有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/11/12-2025/05/12)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	461,588,912	1,661,443,129
親投資信託受益証券 合計			1,661,443,129
合計			1,661,443,129

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年11月11日現在 金 額 (円)	2025年5月12日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,193,137,125	2,354,871,013
投資証券	※2	164,414,394,996	183,228,034,300
派生商品評価勘定		-	162,303,810
未収入金		579,112,167	583,536,484
未収配当金		2,003,317,359	2,523,117,178
前払金		86,646,000	-
流動資産合計		169,276,607,647	188,851,862,785
資産合計		169,276,607,647	188,851,862,785
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		83,300,000	-
前受金		-	138,048,000
未払金		813,263,531	422,174,415
未払解約金		3,014,000	17,969,000
流動負債合計		899,577,531	578,191,415
負債合計		899,577,531	578,191,415
純資産の部
元本等
元本	※1	50,047,420,685	52,306,690,821
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		118,329,609,431	135,966,980,549
元本等合計		168,377,030,116	188,273,671,370
純資産合計		168,377,030,116	188,273,671,370
負債純資産合計		169,276,607,647	188,851,862,785

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年11月12日 至2025年5月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年11月11日現在	2025年5月12日現在
1.	※1	期首	2024年5月11日	2024年11月12日
		期首元本額	44,907,533,552円	50,047,420,685円
		期中追加設定元本額	5,295,920,512円	2,513,224,181円
		期中一部解約元本額	156,033,379円	253,954,045円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	46,576,954,603円	48,726,331,424円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	12,418,257円	11,278,120円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	8,662,657円	7,486,082円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	50,275,210円	47,470,875円
		6資産バランスファンド(分配型)	74,837,790円	71,711,301円
		6資産バランスファンド(成長型)	241,124,755円	238,982,823円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	23,465,939円	21,156,056円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	480,512,687円	477,876,250円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	649,884,380円	649,461,748円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	1,058,936,209円	1,238,113,197円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	203,458,876円	199,286,853円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	56,733,835円	51,802,827円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	17,573,759円	17,287,390円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	93,272,606円	86,856,963円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	499,309,122円	461,588,912円
	計		50,047,420,685円	52,306,690,821円
2.		期末日における受益権の総数	50,047,420,685口	52,306,690,821口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 564,000,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 675,000,000円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年11月12日 至2025年5月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年5月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年11月11日現在	2025年5月12日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	△10,284,128,888	6,193,575,172
合計	△10,284,128,888	6,193,575,172

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連

種類	2024年11月11日現在				2025年5月12日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買建	2,423,946,000	-	2,340,800,000	△83,146,000	2,676,864,000	-	2,839,347,000	162,483,000
合計	2,423,946,000	-	2,340,800,000	△83,146,000	2,676,864,000	-	2,839,347,000	162,483,000

(注)	1.	時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2024年11月11日現在	2025年5月12日現在
1口当たり純資産額	3.3643円	3.5994円
(1万口当たり純資産額)	(33,643円)	(35,994円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート	1,053	121,410,900
	サンケイリアルエステート	1,380	123,096,000
	SOSILA物流リート投	7,344	843,091,200
	日本アコモデーションファンド投資法人	49,023	5,814,127,800
	森ヒルズリート	13,677	1,835,453,400
	産業ファンド	23,374	2,753,457,200
	アドバンス・レジデンス	28,378	4,282,240,200
	API投資法人	13,756	4,876,502,000
	GLP投資法人	92,195	11,800,960,000
	コンフォリア・レジデンシャル	18,264	5,201,587,200
	日本プロロジスリート	42,116	10,128,898,000
	星野リゾート・リート	9,253	2,205,915,200
	Oneリート投資法人	2,045	506,342,000
	イオンリート投資	5,775	727,072,500
	ヒューリックリート投資法	16,641	2,496,150,000
	日本リート投資法人	33,111	2,867,412,600
	積水ハウス・リート投資	1,110	86,802,000
	トーセイ・リート投資法人	6,375	816,637,500
	野村不動産マスターF	79,196	11,515,098,400
	ラサールロジポート投資	28,502	3,958,927,800
	スターアジア不動産投	39,538	2,186,451,400
	三井不ロジパーク	25,322	2,615,762,600
	投資法人みらい	10,406	438,092,600
	三菱地所物流REIT	34,856	4,154,835,200
	CREロジスティクスファンド	13,363	1,972,378,800
	ザイマックス・リート	1,722	192,519,600
	タカラレーベン不動産投	595	51,646,000
	日本ビルファンド	96,914	13,083,390,000	※
	ジャパンリアルエステイト	88,942	10,219,435,800
	日本都市ファンド投資法人	114,728	11,254,816,800
	オリックス不動産投資	29,004	5,226,520,800
	日本プライムリアルティ	15,259	5,485,610,500
	NTT都市開発リート投資法人	3,594	480,877,200
	ユナイテッド・アーバン投資法人	19,310	2,985,326,000
	森トラストリート投資法人	34,402	2,236,130,000
	インヴィンシブル投資法人	123,795	7,427,700,000
	フロンティア不動産投資	47,624	3,900,405,600
	平和不動産リート	3,780	504,252,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	25,251	2,383,694,400
	福岡リート投資法人	280	45,360,000
	KDX不動産投資法人	68,191	10,262,745,500
	いちごオフィスリート投資法人	18,608	1,594,705,600
	大和証券オフィス投資法人	7,170	2,201,190,000
	スターツプロシード投資法人	4,363	769,196,900
	大和ハウスリート投資法人	31,072	7,553,603,200
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	88,256	6,442,688,000
	大和証券リビング投資法人	25,811	2,382,355,300
	ジャパンエクセレント投資法人	16,807	2,215,162,600
投資証券 合計			183,228,034,300
合計			183,228,034,300

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		日本ビルファンド 5,000口

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。