有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/28-2024/11/27)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2024年11月27日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	271,474,723	1,747,102,727
合計			271,474,723	1,747,102,727

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(2023年11月27日現在)	(2024年11月27日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		36,500,876	35,022,691
株式		1,355,694,700	1,703,979,550
未収入金		-	53,161,960
未収配当金		10,949,900	15,124,930
流動資産合計		1,403,145,476	1,807,289,131
資産合計		1,403,145,476	1,807,289,131
負債の部
流動負債
未払金		-	59,416,402
未払解約金		2,442,603	780,077
流動負債合計		2,442,603	60,196,479
負債合計		2,442,603	60,196,479
純資産の部
元本等
元本	※1	267,731,585	271,474,723
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,132,971,288	1,475,617,929
元本等合計		1,400,702,873	1,747,092,652
純資産合計		1,400,702,873	1,747,092,652
負債純資産合計		1,403,145,476	1,807,289,131

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2023年11月27日現在)	(2024年11月27日現在)
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2023年11月27日現在)	(2024年11月27日現在)
※1期首元本額	300,122,615円	267,731,585円
期中追加設定元本額	41,347,181円	93,242,834円
期中解約元本額	73,738,211円	89,499,696円
元本の内訳(注)
JPMジャパン・フォーカス・ファンド	207,198,692円	271,474,723円
GIMジャパン・フォーカス・ファンドF(適格機関投資家専用)	60,532,893円	-円
合 計	267,731,585円	271,474,723円
受益権の総数	267,731,585口	271,474,723口
1口当たりの純資産額	5.2317円	6.4356円
(1万口当たりの純資産額)	(52,317円)	(64,356円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、運用成果やリスク水準のチェック等を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	(2023年11月27日現在)	(2024年11月27日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(2)有価証券以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2023年11月27日現在)	(2024年11月27日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	166,839,506	97,677,743
合計	166,839,506	97,677,743

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2024年11月27日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	INPEX	5,500	1,948.50	10,716,750
	住友林業	1,500	5,575.00	8,362,500
	積水ハウス	6,200	3,544.00	21,972,800
	関電工	8,500	2,158.50	18,347,250
	きんでん	10,100	3,046.00	30,764,600
	九電工	3,800	5,091.00	19,345,800
	アサヒグループホールディングス	18,000	1,588.00	28,584,000
	ニチレイ	5,000	4,163.00	20,815,000
	クラレ	17,000	2,054.00	34,918,000
	旭化成	44,000	1,077.50	47,410,000
	信越化学工業	3,100	5,548.00	17,198,800
	日本酸素ホールディングス	1,100	4,397.00	4,836,700
	日本ペイントホールディングス	25,000	996.80	24,920,000
	信越ポリマー	5,300	1,608.00	8,522,400
	ツムラ	6,500	4,797.00	31,180,500
	サワイグループホールディングス	4,500	2,052.50	9,236,250
	コスモエネルギーホールディングス	2,000	6,555.00	13,110,000
	日本特殊陶業	8,500	4,631.00	39,363,500
	ニチアス	8,000	5,801.00	46,408,000
	東京製鐵	10,000	1,478.00	14,780,000
	住友電気工業	18,000	2,868.00	51,624,000
	フジクラ	1,000	5,330.00	5,330,000
	東洋製罐グループホールディングス	3,400	2,318.00	7,881,200
	三和ホールディングス	4,000	4,449.00	17,796,000
	荏原製作所	16,000	2,190.00	35,040,000
	IHI	2,000	7,749.00	15,498,000
	ミネベアミツミ	10,000	2,415.00	24,150,000
	日立製作所	13,000	3,735.00	48,555,000
	富士電機	3,800	8,321.00	31,619,800
	ソニーグループ	18,000	3,018.00	54,324,000
	メガチップス	2,000	5,920.00	11,840,000
	村田製作所	8,000	2,508.50	20,068,000
	デンソー	16,000	2,158.00	34,528,000
	川崎重工業	2,000	5,696.00	11,392,000
	トヨタ自動車	20,000	2,571.00	51,420,000
	スズキ	30,000	1,580.00	47,400,000
	セイコーグループ	2,500	4,130.00	10,325,000
	大日本印刷	13,600	2,307.50	31,382,000
	東京瓦斯	7,000	4,374.00	30,618,000
	九州旅客鉄道	2,300	3,850.00	8,855,000
	商船三井	2,200	5,170.00	11,374,000
	上組	8,300	3,375.00	28,012,500
	フジ・メディア・ホールディングス	22,000	1,688.00	37,136,000
	日本電信電話	350,000	152.60	53,410,000
	光通信	1,000	32,490.00	32,490,000
	伊藤忠商事	12,500	7,325.00	91,562,500
	豊田通商	3,100	2,551.00	7,908,100
	兼松	12,000	2,582.50	30,990,000
	サンゲツ	3,500	2,828.00	9,898,000
	セブン&アイ・ホールディングス	8,500	2,576.00	21,896,000
	しまむら	4,500	8,240.00	37,080,000
	サンドラッグ	4,800	3,626.00	17,404,800
	楽天銀行	11,000	3,822.00	42,042,000
	りそなホールディングス	43,000	1,226.50	52,739,500
	三井住友フィナンシャルグループ	23,000	3,580.00	82,340,000
	東京海上ホールディングス	12,500	5,571.00	69,637,500
	T&Dホールディングス	2,800	2,503.50	7,009,800
	クレディセゾン	5,000	3,600.00	18,000,000
	オリックス	8,000	3,270.00	26,160,000
	三井不動産	10,000	1,250.00	12,500,000
	綜合警備保障	12,500	1,116.00	13,950,000
小計	銘柄数:	61		1,703,979,550
	組入時価比率:	97.5%		100.0%
合計				1,703,979,550

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。