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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)

【提出】: 2016/05/27 9:13
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【項目】: 52項目

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

	平成28年 2月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	8,682,570,313
金銭信託	597,183,894
コール・ローン	36,172,571
株式	226,565,250,957
投資信託受益証券	262,818,850
投資証券	5,966,316,790
派生商品評価勘定	347,226,901
未収入金	156,806,946
未収配当金	539,636,517
差入委託証拠金	1,617,622,871
流動資産合計	244,771,606,610
資産合計	244,771,606,610
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	44,505,671
前受金	297,670,168
未払解約金	43,909,433
流動負債合計	386,085,272
負債合計	386,085,272
純資産の部
元本等
元本	137,935,036,314
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	106,450,485,024
元本等合計	244,385,521,338
純資産合計	244,385,521,338
負債純資産合計	244,771,606,610

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年 2月28日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。

	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	株価指数先物取引個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。

3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
4.収益及び費用の計上基準	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 2月28日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		137,935,036,314口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.7717円
	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(17,717円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 2月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	平成28年 2月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 8月29日
期首元本額	125,412,716,246円
期中追加設定元本額	18,803,847,670円
期中一部解約元本額	6,281,527,602円
期末元本額	137,935,036,314円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,280,185,556円
SBI資産設計オープン(分配型)	19,627,084円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	26,086,253,185円
世界経済インデックスファンド	2,584,556,546円
マイセレクション25	4,768,378円
マイセレクション50	20,636,987円
マイセレクション75	22,906,133円
外国株式インデックス・オープン	1,106,779,599円
DCマイセレクション25	865,295,983円
DCマイセレクション50	4,662,846,069円
DCマイセレクション75	4,868,764,961円
DC外国株式インデックス・オープン	6,428,416,670円
DCマイセレクションS25	371,806,633円
DCマイセレクションS50	1,783,193,838円
DCマイセレクションS75	1,291,672,536円
DCターゲット・イヤーファンド2025	152,773,255円
DCターゲット・イヤーファンド2035	172,626,520円
DCターゲット・イヤーファンド2045	89,413,492円
DC世界経済インデックスファンド	2,527,271,712円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,913,752,577円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	40,782,497円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	25,132,116円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	133,674,734円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	211,765,984円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	732,333,026円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	197,035,882円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	731,311,984円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,584,888,169円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	724,117,644円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	4,673,856,572円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	3,656,295,699円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	1,924,433,558円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	721,179,521円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	707,135,091円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	209,425,730円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,757,929,201円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	3,698,199,290円
外国株式ファンド・シリーズ1	961,517,504円
コア投資戦略ファンド(安定型)	4,997,934,835円
コア投資戦略ファンド(成長型)	12,500,866,090円
分散投資コア戦略ファンドA	872,454,199円
分散投資コア戦略ファンドS	1,960,569,630円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	189,221,142円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	283,604,946円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,028,964,074円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	613,191,626円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	41,189,723円
SMT インデックスバランス・オープン	249,464,809円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	4,189,269,725円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	29,507,072,454円
FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,556,671,145円

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成28年 2月28日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	11,224,610,284	-	11,522,280,452	297,670,168
合計		11,224,610,284	-	11,522,280,452	297,670,168

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成28年 2月28日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	599,951,528	-	605,002,590	5,051,062
	アメリカドル	398,086,520	-	400,811,000	2,724,480
	カナダドル	22,988,610	-	23,460,690	472,080
	ユーロ	68,585,790	-	69,225,150	639,360
	イギリスポンド	54,340,200	-	54,952,680	612,480
	スイスフラン	25,733,174	-	25,957,450	224,276
	スウェーデンクローナ	4,863,120	-	4,901,760	38,640
	デンマーククローネ	4,205,478	-	4,246,880	41,402
	オーストラリアドル	14,650,636	-	14,903,980	253,344
	香港ドル	6,498,000	-	6,543,000	45,000
合計		599,951,528	-	605,002,590	5,051,062

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)

開示資料

決算