有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)

【提出】
2022/09/20 9:02
【資料】
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【項目】
90項目
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金320,721,385
コール・ローン771,586,629
国債証券655,728,813,006
派生商品評価勘定7,483,393
未収利息5,996,596,311
前払費用377,836,860
その他未収収益17,255,039
流動資産合計663,220,292,623
資産合計663,220,292,623
負債の部
流動負債
未払金777,488,736
未払解約金59,250,924
未払利息566
その他未払費用6,715,399
流動負債合計843,455,625
負債合計843,455,625
純資産の部
元本等
元本255,932,987,186
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)406,443,849,812
元本等合計662,376,836,998
純資産合計662,376,836,998
負債純資産合計663,220,292,623

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 6月22日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.5881円
(10,000口当たり純資産額)(25,881円)
2.有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
250,009,771,206円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券263,867,871,756円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年12月23日
至 2022年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 6月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 6月22日現在
期首2021年12月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額245,952,789,213円
同期中における追加設定元本額21,425,761,570円
同期中における一部解約元本額11,445,563,597円
期末元本額255,932,987,186円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト3080,479,591円
バランスセレクト5081,588,482円
バランスセレクト7080,238,349円
野村外国債券インデックスファンド267,083,236円
野村世界6資産分散投信(安定コース)3,601,465,242円
野村世界6資産分散投信(分配コース)23,265,012,664円
野村世界6資産分散投信(成長コース)1,957,987,105円
野村資産設計ファンド201518,452,828円
野村資産設計ファンド202019,565,219円
野村資産設計ファンド202534,685,370円
野村資産設計ファンド203041,381,585円
野村資産設計ファンド203530,271,727円
野村資産設計ファンド204051,583,553円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)74,682,743,350円
のむラップ・ファンド(保守型)6,554,573,831円
のむラップ・ファンド(普通型)22,232,064,520円
のむラップ・ファンド(積極型)6,053,537,528円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)516,833,698円
野村資産設計ファンド20458,906,987円
野村インデックスファンド・外国債券930,265,313円
マイ・ロード8,798,780,326円
ネクストコア113,946,958円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス298,883,287円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)8,603,798,799円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)1,431,020,032円
野村資産設計ファンド20508,544,755円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型4,121,343円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型2,336,249円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型1,503,098円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型1,198,602円
のむラップ・ファンド(やや保守型)857,013,952円
のむラップ・ファンド(やや積極型)953,187,690円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)4,364,424円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)2,582,877円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)12,822,108円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)2,751,755円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)13,104,121円
野村6資産均等バランス2,442,757,098円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)6,974,739,473円
世界6資産分散ファンド67,106,430円
野村資産設計ファンド20604,296,446円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信10,416,120,045円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券6,808,817,644円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)6,252,646円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)1,072,313,540円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)177,921,654円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)1,117,698,803円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)535,672,938円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)2,421,632円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)8,013,517円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)231,310円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)2,826,705,017円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)7,176,401円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)31,992,535円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)7,848,950円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)165,534,961円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)151,925,410円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)1,897,074,596円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)70,763,905円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)828,285,476円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)759,415,507円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)5,795,842円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)3,462,137円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)7,735,937円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)6,167,354円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)598,980,601円
マイバランス30(確定拠出年金向け)5,318,819,006円
マイバランス50(確定拠出年金向け)6,721,171,987円
マイバランス70(確定拠出年金向け)5,217,401,933円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)21,061,809,791円
マイバランスDC302,032,013,301円
マイバランスDC501,568,524,144円
マイバランスDC701,137,280,154円
野村DC外国債券インデックスファンド8,434,005,719円
野村DC運用戦略ファンド3,635,940,865円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)447,168,641円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)283,838,013円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)544,329,192円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)258,057,072円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース20,675,428円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース47,676,905円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース22,438,581円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)203012,934,469円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20409,188,632円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20504,690,371円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)172,823,056円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)110,706,307円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)59,164,671円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)82,473,477円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20602,176,513円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)23,106,852円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)55,812,734円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)26,752,282円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)98,731円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年6月22日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年6月22日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY BOND36,400,000.0037,770,685.68
US TREASURY BOND56,700,000.0055,678,952.07
US TREASURY BOND66,600,000.0072,505,541.88
US TREASURY BOND15,000,000.0016,980,468.00
US TREASURY BOND129,400,000.00143,168,962.28
US TREASURY BOND100,000.00112,636.71
US TREASURY BOND2,300,000.002,028,132.64
US TREASURY BOND1,200,000.001,215,562.44
US TREASURY N/B21,200,000.0020,942,451.80
US TREASURY N/B9,900,000.009,880,663.32
US TREASURY N/B200,000.00194,765.62
US TREASURY N/B800,000.00787,156.24
US TREASURY N/B100,000.0099,636.71
US TREASURY N/B100,000.0097,132.81
US TREASURY N/B100,000.0096,984.37
US TREASURY N/B4,300,000.004,216,351.24
US TREASURY N/B38,000,000.0037,881,250.00
US TREASURY N/B100,000.0096,882.81
US TREASURY N/B6,500,000.006,461,406.25
US TREASURY N/B100,000.0096,726.56
US TREASURY N/B10,900,000.0010,687,960.12
US TREASURY N/B1,000,000.00996,953.10
US TREASURY N/B1,500,000.001,449,140.55
US TREASURY N/B200,000.00192,914.06
US TREASURY N/B35,200,000.0034,447,874.56
US TREASURY N/B1,000,000.00997,265.60
US TREASURY N/B300,000.00289,429.68
US TREASURY N/B200,000.00192,312.50
US TREASURY N/B10,600,000.0010,390,483.58
US TREASURY N/B1,000,000.00996,679.60
US TREASURY N/B300,000.00289,136.70
US TREASURY N/B42,600,000.0042,390,327.06
US TREASURY N/B300,000.00288,421.86
US TREASURY N/B9,200,000.009,069,905.56
US TREASURY N/B29,300,000.0029,196,989.99
US TREASURY N/B200,000.00192,585.92
US TREASURY N/B100,000.0095,679.68
US TREASURY N/B45,900,000.0045,277,839.27
US TREASURY N/B800,000.00793,812.48
US TREASURY N/B200,000.00192,921.86
US TREASURY N/B1,500,000.001,431,445.20
US TREASURY N/B8,000,000.007,888,124.80
US TREASURY N/B12,400,000.0012,276,968.44
US TREASURY N/B200,000.00192,859.36
US TREASURY N/B1,800,000.001,788,117.12
US TREASURY N/B1,700,000.001,617,855.32
US TREASURY N/B500,000.00491,542.95
US TREASURY N/B400,000.00394,890.60
US TREASURY N/B100,000.0097,269.53
US TREASURY N/B100,000.0095,082.03
US TREASURY N/B44,800,000.0043,988,000.00
US TREASURY N/B100,000.0098,355.46
US TREASURY N/B100,000.0095,050.78
US TREASURY N/B500,000.00489,375.00
US TREASURY N/B700,000.00688,187.50
US TREASURY N/B1,700,000.001,678,550.76
US TREASURY N/B72,000,000.0071,055,000.00
US TREASURY N/B13,900,000.0013,146,902.17
US TREASURY N/B10,600,000.0010,362,327.86
US TREASURY N/B300,000.00296,097.63
US TREASURY N/B100,000.0094,320.31
US TREASURY N/B17,700,000.0017,285,156.25
US TREASURY N/B500,000.00485,546.85
US TREASURY N/B300,000.00282,984.36
US TREASURY N/B3,800,000.003,715,984.28
US TREASURY N/B500,000.00484,843.75
US TREASURY N/B200,000.00188,179.68
US TREASURY N/B300,000.00291,492.18
US TREASURY N/B1,100,000.001,053,937.50
US TREASURY N/B100,000.0093,828.12
US TREASURY N/B43,600,000.0042,588,340.48
US TREASURY N/B1,100,000.001,057,460.91
US TREASURY N/B100,000.0094,179.68
US TREASURY N/B2,400,000.002,347,312.32
US TREASURY N/B500,000.00479,960.90
US TREASURY N/B57,850,000.0056,448,942.42
US TREASURY N/B200,000.00188,281.24
US TREASURY N/B2,300,000.002,239,804.63
US TREASURY N/B500,000.00479,023.40
US TREASURY N/B200,000.00189,031.24
US TREASURY N/B1,900,000.001,853,242.14
US TREASURY N/B100,000.0096,210.93
US TREASURY N/B200,000.00189,281.24
US TREASURY N/B1,000,000.00979,843.70
US TREASURY N/B300,000.00285,515.61
US TREASURY N/B25,100,000.0024,250,912.18
US TREASURY N/B200,000.00190,625.00
US TREASURY N/B1,900,000.001,872,687.50
US TREASURY N/B17,300,000.0016,322,819.88
US TREASURY N/B100,000.0095,882.81
US TREASURY N/B27,700,000.0027,195,771.36
US TREASURY N/B100,000.0092,445.31
US TREASURY N/B100,000.0098,042.96
US TREASURY N/B46,700,000.0046,065,169.54
US TREASURY N/B100,000.0091,898.43
US TREASURY N/B8,050,000.007,775,796.87
US TREASURY N/B1,000,000.00986,640.60
US TREASURY N/B200,000.00182,593.74
US TREASURY N/B3,000,000.002,947,031.10
US TREASURY N/B200,000.00182,125.00
US TREASURY N/B5,200,000.005,124,437.24
US TREASURY N/B200,000.00181,562.50
US TREASURY N/B33,450,000.0032,078,024.83
US TREASURY N/B700,000.00686,929.67
US TREASURY N/B200,000.00181,046.86
US TREASURY N/B35,700,000.0035,290,006.92
US TREASURY N/B200,000.00180,531.24
US TREASURY N/B100,000.0098,796.87
US TREASURY N/B200,000.00180,015.62
US TREASURY N/B50,100,000.0048,254,516.40
US TREASURY N/B10,000,000.009,832,031.00
US TREASURY N/B200,000.00180,343.74
US TREASURY N/B10,000,000.009,745,703.00
US TREASURY N/B200,000.00179,953.12
US TREASURY N/B16,600,000.0016,166,193.86
US TREASURY N/B100,000.0089,742.18
US TREASURY N/B2,000,000.001,877,578.00
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CANADIAN GOVERNMENT100,000.0084,019.80
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BUNDESOBLIGATION2,600,000.002,527,304.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES500,000.00520,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,000,000.001,013,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0099,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES19,700,000.0021,721,811.00
BUONI POLIENNALI DEL TES25,000,000.0026,207,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES300,000.00300,579.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,200,000.002,196,260.00
BUONI POLIENNALI DEL TES6,600,000.006,854,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES4,700,000.004,630,910.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,000,000.001,009,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0095,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES32,600,000.0035,031,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES800,000.00781,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,500,000.005,379,550.00
BUONI POLIENNALI DEL TES400,000.00394,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0096,140.00
BUONI POLIENNALI DEL TES15,750,000.0015,798,825.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,000,000.002,955,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0093,046.00
BUONI POLIENNALI DEL TES18,600,000.0019,929,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0096,430.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,000,000.001,962,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES26,600,000.0031,688,580.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0094,170.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0092,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00194,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00192,260.00
BUONI POLIENNALI DEL TES33,800,000.0039,944,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00190,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES14,300,000.0015,628,470.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0098,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0098,590.00
BUONI POLIENNALI DEL TES36,200,000.0041,079,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00101,580.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,000,000.00867,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES19,600,000.0023,329,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES900,000.00758,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0077,650.00
BUONI POLIENNALI DEL TES11,700,000.0013,763,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,400,000.001,240,260.00
BUONI POLIENNALI DEL TES22,300,000.0025,002,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES14,000,000.0013,414,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES6,800,000.007,010,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES500,000.00451,550.00
BUONI POLIENNALI DEL TES4,500,000.005,180,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00181,820.00
BUONI POLIENNALI DEL TES11,400,000.0013,170,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,800,000.0010,019,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,500,000.005,023,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,800,000.002,638,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,800,000.007,757,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,900,000.006,009,530.00
BUONI POLIENNALI DEL TES4,100,000.003,160,870.40
FINNISH GOVERNMENT400,000.00396,755.20
FINNISH GOVERNMENT700,000.00712,558.00
FINNISH GOVERNMENT3,600,000.003,871,800.00
FINNISH GOVERNMENT100,000.0097,978.00
FINNISH GOVERNMENT2,000,000.001,916,304.00
FINNISH GOVERNMENT3,300,000.003,457,627.80
FINNISH GOVERNMENT2,400,000.002,154,211.20
FINNISH GOVERNMENT1,300,000.001,156,755.60
FINNISH GOVERNMENT200,000.00174,402.00
FINNISH GOVERNMENT4,000,000.002,922,928.00
FINNISH GOVERNMENT400,000.00403,963.60
FINNISH GOVERNMENT500,000.00399,875.00
FRANCE (GOVT OF)2,000,000.001,968,997.20
FRANCE (GOVT OF)100,000.0098,205.00
FRANCE (GOVT OF)6,200,000.006,327,949.40
FRANCE (GOVT OF)1,800,000.001,728,291.60
FRANCE (GOVT OF)13,000,000.0012,626,484.00
FRANCE (GOVT OF)1,800,000.001,719,019.80
FRANCE (GOVT OF)13,300,000.0012,443,626.30
FRANCE (GOVT OF)8,000,000.007,690,192.00
FRANCE (GOVT OF)6,900,000.006,450,492.60
FRANCE (GOVT OF)15,100,000.0013,980,766.86
FRANCE (GOVT OF)3,300,000.002,983,061.40
FRANCE (GOVT OF)11,400,000.0011,777,860.98
FRANCE (GOVT OF)15,000,000.0013,110,735.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.0084,870.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.0088,839.30
FRANCE (GOVT OF)10,600,000.009,222,000.00
FRANCE (GOVT OF)2,000,000.001,517,032.00
FRANCE (GOVT OF)500,000.00295,190.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,100,000.001,151,381.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,700,000.005,754,443.55
FRANCE GOVERNMENT O.A.T9,500,000.0010,874,997.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,000,000.005,878,800.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T300,000.00282,561.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T34,400,000.0036,763,280.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,700,000.007,000,830.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T32,200,000.0039,606,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T13,100,000.0012,539,320.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T24,650,000.0032,390,445.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T33,800,000.0042,496,740.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T300,000.00356,817.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,850,000.008,629,915.64
FRANCE GOVERNMENT O.A.T24,450,000.0026,565,169.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,850,000.008,529,962.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T14,040,000.0017,743,035.96
IRISH GOVERNMENT6,130,000.006,786,817.24
IRISH GOVERNMENT6,900,000.006,492,306.60
IRISH TSY 1.10% 2029600,000.00563,472.00
IRISH TSY 1.3% 20335,100,000.004,541,856.00
IRISH TSY 1.35% 20313,300,000.003,075,778.20
IRISH TSY 1.5% 20502,600,000.001,957,238.40
IRISH TSY 1.7% 20373,100,000.002,781,776.94
IRISH TSY 1% 20269,800,000.009,581,616.80
IRISH TSY 2.4% 20307,500,000.007,689,637.50
IRISH TSY 2% 20451,600,000.001,412,755.20
IRISH TSY 3.4% 202412,800,000.0013,317,230.08
NETHERLANDS GOVERNMENT400,000.00404,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0098,464.50
NETHERLANDS GOVERNMENT3,300,000.003,353,895.60
NETHERLANDS GOVERNMENT1,500,000.001,446,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,900,000.001,818,585.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,500,000.002,382,500.00
NETHERLANDS GOVERNMENT12,300,000.0014,703,420.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.00939,400.00
NETHERLANDS GOVERNMENT800,000.00715,680.00
NETHERLANDS GOVERNMENT11,750,000.0012,202,375.00
NETHERLANDS GOVERNMENT4,700,000.005,751,864.70
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00373,293.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,600,000.004,418,859.60
NETHERLANDS GOVERNMENT9,600,000.0010,594,752.00
REPUBLIC OF AUSTRIA800,000.00622,416.00
REPUBLIC OF AUSTRIA500,000.00496,215.00
REPUBLIC OF AUSTRIA150,000.00152,004.60
REPUBLIC OF AUSTRIA1,300,000.001,268,280.00
REPUBLIC OF AUSTRIA700,000.00707,461.30
REPUBLIC OF AUSTRIA1,900,000.001,881,866.40
REPUBLIC OF AUSTRIA6,900,000.007,703,850.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.001,919,778.00
REPUBLIC OF AUSTRIA7,600,000.009,258,646.80
REPUBLIC OF AUSTRIA11,600,000.0010,485,820.00
REPUBLIC OF AUSTRIA8,600,000.008,642,389.40
REPUBLIC OF AUSTRIA400,000.00481,908.40
REPUBLIC OF AUSTRIA4,400,000.004,862,532.40
REPUBLIC OF AUSTRIA7,000,000.005,677,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.001,271,418.00
REPUBLIC OF AUSTRIA950,000.001,207,427.10
SPANISH GOVERNMENT29,800,000.0036,464,770.00
SPANISH GOVERNMENT27,900,000.0035,215,380.00
SPANISH GOVERNMENT6,800,000.007,725,730.24
小計銘柄数:2191,465,800,000.001,594,849,748.68
(228,797,144,945)
組入時価比率:34.5%34.9%
英ポンドUK TREASURY1,350,000.001,328,504.62
UK TREASURY2,800,000.002,796,662.40
UK TREASURY300,000.00289,425.00
UK TREASURY2,200,000.002,149,410.12
UK TREASURY4,550,000.004,585,490.00
UK TREASURY15,070,000.0016,092,472.37
UK TREASURY200,000.00190,550.00
UK TREASURY600,000.00593,556.00
UK TREASURY6,910,000.006,689,904.06
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UK TREASURY400,000.00379,680.00
UK TREASURY14,150,000.0015,489,634.27
UK TREASURY200,000.00191,457.36
UK TREASURY6,650,000.008,071,543.90
UK TREASURY200,000.00176,117.78
UK TREASURY200,000.00179,154.00
UK TREASURY6,650,000.007,800,817.08
UK TREASURY9,610,000.0010,964,529.50
UK TREASURY17,350,000.0020,438,702.52
UK TREASURY750,000.00567,967.50
UK TREASURY4,330,000.005,018,296.80
UK TREASURY100,000.00124,613.38
UK TREASURY350,000.00414,456.00
UK TREASURY500,000.00595,821.60
UK TREASURY320,000.00398,016.44
UK TREASURY18,440,000.0020,198,080.66
UK TREASURY5,900,000.007,282,667.36
UK TREASURY8,200,000.006,178,652.44
UK TREASURY16,100,000.0012,764,627.40
UK TREASURY5,350,000.006,725,406.89
UK TREASURY1,100,000.00754,248.00
UK TREASURY6,750,000.007,984,035.00
UK TREASURY1,300,000.00973,556.48
UK TREASURY700,000.00537,474.00
UK TREASURY8,950,000.0011,532,522.50
UK TREASURY100,000.0094,622.80
UK TREASURY200,000.00240,767.00
UK TSY 3 1/4% 20446,800,000.007,155,319.04
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN6,400,000.008,385,408.00
小計銘柄数:39182,530,000.00196,793,058.77
(32,888,055,981)
組入時価比率:5.0%5.0%
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT9,200,000.009,156,909.04
SWEDISH GOVERNMENT36,350,000.0036,608,085.00
SWEDISH GOVERNMENT16,000,000.0015,246,672.00
SWEDISH GOVERNMENT17,300,000.0016,033,951.40
SWEDISH GOVERNMENT18,900,000.0017,299,600.92
SWEDISH GOVERNMENT13,100,000.0011,203,395.10
SWEDISH GOVERNMENT21,300,000.0026,124,343.50
小計銘柄数:7132,150,000.00131,672,956.96
(1,769,684,541)
組入時価比率:0.3%0.3%
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT22,800,000.0022,854,382.56
NORWEGIAN GOVERNMENT12,500,000.0012,052,100.00
NORWEGIAN GOVERNMENT7,100,000.006,689,137.20
NORWEGIAN GOVERNMENT10,200,000.009,594,630.00
NORWEGIAN GOVERNMENT9,400,000.008,832,240.00
NORWEGIAN GOVERNMENT28,000,000.0025,248,916.00
NORWEGIAN GOVERNMENT7,400,000.006,387,643.00
NORWEGIAN GOVERNMENT7,000,000.006,285,300.00
小計銘柄数:8104,400,000.0097,944,348.76
(1,352,611,456)
組入時価比率:0.2%0.2%
デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK870,000.00876,494.55
KINGDOM OF DENMARK22,200,000.0022,271,040.00
KINGDOM OF DENMARK18,400,000.0017,091,921.92
KINGDOM OF DENMARK37,250,000.0033,372,275.00
KINGDOM OF DENMARK40,200,000.0052,640,111.10
KINGDOM OF DENMARK3,500,000.001,952,982.50
小計銘柄数:6122,420,000.00128,204,825.07
(2,473,071,075)
組入時価比率:0.4%0.4%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND38,800,000.0034,326,360.00
POLAND GOVERNMENT BOND4,000,000.003,313,200.00
POLAND GOVERNMENT BOND60,000,000.0046,233,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND2,600,000.001,903,200.00
POLAND GOVERNMENT BOND3,100,000.001,915,180.00
小計銘柄数:5108,500,000.0087,690,940.00
(2,713,929,363)
組入時価比率:0.4%0.4%
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT2,500,000.002,480,075.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT7,700,000.007,637,545.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT17,080,000.0017,414,433.23
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,300,000.005,526,574.47
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,200,000.001,137,225.96
AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00280,619.91
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,800,000.002,687,656.16
AUSTRALIAN GOVERNMENT10,100,000.009,310,180.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT22,200,000.0019,965,823.08
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,700,000.004,467,181.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,300,000.002,670,974.79
AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00228,690.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT600,000.00463,494.42
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,900,000.001,526,885.79
AUSTRALIAN GOVERNMENT10,500,000.0010,875,930.45
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,450,000.002,103,086.37
AUSTRALIAN GOVERNMENT8,250,000.007,845,945.52
AUSTRALIAN GOVERNMENT700,000.00614,880.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,500,000.001,208,886.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT4,900,000.003,938,130.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,000,000.001,756,800.00
小計銘柄数:21112,280,000.00104,141,018.25
(9,863,195,838)
組入時価比率:1.5%1.5%
シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT2,300,000.002,308,287.13
SINGAPORE GOVERNMENT1,450,000.001,438,378.25
SINGAPORE GOVERNMENT2,300,000.002,312,880.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,100,000.001,086,030.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,400,000.001,358,700.00
SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00465,650.00
SINGAPORE GOVERNMENT5,850,000.005,983,438.50
SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00489,900.00
SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00296,100.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,850,000.003,782,625.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,980,000.003,044,070.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,920,000.001,722,316.80
SINGAPORE GOVERNMENT2,750,000.002,586,058.75
SINGAPORE GOVERNMENT1,900,000.001,774,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,100,000.001,638,000.00
小計銘柄数:1531,200,000.0030,287,034.43
(2,979,941,317)
組入時価比率:0.4%0.5%
リンギMALAYSIA GOVERNMENT400,000.00405,070.00
MALAYSIA GOVERNMENT2,600,000.002,610,915.32
MALAYSIA GOVERNMENT2,700,000.002,485,447.74
MALAYSIA GOVERNMENT400,000.00401,747.36
MALAYSIAN GOVERNMENT2,200,000.002,225,816.34
MALAYSIAN GOVERNMENT5,800,000.005,896,571.74
MALAYSIAN GOVERNMENT2,400,000.002,416,929.12
MALAYSIAN GOVERNMENT16,600,000.0016,904,160.14
MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.004,573,375.20
MALAYSIAN GOVERNMENT7,000,000.006,826,700.30
MALAYSIAN GOVERNMENT2,200,000.002,140,257.24
MALAYSIAN GOVERNMENT280,000.00272,735.20
MALAYSIAN GOVERNMENT15,400,000.0015,580,977.72
MALAYSIAN GOVERNMENT5,400,000.005,344,226.64
MALAYSIAN GOVERNMENT9,800,000.009,221,110.08
MALAYSIAN GOVERNMENT11,100,000.0010,684,693.50
MALAYSIAN GOVERNMENT9,700,000.009,758,416.31
MALAYSIAN GOVERNMENT10,500,000.0010,211,362.35
MALAYSIAN GOVERNMENT300,000.00297,683.70
小計銘柄数:19109,380,000.00108,258,196.00
(3,358,515,666)
組入時価比率:0.5%0.5%
人民元CHINA GOVERNMENT BOND141,900,000.00142,417,977.57
CHINA GOVERNMENT BOND100,100,000.0099,834,234.50
CHINA GOVERNMENT BOND89,500,000.0089,881,717.50
CHINA GOVERNMENT BOND33,000,000.0032,682,375.00
CHINA GOVERNMENT BOND40,000,000.0039,801,400.00
CHINA GOVERNMENT BOND70,000,000.0070,892,864.00
CHINA GOVERNMENT BOND40,000,000.0040,027,600.00
CHINA GOVERNMENT BOND33,000,000.0033,419,595.00
CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0020,077,002.00
CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0019,868,600.00
CHINA GOVERNMENT BOND10,000,000.009,979,450.00
CHINA GOVERNMENT BOND15,000,000.0016,048,800.00
CHINA GOVERNMENT BOND36,000,000.0037,400,220.00
CHINA GOVERNMENT BOND18,000,000.0018,191,520.00
小計銘柄数:14666,500,000.00670,523,355.57
(13,679,883,395)
組入時価比率:2.1%2.1%
新シェケルISRAEL FIXED BOND5,000,000.004,968,582.00
ISRAEL FIXED BOND6,200,000.006,346,770.12
ISRAEL FIXED BOND11,900,000.0011,548,428.78
ISRAEL FIXED BOND6,500,000.007,403,054.75
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.004,813,260.50
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.004,814,822.00
ISRAEL FIXED BOND8,500,000.007,344,221.00
ISRAEL FIXED BOND5,900,000.004,620,855.81
ISRAEL FIXED BOND6,000,000.007,690,816.20
ISRAEL FIXED BOND5,700,000.005,793,323.82
小計銘柄数:1065,700,000.0065,344,134.98
(2,581,367,777)
組入時価比率:0.4%0.4%
合計655,728,813,006
(655,728,813,006)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2022年 6月22日現在)
種類通貨銘柄券面総額備考
国債証券米ドルUS TREASURY N/B24,000,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B170,000
US TREASURY N/B18,000,000
US TREASURY N/B10,385,000
US TREASURY N/B2,500,000
US TREASURY N/B33,000,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B23,000,000
US TREASURY N/B5,500,000
US TREASURY N/B19,000,000
US TREASURY N/B10,700,000
US TREASURY N/B19,000,000
US TREASURY N/B33,000,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B4,575,000
US TREASURY N/B12,000,000
US TREASURY N/B4,200,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY BOND1,020,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B16,071,000
US TREASURY BOND43,000,000
US TREASURY BOND50,000,000
US TREASURY BOND13,000,000
US TREASURY N/B18,300,000
US TREASURY N/B15,000,000
US TREASURY N/B26,000,000
US TREASURY N/B27,000,000
US TREASURY N/B35,500,000
US TREASURY BOND50,000,000
US TREASURY BOND5,000,000
US TREASURY BOND11,000,000
US TREASURY BOND30,000,000
US TREASURY N/B11,000,000
US TREASURY N/B23,000,000
US TREASURY N/B255,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B255,000
US TREASURY N/B13,298,000
US TREASURY N/B255,000
US TREASURY N/B170,000
US TREASURY N/B655,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B425,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B935,000
US TREASURY N/B29,000,000
US TREASURY N/B9,000,000
US TREASURY N/B8,400,000
US TREASURY N/B19,000,000
US TREASURY N/B425,000
US TREASURY N/B5,000,000
US TREASURY N/B50,000,000
US TREASURY N/B12,000,000
US TREASURY N/B18,000,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B19,000,000
US TREASURY N/B12,750,000
US TREASURY N/B11,050,000
US TREASURY N/B5,000,000
US TREASURY N/B5,950,000
US TREASURY N/B5,000,000
US TREASURY N/B37,000,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B1,445,000
US TREASURY N/B7,395,000
US TREASURY N/B24,500,000
US TREASURY N/B5,000,000
US TREASURY N/B5,821,000
US TREASURY N/B37,000,000
US TREASURY N/B41,000,000
US TREASURY N/B35,000,000
US TREASURY N/B2,000,000
US TREASURY N/B1,000,000
US TREASURY BOND17,000,000
US TREASURY BOND30,618,000
US TREASURY N/B22,500,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B17,000,000
US TREASURY N/B340,000
US TREASURY N/B25,000,000
US TREASURY N/B7,500,000
US TREASURY N/B24,000,000
US TREASURY N/B37,000,000
US TREASURY N/B12,750,000
US TREASURY N/B22,000,000
US TREASURY N/B578,000
US TREASURY N/B23,000,000
US TREASURY N/B36,000,000
US TREASURY N/B850,000
US TREASURY N/B31,000,000
US TREASURY N/B7,735,000
US TREASURY N/B14,000,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B27,000,000
US TREASURY N/B24,000,000
US TREASURY N/B8,000,000
US TREASURY N/B12,000,000
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT5,600,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,900,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT10,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT6,500,000
メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT500,000
MEX BONOS DESARR FIX RT102,000
MEX BONOS DESARR FIX RT351,000
MEX BONOS DESARR FIX RT176,000
MEX BONOS DESARR FIX RT759,000
MEX BONOS DESARR FIX RT153,000
MEX BONOS DESARR FIX RT529,000
MEX BONOS DESARR FIX RT579,000
MEX BONOS DESARR FIX RT500,000
MEX BONOS DESARR FIX RT151,000
MEX BONOS DESARR FIX RT179,000
MEX BONOS DESARR FIX RT794,000
MEXICAN FIXED RATE BONDS550,000
MEX BONOS DESARR FIX RT365,000
MEX BONOS DESARR FIX RT219,000
MEX BONOS DESARR FIX RT250,000
MEX BONOS DESARR FIX RT407,000
新シェケルISRAEL FIXED BOND7,200,000
ISRAEL FIXED BOND800,000
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND3,400,000
ユーロBUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,295,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND15,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,240,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND850,000
BUNDESOBLIGATION1,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND595,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND510,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND9,450,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,160,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,930,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND680,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,375,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND600,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND10,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND8,410,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,235,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND18,000,000
FRANCE (GOVT OF)1,700,000
FRANCE (GOVT OF)8,058,000
FRANCE (GOVT OF)5,800,000
FRANCE (GOVT OF)2,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,000,000
BELGIUM KINGDOM850,000
BELGIUM KINGDOM GOVT9,770,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,610,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,500,000
SPANISH GOVERNMENT1,845,000
SPANISH GOVERNMENT20,000,000
REPUBLIC OF AUSTRIA5,000,000
REPUBLIC OF AUSTRIA7,310,000
FINNISH GOVERNMENT1,700,000
IRISH TSY 1% 20266,375,000
IRISH TSY 2.4% 20306,000,000
BUONI POLIENNALI DEL TES15,800,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2022年 6月22日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建646,539,907-654,023,3007,483,393
米ドル296,705,602-300,255,6003,549,998
ユーロ283,906,665-286,922,5003,015,835
英ポンド65,927,640-66,845,200917,560
合計646,539,907-654,023,3007,483,393

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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