有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/05/13-2025/11/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	519,933,147	2,181,067,558
親投資信託受益証券 合計			2,181,067,558
合計			2,181,067,558

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2025年5月12日現在 金 額 (円)	2025年11月10日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,354,871,013	2,510,603,048
投資証券	※2	183,228,034,300	208,957,775,500
派生商品評価勘定		162,303,810	141,264,000
未収入金		583,536,484	292,263,220
未収配当金		2,523,117,178	2,625,117,165
流動資産合計		188,851,862,785	214,527,022,933
資産合計		188,851,862,785	214,527,022,933
負債の部
流動負債
前受金		138,048,000	136,640,000
未払金		422,174,415	272,644,645
未払解約金		17,969,000	7,340,000
流動負債合計		578,191,415	416,624,645
負債合計		578,191,415	416,624,645
純資産の部
元本等
元本	※1	52,306,690,821	51,041,138,437
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		135,966,980,549	163,069,259,851
元本等合計		188,273,671,370	214,110,398,288
純資産合計		188,273,671,370	214,110,398,288
負債純資産合計		188,851,862,785	214,527,022,933

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2025年5月13日 至2025年11月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2025年5月12日現在	2025年11月10日現在
1.	※1	期首	2024年11月12日	2025年5月13日
		期首元本額	50,047,420,685円	52,306,690,821円
		期中追加設定元本額	2,513,224,181円	375,698,961円
		期中一部解約元本額	253,954,045円	1,641,251,345円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	48,726,331,424円	47,505,903,571円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	11,278,120円	9,502,477円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	7,486,082円	6,716,586円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	47,470,875円	44,101,031円
		6資産バランスファンド(分配型)	71,711,301円	62,531,902円
		6資産バランスファンド(成長型)	238,982,823円	221,163,486円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	21,156,056円	18,397,684円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	477,876,250円	460,777,863円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	649,461,748円	632,008,651円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	1,238,113,197円	1,227,166,197円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	199,286,853円	195,265,106円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	51,802,827円	50,164,692円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	17,287,390円	14,399,331円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	86,856,963円	73,106,713円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	461,588,912円	519,933,147円
	計		52,306,690,821円	51,041,138,437円
2.		期末日における受益権の総数	52,306,690,821口	51,041,138,437口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 675,000,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 720,500,000円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2025年5月13日 至2025年11月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年11月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年5月12日現在	2025年11月10日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	6,193,575,172	24,223,512,387
合計	6,193,575,172	24,223,512,387

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連

種類	2025年5月12日現在				2025年11月10日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買建	2,676,864,000	-	2,839,347,000	162,483,000	3,033,760,000	-	3,175,200,000	141,440,000
合計	2,676,864,000	-	2,839,347,000	162,483,000	3,033,760,000	-	3,175,200,000	141,440,000

(注)	1.	時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2025年5月12日現在	2025年11月10日現在
1口当たり純資産額	3.5994円	4.1949円
(1万口当たり純資産額)	(35,994円)	(41,949円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート	1,788	223,321,200
	サンケイリアルエステート	2,859	285,900,000
	SOSILA物流リート投	2,393	301,039,400
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	52,950	6,947,040,000
	森ヒルズリート	17,354	2,570,127,400
	産業ファンド	5,382	795,997,800
	アドバンス・レジデンス	26,268	4,410,397,200
	API投資法人	30,338	4,326,198,800
	GLP投資法人	89,568	12,700,742,400
	コンフォリア・レジデンシャル	14,954	4,897,435,000
	日本プロロジスリート	132,386	12,113,319,000
	星野リゾート・リート	8,560	2,241,864,000
	Oneリート投資法人	7,049	637,934,500
	ヒューリックリート投資法	13,854	2,369,034,000
	日本リート投資法人	30,964	3,096,400,000
	積水ハウス・リート投資	13,407	1,079,263,500
	トーセイ・リート投資法人	8,520	1,266,072,000
	野村不動産マスターF	82,846	13,744,151,400
	ラサールロジポート投資	31,211	4,759,677,500
	スターアジア不動産投	50,908	3,181,750,000
	三井不ロジパーク	17,674	2,009,533,800
	投資法人みらい	1,257	61,844,400
	三菱地所物流REIT	43,817	5,525,323,700
	CREロジスティクスファンド	13,276	2,118,849,600
	ザイマックス・リート	4,996	586,530,400
	霞ヶ関ホテルリート	3,877	412,125,100
	日本ビルファンド	105,678	15,228,199,800	※
	ジャパンリアルエステイト	90,026	11,649,364,400
	日本都市ファンド投資法人	108,455	13,079,673,000
	オリックス不動産投資	49,019	5,205,817,800
	日本プライムリアルティ	65,258	6,852,090,000
	NTT都市開発リート投資法人	11,454	1,574,925,000
	東急リアル・エステート	1,543	310,451,600
	ユナイテッド・アーバン投資法人	10,050	1,897,440,000
	森トラストリート投資法人	14,099	1,105,361,600
	インヴィンシブル投資法人	119,796	8,265,924,000
	フロンティア不動産投資	49,133	4,480,929,600
	平和不動産リート	2,611	409,143,700
	日本ロジスティクスファンド投資法人	37,697	3,845,094,000
	KDX不動産投資法人	74,898	12,897,435,600
	いちごオフィスリート投資法人	24,028	2,311,493,600
	大和証券オフィス投資法人	7,170	2,731,770,000
	スターツプロシード投資法人	4,573	926,489,800
	大和ハウスリート投資法人	72,269	9,850,264,700
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	81,310	7,342,293,000
	大和証券リビング投資法人	25,811	2,901,156,400
	ジャパンエクセレント投資法人	23,211	3,430,585,800
投資証券 合計			208,957,775,500
合計			208,957,775,500

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		日本ビルファンド 5,000口

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。