有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

グローバル高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 9月15日現在	2021年 9月15日現在
資産の部
流動資産
預金	29,236,792	44,203,349
コール・ローン	9,999,745	9,999,965
株式	4,287,192,871	4,342,407,779
投資証券	113,583,310	97,988,952
派生商品評価勘定	97,512	83,642
未収入金	51,519,382	3,308,359
未収配当金	10,535,719	9,761,259
その他未収収益	22,771	-
流動資産合計	4,502,188,102	4,507,753,305
資産合計	4,502,188,102	4,507,753,305
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	99,862	8,362
未払金	18,777,953	3,936,363
未払解約金	31,778,743	19,952,122
未払利息	11	4
流動負債合計	50,656,569	23,896,851
負債合計	50,656,569	23,896,851
純資産の部
元本等
元本	2,276,205,209	1,698,037,293
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,175,326,324	2,785,819,161
元本等合計	4,451,531,533	4,483,856,454
純資産合計	4,451,531,533	4,483,856,454
負債純資産合計	4,502,188,102	4,507,753,305

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 9月15日現在	2021年 9月15日現在
1.	期首	2019年 9月18日	2020年 9月16日
	期首元本額	2,195,429,363円	2,276,205,209円
	期首からの追加設定元本額	802,044,929円	313,382,019円
	期首からの一部解約元本額	721,269,083円	891,549,935円
	元本の内訳 ※
	日興スリートップ(隔月分配型)	2,270,520,806円	1,692,848,076円
	日興スリートップ(資産成長型)	5,684,403円	5,189,217円
	計	2,276,205,209円	1,698,037,293円
2.	受益権の総数	2,276,205,209口	1,698,037,293口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 9月18日 至 2020年 9月15日	自 2020年 9月16日 至 2021年 9月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年 9月15日現在	2021年 9月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 9月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	341,134,063
投資証券	20,393,148
合計	361,527,211

(2021年 9月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	595,554,789
投資証券	22,680,506
合計	618,235,295

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2020年 9月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	28,789,686	-	28,742,258	△47,428
	米ドル	19,208,296	-	19,237,358	29,062
	ノルウェークローネ	9,581,390	-	9,504,900	△76,490
	売建	56,789,686	-	56,744,608	45,078
	米ドル	37,581,390	-	37,555,621	25,769
	ユーロ	3,312,551	-	3,307,280	5,271
	英ポンド	15,895,745	-	15,881,707	14,038
合計		85,579,372	-	85,486,866	△2,350

(2021年 9月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,308,234	-	2,299,872	△8,362
	米ドル	2,308,234	-	2,299,872	△8,362
	売建	22,260,389	-	22,176,747	83,642
	米ドル	19,952,155	-	19,880,121	72,034
	英ポンド	483,068	-	480,209	2,859
	デンマーククローネ	391,680	-	390,111	1,569
	シンガポールドル	1,433,486	-	1,426,306	7,180
合計		24,568,623	-	24,476,619	75,280

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年 9月15日現在		2021年 9月15日現在
1口当たり純資産額	1.9557円	1口当たり純資産額	2.6406円
(1万口当たり純資産額)	(19,557円)	(1万口当たり純資産額)	(26,406円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHEVRON CORP	4,645	96.20	446,849.00
	CONOCOPHILLIPS	7,132	56.94	406,096.08
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	3,364	104.50	351,538.00
	EATON CORP PLC	4,786	156.30	748,051.80
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	3,016	183.74	554,159.84
	NORFOLK SOUTHERN CORP	837	244.79	204,889.23
	TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	1,376	179.39	246,840.64
	MCDONALD'S CORP	3,087	241.13	744,368.31
	YUM! BRANDS INC	4,899	128.99	631,922.01
	COMCAST CORP-CLASS A	15,744	55.59	875,208.96
	OMNICOM GROUP	4,488	72.46	325,200.48
	WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A	8,005	41.18	329,645.90
	LOWE'S COS INC	1,521	204.17	310,542.57
	COCA-COLA CO/THE	21,416	55.69	1,192,657.04
	PEPSICO INC	4,309	155.15	668,541.35
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,699	101.96	275,190.04
	PROCTER & GAMBLE CO	6,943	145.43	1,009,720.49
	CIGNA CORP	1,595	203.65	324,821.75
	MEDTRONIC PLC	4,571	130.58	596,881.18
	UNITEDHEALTH GROUP INC	795	412.54	327,969.30
	ABBVIE INC	9,216	106.48	981,319.68
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	14,608	62.11	907,302.88
	MERCK & CO. INC.	7,176	72.11	517,461.36
	TRUIST FINANCIAL CORP	8,785	54.63	479,924.55
	WELLS FARGO & CO	11,883	46.05	547,212.15
	BLACKROCK INC	288	901.95	259,761.60
	CME GROUP INC	4,262	188.85	804,878.70
	STATE STREET CORP	7,167	86.57	620,447.19
	PROGRESSIVE CORP	5,630	93.20	524,716.00
	TOKIO MARINE HOLDINGS-ADR	7,736	54.86	424,396.96
	MASTERCARD INC	2,726	345.80	942,650.80
	MICROSOFT CORP	6,941	299.79	2,080,842.39
	SAMSUNG ELECTR REG S-GDR	266	1,639.50	436,107.00
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	7,223	82.73	597,558.79
	NEXTERA ENERGY INC	9,252	84.64	783,089.28
	XCEL ENERGY INC	9,422	66.11	622,888.42
	ANALOG DEVICES INC	7,320	173.47	1,269,800.40
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	8,921	123.09	1,098,085.89
	TEXAS INSTRUMENTS INC	5,724	195.11	1,116,809.64
米ドル小計		239,774		25,586,347.65
				(2,805,543,019)
加ドル	TC ENERGY CORP	13,090	62.22	814,459.80
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,697	145.73	247,303.81
	TORONTO-DOMINION BANK	10,309	81.76	842,863.84
加ドル小計		25,096		1,904,627.45
				(164,483,626)
ユーロ	KONE OYJ-B	3,093	65.32	202,034.76
	SAFRAN SA	2,804	103.66	290,662.64
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,066	154.66	474,187.56
	VINCI SA	5,087	88.82	451,827.34
	DEUTSCHE POST AG-REG	10,014	59.42	595,031.88
	VOLKSWAGEN AG-PFD	2,254	197.08	444,218.32
	ADIDAS AG	1,108	293.55	325,253.40
	ING GROEP NV-CVA	32,300	11.73	379,137.40
	DEUTSCHE BOERSE AG	2,420	142.10	343,882.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,972	244.20	481,562.40
	NN GROUP NV	8,092	44.10	356,857.20
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	16,990	17.41	295,897.84
	ENDESA SA	21,143	19.41	410,385.63
	IBERDROLA SA	49,996	10.08	503,959.68
ユーロ小計		160,339		5,554,898.05
				(719,192,650)
英ポンド	BHP GROUP PLC	13,304	20.26	269,539.04
	RIO TINTO PLC	4,490	51.79	232,537.10
	RELX PLC	22,182	21.94	486,673.08
	PERSIMMON PLC	9,066	27.71	251,218.86
英ポンド小計		49,042		1,239,968.08
				(187,718,767)
スイスフラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,006	346.20	694,477.20
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,794	399.00	715,806.00
スイスフラン小計		3,800		1,410,283.20
				(168,105,757)
スウェーデンクローナ	VOLVO AB-B SHS-B	23,471	191.40	4,492,349.40
	NORDEA BANK ABP	28,429	105.68	3,004,376.72
スウェーデンクローナ小計		51,900		7,496,726.12
				(95,433,323)
デンマーククローネ	CARLSBERG AS-B	1,095	1,019.50	1,116,352.50
	NOVO NORDISK A/S-B	8,770	631.40	5,537,378.00
デンマーククローネ小計		9,865		6,653,730.50
				(115,841,448)
香港ドル	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	5,700	504.50	2,875,650.00
香港ドル小計		5,700		2,875,650.00
				(40,546,665)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	18,400	30.34	558,256.00
シンガポールドル小計		18,400		558,256.00
				(45,542,524)
合 計		563,916		4,342,407,779
				(4,342,407,779)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	PROLOGIS INC	6,742	893,652.10
米ドル小計			6,742	893,652.10
				(97,988,952)
	合計			97,988,952
				(97,988,952)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	39銘柄	96.6%	―	63.3%
	投資証券	1銘柄	―	3.4%	2.2%
加ドル	株式	3銘柄	100.0%	―	3.7%
ユーロ	株式	14銘柄	100.0%	―	16.2%
英ポンド	株式	4銘柄	100.0%	―	4.2%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	―	3.8%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.1%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.6%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.9%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。