有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

【提出】
2017/11/10 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
米ドル投資信託受益証券ISHARES JP MORGAN USD EMG BD ETF500.00057,615.00
投資信託受益証券 小計500.00057,615.00
(6,349,749)
投資証券HGIF GEM LOCAL DEBT J1M21,019,505.6197,414,864.36
投資証券 小計1,019,505.6197,414,864.36
(817,192,201)
米ドル小計1,020,005.6197,472,479.36
(823,541,950)
合計823,541,950
(823,541,950)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)です。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書です。
(注3)なお、券面総額の数値は、口数で表示しております。
外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入投資信託
受益証券
時価比率		組入投資証券
時価比率		合計金額に
対する比率
米ドル投資信託受益証券1銘柄0.8%―100.0%
投資証券1銘柄―99.2%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド-グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット-クラスJ1M2」及び上場投資信託を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部にそれぞれ投資証券及び投資信託受益証券として計上しております。
これらの証券のうち、「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド-グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット-クラスJ1M2」の状況は以下の通りです。なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
以下は「HSBC 新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)」が投資対象とする「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド-グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット-クラスJ1M2」を含む全てのクラスを合算した内容です。
ファンドは米ドル建てのルクセンブルク籍の証券投資法人であり、平成29年3月31日に会計年度を終了しております。添付財務諸表はルクセンブルクの諸法規に準拠して作成されており、独立の監査人による財務書類の監査を受けております。当該投資証券の「純資産計算書」、「附属明細表」及び「財務諸表に対する注記」は、HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルク)エス・エーから入手した資料に基づき、その一部を抜粋・翻訳したものです。
また、開示対象ファンドの決算日におけるクラスJ1M2の一口当たり情報につきましては、(3) 一口当たり情報に記載しております。
(1)純資産計算書
対象年月日(平成29年3月31日現在)
科目金額(米ドル)
資産
有価証券時価評価額2,105,550,375
有価証券(取得価額)2,100,973,962
投資にかかる評価損益4,576,413
先渡外国為替取引にかかる評価益78,444,364
スワップ取引にかかる評価益486,619
銀行預金492,330,512
配当および未収利息25,832,731
未収金9,470,849
設定にかかる未収金58,777,030
資産計2,770,892,480
負債
先渡外国為替取引にかかる評価損43,148,323
スワップ取引にかかる評価損811,282
当座借越1,630,000
未払金27,161,282
解約・分配にかかる未払金2,107,816
未払い配当金8,106,916
その他負債1,463,523
負債計84,429,142
純資産額2,686,463,338
平成29年3月31日現在の口数(クラス J1M2)1,045,805.619
一口当たり純資産額(クラス J1M2)7.09

(2)附属明細表
種類/国・地域/銘柄名数量通貨評価額金額
(米ドル)		投資比率(%)
取引所で取引される譲渡可能有価証券
債券
ブラジル
BRAZIL (GOVT) 0% 01/07/2017497,400BRL152,711,2555.69
BRAZIL (GOVT) 6% 15/05/20172,425BRL2,273,6420.08
BRAZIL (GOVT) 6% 15/08/202246,930BRL45,612,4761.70
BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/202111,140BRL3,529,8110.13
LETRA TESOURO NACIONAL 0% 01/10/201715,900BRL4,768,8280.18
小計208,896,0127.78
チリ
CHILE (GOVT) 5.5% 05/08/2020425,000,000CLP678,9740.03
小計678,9740.03
コロンビア
COLOMBIA (GOVT) 7% 11/09/201961,000,000,000COP21,558,4820.80
COLOMBIA (GOVT) 10% 24/07/202454,326,100,000COP22,515,5570.84
COLOMBIA (GOVT) 11% 24/07/202095,200,000,000COP37,656,5161.41
TITULOS DE TESORERIA B 7.5% 26/08/202635,000,000,000COP12,752,3520.47
小計94,482,9073.52
ハンガリー
HUNGARY (GOVT) 5.5% 24/06/20254,694,000,000HUF19,114,9080.71
小計19,114,9080.71
インドネシア
INDONESIA (GOVT) 6.625% 15/05/2033189,750,000,000IDR12,899,5260.48
INDONESIA (GOVT) 7.875% 15/04/2019169,248,000,000IDR13,031,9250.49
INDONESIA (GOVT) 8.375% 15/03/2024745,020,000,000IDR60,099,7512.23
INDONESIA (GOVT) 8.375% 15/09/2026374,429,000,000IDR30,601,1521.14
INDONESIA (GOVT) 8.75% 15/05/2031101,700,000,000IDR8,497,4130.32
INDONESIA (GOVT) 10% 15/09/202410,000,000,000IDR869,3140.03
INDONESIA (GOVT) 11% 15/09/202541,870,000,000IDR3,886,0660.14
INDONESIA (GOVT) 11.5% 15/09/201918,500,000,000IDR1,539,0450.06
小計131,424,1924.89
マレーシア
MALAYSIA (GOVT) 3.9% 30/11/202613,900,000MYR3,084,7760.11
MALAYSIA (GOVT) 4.254% 31/05/20354,750,000MYR1,025,1970.04
小計4,109,9730.15
メキシコ
MEXICO (GOVT) 4% 13/06/201945MXN1,3950.00
MEXICO (GOVT) 6.5% 10/06/202119,394,000MXN101,564,8923.78
MEXICO (GOVT) 6.5% 09/06/20222,214,300MXN11,555,0880.43
MEXICO (GOVT) 8% 11/06/2020840,500MXN4,614,6800.17
MEXICO (GOVT) 8.5% 13/12/201830,410,673MXN166,156,1746.18
MEXICO (GOVT) 8.5% 18/11/20382,633,000MXN15,575,6630.58
MEX BONOS DESARR 5.75% 05/03/20264,947,000MXN24,083,5350.90
小計323,551,42712.04
ペルー
PERU (GOVT) 7.84% 12/08/20208,625,000PEN2,917,6670.11
小計2,917,6670.11
ポーランド
POLAND (GOVT) 2.5% 25/07/202653,870,000PLN12,671,0990.47
POLAND (GOVT) 3.25% 25/07/202590,000,000PLN22,692,5760.84
POLAND (GOVT) 4% 25/10/202316,345,000PLN4,354,5410.16
POLAND (GOVT) 5.75% 25/10/2021140,060,000PLN39,906,8211.49
POLAND (GOVT) 5.75% 23/09/202266,107,000PLN19,039,0400.71
小計98,664,0773.67
ルーマニア
ROMANIA (GOVT) 5.8% 26/07/20279,000,000RON2,459,2930.09
ROMANIA (GOVT) 5.9% 26/07/201740,850,000RON9,754,5670.36
ROMANIA (GOVT) 5.95% 11/06/202193,530,000RON24,881,3120.93
小計37,095,1721.38
ロシア
RUSSIA (GOVT) 7% 16/08/20231,282,000,000RUB21,815,7910.81
小計21,815,7910.81
南アフリカ
SOUTH AFRICA (GOVT) 6.25% 31/03/203680,600,000ZAR4,278,4200.16
SOUTH AFRICA (GOVT) 7% 28/02/203154,000,000ZAR3,318,8130.12
SOUTH AFRICA (GOVT) 7.25% 15/01/2020 171,636,000ZAR12,642,2150.47
SOUTH AFRICA (GOVT) 7.75% 28/02/202395,250,000ZAR6,929,1070.26
SOUTH AFRICA (GOVT) 8.25% 15/09/2017489,710,000ZAR36,633,9781.36
SOUTH AFRICA (GOVT) 10.5% 21/12/2026865,322,000ZAR71,379,9082.66
小計135,182,4415.03
タイ
THAILAND (GOVT) 2.125% 17/12/2026 115,320,000THB3,195,9870.12
THAILAND (GOVT) 3.625% 16/06/2023124,000,000THB3,892,8690.14
THAILAND (GOVT) 3.65% 17/12/2021 206,167,000THB6,429,7110.24
THAILAND (GOVT) 3.85% 12/12/2025960,459,000THB30,721,4121.15
THAILAND (GOVT) 5.5% 13/03/202390,000,000THB3,078,5170.11
小計47,318,4961.76
トルコ
TURKEY (GOVT) 8.8% 14/11/201885,200,000TRY22,624,8560.84
TURKEY (GOVT) 9.5% 12/01/2022 84,900,000TRY22,103,9810.82
TURKEY (GOVT) 10.5% 15/01/2020 64,200,000TRY17,500,7650.65
TURKEY (GOVT) 10.7% 17/02/2021 268,615,000TRY73,134,5492.73
小計135,364,1515.04
債券 合計1,260,616,18846.92
取引所で取引される譲渡可能有価証券 合計1,260,616,18846.92
取引所以外の規制市場で取引される譲渡可能有価証券
債券
ブラジル
BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2025 52,000BRL16,400,1570.61
小計16,400,1570.61
ハンガリー
HUNGARY (GOVT) 7.5% 12/11/2020 7,500,000,000HUF31,818,4381.18
小計31,818,4381.18
インドネシア
INDONESIA (GOVT) 8.25% 15/07/2021197,460,000,000IDR15,590,9010.58
INDONESIA (GOVT) 10% 15/07/20177,000,000,000IDR532,8360.02
INDONESIA (GOVT) 11% 15/11/2020 20,500,000,000IDR1,742,6810.06
INDONESIA (GOVT) 12.9% 15/06/202275,875,000,000IDR7,155,8970.27
小計25,022,3150.93
フィリピン
PHILIPPINES (GOVT) 3.9% 26/11/2022248,000,000PHP4,811,3480.18
小計4,811,3480.18
ロシア
RUSSIA (GOVT) 7.5% 15/03/20181,380,000,000RUB24,290,5130.91
RUSSIA (GOVT) 7.5% 27/02/2019530,000,000RUB9,334,9850.35
小計33,625,4981.26
債券 合計111,677,7564.16
取引所以外の規制市場で取引される譲渡可能有価証券 合計111,677,7564.16
投資信託
アイルランド
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND18,202,109USD18,202,1090.68
小計18,202,1090.68
投資信託 合計18,202,1090.68
マネーマーケット商品
政府短期証券
メキシコ
MEXICO (GOVT) 0% 25/05/2017 35,000,000MXN18,409,5110.69
小計18,409,5110.69
米国
US (GOVT) 0% 20/04/201721,000,000USD20,960,9570.78
US (GOVT) 0% 27/04/2017139,217,000USD139,140,2915.18
US (GOVT) 0% 18/05/2017230,000,000USD229,781,5018.55
US (GOVT) 0% 25/05/2017 187,000,000USD186,793,9266.95
US (GOVT) 0% 01/06/201730,000,000USD29,963,9401.12
US (GOVT) 0% 29/06/201727,000,000USD26,949,0241.00
小計633,589,63923.58
政府短期証券 合計651,999,15024.27
マネーマーケット商品 合計651,999,15024.27
その他譲渡可能有価証券
債券
マレーシア
MALAYSIA (GOVT) 3.48% 15/03/2023 7,500,000MYR1,642,7890.06
MALAYSIA (GOVT) 3.955% 15/09/2025 139,760,000MYR30,950,5791.16
小計32,593,3681.22
ペルー
PERU (GOVT) 8.2% 12/08/202683,000,000PEN30,461,8041.13
小計30,461,8041.13
債券 合計63,055,1722.35
その他譲渡可能有価証券 合計63,055,1722.35

財務諸表に対する注記
重要な会計方針の要約
1)財務諸表の表示
当財務諸表は、ルクセンブルクにおいて適用される法定の報告要件に従い表示しております。
2)有価証券の評価
公設の取引所に上場されている有価証券並びにその他の金融商品は、知りうる直近の最終相場で評価し、その他の規制のある市場で取引されている有価証券並びにその他の金融商品については、知りうる直近の最終相場もしくは複数のブローカーから入手した価格により評価しております。
それらの価格が適切な有価証券やその他の金融商品の価値を正しく反映していない場合には、慎重かつ誠実な立場において、取締役会が予想可能な売却価格をもとに決定しております。また、上場されていないあるいは市場において取引されていないその他の金融商品は、市場慣行に照らし合わせて評価しております。
3)為替換算
「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット」の通貨以外の有価証券の取得原価、収益並びに費用は、取引日の為替レートで計上しております。また、報告日の有価証券の評価額、その他流動資産並びにその他流動負債は、平成29年3月31日時点の為替レートで換算しております。
4)手数料等
①マネジメントフィー
マネジメントフィーは純資産額にシェアクラス(クラスJ年率0.6%)ごとに定められた料率をもとに計算されています。また、マネジメントフィーは毎日算出し積み立てられ、毎月払い出されます。
②事務手数料等
カストディーフィー、名義書換事務代行会社報酬などの事務手数料を負担するために、シェアクラスごとに固定のレート(クラスJ年率0.25%)を設定しています。事務手数料の引当金は毎日固定レートをもとに計算のうえ積み立てられ、毎月払い出されます。
先渡外国為替契約
当該ファンドは平成29年3月31日現在、以下の先渡外国為替契約を保有しております。
買金額決済日売金額未実現損益(米ドル)
BRL28,664,04004/04/2017USD8,500,000528,186
BRL15,648,75004/04/2017USD4,500,000428,818
BRL166,000,00004/04/2017USD47,404,1924,880,096
BRL73,583,70004/04/2017USD21,773,5461,402,787
BRL106,100,00004/04/2017USD29,912,6023,505,247
BRL18,263,88304/04/2017USD5,700,00052,495
USD20,000,00004/04/2017BRL61,955,000486,307
MXN236,157,60010/04/2017USD12,000,000527,284
RUB337,616,57613/04/2017USD5,720,000259,194
RUB166,832,88813/04/2017USD2,790,000164,613
RUB89,020,11913/04/2017USD1,423,000153,548
RUB420,685,94113/04/2017USD7,000,000450,354
RUB4,432,275,18913/04/2017USD65,897,63912,598,016
RUB2,175,720,48413/04/2017USD32,347,9116,184,129
RUB241,849,39013/04/2017USD3,700,000583,156
RUB310,314,87613/04/2017USD5,340,000155,681
ILS1,896,83919/04/2017USD520,0002,731
ILS1,760,03119/04/2017USD470,00015,029
ILS100,569,38219/04/2017USD27,670,00044,888
ILS156,309,10619/04/2017USD41,273,0001,802,628
ILS74,501,35019/04/2017USD19,477,4771,053,588
SGD2,945,01925/04/2017USD2,090,00017,988
SGD82,987,56825/04/2017USD57,762,6291,638,269
SGD6,595,61325/04/2017USD4,600,000121,013
SGD2,729,96725/04/2017USD1,920,00034,058
SGD1,489,96125/04/2017USD1,050,00016,485
SGD7,063,56025/04/2017USD5,000,00055,960
HUF712,408,30527/04/2017USD2,450,00019,102
HUF778,109,02227/04/2017USD2,670,00026,811
HUF994,514,96027/04/2017USD3,400,00046,842
HUF393,037,67827/04/2017USD1,340,00022,210
HUF1,105,118,66027/04/2017USD3,800,00030,178
PLN397,294,45027/04/2017USD95,756,6764,497,061
PLN6,007,68827/04/2017USD1,510,0005,987
PLN9,736,87827/04/2017USD2,420,00037,015
PLN21,645,38827/04/2017USD5,320,000142,022
PLN11,155,77027/04/2017USD2,740,00075,060
PLN20,150,67827/04/2017USD4,950,000134,845
PLN19,979,82627/04/2017USD4,910,000131,732
PLN13,909,25127/04/2017USD3,415,00094,876
PLN17,845,99027/04/2017USD4,380,000123,278
USD16,756,30627/04/2017HUF4,825,000,00033,569
THB143,683,68003/05/2017USD4,100,00080,351
KRW3,361,289,00010/05/2017USD2,950,00057,528
KRW3,636,648,00010/05/2017USD3,180,00073,907
KRW1,839,375,60010/05/2017USD1,590,00055,790
KRW94,170,688,41110/05/2017USD78,695,2655,564,383
KRW28,210,351,93510/05/2017USD23,574,4391,666,901
KRW2,376,352,00010/05/2017USD1,985,837140,414
TWD1,950,051,60712/05/2017USD61,082,2743,175,825
MYR22,441,34517/05/2017USD5,030,00017,359
MYR25,374,36017/05/2017USD5,640,00067,033
MYR31,231,53517/05/2017USD7,000,00024,390
MYR421,443,26617/05/2017USD93,695,7021,092,525
MYR10,956,57117/05/2017USD2,435,87628,403
MYR20,651,40017/05/2017USD4,620,00024,776
MYR10,551,50017/05/2017USD2,350,00023,173
MYR20,171,25017/05/2017USD4,500,00036,784
INR1,518,525,00018/05/2017USD22,500,000844,078
INR235,570,46318/05/2017USD3,490,000131,393
INR128,224,60318/05/2017USD1,910,00061,179
INR5,927,913,04818/05/2017USD85,911,7835,217,217
INR311,574,10018/05/2017USD4,600,000189,786
INR255,317,14018/05/2017USD3,790,000134,956
INR397,624,32518/05/2017USD6,085,00027,625
TRY51,107,43922/05/2017USD13,400,000440,966
TRY26,739,40722/05/2017USD7,000,000241,592
TRY50,000,00022/05/2017USD13,496,07444,974
TRY22,786,46022/05/2017USD6,090,00081,051
TRY11,290,06922/05/2017USD2,950,000107,587
TRY7,400,00022/05/2017USD1,950,49453,581
TRY43,562,00022/05/2017USD11,430,035367,468
USD5,600,00022/05/2017TRY20,649,8547,586
PEN98,290,50223/05/2017USD28,925,9861,167,026
PEN3,280,20023/05/2017USD1,000,0004,279
PEN3,552,66023/05/2017USD1,080,0007,697
PEN1,790,53223/05/2017USD540,0008,196
PEN13,881,00023/05/2017USD4,200,00049,862
COP7,482,015,21224/05/2017USD2,513,00054,284
COP4,714,609,46024/05/2017USD1,595,00022,711
COP20,510,000,00024/05/2017USD7,000,00037,542
COP11,628,385,90024/05/2017USD3,980,00010,017
COP12,557,930,94024/05/2017USD4,230,00078,969
COP17,247,300,00024/05/2017USD5,730,000188,020
COP17,115,510,00024/05/2017USD5,730,000142,799
COP6,786,321,92024/05/2017USD2,240,00088,573
COP47,382,600,00024/05/2017USD15,700,000558,265
COP8,796,324,00024/05/2017USD3,000,00018,259
COP60,131,135,32024/05/2017USD19,997,052635,584
COP4,251,400,00024/05/2017USD1,450,0008,772
CNY24,583,78626/05/2017USD3,550,0004,377
CNY26,674,68726/05/2017USD3,850,0006,684
CNY13,390,54126/05/2017USD1,920,00016,033
CNY79,683,50026/05/2017USD11,500,00020,812
CNY703,681,11626/05/2017USD100,547,4201,192,314
CNY24,015,55226/05/2017USD3,431,52840,692
CLP16,566,400,00005/06/2017USD24,800,000150,525
CLP5,263,849,00005/06/2017USD7,900,00027,842
USD110,00005/06/2017CLP70,819,4303,339
USD4,338,90705/06/2017CLP2,828,099,63179,529
IDR66,467,400,00007/06/2017USD4,700,000264,540
IDR41,522,700,00007/06/2017USD3,050,00051,387
IDR36,641,910,00007/06/2017USD2,710,00026,834
IDR28,004,000,00007/06/2017USD2,000,00091,657
IDR94,402,700,00007/06/2017USD7,000,00051,065
IDR731,739,292,75107/06/2017USD52,586,3672,068,229
IDR69,576,500,00007/06/2017USD5,150,00046,763
MXN176,043,91407/06/2017USD8,690,000566,294
MXN86,133,02307/06/2017USD4,310,000218,828
MXN34,272,37307/06/2017USD1,780,00022,023
MXN123,880,75107/06/2017USD6,500,00013,583
MXN236,157,60007/06/2017USD11,934,190482,850
MXN42,000,00007/06/2017USD2,187,89920,439
USD25,262,00007/06/2017MXN477,610,951149,473
CZK928,057,31314/06/2017USD36,754,745335,765
CZK29,927,50214/06/2017USD1,180,00016,075
CZK14,912,29114/06/2017USD590,0005,981
ARS174,852,00015/06/2017USD10,800,000211,551
ARS4,709,60015/06/2017USD290,0006,594
ARS127,739,10015/06/2017USD7,890,000154,550
RON3,652,62719/06/2017USD850,0009,527
RON70,939,20619/06/2017USD16,636,77456,462
PHP641,570,38020/06/2017USD12,708,139781
PHP29,568,40020/06/2017USD580,0005,723
PHP14,761,58020/06/2017USD290,0002,413
PHP141,979,60020/06/2017USD2,800,00012,485
RUB238,200,75013/07/2017USD4,050,00082,544
RUB419,544,00013/07/2017USD7,200,00078,668
RUB7,528,891,77613/07/2017USD126,633,8983,984,828
BRL9,201,34502/08/2017USD2,810,00010,357
BRL23,205,35602/08/2017USD7,100,00012,807
BRL287,994,75402/08/2017USD87,469,933804,998
THB3,061,444,25215/09/2017USD87,746,3621,291,571
合計78,444,364
BRL5,570,82004/04/2017USD1,800,000△ 45,383
BRL29,533,58904/04/2017USD9,322,471△ 20,407
BRL94,675,33204/04/2017USD30,425,598△ 606,126
USD22,265,00004/04/2017BRL79,792,862△ 2,867,006
USD11,601,00004/04/2017BRL38,137,011△ 410,846
USD20,760,61104/04/2017BRL70,160,486△ 1,337,528
USD89,857,95804/04/2017BRL287,994,754△ 850,480
USD12,027,15210/04/2017MXN236,157,600△ 500,132
USD3,900,00013/04/2017RUB230,373,000△ 179,909
USD6,665,50013/04/2017RUB415,050,687△ 685,053
USD129,140,51113/04/2017RUB7,528,891,776△ 4,196,266
USD130,00019/04/2017ILS478,716△ 1,924
USD24,820,00019/04/2017ILS91,498,930△ 395,254
USD20,000,00019/04/2017ILS76,500,000△ 1,081,853
USD25,102,62319/04/2017ILS96,017,535△ 1,357,867
HUF7,739,010,00027/04/2017USD27,000,000△ 177,736
HUF1,028,697,67027/04/2017USD3,575,000△ 9,686
HUF21,537,221,78527/04/2017USD75,117,178△ 472,353
HUF223,429,44027/04/2017USD780,000△ 5,627
HUF710,503,75027/04/2017USD2,500,000△ 37,499
PLN20,663,96927/04/2017USD5,300,000△ 85,630
USD20,479,89727/04/2017PLN84,971,092△ 961,806
USD32,054,53027/04/2017HUF9,300,000,000△ 177,895
USD6,780,00027/04/2017PLN26,923,956△ 14,022
USD18,379,46927/04/2017PLN73,105,000△ 67,930
USD2,500,00027/04/2017HUF729,942,750△ 29,874
EUR470,06528/04/2017USD508,939△ 5,642
EUR2,52628/04/2017USD2,704-
EUR14,102,16028/04/2017USD15,268,409△ 169,261
EUR78,57528/04/2017USD84,137△ 7
KRW5,393,200,00010/05/2017USD4,850,000△ 24,410
USD12,988,00010/05/2017KRW14,786,838,000△ 242,590
USD59,457,01212/05/2017TWD1,898,165,105△ 3,091,323
MYR48,686,00017/05/2017USD11,000,000△ 49,867
USD10,608,00017/05/2017MYR47,534,448△ 83,133
TRY41,200,00022/05/2017USD11,167,563△ 9,739
TRY16,719,48022/05/2017USD4,550,000△ 22,014
USD11,322,78322/05/2017TRY43,388,904△ 427,842
USD7,000,00023/05/2017PEN23,059,400△ 59,958
USD22,600,00023/05/2017PEN74,487,340△ 205,341
USD8,972,00024/05/2017COP26,422,540,000△ 94,296
USD915,00024/05/2017COP2,702,727,000△ 12,380
USD15,583,00024/05/2017COP45,891,935,000△ 163,777
CNY40,475,61526/05/2017USD5,855,000△ 2,948
CLP1,420,482,00005/06/2017USD2,170,000△ 30,623
IDR56,379,200,00007/06/2017USD4,220,000△ 8,961
IDR48,807,800,00007/06/2017USD3,650,000△ 4,479
MXN450,000,00007/06/2017USD23,665,602△ 4,844
USD6,467,00007/06/2017IDR91,094,162,000△ 336,946
USD21,200,00007/06/2017IDR292,008,800,000△ 610,532
USD4,600,00007/06/2017IDR63,613,400,000△ 151,371
USD7,225,00007/06/2017IDR100,572,000,000△ 286,859
USD4,010,00007/06/2017IDR55,799,150,000△ 157,714
USD82,540,91007/06/2017MXN1,642,399,021△ 3,815,548
USD12,488,00007/06/2017MXN240,907,257△ 178,774
USD13,265,00007/06/2017MXN263,522,490△ 590,871
USD7,585,00007/06/2017IDR105,200,157,500△ 272,542
USD16,422,56207/06/2017IDR228,519,950,503△ 645,902
USD1,167,00007/06/2017IDR16,373,010,000△ 55,922
USD4,640,00007/06/2017MXN93,651,115△ 284,125
CZK77,367,75014/06/2017USD3,110,000△ 17,940
RON5,119,46619/06/2017USD1,210,000△ 5,300
RON6,887,98319/06/2017USD1,645,000△ 24,137
ZAR15,702,27619/06/2017USD1,191,010△ 35,301
ZAR30,286,21319/06/2017USD2,250,000△ 20,893
ZAR44,025,02319/06/2017USD3,300,000△ 59,697
PHP27,201,42020/06/2017USD540,000△ 1,165
USD48,483,34805/07/2017BRL176,300,000△ 5,870,258
USD46,329,89105/07/2017BRL166,000,000△ 4,848,207
USD29,248,79405/07/2017BRL106,100,000△ 3,462,027
BRL5,268,01002/08/2017USD1,660,000△ 45,272
BRL17,889,80602/08/2017USD5,565,000△ 81,493
合計△ 43,148,323

金利スワップ取引契約
当ファンドは平成29年3月31日現在、以下の金利スワップ取引契約を保有しております。
取引先通貨決済日契約数想定元本額未実現損益(米ドル)
STANDARD CHARTERED BANKBRL04/01/202112,446,04939,515,584236,012
STANDARD CHARTERED BANKZAR20/09/201860,214,412807,400,000250,607
合計486,619
J.P MORGAN, LONDON ZAR10/02/202413,946,117187,000,000△ 811,282
合計△ 811,282

証拠金
当該ファンドは平成29年3月31日現在、以下の担保を差し入れ(△は受け入れ)ております。
取引先(契約先)種類通貨証拠金残高
BNP Paribas, New YorkForward Exchange ContractsUSD10,100,000
J.P Morgan, LondonInterest Rate SwapsUSD740,040
Standard Chartered BankForward Exchange Contracts, Interest Rate SwapsUSD1,650,000
Standard Chartered BankForward Exchange Contracts, Interest Rate SwapsUSD△ 37,230,000
BNP Paribas, New YorkForward Exchange ContractsUSD△ 2,730,000
Goldman SachsForward Exchange ContractsUSD△ 850,000
Merrill Lynch InternationalForward Exchange ContractsUSD△ 720,000
UBSCredit Default Swaps, Forward Exchange ContractsUSD△ 3,050,000

(3) 一口当たり情報
平成29年8月15日現在の口数(クラスJ1M2)1,019,505.619
一口当たり純資産額(クラスJ1M2)USD 7.273
※上記の一口当たり情報は、平成29年8月15日現在において知りうる「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド-グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット-クラスJ1M2」の状況です。
なお、口数は開示対象ファンドが保有する口数です。