有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

【提出】
2016/05/11 9:11
【資料】
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【項目】
48項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
米ドル投資信託受益証券ISHARES JP MORGAN USD EMG BD ETF50052,355.00
投資信託受益証券 小計50052,355.00
(5,933,392)
投資証券HGIF GLOBAL EMERGING MARKET LD CLASS J1M1,181,705.6197,924,517.88
投資証券 小計1,181,705.6197,924,517.88
(898,085,611)
米ドル小計1,182,205.617,976,872.88
(904,019,003)
合計904,019,003
(904,019,003)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)です。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書です。
(注3)尚、券面総額の数値は、口数で表示しております。
外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入投資信託
受益証券
時価比率
組入投資証券
時価比率
合計金額に
対する比率
米ドル投資信託受益証券1銘柄100.0%100.0%
投資証券1銘柄100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(参考)
当ファンドは「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット―クラス J1M」及び上場投資信託を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部にそれぞれ投資証券及び投資信託受益証券として計上しております。
これらの証券のうち、「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット―クラス J1M」の状況は以下の通りです。なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット―クラス J1M」の状況
「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット」は米ドル建ルクセンブルグ籍の証券投資法人であり、平成27年3月31日に会計年度を終了し、添付財務諸表はルクセンブルグの諸法規に準拠して作成され、独立の監査人により財務書類の監査を受けております。当該投資証券の「純資産計算書」、「附属明細表」および「財務諸表に対する注記」は、HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エーから入手した資料に基づき、その一部を抜粋・翻訳したものです。なお、以下の内容は「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド」のサブファンドである「グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット」 の全てのクラスを合算しております。
また、開示対象ファンドの決算日におけるクラス J1Mの一口当たり情報につきましては、(3)に記載しております。
(1)純資産計算書
対象年月日(平成27年3月31日現在)
科目金額(米ドル)
資産
有価証券1,372,352,169
投資にかかる未実現損失△ 14,289,461
先渡外国為替取引にかかる未収入金15,836,193
銀行預金199,896,611
有価証券売却に係る未収入金139,980
その他未収入金4,889,496
その他流動資産11,320,747
資産計1,590,145,735
負債
金利スワップ取引にかかる未払金631,575
当座借越1,720,000
有価証券購入に係る未払金139,447
その他未払金1,797,754
その他流動負債1,067,870
負債計5,356,646
純資産額1,584,789,089
平成27年3月31日現在の株数(クラスJ1M )1,349,705.619
一株当たり純資産額(クラスJ1M)7.76

(2)附属明細表
種類/国・地域/銘柄名数量通貨評価額金額
(米ドル)
投資比率(%)
外国金融商品市場で取引される譲渡可能有価証券
債券
ブラジル
BANCO NAC DESEN 3.375% 26/09/20164,000,000USD4,025,3600.25
BRAZIL (GOVT) 0% 01/07/2015110,640BRL33,577,4092.13
BRAZIL (GOVT) 0% 01/01/201629,097BRL8,266,9830.52
BRAZIL (GOVT) 0% 01/01/201738,000BRL9,522,0940.60
BRAZIL (GOVT) 6% 15/05/20172,425BRL1,965,7020.12
BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2017164,500BRL48,836,1063.09
BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/202129,000BRL7,997,8500.50
114,191,5047.21
チリ
CHILE (GOVT) 5.5% 05/08/2020425,000,000CLP726,3010.05
726,3010.05
中国
CNOOC FINANCE 1.125% 09/05/20161,900,000USD1,897,7010.12
1,897,7010.12
コロンビア
COLOMBIA (GOVT) 7% 11/09/201961,000,000,000COP24,569,1891.55
COLOMBIA (GOVT) 10% 24/07/202445,103,000,000COP20,801,0561.31
45,370,2452.86
インドネシア
INDONESIA (GOVT) 6.625% 15/05/2033189,750,000,000IDR12,901,6940.81
INDONESIA (GOVT) 7.375% 15/09/20169,806,000,000IDR757,0680.05
INDONESIA (GOVT) 7.875% 15/04/2019169,248,000,000IDR13,283,2170.84
INDONESIA (GOVT) 8.375% 15/03/2024347,620,000,000IDR28,250,4071.78
INDONESIA (GOVT) 10% 15/09/202410,000,000,000IDR892,4630.06
INDONESIA (GOVT) 11% 15/09/20257,870,000,000IDR750,5510.05
INDONESIA (GOVT) 11.5% 15/09/201918,500,000,000IDR1,640,9250.10
58,476,3253.69
マレーシア
MALAYSIA (GOVT) 3.394% 15/03/201723,000,000MYR6,219,3470.39
6,219,3470.39
メキシコ
MEXICO (GOVT) 2% 09/06/2022390,900MXN12,917,2590.82
MEXICO (GOVT) 4% 13/06/201945MXN1,6740.00
MEXICO (GOVT) 4.5% 04/12/202599,885MXN3,967,7880.25
MEXICO (GOVT) 5% 16/06/201615,281MXN556,3990.04
MEXICO (GOVT) 6.25% 16/06/20161,850,000MXN12,495,9170.79
MEXICO (GOVT) 7.75% 14/12/2017727,000MXN5,164,2920.33
MEXICO (GOVT) 8% 11/06/2020840,500MXN6,170,8210.39
MEXICO (GOVT) 8.5% 13/12/20183,397,173MXN24,922,6741.56
MEXICO (GOVT) 10% 05/12/2024220,900MXN1,888,8710.12
68,085,6954.30
ペルー
PERU (GOVT) 6.9% 12/08/2037 (USP87324BE10)14,850,000PEN5,082,0210.32
PERU (GOVT) 7.84% 12/08/2020 (PEP01000CY33)8,625,000PEN3,182,6350.20
PERU (GOVT) 9.91% 05/05/20152,000,000PEN648,8490.04
8,913,5050.56
ポーランド
POLAND (GOVT) 0% 25/07/2015103,000,000PLN27,049,3501.71
POLAND (GOVT) 3% 24/08/201614,565,000PLN5,070,2590.32
POLAND (GOVT) 4.75% 25/04/201713,000,000PLN3,647,1830.23
POLAND (GOVT) 5% 25/04/201653,500,000PLN14,620,1820.92
POLAND (GOVT) 5.5% 25/04/201525,500,000PLN6,744,7050.43
POLAND (GOVT) 6.25% 24/10/201510,000,000PLN2,707,4250.17
59,839,1043.78
ルーマニア
ROMANIA (GOVT) 5.9% 26/07/201740,850,000RON10,811,2710.68
10,811,2710.68
ロシア
RUSSIA (GOVT) 7% 16/08/20231,282,000,000RUB16,553,3151.04
16,553,3151.04
南アフリカ
SOUTH AFRICA (GOVT) 6.25% 31/03/203680,600,000ZAR5,298,8950.33
SOUTH AFRICA (GOVT) 6.75% 31/03/202157,000,000ZAR4,563,6460.29
SOUTH AFRICA (GOVT) 7% 28/02/203154,000,000ZAR3,983,8220.25
SOUTH AFRICA (GOVT) 7.25% 15/01/2020164,636,000ZAR13,577,9100.86
SOUTH AFRICA (GOVT) 7.75% 28/02/2023216,000,000ZAR18,004,5011.14
SOUTH AFRICA (GOVT) 8.25% 15/09/2017489,710,000ZAR41,669,5572.63
SOUTH AFRICA (GOVT) 10.5% 21/12/202633,850,000ZAR3,370,0670.21
90,468,3985.71
タイ
THAILAND (GOVT) 3.625% 22/05/2015230,000,000THB7,087,1310.45
THAILAND (GOVT) 3.625% 16/06/2023124,000,000THB4,104,0420.26
THAILAND (GOVT) 3.875% 13/06/2019490,000,000THB16,079,1221.02
THAILAND (GOVT) 4.125% 18/11/2016340,000,000THB10,838,9890.68
THAILAND (GOVT) 5.125% 13/03/201862,000,000THB2,076,6670.13
THAILAND (GOVT) 5.4% 27/07/201690,000,000THB2,896,0970.18
THAILAND (GOVT) 5.5% 13/03/202390,000,000THB3,349,0150.21
46,431,0632.93
トルコ
TURKEY (GOVT) 7% 26/09/201623,960,000USD25,899,2021.63
TURKEY (GOVT) 9.5% 12/01/202225,600,000TRY10,437,7310.66
TURKEY (GOVT) 10% 17/06/201543,000,000TRY16,589,4881.05
52,926,4213.34
債券合計580,910,19536.66
外国金融商品市場で取引される譲渡可能有価証券 合計580,910,19536.66
外国金融商品市場以外で取引される譲渡可能有価証券
債券
インドネシア
INDONESIA (GOVT) 8.25% 15/07/202129,000,000,000IDR2,317,7600.15
INDONESIA (GOVT) 9.5% 15/06/201540,410,000,000IDR3,115,7270.19
INDONESIA (GOVT) 10% 15/07/20177,000,000,000IDR569,0610.04
INDONESIA (GOVT) 10.75% 15/05/201620,000,000,000IDR1,599,4650.10
INDONESIA (GOVT) 11% 15/11/202020,500,000,000IDR1,831,7670.12
INDONESIA (GOVT) 12.9% 15/06/20225,000,000,000IDR497,6290.03
9,931,4090.63
マレーシア
MALAYSIA (GOVT) 3.26% 01/03/201871,600,000MYR19,259,0181.21
MALAYSIA (GOVT) 3.418% 15/08/202212,000,000MYR3,153,6490.20
MALAYSIA (GOVT) 3.492% 31/03/202046,000,000MYR12,322,8080.78
MALAYSIA (GOVT) 3.654% 31/10/201920,000,000MYR5,419,0630.34
MALAYSIA (GOVT) 4.012% 15/09/201760,095,000MYR16,483,8951.04
MALAYSIA (GOVT) 4.16% 15/07/202129,000,000MYR7,996,7490.50
MALAYSIA (GOVT) 4.378% 29/11/201938,500,000MYR10,734,0000.68
75,369,1824.75
フィリピン
PHILIPPINES (GOVT) 6.25% 14/01/203648,000,000PHP1,265,8360.08
1,265,8360.08
ロシア
RUSSIA (GOVT) 7.5% 15/03/20181,380,000,000RUB21,133,0661.33
21,133,0661.33
南アフリカ
SOUTH AFRICA (GOVT) 13.5% 15/09/2015 (ZAG000099862)80,000,000ZAR6,808,8720.43
SOUTH AFRICA (GOVT) 13.5% 15/09/201680,000,000ZAR7,237,6520.46
14,046,5240.89
タイ
THAILAND (GOVT) 2.8% 10/10/2017190,700,000THB5,991,7250.38
THAILAND (GOVT) 3.25% 16/06/2017678,000,000THB21,489,2041.36
THAILAND (GOVT) 4.5% 09/04/2024150,000,000THB5,276,6900.33
32,757,6192.07
債券合計154,503,6369.75
外国金融商品市場以外で取引される譲渡可能有価証券 合計154,503,6369.75
その他譲渡可能有価証券
債券
マレーシア
MALAYSIA (GOVT) 3.48% 15/03/20237,500,000MYR1,972,4890.12
1,972,4890.12
債券合計1,972,4890.12
債券以外の有価証券
投資信託
アイルランド
HSBC GLOBAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND "Z"18,000,000USD18,000,0001.14
18,000,0001.14
投資信託合計18,000,0001.14
金融商品
財務省短期証券(T‐bills)
メキシコ
MEXICO (GOVT) 0% 04/02/201645,000,000MXN28,683,5581.81
28,683,5581.81
米国
US (GOVT) 0% 23/04/201510,000,000USD9,999,9400.63
US (GOVT) 0% 07/05/201590,000,000USD89,999,2805.67
US (GOVT) 0% 14/05/201573,000,000USD72,999,5624.61
US (GOVT) 0% 21/05/2015116,000,000USD115,999,1887.32
US (GOVT) 0% 28/05/201565,000,000USD64,999,4804.10
US (GOVT) 0% 30/04/2015220,000,000USD219,995,38013.88
573,992,83036.21
財務省短期証券(T‐bills)合計602,676,38838.02
その他譲渡可能有価証券 合計622,648,87739.28

財務諸表に対する注記
重要な会計方針の要約
1)財務諸表の表示
当財務諸表は、ルクセンブルグにおいて適用される法定の報告要件に従い表示しております。
2)有価証券の評価
公設の外国金融市場に上場されている有価証券並びにその他の金融商品は、知りうる直近の最終相場で評価し、その他の規制のある市場で取引されている有価証券並びにその他の金融商品については、知りうる直近の最終相場もしくは複数のブローカーから入手した価格により評価しております。
それらの価格が適切な有価証券やその他の金融商品の価値を正しく反映していない場合には、慎重かつ誠実な立場において、取締役会により予想可能な売却価格をもとに決定されています。また、上場されていないあるいは市場において取引されていないその他の金融商品は、市場慣行に照らし合わせて評価しております。
3)為替換算
「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット」の通貨以外の有価証券の取得原価、収益並びに費用は、取引日の為替レートで計上しております。また、報告日の有価証券の評価額、その他流動資産並びにその他流動負債は、平成27年3月31日時点の為替レートで換算しております。
4)手数料等
①マネジメントフィー
マネジメントフィーは純資産額にシェアクラス(クラスJ年率0.6%)ごとに定められた料率をもとに計算されています。また、マネジメントフィーは毎日算出し積み立てられ、毎月払い出されます。
②事務手数料等
カストディーフィー、名義書換事務代行会社報酬などの事務手数料を負担するために、シェアクラスごとに固定のレート(クラスJ年率0.25%)を設定しています。事務手数料の引当金は毎日固定レートをもとに計算のうえ積み立てられ、毎月払い出されます。
先渡外国為替契約
当該ファンドは平成27年3月31日現在、以下の先渡外国為替契約を保有しております。
買金額決済日売金額未実現損益
(USD)
EUR128,98331/3/2015USD145,085△ 6,561
USD141,74331/3/2015EUR128,9833,219
CNY700,434,06113/4/2015USD113,191,15444,281
CNY25,294,95013/4/2015USD4,100,000△ 10,700
USD84,707,66513/4/2015CNY522,446,419246,542
USD9,385,00013/4/2015CNY58,276,158△ 36,195
USD23,416,46113/4/2015CNY145,006,435△ 25,955
MXN46,500,00014/4/2015USD3,000,00050,050
MXN37,446,25014/4/2015USD2,500,000△ 43,808
MXN60,464,49414/4/2015USD4,000,000△ 33,984
MXN47,639,64514/4/2015USD3,200,000△ 75,197
MXN938,582,06814/4/2015USD64,832,163△ 3,268,237
MXN80,463,33814/4/2015USD5,475,000△ 197,210
TRY16,292,50014/4/2015USD6,386,036△ 131,968
USD3,000,00014/4/2015MXN43,905,600120,123
USD4,978,12914/4/2015MXN75,810,5505,527
USD6,500,00014/4/2015MXN96,925,725142,401
USD5,000,00014/4/2015TRY12,419,500232,629
RUB884,250,00015/4/2015USD12,950,3512,171,364
RUB387,000,00015/4/2015USD6,000,000618,155
USD20,487,51015/4/2015RUB1,271,250,000△ 1,252,361
PEN103,949,10920/4/2015USD33,640,488△ 190,053
PEN9,594,50020/4/2015USD3,100,000△ 12,526
PEN13,909,50020/4/2015USD4,500,000△ 23,975
USD5,000,00020/4/2015PEN15,590,000△ 16,804
USD37,065,31120/4/2015PEN111,863,1091,068,180
EUR124,37130/4/2015USD136,852△ 3,230
USD1,24830/4/2015EUR1,15310
BRL77,495,3805/5/2015USD25,556,000△ 1,507,448
BRL22,169,4265/5/2015USD7,669,000△ 789,331
BRL31,228,2455/5/2015USD10,968,000△ 1,277,176
BRL18,547,5545/5/2015USD6,628,000△ 872,279
BRL43,883,0835/5/2015USD14,866,000△ 1,248,097
BRL61,549,0505/5/2015USD21,498,000△ 2,397,951
USD22,741,1975/5/2015BRL64,356,2192,770,021
USD3,000,0005/5/2015BRL7,915,500543,643
USD20,640,8798/5/2015ZAR243,854,774632,915
USD3,000,0008/5/2015ZAR35,194,500112,337
USD3,384,0008/5/2015ZAR39,286,548160,590
USD10,575,0008/5/2015ZAR122,658,368511,042
USD8,113,0008/5/2015ZAR93,868,658411,200
USD5,000,0008/5/2015ZAR59,238,400139,567
USD3,302,0008/5/2015ZAR38,369,240153,854
ZAR97,370,2338/5/2015USD8,102,000△ 112,900
ZAR27,315,3148/5/2015USD2,244,000△ 2,814
ZAR210,223,3208/5/2015USD17,203,00045,548
ZAR195,174,6388/5/2015USD15,921,41392,410
ZAR32,523,7288/5/2015USD2,673,000△ 4,471
PHP569,641,80019/5/2015USD12,783,202△ 56,792
PHP7,063,20019/5/2015USD159,620△ 1,821
USD1,147,91419/5/2015PHP50,812,40012,710
HKD127,38920/5/2015USD16,430△ 1
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MYR16,150,5003/6/2015USD4,500,000△ 164,478
TRY191,216,2533/6/2015USD71,498,749962,259
TRY7,905,7833/6/2015USD3,000,000△ 4,120
TRY9,388,7323/6/2015USD3,517,16940,671
USD4,790,7143/6/2015MYR17,270,525154,527
USD5,897,9693/6/2015MYR21,235,048197,525
USD4,000,0003/6/2015MYR14,450,000120,969
PLN376,618,7245/6/2015USD100,328,656△ 1,210,040
PLN11,926,5915/6/2015USD3,100,00038,843
PLN16,735,7255/6/2015USD4,550,224△ 145,712
USD4,490,0005/6/2015PLN16,709,08692,498
USD4,911,0005/6/2015PLN18,273,831101,688
USD6,414,0005/6/2015PLN23,993,81299,302
USD5,786,0005/6/2015PLN21,561,529111,431
USD5,185,0005/6/2015PLN19,292,867107,498
USD5,031,0005/6/2015PLN18,720,351104,173
KRW50,988,192,0418/6/2015USD46,146,919△ 234,360
KRW4,959,000,0008/6/2015USD4,500,000△ 34,645
USD2,000,0008/6/2015KRW2,221,400,000△ 270
CLP8,364,128,21810/6/2015USD13,205,128128,835
HUF6,201,998,93316/6/2015USD22,339,644△ 157,262
HUF876,679,60116/6/2015USD3,094,60640,971
COP5,972,500,00018/6/2015USD2,446,743△ 167,851
COP54,298,969,52518/6/2015USD22,248,942△ 1,530,405
USD4,000,00018/6/2015COP9,784,000,000266,777
INR6,093,821,53025/6/2015USD95,920,377196,682
INR574,200,00025/6/2015USD9,000,00056,782
USD9,000,00025/6/2015INR571,250,000△ 10,252
SGD82,563,94229/6/2015USD60,572,937△ 513,570
THB725,964,5592/7/2015USD21,811,445415,476
CZK570,540,9847/7/2015USD22,522,540△ 249,331
TWD1,680,137,5278/7/2015USD52,553,5671,280,866
USD8,000,0008/7/2015TWD251,767,500△ 67,054
CNY500,807,66913/7/2015USD80,380,013419,242
IDR422,814,610,00015/7/2015USD32,067,851△ 679,129
IDR60,390,000,00015/7/2015USD4,500,000△ 16,794
USD4,100,00015/7/2015IDR54,140,500,00080,742
RON71,050,08417/7/2015USD16,906,623344,423
RUB547,671,60021/7/2015USD7,596,0001,427,513
RUB5,798,123,76221/7/2015USD82,538,53012,992,162
RUB396,769,80021/7/2015USD5,557,000980,234
USD10,485,00021/7/2015RUB630,926,50089,767
USD13,874,00021/7/2015RUB831,984,615166,106
USD7,316,00021/7/2015RUB438,203,10096,105
USD1,746,00021/7/2015RUB104,061,60031,467
USD14,175,00021/7/2015RUB900,541,735△ 662,451
USD991,00021/7/2015RUB60,252,800△ 1,733
USD33,173,48324/7/2015PEN103,949,109328,076
USD30,090,56428/7/2015PLN103,000,0003,029,141
COP7,954,500,00031/7/2015USD3,000,00019,492
RUB1,271,250,00031/7/2015USD19,640,7881,230,961
USD6,671,00031/7/2015RUB402,594,85061,082
USD361,00031/7/2015RUB21,858,5502,120
USD25,270,4914/2/2016MXN400,000,000△ 406,680
合計15,836,193

金利スワップ取引契約
当ファンドは平成27年3月31日現在、以下の金利スワップ取引契約を保有しております。
取引先通貨決済日想定元本
(米ドル)
想定元本
(契約通貨)
未実現損益
(米ドル)
J.P MORGAN, LONDONZAR12/11/201556,816,259688,400,000△ 10,429
J.P MORGAN, LONDONZAR10/02/201656,122,975680,000,000388,231
J.P MORGAN, LONDONZAR10/02/202415,433,818187,000,000△ 1,009,377
合計△ 631,575

保証金
当該ファンドは平成27年3月31日現在、以下の保証金を保有しております。
取引先(契約先)種類通貨保証金残高(USD)
UBSForward Exchange ContractsUSD1,732,722
J.P Morgan, New YorkInterest Rate Swaps, Forward Exchange ContractsUSD1,090,000
Standard Chartered BankForward Exchange ContractsUSD1,210,000
BNP Paribas, LondonInterest Rate SwapsUSD△ 90,000
Morgan Stanley, LondonForward Exchange ContractsUSD△ 1,630,000
Royal Bank of ScotlandForward Exchange ContractsUSD870,000
Bank of AmericaInterest Rate SwapsUSD2,680,000
State Street Bank and Trust CompanyForward Exchange ContractsUSD99,987

(3) 一口当たり情報
平成28年2月15日現在の口数(クラス J1M)1,181,705.619
一口当たり純資産額(クラス J1M)USD 6.706
※上記の一口当たり情報は、平成28年2月15日現在において知りうる「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット―クラス J1M」の状況です。
尚、口数は開示対象ファンドが保有する口数です。