有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	597,515,922	2,050,973,402
親投資信託受益証券 合計			2,050,973,402
合計			2,050,973,402

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,020,168,158	2,876,520,969
投資証券	※2	84,210,483,810	111,373,849,950
派生商品評価勘定		-	181,972,490
未収入金		668,963,471	478,211,970
未収配当金		839,221,098	850,977,937
前払金		5,280,000	-
流動資産合計		87,744,116,537	115,761,533,316
資産合計		87,744,116,537	115,761,533,316
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		612,000	120,130
前受金		-	182,405,000
未払金		497,558,089	394,448,740
未払解約金		21,669,000	15,572,000
その他未払費用		-	1,386
流動負債合計		519,839,089	592,547,256
負債合計		519,839,089	592,547,256
純資産の部
元本等
元本	※1	31,367,619,624	33,552,990,780
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		55,856,657,824	81,615,995,280
元本等合計		87,224,277,448	115,168,986,060
純資産合計		87,224,277,448	115,168,986,060
負債純資産合計		87,744,116,537	115,761,533,316

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年11月11日 至 2021年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
1.	※1	期首	2020年5月12日	2020年11月11日
		期首元本額	32,038,794,221円	31,367,619,624円
		期中追加設定元本額	1,183,297,665円	3,805,637,625円
		期中一部解約元本額	1,854,472,262円	1,620,266,469円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	28,575,786,364円	30,843,180,147円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	12,369,107円	10,179,969円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	11,470,854円	8,875,118円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	55,617,947円	48,070,130円
		6資産バランスファンド(分配型)	115,286,250円	88,456,510円
		6資産バランスファンド(成長型)	259,748,593円	234,873,769円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	34,855,957円	28,515,570円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	1,348,135円	855,105円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	36,220,996円	29,253,531円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	302,761,433円	288,467,556円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	364,590,334円	353,962,639円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	476,369,186円	487,789,845円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	328,853,672円	331,957,138円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	80,941,202円	72,482,840円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	26,056,410円	22,402,775円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	126,655,615円	106,152,216円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	558,687,569円	597,515,922円
	計		31,367,619,624円	33,552,990,780円
2.		期末日における受益権の総数	31,367,619,624口	33,552,990,780口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 953,500,000円	投資証券 1,169,700,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年11月11日 至 2021年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		1,342,334,611	15,430,819,286
合計		1,342,334,611	15,430,819,286
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年5月12日から2020年11月10日まで、及び2020年11月11日から2021年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	2020年11月10日 現在				2021年5月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	2,049,480,000	-	2,049,000,000	△480,000	2,124,472,000	-	2,306,448,000	181,976,000
合計	2,049,480,000	-	2,049,000,000	△480,000	2,124,472,000	-	2,306,448,000	181,976,000

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年11月10日現在	2021年5月10日現在
1口当たり純資産額	2.7807円	3.4325円
(1万口当たり純資産額)	(27,807円)	(34,325円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート	4,459	584,129,000
	サンケイリアルエステート	5,461	659,688,800
	SOSILA物流リート投	3,035	437,647,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	4,160	2,674,880,000
	森ヒルズリート	20,488	3,220,713,600
	産業ファンド	15,444	3,051,734,400
	アドバンス・レジデンス	13,944	4,922,232,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	12,990	2,874,687,000
	API投資法人	4,801	2,390,898,000
	GLP投資法人	30,657	5,496,800,100
	コンフォリア・レジデンシャル	2,751	962,850,000
	日本プロロジスリート	18,842	6,557,016,000
	イオンリート投資	14,041	2,110,362,300
	ヒューリックリート投資法	13,121	2,265,996,700
	日本リート投資法人	5,334	2,280,285,000
	積水ハウス・リート投資	25,002	2,240,179,200
	ケネディクス商業リート	5,764	1,589,711,200
	ヘルスケア&メディカル投資	4,341	606,437,700
	野村不動産マスターF	36,854	6,324,146,400
	ラサールロジポート投資	14,976	2,616,307,200
	スターアジア不動産投	15,465	869,133,000
	三井不ロジパーク	3,575	1,984,125,000
	大江戸温泉リート	435	36,105,000
	森トラスト・ホテルリート投	1,620	214,812,000
	三菱地所物流REIT	5,786	2,621,058,000
	CREロジスティクスファンド	5,300	939,160,000
	ザイマックス・リート	8,296	955,699,200
	日本ビルファンド	11,867	8,318,767,000	※
	ジャパンリアルエステイト	12,386	8,410,094,000	※
	日本都市ファンド投資法人	43,650	4,836,420,000
	オリックス不動産投資	19,856	3,806,395,200
	日本プライムリアルティ	3,778	1,628,318,000
	東急リアル・エステート	9,769	1,802,380,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	5,554	692,583,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人	18,660	3,071,436,000
	森トラスト総合リート	1,565	244,140,000
	インヴィンシブル投資法人	39,427	1,677,618,850
	フロンティア不動産投資	2,050	985,025,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,674	524,799,000
	福岡リート投資法人	2,721	480,528,600
	ケネディクス・オフィス投資法人	2,609	2,066,328,000
	大和証券オフィス投資法人	2,080	1,618,240,000
	阪急阪神リート投資法人	7,840	1,210,496,000
	スターツプロシード投資法人	667	149,341,300
	大和ハウスリート投資法人	17,953	5,358,970,500
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	19,614	1,267,064,400
	ジャパンエクセレント投資法人	11,450	1,738,110,000
投資証券 合計			111,373,849,950
合計			111,373,849,950

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

日本ビルファンド

700口

ジャパンリアルエステイト

1,000口

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。