有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月28日-平成28年11月28日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年11月28日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	676,303,334	1,638,480,087
合計			676,303,334	1,638,480,087

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成27年11月27日現在)	(平成28年11月28日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		101,559,572	38,220,424
株式		2,140,075,560	2,069,887,380
派生商品評価勘定		5,261,760	-
未収入金		4,178,944	37,880,514
未収配当金		14,735,870	15,898,400
未収利息		55	-
流動資産合計		2,265,811,761	2,161,886,718
資産合計		2,265,811,761	2,161,886,718
負債の部
流動負債
前受金		3,625,000	-
未払金		4,097,567	29,875,351
未払解約金		751,076	6,911,291
未払利息		-	98
流動負債合計		8,473,643	36,786,740
負債合計		8,473,643	36,786,740
純資産の部
元本等
元本	※1	889,142,507	877,170,531
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,368,195,611	1,247,929,447
元本等合計		2,257,338,118	2,125,099,978
純資産合計		2,257,338,118	2,125,099,978
負債純資産合計		2,265,811,761	2,161,886,718

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成27年11月27日現在)	(平成28年11月28日現在)
※1期首元本額	694,639,540円	889,142,507円
期中追加設定元本額	705,956,036円	316,842,897円
期中解約元本額	511,453,069円	328,814,873円
元本の内訳(注)
JPM資産分散ファンド	1,140,908円	714,751円
JPMジャパン・フォーカス・ファンド	746,369,573円	676,303,334円
GIMジャパン・フォーカス・ファンドF(適格機関投資家専用)	141,632,026円	200,152,446円
合 計	889,142,507円	877,170,531円
受益権の総数	889,142,507口	877,170,531口
1口当たりの純資産額	2.5388円	2.4227円
(1万口当たりの純資産額)	(25,388円)	(24,227円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、株式関連では株価指数先物取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、株式関連では信託財産の効率的な運用に資する目的ならびに株式の価格変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 平成27年11月27日現在、「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 平成28年11月28日現在、該当事項はありません。
	(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成27年11月27日現在)	(平成28年11月28日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	1,289,196	20,955,734
合計	1,289,196	20,955,734

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)

区分	種類	(平成27年11月27日現在)				(平成28年11月28日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建	58,415,000	-	63,680,000	5,265,000	-	-	-	-
合計		58,415,000	-	63,680,000	5,265,000	-	-	-	-

(注)1.先物取引の時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成28年11月28日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	信越化学工業	2,800	8,170.00	22,876,000
	日本触媒	4,900	7,190.00	35,231,000
	ダイセル	20,600	1,348.00	27,768,800
	日本ゼオン	34,000	1,027.00	34,918,000
	富士フイルムホールディングス	5,000	4,286.00	21,430,000
	協和発酵キリン	18,600	1,677.00	31,192,200
	JCRファーマ	2,900	2,861.00	8,296,900
	JXホールディングス	77,900	444.10	34,595,390
	太平洋セメント	94,000	349.00	32,806,000
	日本特殊陶業	20,500	2,394.00	49,077,000
	神戸製鋼所	32,800	1,139.00	37,359,200
	ジェイ エフ イー ホールディングス	24,200	1,778.50	43,039,700
	三菱マテリアル	10,400	3,485.00	36,244,000
	住友金属鉱山	15,000	1,594.50	23,917,500
	住友電気工業	12,300	1,626.50	20,005,950
	SUMCO	23,600	1,270.00	29,972,000
	DMG森精機	29,200	1,318.00	38,485,600
	ダイキン工業	4,100	10,675.00	43,767,500
	日立製作所	75,000	617.60	46,320,000
	川崎重工業	104,000	368.00	38,272,000
	トヨタ自動車	3,600	6,653.00	23,950,800
	三菱自動車工業	49,000	542.00	26,558,000
	マツダ	22,300	1,858.00	41,433,400
	本田技研工業	19,100	3,325.00	63,507,500
	スズキ	11,800	3,694.00	43,589,200
	四国電力	30,200	1,075.00	32,465,000
	電源開発	9,000	2,528.00	22,752,000
	日本郵船	152,000	213.00	32,376,000
	日本航空	11,700	3,356.00	39,265,200
	日本テレビホールディングス	18,800	1,926.00	36,208,800
	日本電信電話	15,000	4,613.00	69,195,000
	ソフトバンクグループ	7,100	6,702.00	47,584,200
	丸紅	62,200	636.10	39,565,420
	三井物産	28,700	1,553.00	44,571,100
	住友商事	29,600	1,361.50	40,300,400
	三菱商事	23,500	2,487.00	58,444,500
	ヤマダ電機	67,100	600.00	40,260,000
	西日本フィナンシャルホールディングス	26,200	1,103.00	28,898,600
	新生銀行	208,000	186.00	38,688,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	141,900	671.30	95,257,470
	りそなホールディングス	59,200	547.80	32,429,760
	三井住友トラスト・ホールディングス	12,600	4,205.00	52,983,000
	三井住友フィナンシャルグループ	17,700	4,248.00	75,189,600
	みずほフィナンシャルグループ	152,400	202.10	30,800,040
	SOMPOホールディングス	9,100	3,693.00	33,606,300
	第一生命ホールディングス	31,500	1,874.50	59,046,750
	東京海上ホールディングス	12,700	4,966.00	63,068,200
	T&Dホールディングス	13,000	1,446.00	18,798,000
	イオンフィナンシャルサービス	7,300	1,941.00	14,169,300
	オリックス	25,600	1,795.00	45,952,000
	三菱UFJリース	66,400	543.00	36,055,200
	東急不動産ホールディングス	61,100	659.00	40,264,900
	住友不動産	9,000	3,092.00	27,828,000
	ディー・エヌ・エー	5,400	3,565.00	19,251,000
小計	銘柄数:	54		2,069,887,380
	組入時価比率:	97.4%		100.0%
合計				2,069,887,380

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。