有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	668,948,759	1,639,794,092
親投資信託受益証券 合計			1,639,794,092
合計			1,639,794,092

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,623,665,414	233,561,513
投資証券		82,429,778,300	99,152,114,210
未収入金		71,005,426	284,386,491
未収配当金		826,513,074	957,774,291
流動資産合計		85,950,962,214	100,627,836,505
資産合計		85,950,962,214	100,627,836,505
負債の部
流動負債
未払金		205,439,866	172,582,514
未払解約金		10,745,000	51,880,000
その他未払費用		-	9,577
流動負債合計		216,184,866	224,472,091
負債合計		216,184,866	224,472,091
純資産の部
元本等
元本	※1	38,617,427,276	40,959,538,988
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		47,117,350,072	59,443,825,426
元本等合計		85,734,777,348	100,403,364,414
純資産合計		85,734,777,348	100,403,364,414
負債純資産合計		85,950,962,214	100,627,836,505

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年11月11日 至 平成30年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
1.	※1	期首	平成29年5月11日	平成29年11月11日
		期首元本額	34,318,648,308円	38,617,427,276円
		期中追加設定元本額	4,844,014,638円	3,337,346,221円
		期中一部解約元本額	545,235,670円	995,234,509円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	22,432,943円	19,497,515円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	20,660,182円	18,104,325円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	105,047,483円	94,524,568円
		6資産バランスファンド(分配型)	182,305,835円	156,326,786円
		6資産バランスファンド(成長型)	384,008,698円	348,331,854円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	56,815,849円	49,732,466円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	2,504,007円	2,168,207円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	66,042,040円	56,400,862円
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07	27,499,017円	24,440,945円
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08	36,858,715円	29,605,887円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	200,558,243円	198,906,042円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	268,488,315円	268,247,027円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	331,022,645円	331,515,561円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	387,539,732円	359,168,025円
		ダイワファンドラップ J-REITセレクト	35,413,355,208円	37,969,917,345円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	144,044,038円	124,539,025円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	46,221,969円	41,575,161円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	235,860,350円	197,588,628円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	686,162,007円	668,948,759円
	計		38,617,427,276円	40,959,538,988円
2.		期末日における受益権の総数	38,617,427,276口	40,959,538,988口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年11月11日 至 平成30年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		△7,558,532,420	6,331,933,100
合計		△7,558,532,420	6,331,933,100
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年5月11日から平成29年11月10日まで、及び平成29年11月11日から平成30年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
1口当たり純資産額	2.2201円	2.4513円
(1万口当たり純資産額)	(22,201円)	(24,513円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	3,179	1,529,099,000
	MCUBS MidCity投資法人	20,805	1,726,815,000
	森ヒルズリート	21,092	2,954,989,200
	産業ファンド	11,558	1,400,829,600
	アドバンス・レジデンス	8,480	2,399,840,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	8,158	1,308,543,200
	API投資法人	6,914	3,356,747,000
	GLP投資法人	15,814	1,870,796,200
	コンフォリア・レジデンシャル	5,510	1,387,418,000
	日本プロロジスリート	20,899	4,829,758,900
	星野リゾート・リート	1,059	569,742,000
	ONEリート投資法人	613	151,349,700
	イオンリート投資	16,519	1,927,767,300
	ヒューリックリート投資法	11,798	1,967,906,400
	日本リート投資法人	5,982	1,986,024,000
	インベスコ・オフィス・Jリート	111,194	1,544,484,660
	積水ハウス・リート投資	31,843.1	2,213,095,450
	ケネディクス商業リート	7,264	1,674,352,000
	ヘルスケア&メディカル投資	1,783	190,424,400
	野村不動産マスターF	42,942	6,634,539,000
	ラサールロジポート投資	15,782	1,751,802,000
	三井不ロジパーク	100	34,950,000
	大江戸温泉リート	9,864	897,624,000
	投資法人みらい	5,300	970,960,000
	森トラスト・ホテルリート投	1,029	149,205,000
	三菱地所物流REIT	3,908	1,061,022,000
	CREロジスティクスファンド	3,835	441,792,000
	ザイマックス・リート	7,508	873,931,200
	日本ビルファンド	7,943	4,940,546,000
	ジャパンリアルエステイト	14,450	8,207,600,000
	日本リテールファンド	15,272	3,142,977,600
	オリックス不動産投資	21,199	3,637,748,400
	日本プライムリアルティ	7,129	2,880,116,000
	プレミア投資法人	11,573	1,249,884,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	2,196	237,168,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	16,960	2,927,296,000
	森トラスト総合リート	7,939	1,285,324,100
	インヴィンシブル投資法人	41,337	2,066,850,000
	フロンティア不動産投資	5,493	2,485,582,500
	平和不動産リート	9,724	1,052,136,800
	日本ロジスティクスファンド投資法人	751	168,975,000
	福岡リート投資法人	5,527	950,644,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	3,446	2,305,374,000
	いちごオフィスリート投資法人	10,840	904,056,000
	大和証券オフィス投資法人	2,580	1,627,980,000
	阪急リート投資法人	1,068	149,733,600
	スターツプロシード投資法人	3,586	586,669,600
	大和ハウスリート投資法人	16,777	4,388,863,200
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	39,681	3,226,065,300
	日本賃貸住宅投資法人	18,497	1,585,192,900
	ジャパンエクセレント投資法人	9,420	1,339,524,000
投資証券 合計			99,152,114,210
合計			99,152,114,210

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。