有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

【提出】
2020/03/16 9:09
【資料】
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【項目】
86項目
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年12月23日現在)
資産の部
流動資産
預金371,168,856
コール・ローン273,957,650
国債証券604,093,308,557
派生商品評価勘定756,140
未収入金407,459,546
未収利息5,375,373,997
前払費用261,431,745
その他未収収益2,726,890
流動資産合計610,786,183,381
資産合計610,786,183,381
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定166,400
未払金320,402,938
未払解約金637,626,137
未払利息424
その他未払費用5,570,285
流動負債合計963,766,184
負債合計963,766,184
純資産の部
元本等
元本260,420,772,546
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)349,401,644,651
元本等合計609,822,417,197
純資産合計609,822,417,197
負債純資産合計610,786,183,381

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年12月23日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.3417円
(10,000口当たり純資産額)(23,417円)
2.有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
129,913,125,312円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券137,273,363,502円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 6月25日
至 2019年12月23日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年12月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年12月23日現在
期首2019年 6月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額266,092,316,762円
同期中における追加設定元本額19,327,032,265円
同期中における一部解約元本額24,998,576,481円
期末元本額260,420,772,546円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト3089,188,194円
バランスセレクト5091,704,202円
バランスセレクト7078,309,112円
野村外国債券インデックスファンド302,987,644円
野村世界6資産分散投信(安定コース)3,705,813,241円
野村世界6資産分散投信(分配コース)25,299,682,579円
野村世界6資産分散投信(成長コース)1,605,704,035円
野村資産設計ファンド201528,777,854円
野村資産設計ファンド202032,353,217円
野村資産設計ファンド202548,777,065円
野村資産設計ファンド203045,144,156円
野村資産設計ファンド203531,814,183円
野村資産設計ファンド204062,071,316円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)119,342,121,295円
のむラップ・ファンド(保守型)5,737,346,397円
のむラップ・ファンド(普通型)11,470,626,553円
のむラップ・ファンド(積極型)2,277,249,833円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)803,697,011円
野村資産設計ファンド20457,386,558円
野村インデックスファンド・外国債券842,547,606円
マイ・ロード8,594,743,454円
ネクストコア185,865,067円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス148,094,854円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)5,542,353,880円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)1,187,135,747円
野村資産設計ファンド20509,860,431円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型5,891,890円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型2,063,647円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型1,488,612円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型1,155,140円
のむラップ・ファンド(やや保守型)548,918,660円
のむラップ・ファンド(やや積極型)270,042,820円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)2,585,394円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)1,556,177円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)6,990,400円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)1,680,847円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)6,332,426円
野村6資産均等バランス649,973,483円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)8,350,719,577円
世界6資産分散ファンド90,545,843円
野村資産設計ファンド2060740,950円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信1,768,270,965円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券1,608,534,904円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)9,016,446円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)1,488,136,313円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)385,020,978円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)1,704,006,224円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)1,373,529,005円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)3,134,429円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)9,636,834円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)724,248円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)3,890,087,184円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)20,908,409円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)99,111,231円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)18,273,579円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)173,296,083円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)194,440,784円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)1,925,585,037円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)109,422,395円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)1,636,319,782円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)2,130,780,146円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)3,671,278円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)7,437,918円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)6,445,745円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)567,171,250円
マイバランス30(確定拠出年金向け)5,297,904,587円
マイバランス50(確定拠出年金向け)5,891,576,029円
マイバランス70(確定拠出年金向け)4,318,267,520円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)15,540,100,719円
マイバランスDC301,790,125,824円
マイバランスDC501,164,093,824円
マイバランスDC70746,309,725円
野村DC外国債券インデックスファンド5,594,384,517円
野村DC運用戦略ファンド2,684,874,330円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)231,251,933円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)130,742,386円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)172,435,420円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)80,868,982円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース7,433,447円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース20,101,750円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース7,257,582円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20302,745,632円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20401,492,515円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20501,145,808円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)44,893,701円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)27,266,985円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)9,611,680円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)10,781,183円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060103,950円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月23日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY BOND29,400,000.0032,862,537.96
US TREASURY BOND38,800,000.0045,020,125.00
US TREASURY BOND45,100,000.0046,386,053.56
US TREASURY BOND72,200,000.0089,781,826.32
US TREASURY BOND34,100,000.0044,409,920.17
US TREASURY BOND27,900,000.0036,640,545.48
US TREASURY BOND43,300,000.0055,745,363.94
US TREASURY BOND49,300,000.0062,792,019.74
US TREASURY BOND35,600,000.0045,590,250.00
US TREASURY BOND100,000.00133,632.81
US TREASURY BOND24,500,000.0026,884,920.65
US TREASURY BOND14,800,000.0018,639,905.88
US TREASURY N/B6,200,000.006,220,101.02
US TREASURY N/B3,700,000.003,698,843.75
US TREASURY N/B9,600,000.009,670,874.88
US TREASURY N/B700,000.00700,765.59
US TREASURY N/B800,000.00806,843.68
US TREASURY N/B10,900,000.0010,940,448.81
US TREASURY N/B35,300,000.0035,479,256.93
US TREASURY N/B4,200,000.004,188,187.50
US TREASURY N/B2,300,000.002,321,292.94
US TREASURY N/B48,800,000.0049,882,750.00
US TREASURY N/B32,000,000.0032,210,000.00
US TREASURY N/B10,900,000.0010,942,151.39
US TREASURY N/B3,900,000.003,875,625.00
US TREASURY N/B1,000,000.001,009,882.80
US TREASURY N/B11,800,000.0011,886,194.28
US TREASURY N/B1,800,000.001,790,156.16
US TREASURY N/B11,400,000.0011,504,647.44
US TREASURY N/B10,800,000.0010,883,952.72
US TREASURY N/B4,200,000.004,183,921.56
US TREASURY N/B45,400,000.0046,288,491.62
US TREASURY N/B1,000,000.001,013,164.00
US TREASURY N/B17,900,000.0017,986,002.34
US TREASURY N/B300,000.00298,781.25
US TREASURY N/B13,000,000.0013,085,819.50
US TREASURY N/B10,900,000.0011,050,300.10
US TREASURY N/B34,000,000.0034,241,716.20
US TREASURY N/B1,600,000.001,586,874.88
US TREASURY N/B2,100,000.002,130,925.65
US TREASURY N/B11,400,000.0011,505,983.52
US TREASURY N/B3,800,000.003,767,640.34
US TREASURY N/B25,000,000.0025,185,545.00
US TREASURY N/B6,800,000.006,837,984.12
US TREASURY N/B16,000,000.0016,128,748.80
US TREASURY N/B9,650,000.009,559,531.25
US TREASURY N/B24,700,000.0024,856,304.07
US TREASURY N/B1,900,000.001,886,195.17
US TREASURY N/B10,300,000.0010,369,605.34
US TREASURY N/B1,000,000.001,004,414.00
US TREASURY N/B3,700,000.003,707,226.47
US TREASURY N/B12,400,000.0012,516,250.00
US TREASURY N/B6,700,000.006,746,062.50
US TREASURY N/B80,000,000.0081,365,624.00
US TREASURY N/B6,400,000.006,380,999.68
US TREASURY N/B14,000,000.0014,063,436.80
US TREASURY N/B32,800,000.0033,035,750.00
US TREASURY N/B6,800,000.006,815,406.08
US TREASURY N/B3,500,000.003,516,679.60
US TREASURY N/B3,900,000.003,908,835.84
US TREASURY N/B500,000.00502,460.90
US TREASURY N/B1,300,000.001,317,519.45
US TREASURY N/B68,300,000.0068,460,074.71
US TREASURY N/B25,300,000.0025,428,475.93
US TREASURY N/B9,100,000.009,119,906.25
US TREASURY N/B200,000.00201,093.74
US TREASURY N/B2,900,000.002,907,250.00
US TREASURY N/B25,400,000.0025,697,654.98
US TREASURY N/B100,000.00100,273.43
US TREASURY N/B100,000.00100,882.81
US TREASURY N/B1,000,000.001,005,703.10
US TREASURY N/B1,300,000.001,299,136.67
US TREASURY N/B19,100,000.0019,210,420.92
US TREASURY N/B900,000.00902,109.33
US TREASURY N/B1,500,000.001,514,062.50
US TREASURY N/B7,600,000.007,591,389.96
US TREASURY N/B28,200,000.0028,583,342.34
US TREASURY N/B47,900,000.0048,008,522.24
US TREASURY N/B17,000,000.0017,170,000.00
US TREASURY N/B24,200,000.0024,069,545.06
US TREASURY N/B14,300,000.0014,718,944.24
US TREASURY N/B10,400,000.0010,342,312.24
US TREASURY N/B15,000,000.0014,973,046.50
US TREASURY N/B34,800,000.0034,876,125.00
US TREASURY N/B15,000,000.0014,973,046.50
US TREASURY N/B13,700,000.0013,488,077.44
US TREASURY N/B41,100,000.0042,609,138.57
US TREASURY N/B17,000,000.0017,480,780.40
US TREASURY N/B13,900,000.0013,739,281.25
US TREASURY N/B35,200,000.0034,784,749.12
US TREASURY N/B11,800,000.0011,766,812.50
US TREASURY N/B42,600,000.0044,267,389.56
US TREASURY N/B9,200,000.009,345,905.56
US TREASURY N/B3,000,000.003,062,109.30
US TREASURY N/B1,300,000.001,340,117.09
US TREASURY N/B800,000.00832,687.44
US TREASURY N/B1,700,000.001,727,890.54
US TREASURY N/B20,100,000.0020,751,678.18
US TREASURY N/B17,700,000.0017,904,656.25
US TREASURY N/B600,000.00610,312.50
US TREASURY N/B42,700,000.0043,447,250.00
US TREASURY N/B3,600,000.003,684,937.32
US TREASURY N/B34,200,000.0035,006,904.54
US TREASURY N/B2,300,000.002,340,968.75
US TREASURY N/B46,900,000.0047,460,600.39
US TREASURY N/B3,400,000.003,567,343.58
US TREASURY N/B35,000,000.0036,517,575.50
US TREASURY N/B30,000,000.0031,694,529.00
US TREASURY N/B6,500,000.006,618,827.80
US TREASURY N/B4,100,000.004,308,843.75
US TREASURY N/B27,000,000.0027,312,187.50
US TREASURY N/B19,200,000.0020,467,499.52
US TREASURY N/B70,300,000.0072,068,480.86
US TREASURY N/B2,000,000.001,977,812.40
US TREASURY N/B8,600,000.008,885,546.66
US TREASURY N/B1,800,000.001,778,484.24
US TREASURY N/B26,500,000.0025,943,083.95
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US TREASURY N/B8,400,000.008,631,656.04
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US TREASURY N/B1,800,000.001,937,671.74
US TREASURY N/B1,200,000.001,320,000.00
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US TREASURY N/B300,000.00342,632.79
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US TREASURY N/B500,000.00560,039.05
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US TREASURY N/B3,500,000.003,893,202.95
US TREASURY N/B1,100,000.001,077,484.32
小計銘柄数:1702,489,450,000.002,656,649,949.85
(290,690,637,512)
組入時価比率:47.7%48.2%
カナダドルCANADA GOVERNMENT5,500,000.005,643,275.00
CANADIAN GOVERNMENT11,300,000.0011,366,105.00
CANADIAN GOVERNMENT14,300,000.0014,138,696.00
CANADIAN GOVERNMENT13,050,000.0013,336,969.50
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CANADIAN GOVERNMENT300,000.00295,434.00
CANADIAN GOVERNMENT2,300,000.002,242,983.00
CANADIAN GOVERNMENT6,700,000.006,585,095.00
CANADIAN GOVERNMENT1,200,000.001,203,696.00
CANADIAN GOVERNMENT4,460,000.004,438,502.80
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CANADIAN GOVERNMENT200,000.00191,088.00
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CANADIAN GOVERNMENT3,800,000.005,692,970.00
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CANADIAN GOVERNMENT9,450,000.0013,065,664.50
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CANADIAN GOVERNMENT600,000.00650,028.00
CANADIAN GOVERNMENT100,000.00134,507.00
小計銘柄数:26121,590,000.00140,684,669.90
(11,699,337,148)
組入時価比率:1.9%1.9%
メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT95,300,000.0095,011,241.00
MEX BONOS DESARR FIX RT66,600,000.0067,208,724.00
MEX BONOS DESARR FIX RT56,400,000.0056,107,848.00
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MEXICAN FIXED RATE BONDS87,100,000.0090,752,974.00
小計銘柄数:15893,700,000.00944,740,062.26
(5,460,597,559)
組入時価比率:0.9%0.9%
ユーロBELGIUM KINGDOM700,000.00760,571.00
BELGIUM KINGDOM800,000.00884,561.60
BELGIUM KINGDOM4,900,000.005,546,065.00
BELGIUM KINGDOM9,700,000.0010,658,718.90
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BELGIUM KINGDOM8,400,000.0010,927,593.60
BELGIUM KINGDOM1,000,000.001,080,958.00
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BELGIUM KINGDOM1,000,000.001,070,700.00
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BELGIUM KINGDOM1,500,000.001,644,031.50
BELGIUM KINGDOM3,500,000.005,125,081.50
BELGIUM KINGDOM500,000.00565,050.00
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,500,000.002,513,845.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO19,400,000.0020,960,720.30
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,100,000.003,383,960.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,000,000.002,180,270.00
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,000,000.002,297,714.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO8,400,000.0010,176,600.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,500,000.004,305,158.25
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO8,700,000.0014,793,833.22
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO8,100,000.0015,038,014.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,700,000.006,456,352.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,800,000.007,748,643.98
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,700,000.002,717,582.60
BUNDESOBLIGATION1,300,000.001,311,128.00
BUNDESOBLIGATION15,000,000.0015,173,850.00
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BUNDESOBLIGATION750,000.00763,477.50
BUNDESOBLIGATION1,000,000.001,020,770.00
BUNDESOBLIGATION5,000,000.005,127,650.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND100,000.00103,387.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,350,000.004,610,347.50
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,700,000.0010,354,739.70
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,400,000.004,066,214.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,300,000.0011,373,889.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,200,000.0011,462,112.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND8,900,000.0011,373,221.00
BUONI POLIENNALI DEL TES150,000.00157,142.70
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00100,162.00
BUONI POLIENNALI DEL TES12,200,000.0012,845,380.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,100,000.005,141,820.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES1,100,000.001,253,400.50
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BUONI POLIENNALI DEL TES10,900,000.0016,086,220.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES2,800,000.003,415,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,000,000.009,062,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,700,000.001,782,450.00
FINNISH GOVERNMENT600,000.00632,734.80
FINNISH GOVERNMENT900,000.00912,715.20
FINNISH GOVERNMENT1,700,000.001,803,504.50
FINNISH GOVERNMENT1,200,000.001,282,221.60
FINNISH GOVERNMENT400,000.00407,776.24
FINNISH GOVERNMENT2,900,000.003,209,140.00
FINNISH GOVERNMENT3,600,000.004,480,380.00
FINNISH GOVERNMENT100,000.00106,892.80
FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,098,104.00
FINNISH GOVERNMENT3,300,000.004,106,028.30
FINNISH GOVERNMENT1,400,000.001,470,972.30
FINNISH GOVERNMENT800,000.00860,336.00
FINNISH GOVERNMENT1,500,000.001,689,037.50
FINNISH GOVERNMENT400,000.00595,411.60
FINNISH GOVERNMENT800,000.00983,147.20
FRANCE (GOVT OF)3,700,000.003,727,291.20
FRANCE (GOVT OF)8,400,000.008,472,324.00
FRANCE (GOVT OF)6,000,000.006,076,661.40
FRANCE (GOVT OF)2,600,000.002,648,490.00
FRANCE (GOVT OF)1,570,000.001,695,136.85
FRANCE (GOVT OF)100,000.00102,030.00
FRANCE (GOVT OF)9,600,000.0010,765,189.44
FRANCE (GOVT OF)1,800,000.001,833,526.80
FRANCE (GOVT OF)11,000,000.0011,517,000.00
FRANCE (GOVT OF)1,800,000.001,881,900.00
FRANCE (GOVT OF)13,300,000.0013,727,710.71
FRANCE (GOVT OF)1,700,000.001,847,740.20
FRANCE (GOVT OF)5,000,000.005,351,060.00
FRANCE (GOVT OF)1,600,000.001,712,176.00
FRANCE (GOVT OF)12,000,000.0015,030,912.00
FRANCE (GOVT OF)9,800,000.0011,090,268.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.00112,690.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.00122,635.10
FRANCE (GOVT OF)11,100,000.0014,529,456.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T11,800,000.0012,494,902.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,600,000.006,004,012.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T9,500,000.0010,311,547.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,200,000.007,307,229.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T17,600,000.0019,037,409.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,900,000.0014,243,607.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T27,000,000.0032,000,400.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,000,000.003,321,525.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T19,800,000.0027,102,240.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,000,000.006,466,200.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T34,100,000.0042,248,195.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,500,000.005,530,950.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T27,000,000.0040,997,340.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T13,500,000.0015,579,742.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T20,100,000.0034,314,217.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,300,000.0017,102,223.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T300,000.00490,393.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T18,100,000.0032,376,918.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T20,700,000.0032,946,906.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,200,000.0010,103,080.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,200,000.006,491,929.60
IRISH GOVERNMENT2,430,000.003,148,891.20
IRISH GOVERNMENT6,000,000.006,460,980.00
IRISH TSY 0.8% 20221,200,000.001,234,140.00
IRISH TSY 1.10% 2029600,000.00657,798.00
IRISH TSY 1.3% 20332,400,000.002,688,000.00
IRISH TSY 1.35% 20312,000,000.002,250,740.00
IRISH TSY 1.5% 2050500,000.00582,395.00
IRISH TSY 1.7% 2037700,000.00833,182.00
IRISH TSY 1% 20264,600,000.004,940,998.00
IRISH TSY 2.4% 20303,700,000.004,563,617.00
IRISH TSY 2% 20453,100,000.004,001,511.00
IRISH TSY 20224,800,000.004,861,392.00
IRISH TSY 3.4% 20245,200,000.006,035,692.00
NETHERLANDS GOVERNMENT50,000.0053,035.00
NETHERLANDS GOVERNMENT300,000.00303,846.30
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00537,333.50
NETHERLANDS GOVERNMENT600,000.00681,132.00
NETHERLANDS GOVERNMENT6,300,000.007,890,120.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,400,000.001,517,402.60
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.00102,118.70
NETHERLANDS GOVERNMENT12,000,000.0013,373,352.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,500,000.001,554,585.00
NETHERLANDS GOVERNMENT4,000,000.004,217,600.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,500,000.002,692,112.50
NETHERLANDS GOVERNMENT7,300,000.0010,694,500.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.001,079,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,400,000.002,487,600.00
NETHERLANDS GOVERNMENT6,000,000.007,932,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,700,000.006,122,390.00
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00525,922.50
NETHERLANDS GOVERNMENT3,400,000.006,004,359.20
NETHERLANDS GOVERNMENT6,500,000.0010,701,906.15
REPUBLIC OF AUSTRIA800,000.001,315,567.20
REPUBLIC OF AUSTRIA700,000.00750,108.80
REPUBLIC OF AUSTRIA1,000,000.001,099,400.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,600,000.001,625,923.68
REPUBLIC OF AUSTRIA200,000.00223,416.40
REPUBLIC OF AUSTRIA4,000,000.004,074,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,550,000.001,685,671.50
REPUBLIC OF AUSTRIA1,300,000.001,324,765.00
REPUBLIC OF AUSTRIA3,700,000.004,071,496.65
REPUBLIC OF AUSTRIA1,300,000.001,416,413.31
REPUBLIC OF AUSTRIA5,400,000.007,143,120.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.002,151,400.00
REPUBLIC OF AUSTRIA7,600,000.0011,320,770.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,600,000.002,725,060.00
REPUBLIC OF AUSTRIA4,000,000.005,227,588.00
REPUBLIC OF AUSTRIA400,000.00657,831.60
REPUBLIC OF AUSTRIA3,700,000.005,995,502.20
REPUBLIC OF AUSTRIA6,700,000.008,285,890.00
REPUBLIC OF AUSTRIA950,000.002,019,752.25
REPUBLIC OF IRELAND3,350,000.003,825,432.00
SPANISH GOVERNMENT16,000,000.0024,073,123.20
SPANISH GOVERNMENT16,400,000.0026,651,640.00
SPANISH GOVERNMENT500,000.00765,752.15
小計銘柄数:2561,454,520,000.001,866,319,494.13
(226,048,617,129)
組入時価比率:37.1%37.4%
英ポンドUK TREASURY6,220,000.006,280,147.40
UK TREASURY840,000.00930,627.60
UK TREASURY3,370,000.003,553,361.70
UK TREASURY2,650,000.002,853,149.00
UK TREASURY1,900,000.001,899,905.00
UK TREASURY4,500,000.004,649,760.00
UK TREASURY14,400,000.0014,500,944.00
UK TREASURY4,800,000.005,100,288.00
UK TREASURY1,200,000.001,221,720.00
UK TREASURY8,750,000.009,634,450.00
UK TREASURY10,550,000.0012,937,359.50
UK TREASURY200,000.00200,156.00
UK TREASURY200,000.00216,344.00
UK TREASURY160,000.00169,524.80
UK TREASURY400,000.00418,256.00
UK TREASURY9,630,000.0012,334,778.10
UK TREASURY200,000.00215,952.00
UK TREASURY6,900,000.0010,083,660.00
UK TREASURY6,000,000.008,481,000.00
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UK TREASURY1,000,000.001,536,400.00
UK TREASURY2,900,000.004,516,750.00
UK TREASURY5,700,000.009,390,750.00
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UK TREASURY6,700,000.0011,238,580.00
UK TREASURY8,200,000.008,619,840.00
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UK TREASURY8,750,000.0014,666,750.00
UK TREASURY1,000,000.001,113,800.00
UK TREASURY3,600,000.004,218,840.00
UK TREASURY100,000.00147,090.00
UK TREASURY2,450,000.004,566,065.00
UK TSY 3 1/4% 204422,200,000.0031,248,720.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN6,800,000.0012,857,440.00
小計銘柄数:38203,710,000.00275,110,449.10
(39,148,216,906)
組入時価比率:6.4%6.5%
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT1,700,000.001,785,850.00
SWEDISH GOVERNMENT44,050,000.0048,168,675.00
SWEDISH GOVERNMENT29,900,000.0031,980,917.41
SWEDISH GOVERNMENT32,250,000.0036,945,600.00
SWEDISH GOVERNMENT12,000,000.0012,911,280.00
SWEDISH GOVERNMENT16,800,000.0017,881,975.44
SWEDISH GOVERNMENT14,300,000.0015,222,493.00
SWEDISH GOVERNMENT10,500,000.0016,337,911.80
小計銘柄数:8161,500,000.00181,234,702.65
(2,105,947,244)
組入時価比率:0.3%0.3%
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT20,600,000.0021,300,503.00
NORWEGIAN GOVERNMENT13,300,000.0013,589,940.00
NORWEGIAN GOVERNMENT44,900,000.0047,926,260.00
NORWEGIAN GOVERNMENT4,700,000.004,791,180.00
NORWEGIAN GOVERNMENT4,700,000.004,735,955.00
NORWEGIAN GOVERNMENT9,600,000.009,802,560.00
NORWEGIAN GOVERNMENT7,200,000.007,490,880.00
NORWEGIAN GOVERNMENT7,500,000.007,665,000.00
小計銘柄数:8112,500,000.00117,302,278.00
(1,429,914,768)
組入時価比率:0.2%0.2%
デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK20,200,000.0021,623,251.60
KINGDOM OF DENMARK400,000.00410,300.00
KINGDOM OF DENMARK18,570,000.0020,094,597.00
KINGDOM OF DENMARK34,600,000.0039,132,600.00
KINGDOM OF DENMARK15,700,000.0016,768,385.00
KINGDOM OF DENMARK10,400,000.0011,131,120.00
KINGDOM OF DENMARK40,500,000.0076,508,550.00
小計銘柄数:7140,370,000.00185,668,803.60
(3,009,691,306)
組入時価比率:0.5%0.5%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND1,500,000.001,513,293.00
POLAND GOVERNMENT BOND28,900,000.0029,047,199.26
POLAND GOVERNMENT BOND19,200,000.0019,516,800.00
POLAND GOVERNMENT BOND12,600,000.0012,971,746.62
POLAND GOVERNMENT BOND28,500,000.0030,409,500.00
POLAND GOVERNMENT BOND2,000,000.002,067,200.00
POLAND GOVERNMENT BOND10,200,000.0010,729,890.00
POLAND GOVERNMENT BOND14,600,000.0019,377,850.00
小計銘柄数:8117,500,000.00125,633,478.88
(3,576,785,143)
組入時価比率:0.6%0.6%
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT6,800,000.007,257,744.72
AUSTRALIAN GOVERNMENT6,900,000.007,052,870.88
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,040,000.005,663,196.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT680,000.00707,166.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT7,100,000.008,175,063.54
AUSTRALIAN GOVERNMENT7,200,000.007,750,440.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT15,200,000.0016,979,330.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT12,780,000.0015,237,594.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT12,100,000.0015,155,304.45
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,200,000.003,573,201.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT17,800,000.0019,202,640.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,100,000.002,363,051.04
AUSTRALIAN GOVERNMENT10,100,000.0011,844,858.83
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,300,000.006,004,900.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,000,000.002,232,609.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT8,400,000.0011,561,759.16
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,800,000.002,101,836.78
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,000,000.006,612,528.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT700,000.00873,040.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,500,000.001,754,184.45
AUSTRALIAN GOVERNMENT4,500,000.005,503,950.00
小計銘柄数:21136,200,000.00157,607,268.97
(11,896,196,661)
組入時価比率:2.0%2.0%
シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT1,380,000.001,391,868.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,300,000.001,292,349.50
SINGAPORE GOVERNMENT2,300,000.002,308,050.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,400,000.002,496,480.00
SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00301,350.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,600,000.003,740,040.00
SINGAPORE GOVERNMENT700,000.00710,987.69
SINGAPORE GOVERNMENT1,900,000.002,018,588.50
SINGAPORE GOVERNMENT1,100,000.001,142,900.00
SINGAPORE GOVERNMENT700,000.00720,020.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,900,000.004,380,870.00
SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00535,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00329,698.50
SINGAPORE GOVERNMENT2,400,000.002,664,720.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,200,000.001,420,002.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,100,000.002,208,150.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,750,000.003,122,625.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,000,000.001,134,220.00
小計銘柄数:1829,830,000.0031,918,719.19
(2,576,159,825)
組入時価比率:0.4%0.4%
リンギMALAYSIA GOVERNMENT1,100,000.001,120,003.28
MALAYSIA GOVERNMENT400,000.00414,748.04
MALAYSIA GOVERNMENT600,000.00660,362.10
MALAYSIA GOVERNMENT400,000.00447,431.00
MALAYSIAN GOVERNMENT2,500,000.002,543,064.25
MALAYSIAN GOVERNMENT6,200,000.006,307,609.06
MALAYSIAN GOVERNMENT500,000.00505,362.65
MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.004,641,399.54
MALAYSIAN GOVERNMENT500,000.00509,407.20
MALAYSIAN GOVERNMENT13,500,000.0013,656,791.70
MALAYSIAN GOVERNMENT3,500,000.003,570,135.10
MALAYSIAN GOVERNMENT2,200,000.002,248,867.94
MALAYSIAN GOVERNMENT5,800,000.006,038,893.88
MALAYSIAN GOVERNMENT600,000.00621,912.84
MALAYSIAN GOVERNMENT9,600,000.0010,181,025.60
MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.004,752,092.56
MALAYSIAN GOVERNMENT7,000,000.007,052,990.70
MALAYSIAN GOVERNMENT2,200,000.002,251,245.92
MALAYSIAN GOVERNMENT2,700,000.003,066,501.78
MALAYSIAN GOVERNMENT280,000.00291,313.56
MALAYSIAN GOVERNMENT5,700,000.006,161,312.97
MALAYSIAN GOVERNMENT4,400,000.004,658,047.24
MALAYSIAN GOVERNMENT5,100,000.005,344,597.02
MALAYSIAN GOVERNMENT800,000.00809,465.44
MALAYSIAN GOVERNMENT900,000.00952,068.96
MALAYSIAN GOVERNMENT2,800,000.003,180,686.60
MALAYSIAN GOVERNMENT9,700,000.0011,045,887.61
MALAYSIAN GOVERNMENT2,300,000.002,525,732.35
MALAYSIAN GOVERNMENT300,000.00339,286.83
小計銘柄数:29100,780,000.00105,898,243.72
(2,798,890,581)
組入時価比率:0.5%0.5%
ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA38,100,000.0038,697,998.55
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA62,300,000.0069,662,533.01
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA38,200,000.0035,625,736.38
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA30,000,000.0025,347,000.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA64,900,000.0059,494,031.19
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA6,800,000.006,333,659.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA38,100,000.0027,250,929.75
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA32,000,000.0028,278,400.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA11,800,000.0010,747,548.56
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA30,600,000.0021,256,507.26
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA132,500,000.00116,270,843.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA43,200,000.0037,838,568.96
小計銘柄数:12528,500,000.00476,803,756.56
(3,652,316,775)
組入時価比率:0.6%0.6%
合計604,093,308,557
(604,093,308,557)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2019年12月23日現在)
種類通貨銘柄券面総額備考
国債証券米ドルUS TREASURY N/B396,000
US TREASURY N/B46,000,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY BOND35,000,000
US TREASURY BOND49,000,000
US TREASURY N/B27,795,000
US TREASURY BOND43,000,000
US TREASURY BOND50,000,000
US TREASURY BOND21,000,000
US TREASURY BOND37,000,000
US TREASURY BOND34,000,000
US TREASURY N/B17,000,000
US TREASURY N/B47,000,000
US TREASURY N/B425,000
US TREASURY N/B46,000,000
US TREASURY N/B21,590,000
US TREASURY N/B42,000,000
US TREASURY N/B32,550,000
US TREASURY N/B50,000,000
US TREASURY N/B20,000,000
US TREASURY BOND45,000,000
US TREASURY N/B50,000,000
US TREASURY N/B27,000,000
US TREASURY N/B33,000,000
US TREASURY N/B42,000,000
US TREASURY N/B45,000,000
US TREASURY N/B48,000,000
ユーロBUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,800,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,500,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND8,500,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,900,000
FRANCE (GOVT OF)11,300,000
FRANCE (GOVT OF)4,200,000
FRANCE (GOVT OF)4,500,000
FRANCE (GOVT OF)2,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,100,000
FRANCE (GOVT OF)1,300,000
FRANCE (GOVT OF)1,300,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T2,500,000
FRANCE (GOVT OF)8,100,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,000,000
BELGIUM KINGDOM3,500,000
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT35,000,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2019年12月23日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建399,918,740-399,329,000589,740
米ドル229,675,470-229,761,000△85,530
ユーロ170,243,270-169,568,000675,270
合計399,918,740-399,329,000589,740

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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