有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月14日-平成29年7月13日)

【提出】: 2017/09/26 9:05
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【項目】: 58項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成29年 1月14日から平成29年 7月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成29年 1月13日現在				当期平成29年 7月13日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,152,411,214口				1,949,773,410口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	952,566,327円			元本の欠損	811,917,466円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.5574円			1口当たり純資産額	0.5836円
		(10,000口当たり純資産額)	(5,574円)			(10,000口当たり純資産額)	(5,836円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 7月14日至平成29年 1月13日				当期自平成29年 1月14日至平成29年 7月13日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用支払金額 3,059,640円				信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用支払金額 2,736,107円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	平成28年 7月14日から平成28年 8月15日まで				平成29年 1月14日から平成29年 2月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,584,138円		費用控除後の配当等収益額	A	8,169,894円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	296,676,303円		収益調整金額	C	253,900,187円
	分配準備積立金額	D	169,750,101円		分配準備積立金額	D	152,968,005円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	479,010,542円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	415,038,086円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,464,699,802口		当ファンドの期末残存口数	F	2,077,845,200口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,943円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,997円
	10,000口当たり分配金額	H	45円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,091,149円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,233,535円
	平成28年 8月16日から平成28年 9月13日まで				平成29年 2月14日から平成29年 3月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,368,051円		費用控除後の配当等収益額	A	8,965,488円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	291,791,620円		収益調整金額	C	251,060,281円
	分配準備積立金額	D	166,870,822円		分配準備積立金額	D	152,684,772円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	472,030,493円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	412,710,541円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,415,930,595口		当ファンドの期末残存口数	F	2,052,129,556口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,953円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,011円
	10,000口当たり分配金額	H	45円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,871,687円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,156,388円
	平成28年 9月14日から平成28年10月13日まで				平成29年 3月14日から平成29年 4月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,402,792円		費用控除後の配当等収益額	A	8,092,967円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	287,974,107円		収益調整金額	C	249,778,937円
	分配準備積立金額	D	164,158,035円		分配準備積立金額	D	154,227,819円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	461,534,934円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	412,099,723円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,368,222,735口		当ファンドの期末残存口数	F	2,039,271,315口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,948円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,020円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,104,668円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,117,813円
	平成28年10月14日から平成28年11月14日まで				平成29年 4月14日から平成29年 5月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,942,412円		費用控除後の配当等収益額	A	9,447,792円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	279,922,424円		収益調整金額	C	247,467,674円
	分配準備積立金額	D	161,228,198円		分配準備積立金額	D	153,962,994円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	451,093,034円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,878,460円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,299,011,611口		当ファンドの期末残存口数	F	2,016,343,495口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,962円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,037円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,897,034円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,049,030円
	平成28年11月15日から平成28年12月13日まで				平成29年 5月16日から平成29年 6月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,522,843円		費用控除後の配当等収益額	A	8,052,583円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	274,247,398円		収益調整金額	C	248,042,697円
	分配準備積立金額	D	160,389,883円		分配準備積立金額	D	155,828,700円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	445,160,124円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	411,923,980円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,249,539,842口		当ファンドの期末残存口数	F	2,011,572,504口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,978円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,047円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,748,619円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,034,717円
	平成28年12月14日から平成29年 1月13日まで				平成29年 6月14日から平成29年 7月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,443,766円		費用控除後の配当等収益額	A	9,026,407円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	262,751,640円		収益調整金額	C	241,264,159円
	分配準備積立金額	D	156,730,280円		分配準備積立金額	D	152,156,911円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	427,925,686円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	402,447,477円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,152,411,214口		当ファンドの期末残存口数	F	1,949,773,410口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,988円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,064円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,457,233円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,849,320円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 7月14日至平成29年 1月13日	当期自平成29年 1月14日至平成29年 7月13日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成29年 1月13日現在	当期平成29年 7月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 7月14日至平成29年 1月13日	当期自平成29年 1月14日至平成29年 7月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年 7月14日至平成29年 1月13日		当期自平成29年 1月14日至平成29年 7月13日
期首元本額	2,541,976,362円	期首元本額	2,152,411,214円
期中追加設定元本額	68,868,867円	期中追加設定元本額	43,608,643円
期中一部解約元本額	458,434,015円	期中一部解約元本額	246,246,447円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年 7月14日至平成29年 1月13日	当期自平成29年 1月14日至平成29年 7月13日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△8,698,544	37,000,006
親投資信託受益証券	0	0
合計	△8,698,544	37,000,006

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月14日-平成29年7月13日)

開示資料

決算