野村資産設計ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)

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    2016/09/15 9:11
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    【項目】
    85項目
    外国債券マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成28年 6月22日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金333,232,292
    コール・ローン1,439,425,240
    国債証券623,806,811,459
    派生商品評価勘定611,460
    未収利息5,734,749,860
    前払費用511,348,979
    流動資産合計631,826,179,290
    資産合計631,826,179,290
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定3,879,537
    未払金1,344,986,847
    未払解約金300,842,981
    未払利息2,199
    その他未払費用10,311,800
    流動負債合計1,660,023,364
    負債合計1,660,023,364
    純資産の部
    元本等
    元本299,300,208,642
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)330,865,947,284
    元本等合計630,166,155,926
    純資産合計630,166,155,926
    負債純資産合計631,826,179,290

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    平成28年 6月22日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額2.1055円
    (10,000口当たり純資産額)(21,055円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 平成27年12月23日
    至 平成28年 6月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    平成28年 6月22日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    平成28年 6月22日現在
    期首平成27年12月23日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額282,426,361,985円
    同期中における追加設定元本額31,422,302,799円
    同期中における一部解約元本額14,548,456,142円
    期末元本額299,300,208,642円
    期末元本額の内訳*
    バランスセレクト3087,919,117円
    バランスセレクト5090,042,226円
    バランスセレクト7068,571,208円
    野村外国債券インデックスファンド282,697,841円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)1,748,540,693円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)30,042,945,426円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)1,518,840,354円
    野村資産設計ファンド201545,928,578円
    野村資産設計ファンド202049,895,509円
    野村資産設計ファンド202547,144,599円
    野村資産設計ファンド203039,218,606円
    野村資産設計ファンド203525,981,909円
    野村資産設計ファンド204072,315,324円
    野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)184,354,095,847円
    のむラップ・ファンド(保守型)4,423,733,968円
    のむラップ・ファンド(普通型)6,144,513,765円
    のむラップ・ファンド(積極型)1,480,496,762円
    野村外国債券インデックス(野村SMA向け)1,642,898,458円
    野村資産設計ファンド20455,439,031円
    野村インデックスファンド・外国債券585,657,073円
    マイ・ロード8,422,600,947円
    ネクストコア552,358,958円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス84,587,142円
    野村外国債券インデックス(野村SMA・EW向け)2,140,801,932円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)1,518,667,621円
    野村資産設計ファンド20502,466,606円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型2,919,177円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型436,479円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型350,504円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型532,536円
    野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)42,493,386円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)2,482,536,665円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)639,660,645円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)9,106,150,216円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)1,776,490,819円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)7,632,194円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)31,414,720円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)3,705,916円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)7,215,816,298円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)519,327,677円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)1,893,708,453円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)208,315,364円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)104,986,392円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)242,124,518円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)2,118,285,801円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)1,108,153,099円
    ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)1,284,511,448円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)140,064,302円
    バランスセレクト30(確定拠出年金向け)4,258,887円
    バランスセレクト50(確定拠出年金向け)7,347,734円
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)4,849,136円
    野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)519,967,334円
    マイバランス30(確定拠出年金向け)1,875,286,148円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)2,484,327,990円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)2,228,650,558円
    野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)12,267,600,599円
    マイバランスDC301,033,891,746円
    マイバランスDC50601,803,154円
    マイバランスDC70361,757,282円
    野村DC外国債券インデックスファンド2,662,369,927円
    野村DC運用戦略ファンド817,709,319円
    野村DC運用戦略ファンドM5,928,991円
    野村DC運用戦略ファンドA3,005,288円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)13,040,473円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)193,974円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)243,993円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(平成28年 6月22日現在)

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(平成28年 6月22日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルUS TREASURY BOND10,500,000.0012,730,839.45
    US TREASURY BOND19,300,000.0023,634,959.49
    US TREASURY BOND12,700,000.0016,647,913.11
    US TREASURY BOND23,500,000.0031,765,389.45
    US TREASURY BOND19,400,000.0025,715,607.92
    US TREASURY BOND31,200,000.0033,067,123.44
    US TREASURY BOND43,200,000.0059,914,684.80
    US TREASURY BOND13,800,000.0020,104,875.00
    US TREASURY BOND23,700,000.0034,348,334.16
    US TREASURY BOND12,000,000.0016,830,937.20
    US TREASURY BOND5,000,000.006,900,000.00
    US TREASURY BOND2,800,000.003,881,500.00
    US TREASURY BOND2,200,000.003,045,281.14
    US TREASURY BOND22,300,000.0024,171,108.26
    US TREASURY BOND16,000,000.0020,387,499.20
    US TREASURY N/B1,100,000.001,102,964.83
    US TREASURY N/B9,000,000.009,172,265.40
    US TREASURY N/B8,000,000.008,012,187.20
    US TREASURY N/B16,900,000.0016,946,870.46
    US TREASURY N/B28,200,000.0028,740,864.72
    US TREASURY N/B3,400,000.003,395,484.12
    US TREASURY N/B29,800,000.0031,207,349.70
    US TREASURY N/B9,000,000.009,024,608.70
    US TREASURY N/B21,900,000.0022,220,799.96
    US TREASURY N/B10,000,000.009,998,046.00
    US TREASURY N/B34,500,000.0035,026,932.30
    US TREASURY N/B8,000,000.007,995,936.80
    US TREASURY N/B1,000,000.001,002,695.30
    US TREASURY N/B18,500,000.0018,794,843.75
    US TREASURY N/B49,600,000.0052,031,560.64
    US TREASURY N/B18,600,000.0019,009,053.06
    US TREASURY N/B17,000,000.0017,517,967.90
    US TREASURY N/B6,000,000.006,002,109.00
    US TREASURY N/B16,900,000.0017,407,659.10
    US TREASURY N/B4,000,000.004,009,062.40
    US TREASURY N/B41,000,000.0042,853,007.30
    US TREASURY N/B12,000,000.0012,051,093.60
    US TREASURY N/B7,100,000.007,338,792.88
    US TREASURY N/B500,000.00502,128.90
    US TREASURY N/B2,000,000.001,999,843.60
    US TREASURY N/B34,000,000.0033,996,015.20
    US TREASURY N/B8,000,000.008,275,624.80
    US TREASURY N/B1,200,000.001,197,281.16
    US TREASURY N/B14,300,000.0015,164,143.28
    US TREASURY N/B5,000,000.005,157,031.00
    US TREASURY N/B15,500,000.0015,570,233.60
    US TREASURY N/B31,200,000.0032,212,780.08
    US TREASURY N/B8,500,000.008,603,261.40
    US TREASURY N/B8,800,000.009,075,343.20
    US TREASURY N/B3,400,000.003,442,234.12
    US TREASURY N/B4,800,000.005,137,874.88
    US TREASURY N/B20,600,000.0020,917,046.36
    US TREASURY N/B27,400,000.0027,757,482.32
    US TREASURY N/B7,000,000.007,156,132.20
    US TREASURY N/B35,400,000.0037,887,678.36
    US TREASURY N/B5,000,000.005,051,757.50
    US TREASURY N/B6,500,000.006,587,597.25
    US TREASURY N/B5,500,000.005,591,523.30
    US TREASURY N/B5,100,000.005,153,190.96
    US TREASURY N/B2,000,000.002,033,437.40
    US TREASURY N/B27,500,000.0028,879,295.50
    US TREASURY N/B4,500,000.004,562,929.35
    US TREASURY N/B4,000,000.004,068,124.80
    US TREASURY N/B4,000,000.004,071,250.00
    US TREASURY N/B25,500,000.0026,025,937.50
    US TREASURY N/B5,600,000.005,716,374.72
    US TREASURY N/B29,500,000.0031,399,062.50
    US TREASURY N/B10,600,000.0010,785,913.40
    US TREASURY N/B2,000,000.002,006,484.20
    US TREASURY N/B7,900,000.008,070,343.75
    US TREASURY N/B14,500,000.0014,813,788.70
    US TREASURY N/B37,000,000.0040,116,091.90
    US TREASURY N/B3,000,000.003,007,148.40
    US TREASURY N/B8,800,000.008,992,843.20
    US TREASURY N/B3,000,000.003,005,859.30
    US TREASURY N/B17,700,000.0018,156,327.24
    US TREASURY N/B49,300,000.0053,303,697.37
    US TREASURY N/B8,800,000.008,808,937.28
    US TREASURY N/B1,800,000.001,831,921.74
    US TREASURY N/B12,000,000.0012,056,250.00
    US TREASURY N/B3,800,000.003,882,827.84
    US TREASURY N/B2,000,000.002,026,250.00
    US TREASURY N/B51,800,000.0056,684,574.24
    US TREASURY N/B2,700,000.002,722,570.11
    US TREASURY N/B4,000,000.004,014,218.40
    US TREASURY N/B21,300,000.0021,559,593.75
    US TREASURY N/B47,700,000.0052,129,016.55
    US TREASURY N/B6,500,000.006,607,147.95
    US TREASURY N/B14,500,000.0014,955,389.90
    US TREASURY N/B10,000,000.0010,210,937.00
    US TREASURY N/B11,000,000.0011,400,468.20
    US TREASURY N/B42,500,000.0045,124,706.50
    US TREASURY N/B7,000,000.007,288,750.00
    US TREASURY N/B6,000,000.006,220,312.20
    US TREASURY N/B1,600,000.001,640,874.88
    US TREASURY N/B50,100,000.0053,266,475.31
    US TREASURY N/B6,800,000.007,164,437.16
    US TREASURY N/B5,300,000.005,527,734.11
    US TREASURY N/B45,800,000.0050,873,778.96
    US TREASURY N/B5,000,000.005,186,328.00
    US TREASURY N/B1,800,000.001,888,875.00
    US TREASURY N/B2,900,000.003,043,187.50
    US TREASURY N/B36,400,000.0039,715,810.68
    US TREASURY N/B12,500,000.0012,974,120.00
    US TREASURY N/B17,700,000.0018,474,375.00
    US TREASURY N/B9,700,000.0010,185,757.57
    US TREASURY N/B26,800,000.0027,968,311.16
    US TREASURY N/B7,300,000.007,574,320.13
    US TREASURY N/B16,000,000.0016,700,000.00
    US TREASURY N/B11,000,000.0011,414,218.20
    US TREASURY N/B8,000,000.008,246,249.60
    US TREASURY N/B12,400,000.0012,941,530.32
    US TREASURY N/B5,000,000.005,046,875.00
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    US TREASURY N/B7,300,000.007,464,820.13
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    US TREASURY N/B5,000,000.005,108,984.00
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    US TREASURY N/B9,700,000.009,979,632.57
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    US TREASURY N/B12,800,000.0012,946,999.04
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    US TREASURY N/B2,000,000.002,804,062.40
    US TREASURY N/B1,000,000.001,494,921.80
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    US TREASURY N/B7,000,000.009,676,405.90
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    US TREASURY N/B36,400,000.0040,284,560.68
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    US TREASURY N/B5,000,000.005,530,078.00
    US TREASURY NOTE33,600,000.0034,858,686.24
    小計銘柄数:1632,335,700,000.002,543,141,043.11
    (265,961,690,288)
    組入時価比率:42.2%42.5%
    カナダドルCANADA GOVERNMENT4,600,000.005,112,900.00
    CANADIAN GOVERNMENT3,400,000.003,424,888.00
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    CANADIAN GOVERNMENT8,200,000.0011,182,996.00
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    小計銘柄数:24138,780,000.00161,147,219.20
    (13,151,224,558)
    組入時価比率:2.1%2.1%
    メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT1,000,000.001,006,909.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT60,800,000.0063,866,144.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT142,800,000.00142,621,500.00
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    MEX BONOS DESARR FIX RT54,200,000.0060,795,869.00
    MEXICAN FIXED RATE BONDS83,000,000.0093,642,343.00
    小計銘柄数:17936,900,000.001,028,421,593.30
    (5,769,445,138)
    組入時価比率:0.9%0.9%
    ユーロBELGIUM KINGDOM4,000,000.004,142,276.00
    BELGIUM KINGDOM3,100,000.003,448,440.00
    BELGIUM KINGDOM7,000,000.008,251,502.00
    BELGIUM KINGDOM7,200,000.008,928,000.00
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    BELGIUM KINGDOM10,400,000.0012,449,840.00
    BELGIUM KINGDOM6,400,000.008,985,574.40
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    BELGIUM KINGDOM6,800,000.0011,405,585.60
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    BELGIUM KINGDOM GOVT2,000,000.002,152,894.00
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    BELGIUM KINGDOM GOVT9,500,000.0016,197,129.50
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO28,700,000.0028,900,900.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO30,700,000.0032,930,569.90
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,300,000.001,306,110.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO17,100,000.0018,582,330.60
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO17,100,000.0018,612,854.10
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO14,300,000.0015,371,012.80
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO9,100,000.0010,353,488.60
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO23,800,000.0027,089,160.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO22,800,000.0026,057,208.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO11,600,000.0013,854,958.80
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO7,500,000.009,334,845.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO9,200,000.0011,885,213.20
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO17,000,000.0022,016,836.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO6,300,000.007,813,562.40
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO7,100,000.009,029,907.80
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO8,300,000.009,925,140.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO14,000,000.0017,920,700.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO18,400,000.0025,881,660.80
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,800,000.006,605,280.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,900,000.007,067,809.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,400,000.006,217,842.40
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO7,300,000.0011,049,418.70
    BUNDESOBLIGATION1,700,000.001,746,750.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,900,000.004,385,550.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND8,700,000.009,888,420.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,000,000.008,010,800.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,100,000.003,469,830.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,300,000.008,310,320.00
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    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,500,000.004,001,200.00
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    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,500,000.009,032,155.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,700,000.006,977,916.10
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND8,000,000.0012,068,000.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES3,300,000.003,493,677.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES18,900,000.0019,805,688.00
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    BUONI POLIENNALI DEL TES14,900,000.0019,482,971.80
    BUONI POLIENNALI DEL TES8,500,000.0010,880,000.00
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    BUONI POLIENNALI DEL TES4,100,000.004,751,080.00
    FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,109,828.00
    FINNISH GOVERNMENT1,500,000.001,554,892.50
    FINNISH GOVERNMENT1,300,000.001,492,517.00
    FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,289,600.00
    FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,368,486.00
    FINNISH GOVERNMENT3,200,000.003,556,345.60
    FINNISH GOVERNMENT4,200,000.004,653,667.20
    FINNISH GOVERNMENT2,400,000.003,223,680.00
    FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,030,548.00
    FINNISH GOVERNMENT3,500,000.004,455,710.00
    FINNISH GOVERNMENT700,000.00715,176.00
    FINNISH GOVERNMENT1,400,000.001,993,737.20
    FRANCE (GOVT OF)8,000,000.008,331,856.00
    FRANCE (GOVT OF)8,500,000.008,754,524.00
    FRANCE (GOVT OF)3,500,000.004,348,897.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T9,700,000.0010,321,071.60
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,000,000.006,496,452.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,500,000.004,627,665.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,800,000.0011,997,504.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,600,000.006,832,914.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T11,500,000.0013,035,687.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,000,000.005,196,420.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,800,000.0012,303,975.60
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T14,800,000.0017,003,246.40
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T17,300,000.0019,420,980.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T11,800,000.0014,106,900.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T15,100,000.0017,907,845.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T14,800,000.0017,542,025.60
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T20,600,000.0023,666,042.20
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,200,000.0013,012,834.20
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T29,500,000.0038,695,150.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,000,000.009,040,200.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T19,800,000.0030,244,500.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T26,500,000.0034,558,650.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,200,000.008,969,760.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T23,100,000.0037,212,413.70
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T17,600,000.0031,105,712.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,500,000.0014,165,080.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T9,800,000.0015,561,184.80
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T11,400,000.0019,796,305.20
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,400,000.0015,473,764.80
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,700,000.008,349,700.40
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,800,000.006,895,670.00
    FRENCH TREASURY NOTE1,000,000.001,016,200.00
    IRELAND(REPUBLIC OF) 4.43,600,000.004,098,636.00
    IRISH GOVERNMENT7,500,000.008,082,675.00
    IRISH GOVERNMENT5,600,000.006,223,000.00
    IRISH GOVERNMENT3,400,000.004,084,114.00
    IRISH GOVERNMENT5,300,000.006,232,694.00
    IRISH GOVERNMENT3,500,000.004,264,155.00
    IRISH GOVERNMENT6,000,000.008,366,400.00
    IRISH TSY 2.4% 20301,500,000.001,745,550.00
    IRISH TSY 2% 20451,500,000.001,639,395.00
    IRISH TSY 3.4% 20241,300,000.001,580,488.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,000,000.004,215,152.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,500,000.004,627,710.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT6,500,000.007,108,400.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT2,500,000.002,615,587.50
    NETHERLANDS GOVERNMENT7,100,000.008,086,900.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT2,000,000.002,054,636.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT5,800,000.006,748,300.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT5,900,000.006,991,759.60
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,500,000.001,729,923.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT5,900,000.007,439,900.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,300,000.006,491,280.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,400,000.001,587,836.60
    NETHERLANDS GOVERNMENT13,500,000.0015,672,352.50
    NETHERLANDS GOVERNMENT3,000,000.003,063,900.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT6,300,000.0010,062,360.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,700,000.006,194,665.80
    NETHERLANDS GOVERNMENT5,000,000.008,331,910.00
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    NETHERLANDS GOVERNMENT4,500,000.006,922,350.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA1,500,000.001,588,800.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA3,000,000.003,242,970.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA2,300,000.002,386,710.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA2,500,000.002,827,125.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA1,700,000.001,821,550.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA2,400,000.002,453,520.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA4,600,000.005,400,630.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA4,400,000.005,272,520.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA3,300,000.004,042,830.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA5,000,000.006,146,500.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA2,300,000.002,608,016.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA3,000,000.003,387,900.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA5,400,000.007,794,900.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA4,600,000.007,547,275.20
    REPUBLIC OF AUSTRIA5,900,000.009,581,777.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA5,800,000.008,794,116.60
    REPUBLIC OF IRELAND3,400,000.004,210,560.00
    SPANISH GOVERNMENT9,800,000.0014,490,593.60
    SPANISH GOVERNMENT8,300,000.0012,605,210.00
    SPANISH GOVERNMENT5,600,000.007,332,281.60
    小計銘柄数:2031,681,700,000.002,153,122,933.30
    (253,013,475,892)
    組入時価比率:40.2%40.6%
    英ポンドUK TREASURY2,300,000.002,480,780.00
    UK TREASURY23,550,000.0023,919,735.00
    UK TREASURY3,600,000.003,994,200.00
    UK TREASURY18,100,000.0018,729,880.00
    UK TREASURY3,000,000.003,306,900.00
    UK TREASURY5,800,000.006,675,800.00
    UK TREASURY15,140,000.0015,906,084.00
    UK TREASURY7,200,000.008,115,840.00
    UK TREASURY9,340,000.0012,621,142.00
    UK TREASURY8,900,000.0010,228,770.00
    UK TREASURY4,650,000.005,470,725.00
    UK TREASURY8,300,000.008,695,910.00
    UK TREASURY7,200,000.007,783,920.00
    UK TREASURY10,100,000.0011,330,180.00
    UK TREASURY13,450,000.0017,697,510.00
    UK TREASURY8,630,000.0011,163,768.00
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    UK TREASURY6,700,000.009,259,400.00
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    UK TREASURY6,900,000.009,388,830.00
    UK TREASURY4,900,000.007,246,610.00
    UK TREASURY4,200,000.005,857,740.00
    UK TREASURY5,700,000.008,040,990.00
    UK TREASURY6,100,000.009,059,110.00
    UK TREASURY19,100,000.0024,679,110.00
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    UK TREASURY4,250,000.006,528,425.00
    UK TREASURY7,250,000.0010,531,350.00
    UK TREASURY5,000,000.007,576,500.00
    UK TSY 3 1/4% 204421,700,000.0026,719,210.00
    UNITED KINGDOM(GOVERNMEN6,400,000.0010,507,520.00
    小計銘柄数:32271,210,000.00337,074,109.00
    (51,707,168,320)
    組入時価比率:8.2%8.3%
    スイスフランSWITZERLAND GOVERNMENT9,100,000.0010,405,850.00
    SWITZERLAND GOVERNMENT3,600,000.005,495,400.00
    小計銘柄数:212,700,000.0015,901,250.00
    (1,727,988,837)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT7,000,000.007,354,025.00
    SWEDISH GOVERNMENT16,200,000.0018,355,896.00
    SWEDISH GOVERNMENT49,400,000.0061,241,180.00
    SWEDISH GOVERNMENT56,600,000.0068,582,220.00
    SWEDISH GOVERNMENT22,400,000.0024,629,091.20
    SWEDISH GOVERNMENT40,200,000.0047,725,440.00
    SWEDISH GOVERNMENT16,300,000.0022,619,477.40
    小計銘柄数:7208,100,000.00250,507,329.60
    (3,161,402,499)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT23,300,000.0025,963,190.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT27,600,000.0031,643,400.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT14,300,000.0015,331,030.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT47,100,000.0054,179,130.00
    小計銘柄数:4112,300,000.00127,116,750.00
    (1,597,857,547)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK25,100,000.0028,990,500.00
    KINGDOM OF DENMARK52,100,000.0061,402,455.00
    KINGDOM OF DENMARK42,000,000.0046,732,560.00
    KINGDOM OF DENMARK14,500,000.0023,050,650.00
    KINGDOM OF DENMARK18,600,000.0021,172,380.00
    KINGDOM OF DENMARK48,300,000.0087,610,114.20
    小計銘柄数:6200,600,000.00268,958,659.20
    (4,249,546,815)
    組入時価比率:0.7%0.7%
    ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND7,500,000.007,859,250.00
    POLAND GOVERNMENT BOND8,100,000.008,391,600.00
    POLAND GOVERNMENT BOND10,900,000.0011,053,690.00
    POLAND GOVERNMENT BOND5,800,000.006,024,460.00
    POLAND GOVERNMENT BOND11,100,000.0012,328,770.00
    POLAND GOVERNMENT BOND5,200,000.005,084,560.00
    POLAND GOVERNMENT BOND30,700,000.0034,460,750.00
    POLAND GOVERNMENT BOND4,700,000.005,479,260.00
    POLAND GOVERNMENT BOND9,400,000.0011,106,100.00
    POLAND GOVERNMENT BOND9,600,000.0010,357,920.00
    POLAND GOVERNMENT BOND19,600,000.0019,927,124.00
    POLAND GOVERNMENT BOND3,700,000.004,601,834.30
    小計銘柄数:12126,300,000.00136,675,318.30
    (3,654,698,011)
    組入時価比率:0.6%0.6%
    豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT4,000,000.004,112,376.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT9,800,000.0010,382,992.20
    AUSTRALIAN GOVERNMENT4,700,000.004,865,910.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT13,600,000.0014,909,979.20
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,900,000.003,004,768.30
    AUSTRALIAN GOVERNMENT13,100,000.0014,480,740.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT900,000.00902,127.60
    AUSTRALIAN GOVERNMENT10,200,000.0012,104,401.20
    AUSTRALIAN GOVERNMENT7,900,000.009,637,210.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT7,500,000.009,190,590.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT7,900,000.008,288,680.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT16,000,000.0017,454,064.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT9,500,000.0011,212,850.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,800,000.007,210,902.20
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    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,600,000.004,543,664.40
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,800,000.001,804,084.20
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,400,000.006,225,665.40
    小計銘柄数:18134,700,000.00151,394,716.40
    (11,787,592,618)
    組入時価比率:1.9%1.9%
    シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT1,600,000.001,702,400.00
    SINGAPORE GOVERNMENT4,600,000.004,770,200.00
    SINGAPORE GOVERNMENT4,000,000.004,301,600.00
    SINGAPORE GOVERNMENT2,580,000.002,662,585.80
    SINGAPORE GOVERNMENT1,200,000.001,297,800.00
    SINGAPORE GOVERNMENT3,000,000.003,177,000.00
    SINGAPORE GOVERNMENT1,500,000.001,619,250.00
    SINGAPORE GOVERNMENT3,300,000.003,720,750.00
    SINGAPORE GOVERNMENT2,400,000.002,545,632.00
    SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00565,565.00
    SINGAPORE GOVERNMENT2,900,000.003,036,300.00
    小計銘柄数:1127,580,000.0029,399,082.80
    (2,288,718,595)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    リンギMALAYSIAN GOVERNMENT4,000,000.004,058,472.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT8,200,000.008,384,819.80
    MALAYSIAN GOVERNMENT3,700,000.003,722,514.50
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,300,000.004,354,532.60
    MALAYSIAN GOVERNMENT11,900,000.0012,294,651.60
    MALAYSIAN GOVERNMENT10,000,000.0010,018,090.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,400,000.002,443,183.20
    MALAYSIAN GOVERNMENT6,000,000.006,172,356.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT8,700,000.008,932,298.70
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.004,520,866.20
    MALAYSIAN GOVERNMENT10,400,000.0010,221,463.20
    MALAYSIAN GOVERNMENT5,800,000.005,920,413.80
    MALAYSIAN GOVERNMENT8,800,000.009,125,036.80
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,000,000.003,795,304.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT1,800,000.001,726,309.80
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,700,000.002,958,824.70
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,500,000.002,568,707.50
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,400,000.004,417,855.20
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,700,000.004,581,315.60
    MALAYSIAN GOVERNMENT400,000.00377,692.80
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,600,000.002,697,713.20
    小計銘柄数:21111,900,000.00113,292,421.20
    (2,935,406,633)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA10,300,000.0010,367,713.23
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA28,800,000.0028,767,648.96
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA25,300,000.0024,473,699.47
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA26,100,000.0024,343,665.75
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA25,200,000.0023,955,823.08
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    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA46,100,000.0041,615,853.00
    小計銘柄数:14435,300,000.00395,564,365.64
    (2,800,595,708)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    合計623,806,811,459
    (623,806,811,459)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類平成28年 6月22日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建1,115,681,277-1,112,413,200△3,268,077
    米ドル497,185,302-497,753,200567,898
    カナダドル40,834,800-40,800,000△34,800
    ユーロ461,812,995-458,250,000△3,562,995
    英ポンド76,790,400-76,690,000△100,400
    豪ドル39,057,780-38,920,000△137,780
    合計1,115,681,277-1,112,413,200△3,268,077

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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