有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	699,605,163	1,801,973,018
親投資信託受益証券 合計			1,801,973,018
合計			1,801,973,018

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月10日現在	平成30年11月12日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	71,275,790
コール・ローン		233,561,513	121,929,346
投資証券		99,152,114,210	104,550,082,590
未収入金		284,386,491	57,611,483
未収配当金		957,774,291	1,198,328,187
流動資産合計		100,627,836,505	105,999,227,396
資産合計		100,627,836,505	105,999,227,396
負債の部
流動負債
未払金		172,582,514	138,002,292
未払解約金		51,880,000	10,415,000
その他未払費用		9,577	4,052
流動負債合計		224,472,091	148,421,344
負債合計		224,472,091	148,421,344
純資産の部
元本等
元本	※1	40,959,538,988	41,095,865,334
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		59,443,825,426	64,754,940,718
元本等合計		100,403,364,414	105,850,806,052
純資産合計		100,403,364,414	105,850,806,052
負債純資産合計		100,627,836,505	105,999,227,396

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月11日 至 平成30年11月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月10日現在	平成30年11月12日現在
1.	※1	期首	平成29年11月11日	平成30年5月11日
		期首元本額	38,617,427,276円	40,959,538,988円
		期中追加設定元本額	3,337,346,221円	1,639,017,235円
		期中一部解約元本額	995,234,509円	1,502,690,889円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	19,497,515円	17,097,199円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	18,104,325円	15,695,294円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	94,524,568円	81,350,776円
		6資産バランスファンド(分配型)	156,326,786円	143,558,932円
		6資産バランスファンド(成長型)	348,331,854円	329,949,385円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	49,732,466円	44,134,369円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	2,168,207円	1,928,523円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	56,400,862円	49,211,468円
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07	24,440,945円	15,443,730円
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08	29,605,887円	22,664,560円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	198,906,042円	209,864,145円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	268,247,027円	282,281,361円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	331,515,561円	355,573,476円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	359,168,025円	356,650,674円
		ダイワファンドラップ J-REITセレクト	37,969,917,345円	38,146,696,105円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	124,539,025円	114,931,713円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	41,575,161円	35,602,931円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	197,588,628円	173,625,530円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	668,948,759円	699,605,163円
	計		40,959,538,988円	41,095,865,334円
2.		期末日における受益権の総数	40,959,538,988口	41,095,865,334口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年5月11日 至 平成30年11月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成30年5月10日現在	平成30年11月12日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		6,331,933,100	2,479,087,241
合計		6,331,933,100	2,479,087,241
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年11月11日から平成30年5月10日まで、及び平成30年5月11日から平成30年11月12日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年5月10日現在	平成30年11月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成30年5月10日現在	平成30年11月12日現在
1口当たり純資産額	2.4513円	2.5757円
(1万口当たり純資産額)	(24,513円)	(25,757円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	2,347	1,229,828,000
	MCUBS MidCity投資法人	16,418	1,431,649,600
	森ヒルズリート	22,201	3,092,599,300
	産業ファンド	7,539	852,660,900
	アドバンス・レジデンス	9,645	2,868,423,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	10,714	1,849,236,400
	API投資法人	5,240	2,541,400,000
	GLP投資法人	18,573	2,091,319,800
	コンフォリア・レジデンシャル	3,439	942,973,800
	日本プロロジスリート	21,631	5,174,135,200
	星野リゾート・リート	4,123	2,214,051,000
	ONEリート投資法人	3,354	847,555,800
	イオンリート投資	6,671	843,214,400
	ヒューリックリート投資法	15,524	2,552,145,600
	日本リート投資法人	6,151	2,269,719,000
	インベスコ・オフィス・Jリート	36,189	586,623,690
	日本ヘルスケア投資法	432	74,649,600
	積水ハウス・リート投資	42,998	3,044,258,400
	ケネディクス商業リート	8,173	1,977,048,700
	ヘルスケア&メディカル投資	1,801	202,252,300
	野村不動産マスターF	38,751	5,684,771,700
	ラサールロジポート投資	8,899	952,193,000
	三井不ロジパーク	4,708	1,574,826,000
	大江戸温泉リート	9,453	821,465,700
	投資法人みらい	5,253	965,501,400
	森トラスト・ホテルリート投	4,816	672,795,200
	三菱地所物流REIT	2,329	590,401,500
	CREロジスティクスファンド	5,361	569,338,200
	ザイマックス・リート	8,908	1,018,184,400
	日本ビルファンド	7,709	5,234,411,000
	ジャパンリアルエステイト	16,589	10,102,701,000
	日本リテールファンド	23,606	5,065,847,600
	オリックス不動産投資	28,444	5,045,965,600
	日本プライムリアルティ	5,544	2,303,532,000
	プレミア投資法人	12,554	1,541,631,200
	東急リアル・エステート	1,127	181,897,800
	グローバル・ワン不動産投資法人	4,515	521,031,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	16,960	3,008,704,000
	森トラスト総合リート	11,635	1,890,687,500
	インヴィンシブル投資法人	39,462	1,831,036,800
	フロンティア不動産投資	4,742	2,095,964,000
	平和不動産リート	1,165	132,926,500
	福岡リート投資法人	3,455	586,659,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	5,012	3,633,700,000
	いちごオフィスリート投資法人	2,040	190,944,000
	大和証券オフィス投資法人	2,580	1,860,180,000
	阪急阪神リート投資法人	1,068	155,394,000
	スターツプロシード投資法人	4,455	751,558,500
	大和ハウスリート投資法人	16,937	4,195,294,900
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	27,498	2,210,839,200
	日本賃貸住宅投資法人	18,497	1,664,730,000
	ジャパンエクセレント投資法人	5,442	809,225,400
投資証券 合計			104,550,082,590
合計			104,550,082,590

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。