有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)

グローバル高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 9月15日現在	2022年 9月15日現在
資産の部
流動資産
預金	44,203,349	36,960,492
コール・ローン	9,999,965	9,999,933
株式	4,342,407,779	2,800,606,700
投資証券	97,988,952	88,431,399
派生商品評価勘定	83,642	-
未収入金	3,308,359	-
未収配当金	9,761,259	7,757,924
流動資産合計	4,507,753,305	2,943,756,448
資産合計	4,507,753,305	2,943,756,448
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,362	71,749
未払金	3,936,363	-
未払解約金	19,952,122	24,006,879
未払利息	4	7
流動負債合計	23,896,851	24,078,635
負債合計	23,896,851	24,078,635
純資産の部
元本等
元本	1,698,037,293	899,326,777
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,785,819,161	2,020,351,036
元本等合計	4,483,856,454	2,919,677,813
純資産合計	4,483,856,454	2,919,677,813
負債純資産合計	4,507,753,305	2,943,756,448

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 9月15日現在	2022年 9月15日現在
1.	期首	2020年 9月16日	2021年 9月16日
	期首元本額	2,276,205,209円	1,698,037,293円
	期首からの追加設定元本額	313,382,019円	163,594,562円
	期首からの一部解約元本額	891,549,935円	962,305,078円
	元本の内訳 ※
	日興スリートップ(隔月分配型)	1,692,848,076円	895,868,470円
	日興スリートップ(資産成長型)	5,189,217円	3,458,307円
	計	1,698,037,293円	899,326,777円
2.	受益権の総数	1,698,037,293口	899,326,777口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 9月16日 至 2021年 9月15日	自 2021年 9月16日 至 2022年 9月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 9月15日現在	2022年 9月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2021年 9月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	595,554,789
投資証券	22,680,506
合計	618,235,295

(2022年 9月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△133,610,513
投資証券	△13,003,359
合計	△146,613,872

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2021年 9月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,308,234	-	2,299,872	△8,362
	米ドル	2,308,234	-	2,299,872	△8,362
	売建	22,260,389	-	22,176,747	83,642
	米ドル	19,952,155	-	19,880,121	72,034
	英ポンド	483,068	-	480,209	2,859
	デンマーククローネ	391,680	-	390,111	1,569
	シンガポールドル	1,433,486	-	1,426,306	7,180
合計		24,568,623	-	24,476,619	75,280

(2022年 9月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	22,500,000	-	22,571,749	△71,749
	米ドル	22,500,000	-	22,571,749	△71,749
合計		22,500,000	-	22,571,749	△71,749

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 9月15日現在		2022年 9月15日現在
1口当たり純資産額	2.6406円	1口当たり純資産額	3.2465円
(1万口当たり純資産額)	(26,406円)	(1万口当たり純資産額)	(32,465円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BAKER HUGHES CO	7,878	25.39	200,022.42
	CHEVRON CORP	2,287	163.27	373,398.49
	KINDER MORGAN INC	7,260	18.53	134,527.80
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	865	251.70	217,720.50
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	2,676	82.12	219,753.12
	SHIN-ETSU CHEM-UNSPON ADR	6,749	28.34	191,266.66
	DEERE & CO	467	360.90	168,540.30
	EATON CORP PLC	2,871	143.10	410,840.10
	FANUC CORP-UNSP ADR	16,077	15.33	246,460.41
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	2,888	160.17	462,570.96
	UNION PACIFIC CORP	1,583	217.95	345,014.85
	BRIDGESTONE CORP-UNSPONS ADR	10,789	17.67	190,641.63
	HONDA MOTOR CO LTD-SPONS ADR	3,883	25.04	97,230.32
	DARDEN RESTAURANTS INC	1,471	130.30	191,671.30
	MCDONALD'S CORP	2,042	255.72	522,180.24
	COMCAST CORP-CLASS A	5,356	34.47	184,621.32
	WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A	5,833	27.65	161,282.45
	BEST BUY CO INC	2,988	73.55	219,767.40
	TARGET CORP	1,304	165.38	215,655.52
	TJX COMPANIES INC	5,858	64.36	377,020.88
	COCA-COLA CO/THE	5,353	60.79	325,408.87
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,826	93.70	171,096.20
	ABBVIE INC	3,426	139.55	478,098.30
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	7,814	70.47	550,652.58
	JOHNSON & JOHNSON	3,324	164.66	547,329.84
	MERCK & CO. INC.	4,278	86.95	371,972.10
	BANK OF AMERICA CORP	14,088	33.87	477,160.56
	TRUIST FINANCIAL CORP	6,030	47.35	285,520.50
	US BANCORP	4,315	45.10	194,606.50
	BLACKROCK INC	480	643.58	308,918.40
	CME GROUP INC	2,025	191.30	387,382.50
	S&P GLOBAL INC	586	351.16	205,779.76
	PROGRESSIVE CORP	1,738	128.04	222,533.52
	TOKIO MARINE HOLDINGS-ADR	4,479	53.40	239,200.99
	INTUIT INC	417	436.84	182,162.28
	MICROSOFT CORP	3,719	252.22	938,006.18
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	3,772	63.22	238,465.84
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	5,174	41.28	213,582.72
	CENTERPOINT ENERGY INC	6,844	32.75	224,141.00
	NEXTERA ENERGY INC	3,667	88.88	325,922.96
	ANALOG DEVICES INC	1,600	150.25	240,400.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	1,220	159.45	194,529.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1,987	79.66	158,284.42
	TEXAS INSTRUMENTS INC	2,747	165.26	453,969.22
	TOKYO ELECTRON LTD-UNSP ADR	3,675	74.95	275,441.25
米ドル小計		185,709		13,340,752.16
				(1,912,263,414)
加ドル	TC ENERGY CORP	4,427	63.81	282,486.87
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	3,014	157.89	475,880.46
	TORONTO-DOMINION BANK	5,251	87.61	460,040.11
加ドル小計		12,692		1,218,407.44
				(132,623,649)
ユーロ	VINCI SA	4,043	94.77	383,155.11
	DEUTSCHE POST AG-REG	5,383	36.06	194,137.89
	STELLANTIS NV	15,460	13.66	211,276.36
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	306	654.20	200,185.20
	KBC GROEP NV	4,145	52.68	218,358.60
	ALLIANZ SE-REG	1,475	172.12	253,877.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,438	260.80	375,030.40
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	15,849	19.05	301,923.45
	IBERDROLA SA	27,715	10.61	294,056.15
ユーロ小計		75,814		2,432,000.16
				(347,703,062)
英ポンド	RELX PLC	10,393	22.53	234,154.29
	PERSIMMON PLC	6,934	14.21	98,532.14
	DIAGEO PLC	5,631	37.63	211,922.68
	ASTRAZENECA PLC	2,860	101.52	290,347.20
英ポンド小計		25,818		834,956.31
				(138,009,928)
スイスフラン	SGS SA-REG	88	2,268.00	199,584.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	511	428.90	219,167.90
スイスフラン小計		599		418,751.90
				(62,335,407)
スウェーデンクローナ	VOLVO AB-B SHS-B	19,652	167.60	3,293,675.20
	NORDEA BANK ABP	22,874	102.26	2,339,095.24
スウェーデンクローナ小計		42,526		5,632,770.44
				(75,422,796)
デンマーククローネ	CARLSBERG AS-B	2,067	947.00	1,957,449.00
デンマーククローネ小計		2,067		1,957,449.00
				(37,641,744)
豪ドル	RIO TINTO LTD	4,651	94.83	441,054.33
豪ドル小計		4,651		441,054.33
				(42,627,900)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	15,300	33.32	509,796.00
シンガポールドル小計		15,300		509,796.00
				(51,978,800)
合 計		365,176		2,800,606,700
				(2,800,606,700)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	EQUINIX INC	451	282,632.68
		PROLOGIS INC	2,761	334,301.88
米ドル小計			3,212	616,934.56
				(88,431,399)
	合計			88,431,399
				(88,431,399)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	45銘柄	95.6%	―	66.1%
	投資証券	2銘柄	―	4.4%	3.1%
加ドル	株式	3銘柄	100.0%	―	4.6%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	―	12.0%
英ポンド	株式	4銘柄	100.0%	―	4.8%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	―	2.2%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.6%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.3%
豪ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.5%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。