純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	45	95,256
追加型株式投資信託	747	20,710,140
株式投資信託 合計	792	20,805,395
単位型公社債投資信託	63	187,956
追加型公社債投資信託	14	1,510,584
公社債投資信託 合計	77	1,698,540
総合計	869	22,503,935

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託4595,256追加型株式投資信託74720,710,140株式投資信託 合計79220,805,395単位型公社債投資信託63187,956追加型公社債投資信託141,510,584公社債投資信託 合計771,698,540総合計86922,503,935

2021/08/03 9:42

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.045%(税抜0.95%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2021/08/03 9:42

#3 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2021/08/03 9:42

#4 投資制限（連結）

④ 同一銘柄の投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、マザーファンドの信託財産に属する同一銘柄の不動産投資信託の受益証券または同一銘柄の不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該不動産投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2021/08/03 9:42

#5 投資方針（連結）

(b) 個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

2021/08/03 9:42

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2,016,943,1633.4695
2,038,599,87999.90e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.90%合計99.90%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/08/03 9:42

#7 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,014,714	0.10
純資産総額		2,040,614,593	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,038,599,87999.90内 日本2,038,599,87999.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,014,7140.10純資産総額2,040,614,593100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/08/03 9:42

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/08/03 9:42

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2021/08/03 9:42

#10 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2020年11月11日 至 2021年5月10日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2020年11月10日現在当 期 2021年5月10日現在1.※1期首元本額1,005,869,276円1,118,576,481円期中追加設定元本額215,501,409円301,915,030円期中一部解約元本額102,794,204円191,721,947円2.特定期間末日における受益権の総数1,118,576,481口1,228,769,564口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日当 期 自 2020年11月11日 至 2021年5月10日※1分配金の計算過程(自2020年5月12日 至2020年8月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,007,795円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(730,267,588円)及び分配準備積立金(265,750,245円)より分配対象額は1,008,025,628円(1万口当たり9,006.09円)であり、うち16,789,059円(1万口当たり150円)を分配金額としております。(自2020年11月11日 至2021年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,703,793円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(759,642,913円)及び分配準備積立金(227,621,299円)より分配対象額は1,000,968,005円(1万口当たり8,956.36円)であり、うち16,764,083円(1万口当たり150円)を分配金額としております。(自2020年8月12日 至2020年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,942,798円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(739,081,560円)及び分配準備積立金(251,677,311円)より分配対象額は1,004,701,669円(1万口当たり8,981.97円)であり、うち16,778,647円(1万口当たり150円)を分配金額としております。(自2021年2月11日 至2021年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,198,062円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(63,650,971円)、投資信託約款に規定される収益調整金(875,335,385円)及び分配準備積立金(207,064,957円)より分配対象額は1,160,249,375円(1万口当たり9,442.37円)であり、うち18,431,543円(1万口当たり150円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 2020年11月11日 至 2021年5月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 2021年5月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 2020年11月10日現在当 期 2021年5月10日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券46,618,138160,885,165合計46,618,138160,885,165e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 2020年11月10日現在当 期 2021年5月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 2020年11月11日 至 2021年5月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前 期 2020年11月10日現在	当 期 2021年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.3752円	1.6558円
(1万口当たり純資産額)	(13,752円)	(16,558円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2020年11月10日現在当 期 2021年5月10日現在1口当たり純資産額1.3752円1.6558円(1万口当たり純資産額)(13,752円)(16,558円)

2021/08/03 9:42

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第7特定期間末 (2011年11月10日)162,880,926164,126,4800.65380.6588第8特定期間末 (2012年5月10日)223,043,573224,571,0130.73010.7351第9特定期間末 (2012年11月12日)229,251,641230,676,5370.80450.8095第10特定期間末 (2013年5月10日)594,748,444599,830,9081.17021.1802第11特定期間末 (2013年11月11日)654,448,346660,234,2621.13111.1411第12特定期間末 (2014年5月12日)618,823,744623,993,8781.19691.2069第13特定期間末 (2014年11月10日)724,070,316729,398,9831.35881.3688第14特定期間末 (2015年5月11日)1,202,365,4471,214,344,4491.50561.5206第15特定期間末 (2015年11月10日)1,044,910,7591,056,254,7251.38171.3967第16特定期間末 (2016年5月10日)950,069,506959,168,1201.56631.5813第17特定期間末 (2016年11月10日)1,721,270,9451,739,514,5301.41521.4302第18特定期間末 (2017年5月10日)1,782,807,4991,801,525,6071.42871.4437第19特定期間末 (2017年11月10日)1,508,831,1731,526,392,6431.28881.3038第20特定期間末 (2018年5月10日)1,641,177,2001,658,948,2471.38531.4003第21特定期間末 (2018年11月12日)1,805,237,4911,824,348,8421.41691.4319第22特定期間末 (2019年5月10日)1,808,685,0141,826,876,1361.49141.5064第23特定期間末 (2019年11月11日)1,880,746,5191,897,180,8781.71661.7316第24特定期間末 (2020年5月11日)1,345,484,8331,360,572,8721.33761.35262020年5月末日1,482,166,995-1.3614-6月末日1,507,103,143-1.3402-7月末日1,513,862,349-1.3548-8月末日1,591,820,652-1.4136-9月末日1,548,772,760-1.3967-10月末日1,470,084,573-1.3268-第25特定期間末 (2020年11月10日)1,538,316,3441,555,094,9911.37521.390211月末日1,486,083,718-1.3666-12月末日1,596,751,355-1.4513-2021年1月末日1,664,721,978-1.5089-2月末日1,739,227,520-1.5574-3月末日1,948,298,388-1.6337-4月末日2,020,030,885-1.6770-第26特定期間末 (2021年5月10日)2,034,549,4462,052,980,9891.65581.67085月末日2,040,614,593-1.6725-

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年5月31日

Ⅰ 資産総額	2,059,396,417円
Ⅱ 負債総額	18,781,824円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,040,614,593円
Ⅳ 発行済数量	1,220,093,911口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6725円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,059,396,417円Ⅱ 負債総額18,781,824円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,040,614,593円Ⅳ 発行済数量1,220,093,911口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6725円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年5月31日

Ⅰ 資産総額	118,234,665,606円
Ⅱ 負債総額	1,508,881,396円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,725,784,210円
Ⅳ 発行済数量	33,643,517,933口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4695円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額118,234,665,606円Ⅱ 負債総額1,508,881,396円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)116,725,784,210円Ⅳ 発行済数量33,643,517,933口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4695円

2021/08/03 9:42

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/08/03 9:42

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。 純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要・不動産投資信託証券:原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。 基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。 大和アセットマネジメント株式会社 電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00) ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/

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#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2021年5月31日現在のものであり、変更となる場合があります。

2021/08/03 9:42

#16 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド597,515,9222,050,973,402親投資信託受益証券 合計2,050,973,402合計2,050,973,402親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		519,839,089	592,547,256
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年11月10日現在2021年5月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン2,020,168,1582,876,520,969投資証券※284,210,483,810111,373,849,950派生商品評価勘定-181,972,490未収入金668,963,471478,211,970未収配当金839,221,098850,977,937前払金5,280,000-流動資産合計87,744,116,537115,761,533,316資産合計87,744,116,537115,761,533,316負債の部流動負債派生商品評価勘定612,000120,130前受金-182,405,000未払金497,558,089394,448,740未払解約金21,669,00015,572,000その他未払費用-1,386流動負債合計519,839,089592,547,256負債合計519,839,089592,547,256純資産の部元本等元本※131,367,619,62433,552,990,780剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)55,856,657,82481,615,995,280元本等合計87,224,277,448115,168,986,060純資産合計87,224,277,448115,168,986,060負債純資産合計87,744,116,537115,761,533,316e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年11月11日 至 2021年5月10日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年11月10日現在2021年5月10日現在1.※1期首2020年5月12日2020年11月11日期首元本額32,038,794,221円31,367,619,624円期中追加設定元本額1,183,297,665円3,805,637,625円期中一部解約元本額1,854,472,262円1,620,266,469円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)28,575,786,364円30,843,180,147円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)12,369,107円10,179,969円インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)11,470,854円8,875,118円成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)55,617,947円48,070,130円6資産バランスファンド(分配型)115,286,250円88,456,510円6資産バランスファンド(成長型)259,748,593円234,873,769円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)34,855,957円28,515,570円『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)1,348,135円855,105円ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)36,220,996円29,253,531円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)302,761,433円288,467,556円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)364,590,334円353,962,639円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)476,369,186円487,789,845円DCダイワJ-REITアクティブファンド328,853,672円331,957,138円ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)80,941,202円72,482,840円ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)26,056,410円22,402,775円ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)126,655,615円106,152,216円ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)558,687,569円597,515,922円計31,367,619,624円33,552,990,780円2.期末日における受益権の総数31,367,619,624口33,552,990,780口3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。投資証券 953,500,000円投資証券 1,169,700,000円(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年11月11日 至 2021年5月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年5月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年11月10日現在2021年5月10日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資証券1,342,334,61115,430,819,286合計1,342,334,61115,430,819,286(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年5月12日から2020年11月10日まで、及び2020年11月11日から2021年5月10日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">不動産投信関連2020年11月10日 現在2021年5月10日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引不動産投信 指数先物取引買 建2,049,480,000-2,049,000,000△480,0002,124,472,000-2,306,448,000181,976,000合計2,049,480,000-2,049,000,000△480,0002,124,472,000-2,306,448,000181,976,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年11月10日現在2021年5月10日現在1口当たり純資産額2.7807円3.4325円(1万口当たり純資産額)(27,807円)(34,325円)附属明細表

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#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,131,515,510	3.54
純資産総額		116,725,784,210	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券112,594,268,70096.46内 日本112,594,268,70096.46コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,131,515,5103.54純資産総額116,725,784,210100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)2,488,200,0002.13内 日本2,488,200,0002.13

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年5月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ジャパンリアルエステイト日本投資証券13,268678,231.97
8,998,781,904660,000.00

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