日興スリートップ(資産成長型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

    【提出】
    2014/12/15 9:02
    【資料】
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    【項目】
    48項目
    グローバル高配当株式マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    平成25年 9月17日現在平成26年 9月16日現在
    資産の部
    流動資産
    預金122,397,70268,726,593
    コール・ローン16,675,847123,136,194
    株式8,097,160,4039,984,072,836
    投資証券82,224,350104,432,194
    派生商品評価勘定3,966-
    未収入金94,803,93729,117,987
    未収配当金13,923,14320,423,307
    未収利息25185
    流動資産合計8,427,189,37310,329,909,296
    資産合計8,427,189,37310,329,909,296
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定242,42126,733
    未払金44,108,61818,629,975
    未払解約金27,964,9247,313,158
    流動負債合計72,315,96325,969,866
    負債合計72,315,96325,969,866
    純資産の部
    元本等
    元本7,493,841,4977,725,769,247
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)861,031,9132,578,170,183
    元本等合計8,354,873,41010,303,939,430
    純資産合計8,354,873,41010,303,939,430
    負債純資産合計8,427,189,37310,329,909,296

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
    (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
    (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
    (3)時価が入手できなかった有価証券
    適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    平成25年 9月17日現在平成26年 9月16日現在
    1.期首平成24年 9月19日平成25年 9月18日
    期首元本額10,157,831,598円7,493,841,497円
    期首からの追加設定元本額269,912,982円2,725,610,116円
    期首からの一部解約元本額2,933,903,083円2,493,682,366円
    元本の内訳 ※
    日興スリートップ(隔月分配型)7,485,329,286円7,711,830,446円
    日興スリートップ(資産成長型)8,512,211円13,938,801円
    計7,493,841,497円7,725,769,247円
    2.受益権の総数7,493,841,497口7,725,769,247口

    ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    自 平成24年 9月19日
    至 平成25年 9月17日
    自 平成25年 9月18日
    至 平成26年 9月16日
    金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同左
    金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。同左
    金融商品に係るリスク管理体制運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。同左

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    平成25年 9月17日現在平成26年 9月16日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。同左
    時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    売買目的有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
    同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。同左
    (3)上記以外の金融商品(3)上記以外の金融商品
    短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。同左
    金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

    (有価証券に関する注記)
    (平成25年 9月17日現在)
    売買目的有価証券

    (単位:円)

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式774,402,340
    投資証券6,182,657
    合計780,584,997

    (平成26年 9月16日現在)
    売買目的有価証券

    (単位:円)

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式582,735,920
    投資証券8,691,118
    合計591,427,038

    (注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    (通貨関連)
    (平成25年 9月17日現在)

    (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建23,130,780-23,134,7463,966
    ユーロ18,588,102-18,590,9152,813
    英ポンド4,542,678-4,543,8311,153
    売建87,613,061-87,855,482△242,421
    ユーロ9,308,992-9,323,807△14,815
    スイスフラン78,304,069-78,531,675△227,606
    合計110,743,841-110,990,228△238,455

    (平成26年 9月16日現在)

    (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    売建29,075,632-29,102,365△26,733
    デンマーククローネ29,075,632-29,102,365△26,733
    合計29,075,632-29,102,365△26,733

    (注)1.時価の算定方法
    (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
    ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)

    平成25年 9月17日現在平成26年 9月16日現在
    1口当たり純資産額1.1149円1口当たり純資産額1.3337円
    (1万口当たり純資産額)(11,149円)(1万口当たり純資産額)(13,337円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    通 貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    米ドルCHEVRON CORP16,188124.242,011,197.12
    DOW CHEMICAL23,40653.041,241,454.24
    FREEPORT-MCMORAN INC41,63034.321,428,741.60
    MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR24,59719.40477,181.80
    PACCAR INC26,70059.541,589,718.00
    UNITED TECHNOLOGIES CORP13,424108.321,454,087.68
    TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR16,846117.161,973,677.36
    COMCAST CORP-CLASS A20,49457.021,168,567.88
    TIME WARNER INC27,46976.202,093,137.80
    HOME DEPOT INC19,56589.381,748,719.70
    AMBEV SA-ADR94,5076.80642,647.60
    LORILLARD INC19,25259.031,136,445.56
    MOLSON COORS BREWING CO -B14,88476.001,131,184.00
    BRISTOL-MYERS SQUIBB CO13,65249.95681,917.40
    JOHNSON & JOHNSON21,650104.722,267,188.00
    MERCK & CO. INC.35,79359.522,130,399.36
    MITSUBISHI UFJ FINL GRP-ADR286,0075.801,658,840.60
    WELLS FARGO & CO37,90951.941,968,993.46
    CME GROUP INC19,13979.821,527,674.98
    MORGAN STANLEY36,62035.211,289,390.20
    METLIFE INC17,63855.06971,148.28
    ACCENTURE PLC-CL A14,34680.601,156,287.60
    MICROSOFT CORP66,95046.243,095,768.00
    CISCO SYSTEMS INC48,87025.061,224,682.20
    QUALCOMM INC14,31575.081,074,770.20
    NIPPON TELEGRAPH & TELE-ADR29,65632.49963,523.44
    SK TELECOM CO LTD-ADR22,12931.30692,637.70
    VERIZON COMMUNICATIONS INC21,59048.561,048,410.40
    CENTERPOINT ENERGY INC23,01824.27558,646.86
    DOMINION RESOURCES INC/VA13,91068.66955,060.60
    NEXTERA ENERGY INC14,44194.181,360,053.38
    APPLIED MATERIALS INC73,72222.051,625,570.10
    KLA-TENCOR CORPORATION11,33777.33876,690.21
    SILICONWARE PRECISION-SP ADR79,2546.88545,267.52
    米ドル小計1,260,90845,769,680.83
    (4,905,136,694)
    加ドルBANK OF NOVA SCOTIA22,04173.021,609,433.82
    加ドル小計22,0411,609,433.82
    (156,034,608)
    ユーロENI SPA80,85118.591,503,020.09
    REPSOL SA50,60718.72947,616.07
    SOLVAY ET CIE SA -A5,024118.50595,344.00
    UPM-KYMMENE OYJ63,14511.40719,853.00
    COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN19,14336.92706,855.27
    SCHNEIDER ELECTRIC SE12,79263.94817,920.48
    VINCI SA16,99645.15767,369.40
    DEUTSCHE POST AG-REG38,16225.03955,385.67
    DAIMLER AG17,63063.061,111,747.80
    SODEXO5,14776.56394,054.32
    AXA38,57019.61756,550.55
    EDF23,97025.31606,800.55
    GDF SUEZ46,94419.50915,642.72
    ユーロ小計418,98110,798,159.92
    (1,498,028,725)
    英ポンドROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS87,62723.882,092,970.89
    PERSIMMON PLC35,88813.50484,488.00
    BRITISH SKY BROADCASTING GRO53,5338.75468,413.75
    ASTRAZENECA PLC18,27945.45830,780.55
    GLAXOSMITHKLINE PLC77,47014.321,109,370.40
    HSBC HOLDINGS PLC144,4686.58950,888.37
    AVIVA PLC78,2155.26411,801.97
    DIRECT LINE INSURANCE GROUP241,7482.93709,530.38
    VODAFONE GROUP PLC626,2852.011,261,964.27
    英ポンド小計1,363,5138,320,208.58
    (1,447,799,495)
    スイスフランNESTLE SA-REG20,29370.651,433,700.45
    NOVARTIS AG-REG14,61788.101,287,757.70
    ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN7,738275.802,134,140.40
    SWISS RE AG16,69775.901,267,302.30
    スイスフラン小計59,3456,122,900.85
    (702,051,811)
    スウェーデンクローナELECTROLUX AB - B28,991204.605,931,558.60
    SWEDBANK AB - A SHARES28,827174.305,024,546.10
    スウェーデンクローナ小計57,81810,956,104.70
    (165,108,497)
    ノルウェークローネSTATOIL ASA50,731177.408,999,679.40
    ノルウェークローネ小計50,7318,999,679.40
    (150,744,629)
    デンマーククローネTDC A/S116,00541.504,814,207.50
    デンマーククローネ小計116,0054,814,207.50
    (89,736,827)
    豪ドルTRANSURBAN GROUP169,6967.771,318,537.92
    AUST AND NZ BANKING GROUP43,55832.371,409,972.46
    SUNCORP GROUP LTD56,29814.40810,691.20
    豪ドル小計269,5523,539,201.58
    (342,665,496)
    香港ドルPETROCHINA CO LTD-H456,00010.444,760,640.00
    HUTCHISON WHAMPOA LTD90,000100.309,027,000.00
    WYNN MACAU LTD292,40026.207,660,880.00
    香港ドル小計838,40021,448,520.00
    (296,633,031)
    シンガポールドルSINGAPORE TELECOMMUNICATIONS499,0003.861,926,140.00
    シンガポールドル小計499,0001,926,140.00
    (163,375,194)
    南アフリカランドMTN GROUP LTD27,619247.406,832,940.60
    南アフリカランド小計27,6196,832,940.60
    (66,757,829)
    合 計4,983,9139,984,072,836
    (9,984,072,836)

    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券

    通貨種類銘柄券面総額評価額備考
    豪ドル投資証券GOODMAN GROUP207,8271,078,622.13
    豪ドル小計207,8271,078,622.13
    (104,432,194)
    合計104,432,194
    (104,432,194)

    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    外貨建有価証券の内訳

    種 類銘柄数組入株式
    時価比率
    組入投資証券
    時価比率
    合計金額に
    対する比率
    米ドル株式34銘柄100.0%―48.7%
    加ドル株式1銘柄100.0%―1.5%
    ユーロ株式13銘柄100.0%―14.8%
    英ポンド株式9銘柄100.0%―14.4%
    スイスフラン株式4銘柄100.0%―7.0%
    スウェーデンクローナ株式2銘柄100.0%―1.6%
    ノルウェークローネ株式1銘柄100.0%―1.5%
    デンマーククローネ株式1銘柄100.0%―0.9%
    豪ドル株式3銘柄76.6%―3.4%
    投資証券1銘柄―23.4%1.0%
    香港ドル株式3銘柄100.0%―2.9%
    シンガポールドル株式1銘柄100.0%―1.6%
    南アフリカランド株式1銘柄100.0%―0.7%

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

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