純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色>[参考]各マザーファンドの投資態度

ダイワ高格付米ドル債マザーファンド	ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド
イ.各銘柄の格付けは、取得時においてAA格相当以上(S&PでAA-以上またはムーディーズでAa3以上)とすることを基本とします。
ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。
ハ.政府およびその代理機関が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。
ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲とすることを基本とします。

ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド	ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド
イ.各銘柄の格付けは、取得時においてAA格相当以上(S&PでAA-以上またはムーディーズでAa3以上もしくはフィッチでAA-以上)とすることを基本とします。	イ.投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上(ムーディーズでAa3以上またはS&PでAA-以上)とすることを基本とします。
ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。	ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。
ハ.政府・州およびそれらの代理機関、国際機関等が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。	ハ.国家機関(政府・州等を含みます。)、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。
ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲とすることを基本とします。	ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲を基本とします。
ホ.金利リスク調整のため、豪ドル建ての国債先物取引等を利用することがあります。	ホ.金利リスク調整のため、カナダ・ドル建ての国債先物取引等を利用することがあります。
③ 為替については、豪ドル建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。	③ 為替については、カナダ・ドル建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。
④ 有価証券取引、為替・短期資金取引の相手方の選定は、委託会社の社内規則に則って行ないます。

ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド

イ.投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上(ムーディーズでAa3以上またはS&PでAA-以上)とすることを基本とします。

ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。

ハ.国家機関(政府・州等を含みます。)、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。

ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲を基本とします。

ホ.金利リスク調整のため、英ポンド建ての国債先物取引等を利用することがあります。

③ 外貨建資産の投資にあたっては、英ポンド建資産の投資比率合計を、信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。

④ 保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。

ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド

② 公社債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。

イ.各通貨圏別の投資比率については、北欧・東欧通貨圏の通貨(注1)を信託財産の純資産総額の60%程度、ユーロ等(注2)を信託財産の純資産総額の40%程度とすることを基本とします(ただし、北欧・東欧通貨圏の対象通貨がユーロに統合される場合は、統合される通貨で実際に投資されている比率をユーロで実際に投資されている比率に加算した比率に基づいて各通貨圏別の配分比率を見直します。)。注1:当ファンドにおける北欧・東欧通貨圏の通貨とは、主として、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、チェコ、ポーランドおよびハンガリー等の通貨を指しますが、この他、委託会社が北欧・東欧通貨圏の通貨に相当すると判断したヨーロッパの通貨を含みます。注2:ヨーロッパ各国の金利水準が大きく変わる等、市場環境等によっては、ユーロに投資する比率の制約の範囲内で、ユーロ・北欧・東欧通貨圏以外のヨーロッパの通貨に投資することがあります。

ロ.投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。

ハ.ただし、国家機関(政府・州等を含みます。)、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証する公社債等(以下「国家機関等の公社債等」といいます。)については、取得時においてA格相当以上とすることを基本とします。

ニ.国家機関等の公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。

ホ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から7(年)程度の範囲を基本とします。

ヘ.金利リスク調整のため、ヨーロッパの通貨建ての国債先物取引等を利用することがあります。

③ 為替については、ヨーロッパの通貨建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。

④ 有価証券取引、為替・短期資金取引の相手方の選定および格付けの定義は、委託会社の社内規則に則って行ないます。

2014/11/13 9:21

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	16	178,500
追加型株式投資信託	528	10,266,586
株式投資信託 合計	544	10,445,086
単位型公社債投資信託	-	-
追加型公社債投資信託	17	3,186,555
公社債投資信託 合計	17	3,186,555
総合計	561	13,631,641

2014/11/13 9:21

#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.35%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2014/11/13 9:21

#4 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2014/11/13 9:21

#5 投資制限（連結）

イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2014/11/13 9:21

#6 投資方針（連結）

米ドルへの投資は「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」、カナダ・ドルへの投資は「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」、豪ドルへの投資は「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」、ユーロ等への投資は「ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド」および「ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド」、英ポンドへの投資は「ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド」、北欧・東欧通貨への投資は「ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド」の受益証券を通じて行ないます。
ニ.マザーファンドの受益証券の組入比率の合計は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
ホ.外貨建資産(マザーファンドを通じて投資するものを含みます。)について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。

2014/11/13 9:21

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

2014/11/13 9:21

#8 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		516,801,987	0.72
純資産総額		71,807,274,099	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2014/11/13 9:21

#9 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		461,270	0.67
純資産総額		68,960,783	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2014/11/13 9:21

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2014/11/13 9:21

#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)
2.		特定期間末日における受益権の総数	99,305,009,091口	92,027,925,015口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,403,099,868円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は20,018,827,206円であります。

(金融商品に関する注記)

2014/11/13 9:21

#12 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2014/11/13 9:21

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	平成26年9月30日

Ⅰ 資産総額	71,961,733,042円
Ⅱ 負債総額	154,458,943円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,807,274,099円
Ⅳ 発行済数量	89,549,478,270口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8019円

純資産額計算書
	平成26年9月30日

Ⅰ 資産総額	54,090,137,183円
Ⅱ 負債総額	66,841,696円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,023,295,487円
Ⅳ 発行済数量	37,626,233,574口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4358円

2014/11/13 9:21

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2014/11/13 9:21

#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は平成26年10月1日現在のものであり、変更となる場合があります。

2014/11/13 9:21

#16 附属明細表（連結）

貸借対照表
負債合計		2,330,295,257	1,089,641,713
純資産の部
元本等

2014/11/13 9:21

#17 （参考）マザーファンド-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,402,323,066	2.60
純資産総額		54,023,295,487	100.00

2014/11/13 9:21