有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/23-2022/12/22)

【提出】
2023/03/20 9:04
【資料】
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【項目】
90項目
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金458,113,602
コール・ローン2,353,731,130
国債証券659,547,469,542
派生商品評価勘定44,744
未収入金402,228,079
未収利息6,456,342,545
前払費用587,816,170
その他未収収益16,362,589
流動資産合計669,822,108,401
資産合計669,822,108,401
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定6,622,548
未払金1,706,430,586
未払解約金1,281,231,940
未払利息3,425
その他未払費用6,585,865
流動負債合計3,000,874,364
負債合計3,000,874,364
純資産の部
元本等
元本270,021,519,147
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)396,799,714,890
元本等合計666,821,234,037
純資産合計666,821,234,037
負債純資産合計669,822,108,401

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年12月22日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.4695円
(10,000口当たり純資産額)(24,695円)
2.有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
233,714,124,379円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券245,723,545,750円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 6月23日
至 2022年12月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年12月22日現在
期首2022年 6月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額255,932,987,186円
同期中における追加設定元本額29,761,112,134円
同期中における一部解約元本額15,672,580,173円
期末元本額270,021,519,147円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト3079,008,900円
バランスセレクト5080,438,549円
バランスセレクト7079,802,104円
野村外国債券インデックスファンド263,166,399円
野村世界6資産分散投信(安定コース)3,537,503,549円
野村世界6資産分散投信(分配コース)23,050,895,512円
野村世界6資産分散投信(成長コース)2,185,239,908円
野村資産設計ファンド201521,525,109円
野村資産設計ファンド202023,122,242円
野村資産設計ファンド202538,148,686円
野村資産設計ファンド203049,694,801円
野村資産設計ファンド203539,445,390円
野村資産設計ファンド204062,723,363円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)74,477,148,298円
のむラップ・ファンド(保守型)6,649,091,272円
のむラップ・ファンド(普通型)26,491,154,231円
のむラップ・ファンド(積極型)7,485,546,668円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)601,483,126円
野村資産設計ファンド204511,755,769円
野村インデックスファンド・外国債券1,004,471,138円
マイ・ロード8,219,756,576円
ネクストコア93,130,372円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス337,209,978円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)8,193,237,581円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)1,374,056,649円
野村資産設計ファンド205010,829,747円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型4,449,540円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型2,912,427円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型1,830,763円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型1,498,958円
のむラップ・ファンド(やや保守型)943,256,697円
のむラップ・ファンド(やや積極型)1,226,838,531円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)3,843,353円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)2,771,626円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)11,353,968円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)2,339,837円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)10,732,671円
野村6資産均等バランス2,947,446,320円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)6,673,765,253円
世界6資産分散ファンド71,459,223円
野村資産設計ファンド20605,718,077円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信10,093,669,989円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券10,529,048,808円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)6,180,397円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)968,805,719円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)174,436,463円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)988,736,732円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)402,540,910円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)1,304,911円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)8,162,859円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)344,419円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)2,603,601,683円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)4,567,098円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)26,773,615円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)7,197,312円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)163,204,424円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)141,982,111円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)1,848,734,074円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)60,673,742円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)806,896,592円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)1,897,444,365円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)5,696,650円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)3,544,380円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)7,699,833円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)5,895,063円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)613,102,716円
マイバランス30(確定拠出年金向け)5,520,011,482円
マイバランス50(確定拠出年金向け)7,034,671,264円
マイバランス70(確定拠出年金向け)5,548,992,340円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)23,222,167,973円
マイバランスDC302,246,718,349円
マイバランスDC501,724,912,320円
マイバランスDC701,276,055,211円
野村DC外国債券インデックスファンド9,310,149,046円
野村DC運用戦略ファンド3,379,441,802円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)433,894,464円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)349,777,402円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)760,884,251円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)333,962,953円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース23,575,412円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース55,852,867円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース26,159,530円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)203020,034,793円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)204014,334,668円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20507,286,299円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)263,646,950円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)149,179,739円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)86,420,752円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)110,643,989円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20603,672,723円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)38,428,732円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)64,727,622円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)240,502,684円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)35,365,504円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年12月22日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年12月22日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY BOND62,000,000.0060,021,325.80
US TREASURY BOND132,000,000.00139,899,368.40
US TREASURY BOND44,200,000.0048,682,154.04
US TREASURY BOND140,750,000.00150,910,390.62
US TREASURY BOND100,000.00107,861.32
US TREASURY BOND900,000.00760,816.35
US TREASURY BOND1,200,000.001,161,843.72
US TREASURY N/B200,000.00195,508.94
US TREASURY N/B29,300,000.0028,841,214.74
US TREASURY N/B200,000.00192,501.00
US TREASURY N/B100,000.0095,801.46
US TREASURY N/B45,900,000.0044,830,034.28
US TREASURY N/B800,000.00784,476.48
US TREASURY N/B200,000.00192,353.36
US TREASURY N/B1,500,000.001,430,992.35
US TREASURY N/B8,000,000.007,802,968.00
US TREASURY N/B15,800,000.0015,453,139.44
US TREASURY N/B200,000.00192,117.18
US TREASURY N/B9,300,000.009,115,452.66
US TREASURY N/B100,000.0095,089.84
US TREASURY N/B1,200,000.001,166,835.84
US TREASURY N/B400,000.00390,062.48
US TREASURY N/B100,000.0096,527.34
US TREASURY N/B2,200,000.002,088,324.04
US TREASURY N/B50,850,000.0049,344,362.01
US TREASURY N/B100,000.0097,175.78
US TREASURY N/B100,000.0094,750.00
US TREASURY N/B2,700,000.002,610,562.50
US TREASURY N/B700,000.00679,095.69
US TREASURY N/B3,800,000.003,699,210.70
US TREASURY N/B86,600,000.0084,252,325.96
US TREASURY N/B13,900,000.0013,102,106.64
US TREASURY N/B18,400,000.0017,765,343.52
US TREASURY N/B300,000.00291,773.43
US TREASURY N/B100,000.0094,015.62
US TREASURY N/B25,200,000.0024,302,250.00
US TREASURY N/B500,000.00480,449.20
US TREASURY N/B300,000.00293,589.84
US TREASURY N/B300,000.00281,777.34
US TREASURY N/B4,300,000.004,147,484.16
US TREASURY N/B750,000.00719,238.22
US TREASURY N/B1,000,000.00978,476.50
US TREASURY N/B10,800,000.0010,118,881.80
US TREASURY N/B2,050,000.001,966,958.80
US TREASURY N/B10,000,000.009,497,264.99
US TREASURY N/B900,000.00884,039.04
US TREASURY N/B100,000.0093,476.56
US TREASURY N/B12,400,000.0011,941,296.72
US TREASURY N/B2,100,000.002,000,865.09
US TREASURY N/B100,000.0093,683.59
US TREASURY N/B4,600,000.004,436,125.00
US TREASURY N/B500,000.00475,664.05
US TREASURY N/B42,050,000.0040,542,112.23
US TREASURY N/B9,500,000.008,897,714.25
US TREASURY N/B2,550,000.002,451,585.81
US TREASURY N/B2,400,000.002,279,343.59
US TREASURY N/B200,000.00187,914.06
US TREASURY N/B1,900,000.001,829,269.46
US TREASURY N/B100,000.0095,324.21
US TREASURY N/B200,000.00187,953.12
US TREASURY N/B3,000,000.002,899,218.60
US TREASURY N/B300,000.00283,207.02
US TREASURY N/B25,100,000.0023,988,147.81
US TREASURY N/B3,200,000.003,025,624.96
US TREASURY N/B3,800,000.003,691,046.78
US TREASURY N/B17,300,000.0016,224,156.25
US TREASURY N/B100,000.0094,976.56
US TREASURY N/B32,700,000.0031,673,013.99
US TREASURY N/B100,000.0092,312.50
US TREASURY N/B100,000.0096,707.03
US TREASURY N/B48,800,000.0047,448,464.48
US TREASURY N/B100,000.0091,726.56
US TREASURY N/B8,050,000.007,687,120.49
US TREASURY N/B100,000.0096,925.78
US TREASURY N/B1,000,000.00971,601.50
US TREASURY N/B200,000.00182,398.42
US TREASURY N/B100,000.0097,167.96
US TREASURY N/B3,000,000.002,906,718.60
US TREASURY N/B200,000.00182,085.92
US TREASURY N/B300,000.00292,171.86
US TREASURY N/B5,200,000.005,051,312.24
US TREASURY N/B2,000,000.001,813,593.60
US TREASURY N/B35,150,000.0033,349,933.35
US TREASURY N/B700,000.00677,003.88
US TREASURY N/B200,000.00180,835.92
US TREASURY N/B43,750,000.0042,563,963.75
US TREASURY N/B200,000.00180,601.56
US TREASURY N/B100,000.0097,214.84
US TREASURY N/B200,000.00179,882.80
US TREASURY N/B51,300,000.0048,855,231.81
US TREASURY N/B13,200,000.0012,783,889.80
US TREASURY N/B200,000.00180,015.62
US TREASURY N/B10,000,000.009,620,312.00
US TREASURY N/B200,000.00179,828.12
US TREASURY N/B16,600,000.0015,963,233.96
US TREASURY N/B100,000.0089,550.78
US TREASURY N/B2,000,000.001,862,656.20
US TREASURY N/B1,000,000.00956,250.00
US TREASURY N/B2,200,000.001,973,296.82
US TREASURY N/B5,000,000.004,744,140.50
US TREASURY N/B200,000.00180,585.92
US TREASURY N/B42,300,000.0040,232,917.44
US TREASURY N/B300,000.00270,011.70
US TREASURY N/B1,800,000.001,667,671.74
US TREASURY N/B300,000.00282,667.95
US TREASURY N/B2,600,000.002,334,413.90
US TREASURY N/B800,000.00747,468.72
US TREASURY N/B300,000.00270,140.61
US TREASURY N/B7,200,000.006,710,062.32
US TREASURY N/B100,000.0088,984.37
US TREASURY N/B39,950,000.0036,685,333.94
US TREASURY N/B12,000,000.0010,962,655.20
US TREASURY N/B100,000.0089,187.50
US TREASURY N/B11,500,000.0010,599,765.05
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小計銘柄数:2512,707,910,000.002,539,998,759.51
(336,016,435,895)
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小計銘柄数:31139,620,000.00140,968,537.97
(13,704,961,261)
組入時価比率:2.1%2.1%
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(5,800,225,213)
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,700,000.004,647,518.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,800,000.003,756,337.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,130,000.001,300,260.49
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,700,000.004,898,904.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND11,700,000.0012,324,312.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND24,200,000.0019,885,624.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,000,000.002,741,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES24,000,000.0024,467,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES300,000.00295,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,200,000.001,179,828.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,200,000.002,156,924.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,300,000.007,383,220.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,600,000.007,378,916.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,000,000.00989,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,100,000.001,980,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES33,200,000.0034,474,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES800,000.00764,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,500,000.005,280,616.00
BUONI POLIENNALI DEL TES400,000.00386,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,300,000.001,228,890.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES1,400,000.001,399,580.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0091,342.35
BUONI POLIENNALI DEL TES18,600,000.0019,191,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0093,990.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,000,000.001,905,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES26,600,000.0030,254,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0091,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0090,065.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00188,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00186,540.00
BUONI POLIENNALI DEL TES35,450,000.0039,952,150.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,600,000.002,468,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00184,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES15,000,000.0015,676,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0094,790.00
BUONI POLIENNALI DEL TES800,000.00756,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES40,550,000.0043,806,165.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0097,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,000,000.00831,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES20,000,000.0022,660,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,850,000.001,489,435.00
BUONI POLIENNALI DEL TES900,000.00670,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0084,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES11,550,000.0012,795,090.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,000,000.001,980,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,400,000.001,162,980.00
BUONI POLIENNALI DEL TES22,300,000.0023,203,150.00
BUONI POLIENNALI DEL TES15,000,000.0013,290,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0078,030.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,300,000.007,926,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES500,000.00427,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES500,000.00409,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,000,000.005,259,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00165,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES12,100,000.0012,809,060.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,800,000.009,047,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,500,000.004,572,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,800,000.002,361,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,800,000.007,980,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,900,000.005,498,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES4,100,000.002,914,021.70
FINNISH GOVERNMENT700,000.00695,121.00
FINNISH GOVERNMENT600,000.00621,150.00
FINNISH GOVERNMENT100,000.0095,760.40
FINNISH GOVERNMENT2,000,000.001,874,760.00
FINNISH GOVERNMENT3,300,000.003,314,625.60
FINNISH GOVERNMENT2,400,000.002,071,272.48
FINNISH GOVERNMENT1,300,000.001,102,671.70
FINNISH GOVERNMENT2,000,000.001,663,654.80
FINNISH GOVERNMENT4,500,000.003,133,903.50
FINNISH GOVERNMENT400,000.00386,339.00
FINNISH GOVERNMENT1,000,000.00775,888.90
FRANCE (GOVT OF)100,000.0096,870.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.0099,551.80
FRANCE (GOVT OF)1,800,000.001,698,094.80
FRANCE (GOVT OF)10,100,000.009,665,700.00
FRANCE (GOVT OF)3,100,000.002,892,727.80
FRANCE (GOVT OF)13,300,000.0012,170,244.80
FRANCE (GOVT OF)8,000,000.007,480,640.00
FRANCE (GOVT OF)6,900,000.006,250,434.00
FRANCE (GOVT OF)15,100,000.0013,570,823.00
FRANCE (GOVT OF)3,300,000.002,887,199.70
FRANCE (GOVT OF)16,300,000.0016,151,490.70
FRANCE (GOVT OF)15,000,000.0012,515,265.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.0080,370.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.0084,093.30
FRANCE (GOVT OF)10,600,000.008,676,948.00
FRANCE (GOVT OF)2,000,000.001,441,600.00
FRANCE (GOVT OF)500,000.00285,681.00
FRANCE (GOVT OF)1,500,000.00835,071.00
FRANCE (GOVT OF)2,400,000.001,790,376.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,700,000.001,687,760.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,650,000.0011,715,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,000,000.005,738,400.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T300,000.00276,734.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T36,400,000.0037,437,400.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T11,700,000.0011,787,165.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T40,150,000.0046,473,625.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T12,000,000.0010,965,276.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T21,050,000.0026,286,749.53
FRANCE GOVERNMENT O.A.T38,850,000.0046,231,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T2,300,000.002,565,468.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,350,000.006,416,816.75
FRANCE GOVERNMENT O.A.T24,450,000.0025,224,918.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,650,000.009,142,094.25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T14,840,000.0018,293,178.96
IRISH GOVERNMENT130,000.00137,979.53
IRISH GOVERNMENT11,400,000.0010,435,560.00
IRISH TSY 1.10% 2029600,000.00545,597.70
IRISH TSY 1.3% 20335,100,000.004,383,215.40
IRISH TSY 1.35% 20313,300,000.002,980,008.90
IRISH TSY 1.5% 20502,900,000.002,128,124.40
IRISH TSY 1.7% 20373,100,000.002,637,275.40
IRISH TSY 1% 2026400,000.00381,995.96
IRISH TSY 2.4% 20307,500,000.007,365,397.50
IRISH TSY 2% 20451,600,000.001,334,811.20
IRISH TSY 3.4% 20244,700,000.004,757,674.17
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0097,460.00
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0099,400.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,500,000.001,418,275.65
NETHERLANDS GOVERNMENT1,500,000.001,400,700.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,500,000.002,317,122.50
NETHERLANDS GOVERNMENT12,300,000.0014,050,290.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.00910,200.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,000,000.001,718,596.00
NETHERLANDS GOVERNMENT800,000.00691,151.20
NETHERLANDS GOVERNMENT11,750,000.0011,615,328.55
NETHERLANDS GOVERNMENT6,850,000.007,923,470.35
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00359,031.05
NETHERLANDS GOVERNMENT4,300,000.005,071,135.34
NETHERLANDS GOVERNMENT9,800,000.0010,363,764.60
NETHERLANDS GOVERNMENT400,000.00366,148.00
REPUBLIC OF AUSTRIA800,000.00636,326.40
REPUBLIC OF AUSTRIA1,300,000.001,247,844.00
REPUBLIC OF AUSTRIA700,000.00689,012.10
REPUBLIC OF AUSTRIA4,600,000.004,444,768.40
REPUBLIC OF AUSTRIA7,900,000.008,463,270.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.001,875,906.60
REPUBLIC OF AUSTRIA7,600,000.008,821,061.60
REPUBLIC OF AUSTRIA11,600,000.0010,097,220.00
REPUBLIC OF AUSTRIA9,550,000.009,104,311.05
REPUBLIC OF AUSTRIA1,200,000.001,366,032.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,400,000.002,484,561.60
REPUBLIC OF AUSTRIA7,000,000.005,385,100.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.001,211,164.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,650,000.003,223,621.65
SPANISH GOVERNMENT34,000,000.0039,652,194.00
SPANISH GOVERNMENT28,950,000.0034,905,015.00
SPANISH GOVERNMENT9,250,000.009,951,325.75
小計銘柄数:2261,511,000,000.001,570,771,498.52
(220,426,364,387)
組入時価比率:33.1%33.4%
英ポンドUK TREASURY700,000.00673,174.74
UK TREASURY1,200,000.001,158,996.00
UK TREASURY4,350,000.004,279,691.82
UK TREASURY17,920,000.0018,451,953.39
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UK TREASURY8,110,000.007,550,049.91
UK TREASURY1,680,000.001,488,421.20
UK TREASURY400,000.00361,222.40
UK TREASURY8,600,000.008,854,271.04
UK TREASURY200,000.00180,512.04
UK TREASURY6,650,000.007,489,695.50
UK TREASURY700,000.00582,481.20
UK TREASURY200,000.00168,380.00
UK TREASURY7,200,000.007,820,226.72
UK TREASURY9,260,000.009,767,262.80
UK TREASURY17,350,000.0018,595,643.25
UK TREASURY750,000.00512,292.00
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UK TREASURY2,800,000.002,744,364.00
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UK TREASURY1,600,000.001,664,736.00
UK TREASURY500,000.00518,160.00
UK TREASURY320,000.00344,544.00
UK TREASURY18,440,000.0017,252,464.00
UK TREASURY5,900,000.006,177,713.00
UK TREASURY3,000,000.001,864,845.60
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UK TREASURY5,350,000.005,641,789.00
UK TREASURY1,100,000.00607,046.00
UK TREASURY6,750,000.006,620,873.85
UK TREASURY1,400,000.00844,984.00
UK TREASURY700,000.00436,766.75
UK TREASURY8,250,000.008,774,040.00
UK TREASURY100,000.0076,320.00
UK TREASURY200,000.00195,158.00
UK TSY 0 1/2% 20615,600,000.002,045,037.12
UK TSY 0 5/8% 20501,500,000.00685,515.00
UK TSY 3 1/4% 20447,000,000.006,312,810.00
UNITED KINGDOM GILT5,700,000.005,775,214.35
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN7,170,000.007,790,205.00
小計銘柄数:41202,330,000.00193,216,774.78
(30,905,023,126)
組入時価比率:4.6%4.7%
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT34,350,000.0034,195,425.00
SWEDISH GOVERNMENT16,000,000.0015,157,056.00
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SWEDISH GOVERNMENT13,100,000.0011,058,253.65
SWEDISH GOVERNMENT21,300,000.0025,575,975.00
小計銘柄数:6106,150,000.00105,682,602.71
(1,343,225,880)
組入時価比率:0.2%0.2%
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT22,800,000.0022,761,335.76
NORWEGIAN GOVERNMENT13,300,000.0012,926,070.50
NORWEGIAN GOVERNMENT7,100,000.006,781,387.50
NORWEGIAN GOVERNMENT10,200,000.009,714,990.00
NORWEGIAN GOVERNMENT9,400,000.008,942,690.00
NORWEGIAN GOVERNMENT28,000,000.0025,887,836.80
NORWEGIAN GOVERNMENT7,400,000.006,561,594.80
NORWEGIAN GOVERNMENT13,000,000.0012,025,166.40
小計銘柄数:8111,200,000.00105,601,071.76
(1,422,446,436)
組入時価比率:0.2%0.2%
デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK25,200,000.0024,627,960.00
KINGDOM OF DENMARK6,500,000.005,911,762.35
KINGDOM OF DENMARK37,250,000.0032,521,112.50
KINGDOM OF DENMARK38,100,000.0048,976,761.33
KINGDOM OF DENMARK7,500,000.004,365,055.50
小計銘柄数:5114,550,000.00116,402,651.68
(2,196,518,037)
組入時価比率:0.3%0.3%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND38,800,000.0035,949,596.80
POLAND GOVERNMENT BOND8,300,000.007,229,300.00
POLAND GOVERNMENT BOND54,500,000.0045,165,240.00
POLAND GOVERNMENT BOND3,300,000.002,640,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND7,400,000.004,995,000.00
小計銘柄数:5112,300,000.0095,979,136.80
(2,890,622,858)
組入時価比率:0.4%0.4%
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT2,500,000.002,485,125.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT8,800,000.008,811,078.32
AUSTRALIAN GOVERNMENT17,680,000.0018,230,880.51
AUSTRALIAN GOVERNMENT6,200,000.006,553,013.12
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,200,000.001,166,516.52
AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00288,713.97
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,700,000.001,675,870.03
AUSTRALIAN GOVERNMENT9,300,000.008,835,465.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT22,200,000.0020,627,167.74
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,700,000.004,660,244.76
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,300,000.002,779,729.26
AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00238,830.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT600,000.00483,656.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,100,000.002,596,112.67
AUSTRALIAN GOVERNMENT15,600,000.0016,626,303.72
AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00279,647.07
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,050,000.002,710,508.46
AUSTRALIAN GOVERNMENT9,350,000.009,123,962.81
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,550,000.001,399,185.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,250,000.001,860,137.55
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,700,000.004,705,920.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,000,000.001,821,600.00
小計銘柄数:22123,680,000.00117,959,667.91
(10,481,896,090)
組入時価比率:1.6%1.6%
ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT4,000,000.003,813,600.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT4,000,000.003,999,200.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT3,000,000.002,775,640.20
NEW ZEALAND GOVERNMENT4,000,000.003,715,350.80
NEW ZEALAND GOVERNMENT2,000,000.001,624,321.60
NEW ZEALAND GOVERNMENT1,000,000.00647,057.50
NEW ZEALAND GOVERNMENT1,000,000.00717,200.00
小計銘柄数:719,000,000.0017,292,370.10
(1,440,454,429)
組入時価比率:0.2%0.2%
シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT1,450,000.001,431,295.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,300,000.002,297,493.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,100,000.001,086,470.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,700,000.002,638,170.00
SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00471,750.00
SINGAPORE GOVERNMENT5,850,000.006,007,950.00
SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00492,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00298,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT5,260,000.005,217,920.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,980,000.003,091,750.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,220,000.002,964,493.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,950,000.001,952,145.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,900,000.001,953,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,100,000.001,806,000.00
小計銘柄数:1432,110,000.0031,709,736.00
(3,107,237,030)
組入時価比率:0.5%0.5%
リンギMALAYSIA GOVERNMENT400,000.00403,099.12
MALAYSIA GOVERNMENT1,000,000.001,004,132.20
MALAYSIA GOVERNMENT2,600,000.002,705,265.68
MALAYSIA GOVERNMENT3,300,000.003,194,499.66
MALAYSIA GOVERNMENT2,900,000.003,052,874.95
MALAYSIAN GOVERNMENT2,500,000.002,498,696.50
MALAYSIAN GOVERNMENT7,800,000.007,866,917.76
MALAYSIAN GOVERNMENT2,900,000.002,917,770.91
MALAYSIAN GOVERNMENT16,600,000.0016,923,695.02
MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.004,609,560.18
MALAYSIAN GOVERNMENT9,200,000.009,066,719.60
MALAYSIAN GOVERNMENT2,200,000.002,174,543.80
MALAYSIAN GOVERNMENT280,000.00278,107.87
MALAYSIAN GOVERNMENT15,400,000.0015,862,041.58
MALAYSIAN GOVERNMENT5,400,000.005,467,305.60
MALAYSIAN GOVERNMENT9,800,000.009,553,265.40
MALAYSIAN GOVERNMENT11,100,000.0011,103,980.46
MALAYSIAN GOVERNMENT10,600,000.0011,300,248.72
MALAYSIAN GOVERNMENT10,500,000.0010,856,683.95
MALAYSIAN GOVERNMENT300,000.00316,672.74
小計銘柄数:20119,380,000.00121,156,081.70
(3,611,384,136)
組入時価比率:0.5%0.5%
人民元CHINA GOVERNMENT BOND141,900,000.00142,089,833.82
CHINA GOVERNMENT BOND144,100,000.00143,546,310.16
CHINA GOVERNMENT BOND49,900,000.0049,626,273.55
CHINA GOVERNMENT BOND73,500,000.0072,975,518.70
CHINA GOVERNMENT BOND89,500,000.0089,748,129.80
CHINA GOVERNMENT BOND33,000,000.0032,657,083.80
CHINA GOVERNMENT BOND84,800,000.0084,140,968.32
CHINA GOVERNMENT BOND54,000,000.0053,692,367.40
CHINA GOVERNMENT BOND25,000,000.0024,751,327.50
CHINA GOVERNMENT BOND70,000,000.0070,578,634.00
CHINA GOVERNMENT BOND60,000,000.0059,987,100.00
CHINA GOVERNMENT BOND74,000,000.0073,727,953.80
CHINA GOVERNMENT BOND45,500,000.0044,947,630.00
CHINA GOVERNMENT BOND33,000,000.0033,349,305.00
CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0019,970,278.00
CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0019,753,446.00
CHINA GOVERNMENT BOND31,500,000.0031,196,655.00
CHINA GOVERNMENT BOND70,300,000.0069,224,234.25
CHINA GOVERNMENT BOND15,000,000.0016,202,481.00
CHINA GOVERNMENT BOND36,000,000.0037,564,459.20
CHINA GOVERNMENT BOND87,700,000.0088,977,350.50
小計銘柄数:211,258,700,000.001,258,707,339.80
(23,839,161,791)
組入時価比率:3.6%3.6%
新シェケルISRAEL FIXED BOND5,000,000.004,915,979.50
ISRAEL FIXED BOND6,200,000.006,216,561.44
ISRAEL FIXED BOND12,200,000.0011,653,222.84
ISRAEL FIXED BOND6,500,000.007,131,123.35
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.004,703,623.50
ISRAEL FIXED BOND5,800,000.005,431,604.88
ISRAEL FIXED BOND4,500,000.003,804,355.35
ISRAEL FIXED BOND5,900,000.004,571,764.27
ISRAEL FIXED BOND6,000,000.007,581,164.40
ISRAEL FIXED BOND5,700,000.005,849,175.84
小計銘柄数:1062,800,000.0061,858,575.37
(2,361,512,973)
組入時価比率:0.4%0.4%
合計659,547,469,542
(659,547,469,542)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2022年12月22日現在)
種類通貨銘柄券面総額備考
国債証券米ドルUS TREASURY N/B5,325,000
US TREASURY N/B24,000,000
US TREASURY N/B25,000,000
US TREASURY N/B18,000,000
US TREASURY N/B10,385,000
US TREASURY N/B2,500,000
US TREASURY N/B33,000,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B23,000,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B14,000,000
US TREASURY N/B5,500,000
US TREASURY N/B19,000,000
US TREASURY N/B10,700,000
US TREASURY N/B19,000,000
US TREASURY N/B33,000,000
US TREASURY N/B6,417,000
US TREASURY BOND43,000,000
US TREASURY BOND50,000,000
US TREASURY BOND13,000,000
US TREASURY N/B18,300,000
US TREASURY N/B15,000,000
US TREASURY N/B26,000,000
US TREASURY N/B27,000,000
US TREASURY N/B35,500,000
US TREASURY BOND50,000,000
US TREASURY BOND5,000,000
US TREASURY BOND50,000,000
US TREASURY BOND5,000,000
US TREASURY BOND16,000,000
US TREASURY N/B11,000,000
US TREASURY N/B23,000,000
US TREASURY N/B11,800,000
US TREASURY N/B14,450,000
US TREASURY N/B170,000
US TREASURY N/B255,000
US TREASURY N/B170,000
US TREASURY N/B655,000
US TREASURY N/B26,000,000
US TREASURY N/B4,157,000
US TREASURY N/B8,400,000
US TREASURY N/B19,000,000
US TREASURY N/B935,000
US TREASURY N/B1,530,000
US TREASURY N/B5,000,000
US TREASURY N/B50,000,000
US TREASURY N/B425,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B15,300,000
US TREASURY N/B10,877,000
US TREASURY N/B19,000,000
US TREASURY N/B15,600,000
US TREASURY N/B5,000,000
US TREASURY N/B11,000,000
US TREASURY N/B5,000,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B20,000,000
US TREASURY N/B7,395,000
US TREASURY N/B24,500,000
US TREASURY N/B6,000,000
US TREASURY N/B31,000,000
US TREASURY N/B41,000,000
US TREASURY N/B35,000,000
US TREASURY N/B5,200,000
US TREASURY N/B2,000,000
US TREASURY N/B1,000,000
US TREASURY BOND17,000,000
US TREASURY BOND25,000,000
US TREASURY N/B22,500,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B17,000,000
US TREASURY N/B25,000,000
US TREASURY N/B24,000,000
US TREASURY N/B37,000,000
US TREASURY N/B1,445,000
US TREASURY N/B8,000,000
US TREASURY N/B13,000,000
US TREASURY N/B22,000,000
US TREASURY N/B5,200,000
US TREASURY N/B23,000,000
US TREASURY N/B19,000,000
US TREASURY N/B11,000,000
US TREASURY N/B14,000,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B27,000,000
US TREASURY N/B24,000,000
US TREASURY N/B8,000,000
US TREASURY N/B12,000,000
US TREASURY N/B15,000,000
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT3,900,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT10,000,000
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT4,000,000
メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT176,000
MEX BONOS DESARR FIX RT759,000
MEX BONOS DESARR FIX RT153,000
MEX BONOS DESARR FIX RT529,000
MEX BONOS DESARR FIX RT579,000
MEX BONOS DESARR FIX RT500,000
MEX BONOS DESARR FIX RT151,000
MEXICAN FIXED RATE BONDS550,000
MEX BONOS DESARR FIX RT365,000
MEX BONOS DESARR FIX RT219,000
MEX BONOS DESARR FIX RT250,000
MEX BONOS DESARR FIX RT407,000
新シェケルISRAEL FIXED BOND6,400,000
ユーロBUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,295,000
BUNDESOBLIGATION2,507,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND850,000
BUNDESOBLIGATION1,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND595,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND14,640,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND510,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND8,450,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,275,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,160,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,930,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND680,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,375,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,550,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,802,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND9,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND600,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND10,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,500,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND18,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,800,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND16,400,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,000,000
BELGIUM KINGDOM3,400,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,610,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,500,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,600,000
NETHERLANDS GOVERNMENT1,200,000
NETHERLANDS GOVERNMENT2,100,000
REPUBLIC OF AUSTRIA3,900,000
BUONI POLIENNALI DEL TES671,000
BUONI POLIENNALI DEL TES5,000,000
BUONI POLIENNALI DEL TES9,900,000
BUONI POLIENNALI DEL TES6,200,000
BUONI POLIENNALI DEL TES18,700,000
BUONI POLIENNALI DEL TES15,810,000
BUONI POLIENNALI DEL TES3,800,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2022年12月22日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建1,396,434,474-1,391,127,670△5,306,804
米ドル756,994,770-753,949,830△3,044,940
カナダドル68,000,296-68,045,04044,744
ユーロ506,914,488-505,159,920△1,754,568
英ポンド64,524,920-63,972,880△552,040
売建403,595,000-404,866,000△1,271,000
米ドル263,560,000-264,543,800△983,800
ユーロ140,035,000-140,322,200△287,200
合計---△6,577,804

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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