有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/11/11-2024/05/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	526,861,587	1,852,656,084
親投資信託受益証券 合計			1,852,656,084
合計			1,852,656,084

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年11月10日現在 金 額 (円)	2024年5月10日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,136,949,072	1,369,329,892
投資証券	※2	160,139,011,976	154,863,301,750
派生商品評価勘定		-	153,529,510
未収入金		527,070,181	385,803,077
未収配当金		1,522,993,448	1,963,875,905
前払金		156,578,900	-
流動資産合計		164,482,603,577	158,735,840,134
資産合計		164,482,603,577	158,735,840,134
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		140,813,090	-
前受金		-	174,819,500
未払金		383,549,375	640,459,621
未払解約金		1,000,000	9,352,000
流動負債合計		525,362,465	824,631,121
負債合計		525,362,465	824,631,121
純資産の部
元本等
元本	※1	47,919,612,913	44,907,533,552
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		116,037,628,199	113,003,675,461
元本等合計		163,957,241,112	157,911,209,013
純資産合計		163,957,241,112	157,911,209,013
負債純資産合計		164,482,603,577	158,735,840,134

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年11月11日 至2024年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年11月10日現在	2024年5月10日現在
1.	※1	期首	2023年5月11日	2023年11月11日
		期首元本額	41,918,129,534円	47,919,612,913円
		期中追加設定元本額	6,850,703,242円	3,591,414,258円
		期中一部解約元本額	849,219,863円	6,603,493,619円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	44,781,255,344円	41,531,984,435円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	11,754,235円	12,702,629円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	8,632,593円	8,362,936円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	45,244,207円	47,555,586円
		6資産バランスファンド(分配型)	74,993,956円	76,488,075円
		6資産バランスファンド(成長型)	224,587,231円	251,837,997円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	20,266,803円	20,266,803円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	24,225,499円	24,018,164円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	399,551,777円	448,256,473円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	524,240,012円	598,381,314円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	833,969,411円	969,584,981円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	232,254,283円	212,547,037円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	55,354,600円	59,838,704円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	17,468,024円	18,749,062円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	90,988,033円	100,097,769円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	574,826,905円	526,861,587円
	計		47,919,612,913円	44,907,533,552円
2.		期末日における受益権の総数	47,919,612,913口	44,907,533,552口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 988,600,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 1,125,000,000円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年11月11日 至2024年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年11月10日現在	2024年5月10日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	△4,584,308,560	601,415,411
合計	△4,584,308,560	601,415,411

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連

種類	2023年11月10日現在				2024年5月10日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買建	3,176,260,400	-	3,035,632,000	△140,628,400	2,384,629,000	-	2,538,313,500	153,684,500
合計	3,176,260,400	-	3,035,632,000	△140,628,400	2,384,629,000	-	2,538,313,500	153,684,500

(注)	1.	時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年11月10日現在	2024年5月10日現在
1口当たり純資産額	3.4215円	3.5164円
(1万口当たり純資産額)	(34,215円)	(35,164円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	サンケイリアルエステート	4,750	429,875,000
	SOSILA物流リート投	6,048	751,766,400
	日本アコモデーションファンド投資法人	9,037	6,036,716,000
	森ヒルズリート	17,936	2,442,883,200
	産業ファンド	24,734	3,225,313,600
	アドバンス・レジデンス	12,792	4,362,072,000
	API投資法人	5,025	1,984,875,000
	GLP投資法人	73,603	9,855,441,700
	コンフォリア・レジデンシャル	7,128	2,423,520,000
	日本プロロジスリート	40,966	10,909,245,800
	星野リゾート・リート	2,392	1,341,912,000
	Oneリート投資法人	1,858	498,501,400
	イオンリート投資	23,021	3,114,741,300
	ヒューリックリート投資法	19,618	2,952,509,000
	日本リート投資法人	8,751	3,093,478,500
	積水ハウス・リート投資	13,187	1,069,465,700
	トーセイ・リート投資法人	957	135,415,500
	ヘルスケア&メディカル投資	4,972	653,818,000
	野村不動産マスターF	45,057	6,965,812,200
	ラサールロジポート投資	15,495	2,409,472,500
	スターアジア不動産投	2,444	152,750,000
	三井不ロジパーク	2,767	1,235,465,500
	投資法人みらい	6,623	305,651,450
	三菱地所物流REIT	7,502	3,000,800,000
	CREロジスティクスファンド	16,303	2,450,340,900
	ザイマックス・リート	5,255	642,686,500
	タカラレーベン不動産投	1,354	139,732,800
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	699	86,116,800
	日本ビルファンド	17,719	10,542,805,000	※
	ジャパンリアルエステイト	11,519	6,105,070,000	※
	日本都市ファンド投資法人	102,726	9,676,789,200
	オリックス不動産投資	34,096	5,673,574,400
	日本プライムリアルティ	13,667	4,639,946,500
	NTT都市開発リート投資法人	19,384	2,353,217,600
	東急リアル・エステート	6,121	988,541,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	28,206	4,261,926,600
	森トラストリート投資法人	2,697	194,723,400
	インヴィンシブル投資法人	61,094	4,362,111,600
	フロンティア不動産投資	4,083	1,849,599,000
	平和不動産リート	545	77,063,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	5,835	1,617,462,000
	KDX不動産投資法人	55,479	8,754,586,200
	いちごオフィスリート投資法人	15,976	1,341,984,000
	大和証券オフィス投資法人	3,020	1,757,640,000
	阪急阪神リート投資法人	5,617	781,886,400
	スターツプロシード投資法人	1,873	391,269,700
	大和ハウスリート投資法人	29,555	7,799,564,500
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	80,222	6,738,648,000
	大和証券リビング投資法人	21,471	2,284,514,400
投資証券 合計			154,863,301,750
合計			154,863,301,750

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		日本ビルファンド 1,000口
		ジャパンリアルエステイト 1,000口

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。