220,000.000
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	4,000	277.500	1,110,000.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	27,000	500.000	13,500,000.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	40,000	105.000	4,200,000.000
	ASUSTEK COMPUTER INC	8,000	289.000	2,312,000.000
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	58,000	49.600	2,876,800.000
台湾・ドル 小計				40,697,900.000
				(179,282,389)
合計				678,195,845
				[678,195,845]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。
(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	オーストラリア・ドル	株式 14銘柄	100%	34.7%
	シンガポール・ドル	株式 3銘柄	100%	6.8%
	韓国・ウォン	株式 9銘柄	100%	19.3%
	香港・ドル	株式 7銘柄	100%	12.8%
	台湾・ドル	株式 12銘柄	100%	26.4%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年11月8日現在 金 額 (円)	2023年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,366,533,250	2,363,157,980
投資証券	※2	140,962,485,600	141,094,876,200
派生商品評価勘定		-	76,939,970
未収入金		696,288,769	-
未収配当金		1,377,214,250	1,412,902,063
前払金		98,160,000	-
流動資産合計		145,500,681,869	144,947,876,213
資産合計		145,500,681,869	144,947,876,213
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		82,092,000	-
前受金		-	54,932,300
未払金		825,792,870	60,898,799
未払解約金		1,653,000	15,436,000
流動負債合計		909,537,870	131,267,099
負債合計		909,537,870	131,267,099
純資産の部
元本等
元本	※1	41,503,526,757	41,921,084,150
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		103,087,617,242	102,895,524,964
元本等合計		144,591,143,999	144,816,609,114
純資産合計		144,591,143,999	144,816,609,114
負債純資産合計		145,500,681,869	144,947,876,213

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2022年11月9日 至2023年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年11月8日現在	2023年5月8日現在
1.	※1	期首	2022年5月10日	2022年11月9日
		期首元本額	39,919,740,662円	41,503,526,757円
		期中追加設定元本額	2,184,351,516円	2,606,447,797円
		期中一部解約元本額	600,565,421円	2,188,890,404円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	38,632,388,522円	38,873,755,040円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	9,693,026円	11,178,226円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	8,333,819円	8,637,531円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	41,127,418円	42,312,391円
		6資産バランスファンド(分配型)	76,983,197円	75,286,260円
		6資産バランスファンド(成長型)	214,916,634円	218,634,736円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	21,416,625円	21,134,370円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	24,472,294円	24,496,760円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	343,729,925円	378,758,372円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	446,978,635円	490,237,338円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	683,355,898円	758,043,409円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	252,484,281円	246,980,960円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	55,865,748円	54,774,030円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	18,604,861円	18,612,725円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	91,575,837円	90,988,033円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	581,600,037円	607,253,969円
	計		41,503,526,757円	41,921,084,150円
2.		期末日における受益権の総数	41,503,526,757口	41,921,084,150口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 1,059,200,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 936,200,000円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年11月9日 至2023年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年11月8日現在	2023年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	△1,896,933,500	△3,078,537,952
合計	△1,896,933,500	△3,078,537,952

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連

種類	2022年11月8日現在				2023年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買建	2,414,160,000	-	2,332,200,000	△81,960,000	2,368,647,700	-	2,445,731,000	77,083,300
合計	2,414,160,000	-	2,332,200,000	△81,960,000	2,368,647,700	-	2,445,731,000	77,083,300

(注)	1.	時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2022年11月8日現在	2023年5月8日現在
1口当たり純資産額	3.4838円	3.4545円
(1万口当たり純資産額)	(34,838円)	(34,545円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	サンケイリアルエステート	11,119	930,660,300
	SOSILA物流リート投	3,652	502,150,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	7,763	5,108,054,000
	森ヒルズリート	9,144	1,405,432,800
	産業ファンド	19,106	2,988,178,400
	アドバンス・レジデンス	12,897	4,533,295,500
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	24,800	5,297,280,000
	API投資法人	6,044	2,417,600,000
	GLP投資法人	53,048	8,201,220,800
	コンフォリア・レジデンシャル	8,536	2,893,704,000
	日本プロロジスリート	29,501	9,189,561,500
	星野リゾート・リート	192	139,200,000
	Oneリート投資法人	3,739	898,481,700
	イオンリート投資	21,742	3,413,494,000
	ヒューリックリート投資法	15,930	2,496,231,000
	日本リート投資法人	8,818	2,848,214,000
	積水ハウス・リート投資	38,480	2,978,352,000
	ケネディクス商業リート	13,290	3,238,773,000
	野村不動産マスターF	42,451	6,851,591,400
	ラサールロジポート投資	20,661	3,378,073,500
	スターアジア不動産投	8,582	481,450,200
	三井不ロジパーク	6,208	3,240,576,000
	三菱地所物流REIT	11,654	4,929,642,000
	CREロジスティクスファンド	5,118	955,530,600
	ザイマックス・リート	5,702	624,939,200
	タカラレーベン不動産投	5,237	480,232,900
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,289	179,042,100
	日本ビルファンド	19,691	11,145,106,000	※
	ジャパンリアルエステイト	7,110	3,839,400,000	※
	日本都市ファンド投資法人	64,117	6,341,171,300
	オリックス不動産投資	23,573	4,233,710,800
	日本プライムリアルティ	11,975	4,245,137,500
	NTT都市開発リート投資法人	12,395	1,637,379,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	396	41,778,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	33,045	4,996,404,000
	インヴィンシブル投資法人	43,438	2,562,842,000
	フロンティア不動産投資	3,341	1,623,726,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	3,485	1,120,427,500
	ケネディクス・オフィス投資法人	15,687	4,768,848,000
	大和証券オフィス投資法人	2,680	1,589,240,000
	阪急阪神リート投資法人	4,635	679,027,500
	大和ハウスリート投資法人	25,769	7,527,124,900
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	45,899	3,630,610,900
	ジャパンエクセレント投資法人	4,361	511,981,400
投資証券 合計			141,094,876,200
合計			141,094,876,200

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		日本ビルファンド 700口
		ジャパンリアルエステイト 1,000口

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。