有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

グローバル高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年 9月18日現在	2019年 9月17日現在
資産の部
流動資産
預金	63,236,951	81,137,207
コール・ローン	9,999,690	9,806,590
株式	5,447,081,385	3,977,160,016
投資証券	55,100,258	24,985,176
派生商品評価勘定	27,572	-
未収入金	18,256,511	807,664
未収配当金	10,690,274	9,379,677
流動資産合計	5,604,392,641	4,103,276,330
資産合計	5,604,392,641	4,103,276,330
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	33,356	78,874
未払金	63,637,900	-
未払解約金	-	38,871,754
未払利息	15	13
流動負債合計	63,671,271	38,950,641
負債合計	63,671,271	38,950,641
純資産の部
元本等
元本	3,134,354,338	2,195,429,363
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,406,367,032	1,868,896,326
元本等合計	5,540,721,370	4,064,325,689
純資産合計	5,540,721,370	4,064,325,689
負債純資産合計	5,604,392,641	4,103,276,330

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 9月18日現在	2019年 9月17日現在
1.	期首	2017年 9月16日	2018年 9月19日
	期首元本額	3,985,335,676円	3,134,354,338円
	期首からの追加設定元本額	633,108,499円	723,859,628円
	期首からの一部解約元本額	1,484,089,837円	1,662,784,603円
	元本の内訳 ※
	日興スリートップ(隔月分配型)	3,127,391,244円	2,189,435,404円
	日興スリートップ(資産成長型)	6,963,094円	5,993,959円
	計	3,134,354,338円	2,195,429,363円
2.	受益権の総数	3,134,354,338口	2,195,429,363口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2017年 9月16日 至 2018年 9月18日	自 2018年 9月19日 至 2019年 9月17日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2018年 9月18日現在	2019年 9月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年 9月18日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	218,182,194
投資証券	12,778,353
合計	230,960,547

(2019年 9月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	252,533,241
投資証券	5,033,914
合計	257,567,155

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2018年 9月18日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	10,659,166	-	10,625,810	△33,356
	ユーロ	1,319,062	-	1,313,472	△5,590
	香港ドル	9,340,104	-	9,312,338	△27,766
	売建	10,659,166	-	10,631,594	27,572
	米ドル	10,659,166	-	10,631,594	27,572
合計		21,318,332	-	21,257,404	△5,784

(2019年 9月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	39,065,119	-	39,143,993	△78,874
	米ドル	39,065,119	-	39,143,993	△78,874
合計		39,065,119	-	39,143,993	△78,874

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2018年 9月18日現在		2019年 9月17日現在
1口当たり純資産額	1.7677円	1口当たり純資産額	1.8513円
(1万口当たり純資産額)	(17,677円)	(1万口当たり純資産額)	(18,513円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHEVRON CORP	6,425	124.12	797,471.00
	EATON CORP PLC	8,581	86.46	741,913.26
	NORFOLK SOUTHERN CORP	2,794	182.28	509,290.32
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,690	122.57	329,713.30
	TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	3,339	135.94	453,903.66
	COMCAST CORP-CLASS A	18,414	46.27	852,015.78
	HOME DEPOT INC	1,707	230.99	394,299.93
	COCA-COLA CO/THE	36,155	53.96	1,950,923.80
	PEPSICO INC	3,758	134.88	506,879.04
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	9,013	72.60	654,343.80
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,748	234.43	409,783.64
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	12,621	49.47	624,360.87
	ELI LILLY & CO	4,094	110.13	450,872.22
	MERCK & CO. INC.	17,201	82.03	1,410,998.03
	PFIZER INC	33,750	36.83	1,243,012.50
	CITIGROUP INC	3,505	69.83	244,754.15
	BLACKROCK INC	893	435.71	389,089.03
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	3,303	91.88	303,479.64
	MORGAN STANLEY	9,720	44.75	434,970.00
	TOKIO MARINE HOLDINGS-ADR	7,263	54.72	397,460.41
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	3,167	158.17	500,924.39
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	5,386	142.48	767,397.28
	MICROSOFT CORP	1,621	136.33	220,990.93
	CISCO SYSTEMS INC	5,131	49.96	256,344.76
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	29,814	59.50	1,773,933.00
	NEXTERA ENERGY INC	4,038	218.31	881,535.78
	XCEL ENERGY INC	10,551	62.83	662,919.33
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	5,321	59.00	313,939.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	19,920	44.60	888,432.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	5,798	128.36	744,231.28
米ドル小計		277,721		20,110,182.13
				(2,175,921,706)
加ドル	TC ENERGY CORP	18,859	66.17	1,247,900.03
	TORONTO-DOMINION BANK	5,122	75.27	385,532.94
加ドル小計		23,981		1,633,432.97
				(133,500,476)
ユーロ	TOTAL SA	14,923	47.81	713,543.24
	AKZO NOBEL	2,921	80.78	235,958.38
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	9,710	80.56	782,237.60
	VINCI SA	10,085	97.08	979,051.80
	VOLKSWAGEN AG-PFD	2,007	157.56	316,222.92
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,146	367.10	420,696.60
	INDITEX	12,731	26.56	338,135.36
	SANOFI	6,846	79.09	541,450.14
	ERSTE GROUP BANK AG	6,525	31.88	208,017.00
	FINECOBANK SPA	20,204	9.76	197,271.85
	ALLIANZ SE-REG	4,123	210.30	867,066.90
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,717	227.20	617,302.40
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	23,180	15.13	350,759.76
	ORANGE S.A.	16,926	13.91	235,440.66
	ENEL SPA	88,927	6.48	576,424.81
	IBERDROLA SA	91,287	9.15	835,823.77
ユーロ小計		314,258		8,215,403.19
				(978,700,982)
英ポンド	BP PLC	85,059	5.24	446,219.51
	RIO TINTO PLC	13,087	43.32	566,994.27
	PERSIMMON PLC	9,693	21.01	203,649.93
	PRUDENTIAL PLC	10,358	14.80	153,298.40
英ポンド小計		118,197		1,370,162.11
				(184,081,279)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	3,841	105.26	404,303.66
	NOVARTIS AG-REG	10,069	85.85	864,423.65
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,330	272.95	635,973.50
	SWISS RE AG	5,013	102.20	512,328.60
スイスフラン小計		21,253		2,417,029.41
				(263,601,227)
スウェーデンクローナ	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	37,415	95.12	3,558,914.80
スウェーデンクローナ小計		37,415		3,558,914.80
				(39,859,845)
ノルウェークローネ	TELENOR ASA	20,567	182.15	3,746,279.05
ノルウェークローネ小計		20,567		3,746,279.05
				(45,255,050)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	3,513	334.00	1,173,342.00
デンマーククローネ小計		3,513		1,173,342.00
				(18,714,804)
香港ドル	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	8,800	235.00	2,068,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	302,000	12.92	3,901,840.00
香港ドル小計		310,800		5,969,840.00
				(82,622,585)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	27,400	25.47	697,878.00
シンガポールドル小計		27,400		697,878.00
				(54,902,062)
合 計		1,155,105		3,977,160,016
				(3,977,160,016)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	24,834	336,500.70
豪ドル小計			24,834	336,500.70
				(24,985,176)
	合計			24,985,176
				(24,985,176)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	30銘柄	100.0%	―	54.3%
加ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	3.3%
ユーロ	株式	16銘柄	100.0%	―	24.5%
英ポンド	株式	4銘柄	100.0%	―	4.6%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.0%	―	6.6%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.1%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.5%
豪ドル	投資証券	1銘柄	―	100.0%	0.6%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	2.1%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。