有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/05/11-2023/11/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	574,826,905	1,966,770,255
親投資信託受益証券 合計			1,966,770,255
合計			1,966,770,255

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年5月10日現在 金 額 (円)	2023年11月10日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,303,405,424	2,136,949,072
投資証券	※2	139,781,494,500	160,139,011,976
派生商品評価勘定		54,137,470	-
未収入金		308,589,538	527,070,181
未収配当金		1,412,902,063	1,522,993,448
前払金		-	156,578,900
流動資産合計		143,860,528,995	164,482,603,577
資産合計		143,860,528,995	164,482,603,577
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	140,813,090
前受金		71,871,300	-
未払金		274,156,321	383,549,375
未払解約金		9,857,000	1,000,000
流動負債合計		355,884,621	525,362,465
負債合計		355,884,621	525,362,465
純資産の部
元本等
元本	※1	41,918,129,534	47,919,612,913
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		101,586,514,840	116,037,628,199
元本等合計		143,504,644,374	163,957,241,112
純資産合計		143,504,644,374	163,957,241,112
負債純資産合計		143,860,528,995	164,482,603,577

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年5月11日 至2023年11月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年5月10日現在	2023年11月10日現在
1.	※1	期首	2022年11月11日	2023年5月11日
		期首元本額	41,557,096,335円	41,918,129,534円
		期中追加設定元本額	2,550,233,280円	6,850,703,242円
		期中一部解約元本額	2,189,200,081円	849,219,863円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	38,873,755,040円	44,781,255,344円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	11,178,226円	11,754,235円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	8,637,531円	8,632,593円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	42,312,391円	45,244,207円
		6資産バランスファンド(分配型)	75,286,260円	74,993,956円
		6資産バランスファンド(成長型)	218,634,736円	224,587,231円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	21,134,370円	20,266,803円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	24,496,760円	24,225,499円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	378,575,561円	399,551,777円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	490,237,338円	524,240,012円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	758,043,409円	833,969,411円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	246,902,119円	232,254,283円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	52,747,687円	55,354,600円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	18,612,725円	17,468,024円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	90,988,033円	90,988,033円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	606,587,348円	574,826,905円
	計		41,918,129,534円	47,919,612,913円
2.		期末日における受益権の総数	41,918,129,534口	47,919,612,913口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 916,600,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 988,600,000円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年5月11日 至2023年11月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年11月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年5月10日現在	2023年11月10日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	△4,355,903,488	△4,584,308,560
合計	△4,355,903,488	△4,584,308,560

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連

種類	2023年5月10日現在				2023年11月10日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買建	2,368,647,700	-	2,422,928,500	54,280,800	3,176,260,400	-	3,035,632,000	△140,628,400
合計	2,368,647,700	-	2,422,928,500	54,280,800	3,176,260,400	-	3,035,632,000	△140,628,400

(注)	1.	時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年5月10日現在	2023年11月10日現在
1口当たり純資産額	3.4235円	3.4215円
(1万口当たり純資産額)	(34,235円)	(34,215円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	サンケイリアルエステート	6,651	601,250,400
	SOSILA物流リート投	7,801	932,219,500
	日本アコモデーションファンド投資法人	10,149	6,170,592,000
	森ヒルズリート	18,096	2,515,344,000
	産業ファンド	24,340	3,315,108,000
	アドバンス・レジデンス	15,132	4,917,900,000
	API投資法人	5,369	2,147,600,000
	GLP投資法人	74,988	10,243,360,800
	コンフォリア・レジデンシャル	11,416	3,630,288,000
	日本プロロジスリート	39,055	10,751,841,500
	星野リゾート・リート	2,031	1,208,445,000
	Oneリート投資法人	5,605	1,443,287,500
	イオンリート投資	27,498	3,929,464,200
	ヒューリックリート投資法	18,444	2,783,199,600
	日本リート投資法人	8,294	2,840,695,000
	積水ハウス・リート投資	28,897	2,259,745,400
	トーセイ・リート投資法人	1,070	145,413,000
	ヘルスケア&メディカル投資	4,312	621,790,400
	野村不動産マスターF	36,991	6,170,098,800
	いちごホテルリート投資	1,354	138,649,600
	ラサールロジポート投資	26,542	3,981,300,000
	スターアジア不動産投	1,423	81,253,300
	三井不ロジパーク	3,423	1,600,252,500
	三菱地所物流REIT	13,011	4,911,652,500
	CREロジスティクスファンド	6,708	1,077,304,800
	ザイマックス・リート	5,774	676,712,800
	タカラレーベン不動産投	1,107	107,932,500
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	4,950	617,265,000
	日本ビルファンド	22,569	13,721,952,000	※
	ジャパンリアルエステイト	8,198	4,615,474,000	※
	日本都市ファンド投資法人	85,153	8,344,994,000
	オリックス不動産投資	27,075	4,627,117,500
	日本プライムリアルティ	16,450	5,716,375,000
	NTT都市開発リート投資法人	13,427	1,719,998,700
	東急リアル・エステート	3,467	619,206,200
	ユナイテッド・アーバン投資法人	30,292	4,537,741,600
	インヴィンシブル投資法人	45,255	2,575,009,500
	フロンティア不動産投資	5,161	2,335,352,500
	平和不動産リート	4,215	596,001,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,919	831,331,200
	KDX不動産投資法人	55,206.520	8,904,811,676
	いちごオフィスリート投資法人	17,243	1,450,136,300
	大和証券オフィス投資法人	2,990	1,949,480,000
	阪急阪神リート投資法人	6,600	933,240,000
	スターツプロシード投資法人	537	109,548,000
	大和ハウスリート投資法人	31,016	8,433,250,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	89,357	5,951,176,200
	大和証券リビング投資法人	21,511	2,346,850,100
投資証券 合計			160,139,011,976
合計			160,139,011,976

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		日本ビルファンド 700口
		ジャパンリアルエステイト 1,000口

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。