有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

グローバル高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年 9月17日現在	2020年 9月15日現在
資産の部
流動資産
預金	81,137,207	29,236,792
コール・ローン	9,806,590	9,999,745
株式	3,977,160,016	4,287,192,871
投資証券	24,985,176	113,583,310
派生商品評価勘定	-	97,512
未収入金	807,664	51,519,382
未収配当金	9,379,677	10,535,719
その他未収収益	-	22,771
流動資産合計	4,103,276,330	4,502,188,102
資産合計	4,103,276,330	4,502,188,102
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	78,874	99,862
未払金	-	18,777,953
未払解約金	38,871,754	31,778,743
未払利息	13	11
流動負債合計	38,950,641	50,656,569
負債合計	38,950,641	50,656,569
純資産の部
元本等
元本	2,195,429,363	2,276,205,209
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,868,896,326	2,175,326,324
元本等合計	4,064,325,689	4,451,531,533
純資産合計	4,064,325,689	4,451,531,533
負債純資産合計	4,103,276,330	4,502,188,102

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 9月17日現在	2020年 9月15日現在
1.	期首	2018年 9月19日	2019年 9月18日
	期首元本額	3,134,354,338円	2,195,429,363円
	期首からの追加設定元本額	723,859,628円	802,044,929円
	期首からの一部解約元本額	1,662,784,603円	721,269,083円
	元本の内訳 ※
	日興スリートップ(隔月分配型)	2,189,435,404円	2,270,520,806円
	日興スリートップ(資産成長型)	5,993,959円	5,684,403円
	計	2,195,429,363円	2,276,205,209円
2.	受益権の総数	2,195,429,363口	2,276,205,209口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 9月19日 至 2019年 9月17日	自 2019年 9月18日 至 2020年 9月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年 9月17日現在	2020年 9月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年 9月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	252,533,241
投資証券	5,033,914
合計	257,567,155

(2020年 9月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	341,134,063
投資証券	20,393,148
合計	361,527,211

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2019年 9月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	39,065,119	-	39,143,993	△78,874
	米ドル	39,065,119	-	39,143,993	△78,874
合計		39,065,119	-	39,143,993	△78,874

(2020年 9月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	28,789,686	-	28,742,258	△47,428
	米ドル	19,208,296	-	19,237,358	29,062
	ノルウェークローネ	9,581,390	-	9,504,900	△76,490
	売建	56,789,686	-	56,744,608	45,078
	米ドル	37,581,390	-	37,555,621	25,769
	ユーロ	3,312,551	-	3,307,280	5,271
	英ポンド	15,895,745	-	15,881,707	14,038
合計		85,579,372	-	85,486,866	△2,350

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年 9月17日現在		2020年 9月15日現在
1口当たり純資産額	1.8513円	1口当たり純資産額	1.9557円
(1万口当たり純資産額)	(18,513円)	(1万口当たり純資産額)	(19,557円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHEVRON CORP	3,896	77.29	301,121.84
	CONOCOPHILLIPS	6,687	33.52	224,148.24
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	5,216	81.00	422,496.00
	LINDE PLC	2,852	251.25	716,565.00
	DEERE & CO	2,254	218.33	492,115.82
	EATON CORP PLC	5,892	103.18	607,936.56
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	5,003	168.47	842,855.41
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	3,708	118.99	441,214.92
	NORFOLK SOUTHERN CORP	3,079	220.29	678,272.91
	TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	3,175	133.77	424,719.75
	MCDONALD'S CORP	2,468	220.56	544,342.08
	YUM! BRANDS INC	4,692	92.87	435,746.04
	COMCAST CORP-CLASS A	16,414	45.27	743,061.78
	BEST BUY CO INC	1,898	107.70	204,414.60
	HOME DEPOT INC	1,515	280.65	425,184.75
	LOWE'S COS INC	1,552	165.19	256,374.88
	ALTRIA GROUP INC	9,782	43.00	420,626.00
	COCA-COLA CO/THE	20,537	50.71	1,041,431.27
	PEPSICO INC	2,217	136.67	302,997.39
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,327	81.94	436,494.38
	PROCTER & GAMBLE CO	6,184	138.63	857,287.92
	MEDTRONIC PLC	3,029	106.97	324,012.13
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,527	308.57	471,186.39
	ABBVIE INC	9,613	90.49	869,880.37
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	13,489	59.70	805,293.30
	ELI LILLY & CO	4,351	149.00	648,299.00
	MERCK & CO. INC.	8,903	84.16	749,276.48
	CITIGROUP INC	13,105	48.15	631,005.75
	BLACKROCK INC	1,169	547.38	639,887.22
	CME GROUP INC	3,923	166.08	651,531.84
	MORGAN STANLEY	11,135	51.15	569,555.25
	STATE STREET CORP	4,443	64.43	286,262.49
	CHUBB LTD	3,206	120.88	387,541.28
	MARSH & MCLENNAN COS	3,572	117.80	420,781.60
	TOKIO MARINE HOLDINGS-ADR	8,986	48.02	431,584.99
	MASTERCARD INC	2,193	338.60	742,549.80
	MICROSOFT CORP	5,129	205.41	1,053,547.89
	SAMSUNG ELECTR REG S-GDR	577	1,281.00	739,137.00
	NIPPON TELEGRAPH & TELE-ADR	31,066	21.69	673,821.54
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,656	60.32	220,529.92
	NEXTERA ENERGY INC	3,164	281.92	891,994.88
	XCEL ENERGY INC	8,442	69.54	587,056.68
	ANALOG DEVICES INC	8,270	114.62	947,907.40
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	18,924	80.50	1,523,382.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	7,789	138.53	1,079,010.17
米ドル小計		294,009		27,164,442.91
				(2,872,368,193)
加ドル	TC ENERGY CORP	9,457	60.03	567,703.71
	TORONTO-DOMINION BANK	14,463	63.38	916,664.94
加ドル小計		23,920		1,484,368.65
				(119,046,365)
ユーロ	AKZO NOBEL	3,982	86.32	343,726.24
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,785	107.05	512,234.25
	VINCI SA	3,208	77.78	249,518.24
	DEUTSCHE POST AG-REG	12,438	38.44	478,116.72
	ADIDAS AG	988	275.80	272,490.40
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	871	420.25	366,037.75
	INDITEX	10,080	22.71	228,916.80
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,514	244.70	370,475.80
	NN GROUP NV	8,635	33.16	286,336.60
	ENEL SPA	81,658	7.56	617,416.13
	IBERDROLA SA	74,407	10.55	784,993.85
ユーロ小計		202,566		4,510,262.78
				(565,992,876)
英ポンド	BP PLC	125,888	2.57	323,658.04
	BHP GROUP PLC	18,015	17.53	315,875.01
	RIO TINTO PLC	8,450	50.00	422,500.00
	BERKELEY GROUP HOLDINGS	3,960	44.59	176,576.40
	TAYLOR WIMPEY PLC	108,852	1.10	120,444.73
	DIAGEO PLC	10,417	26.31	274,071.27
英ポンド小計		275,582		1,633,125.45
				(221,729,442)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	2,970	109.70	325,809.00
	NOVARTIS AG-REG	6,385	81.90	522,931.50
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,073	330.00	684,090.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,227	340.50	758,293.50
スイスフラン小計		13,655		2,291,124.00
				(266,663,922)
スウェーデンクローナ	SKF AB-B SHARES-B	10,393	188.35	1,957,521.55
	VOLVO AB-B SHS-B	16,239	172.15	2,795,543.85
スウェーデンクローナ小計		26,632		4,753,065.40
				(57,226,907)
ノルウェークローネ	TELENOR ASA	25,282	148.55	3,755,641.10
ノルウェークローネ小計		25,282		3,755,641.10
				(43,865,888)
デンマーククローネ	CARLSBERG AS-B	3,283	861.40	2,827,976.20
デンマーククローネ小計		3,283		2,827,976.20
				(47,707,958)
香港ドル	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	4,600	371.80	1,710,280.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	152,000	10.84	1,647,680.00
香港ドル小計		156,600		3,357,960.00
				(45,802,574)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	29,500	20.46	603,570.00
シンガポールドル小計		29,500		603,570.00
				(46,788,746)
合 計		1,051,029		4,287,192,871
				(4,287,192,871)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	PROLOGIS INC	5,455	556,137.25
米ドル小計			5,455	556,137.25
				(58,805,952)
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	39,585	712,134.15
豪ドル小計			39,585	712,134.15
				(54,777,358)
	合計			113,583,310
				(113,583,310)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	45銘柄	98.0%	―	65.3%
	投資証券	1銘柄	―	2.0%	1.3%
加ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	2.7%
ユーロ	株式	11銘柄	100.0%	―	12.9%
英ポンド	株式	6銘柄	100.0%	―	5.0%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.0%	―	6.1%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	1.3%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.0%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.1%
豪ドル	投資証券	1銘柄	―	100.0%	1.2%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	1.0%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。