有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成29年11月27日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	376,526,081	1,088,310,984
合計			376,526,081	1,088,310,984

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成28年11月28日現在)	(平成29年11月27日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		38,220,424	40,685,954
株式		2,069,887,380	1,646,528,800
未収入金		37,880,514	-
未収配当金		15,898,400	17,502,075
流動資産合計		2,161,886,718	1,704,716,829
資産合計		2,161,886,718	1,704,716,829
負債の部
流動負債
未払金		29,875,351	-
未払解約金		6,911,291	10,168,793
未払利息		98	110
流動負債合計		36,786,740	10,168,903
負債合計		36,786,740	10,168,903
純資産の部
元本等
元本	※1	877,170,531	586,273,748
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,247,929,447	1,108,274,178
元本等合計		2,125,099,978	1,694,547,926
純資産合計		2,125,099,978	1,694,547,926
負債純資産合計		2,161,886,718	1,704,716,829

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成28年11月28日現在)	(平成29年11月27日現在)
※1期首元本額	889,142,507円	877,170,531円
期中追加設定元本額	316,842,897円	300,936,913円
期中解約元本額	328,814,873円	591,833,696円
元本の内訳(注)
JPM資産分散ファンド	714,751円	-円
JPMジャパン・フォーカス・ファンド	676,303,334円	376,526,081円
GIMジャパン・フォーカス・ファンドF(適格機関投資家専用)	200,152,446円	209,747,667円
合 計	877,170,531円	586,273,748円
受益権の総数	877,170,531口	586,273,748口
1口当たりの純資産額	2.4227円	2.8904円
(1万口当たりの純資産額)	(24,227円)	(28,904円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、株式関連では株価指数先物取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、株式関連では信託財産の効率的な運用に資する目的ならびに株式の価格変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
	(2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成28年11月28日現在)	(平成29年11月27日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	20,955,734	176,608,030
合計	20,955,734	176,608,030

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成29年11月27日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	住友林業	9,600	1,877.00	18,019,200
	日本たばこ産業	5,200	3,703.00	19,255,600
	東レ	22,000	1,104.50	24,299,000
	日本触媒	2,200	7,850.00	17,270,000
	三井化学	7,700	3,505.00	26,988,500
	ダイセル	11,900	1,306.00	15,541,400
	日本ゼオン	17,600	1,529.00	26,910,400
	DIC	4,000	4,090.00	16,360,000
	富士フイルムホールディングス	4,100	4,506.00	18,474,600
	JCRファーマ	3,300	4,585.00	15,130,500
	第一三共	9,100	2,634.00	23,969,400
	JXTGホールディングス	42,000	639.30	26,850,600
	太平洋セメント	3,900	4,480.00	17,472,000
	日本特殊陶業	8,800	2,555.00	22,484,000
	新日鐵住金	13,200	2,536.00	33,475,200
	三菱マテリアル	1,500	3,685.00	5,527,500
	住友金属鉱山	5,200	4,462.00	23,202,400
	DOWAホールディングス	3,000	4,280.00	12,840,000
	住友電気工業	10,500	1,878.00	19,719,000
	DMG森精機	12,100	2,399.00	29,027,900
	ダイキン工業	2,600	12,830.00	33,358,000
	日立製作所	61,000	841.70	51,343,700
	マブチモーター	4,300	5,940.00	25,542,000
	ローム	2,100	12,360.00	25,956,000
	川崎重工業	6,400	3,740.00	23,936,000
	トヨタ自動車	8,800	7,026.00	61,828,800
	マツダ	17,300	1,494.50	25,854,850
	本田技研工業	13,700	3,675.00	50,347,500
	四国電力	8,300	1,430.00	11,869,000
	電源開発	8,300	3,095.00	25,688,500
	東京急行電鉄	12,200	1,661.00	20,264,200
	日本郵船	8,500	2,553.00	21,700,500
	日本航空	7,900	4,023.00	31,781,700
	日本テレビホールディングス	12,100	1,987.00	24,042,700
	日本電信電話	10,200	5,827.00	59,435,400
	ソフトバンクグループ	4,000	9,778.00	39,112,000
	伊藤忠商事	18,600	1,904.00	35,414,400
	丸紅	41,600	723.10	30,080,960
	三井物産	15,800	1,647.50	26,030,500
	三菱商事	18,300	2,777.00	50,819,100
	丸井グループ	13,700	1,852.00	25,372,400
	イズミ	4,300	6,090.00	26,187,000
	めぶきフィナンシャルグループ	53,100	455.00	24,160,500
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	34,000	584.00	19,856,000
	西日本フィナンシャルホールディングス	17,700	1,204.00	21,310,800
	新生銀行	14,200	1,687.00	23,955,400
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	104,300	762.80	79,560,040
	りそなホールディングス	40,500	581.70	23,558,850
	三井住友トラスト・ホールディングス	8,400	4,093.00	34,381,200
	三井住友フィナンシャルグループ	12,200	4,450.00	54,290,000
	SOMPOホールディングス	4,900	4,278.00	20,962,200
	第一生命ホールディングス	18,800	2,206.50	41,482,200
	東京海上ホールディングス	7,200	4,868.00	35,049,600
	イオンフィナンシャルサービス	9,500	2,382.00	22,629,000
	オリックス	17,600	1,865.00	32,824,000
	三菱UFJリース	44,200	606.00	26,785,200
	東急不動産ホールディングス	41,900	781.00	32,723,900
	ディー・エヌ・エー	5,500	2,585.00	14,217,500
小計	銘柄数:	58		1,646,528,800
	組入時価比率:	97.2%		100.0%
合計				1,646,528,800

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。