有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月28日-令和2年11月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2020年11月27日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	265,255,293	820,805,978
合計			265,255,293	820,805,978

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(2019年11月27日現在)	(2020年11月27日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		-	27,304,767
コール・ローン		19,299,999	-
株式		1,317,129,000	1,243,269,100
未収入金		25,170,008	-
未収配当金		13,948,700	14,058,050
流動資産合計		1,375,547,707	1,284,631,917
資産合計		1,375,547,707	1,284,631,917
負債の部
流動負債
未払金		1,684,669	-
未払解約金		32	4,729,881
未払利息		47	-
流動負債合計		1,684,748	4,729,881
負債合計		1,684,748	4,729,881
純資産の部
元本等
元本	※1	484,217,750	413,620,251
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		889,645,209	866,281,785
元本等合計		1,373,862,959	1,279,902,036
純資産合計		1,373,862,959	1,279,902,036
負債純資産合計		1,375,547,707	1,284,631,917

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2019年11月27日現在)	(2020年11月27日現在)
※1期首元本額	508,552,000円	484,217,750円
期中追加設定元本額	59,147,262円	64,304,854円
期中解約元本額	83,481,512円	134,902,353円
元本の内訳(注)
JPMジャパン・フォーカス・ファンド	299,273,095円	265,255,293円
GIMジャパン・フォーカス・ファンドF(適格機関投資家専用)	184,944,655円	148,364,958円
合 計	484,217,750円	413,620,251円
受益権の総数	484,217,750口	413,620,251口
1口当たりの純資産額	2.8373円	3.0944円
(1万口当たりの純資産額)	(28,373円)	(30,944円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
	(2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2019年11月27日現在)	(2020年11月27日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	40,370,983	103,806,978
合計	40,370,983	103,806,978

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年11月27日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	コムシスホールディングス	1,900	3,190.00	6,061,000
	前田建設工業	7,500	860.00	6,450,000
	大和ハウス工業	9,900	3,441.00	34,065,900
	ライト工業	3,600	1,722.00	6,199,200
	協和エクシオ	2,200	2,776.00	6,107,200
	アサヒグループホールディングス	2,300	4,124.00	9,485,200
	旭化成	40,000	996.20	39,848,000
	信越化学工業	4,400	16,945.00	74,558,000
	日本酸素ホールディングス	11,600	1,810.00	20,996,000
	三井化学	12,000	3,030.00	36,360,000
	アイカ工業	1,500	3,925.00	5,887,500
	花王	3,300	7,900.00	26,070,000
	小野薬品工業	3,500	3,297.00	11,539,500
	ツムラ	1,400	3,190.00	4,466,000
	沢井製薬	2,800	4,820.00	13,496,000
	三井金属鉱業	3,500	3,015.00	10,552,500
	三和ホールディングス	17,500	1,294.00	22,645,000
	パイオラックス	4,200	1,624.00	6,820,800
	タクマ	12,500	1,804.00	22,550,000
	アマダ	6,000	1,042.00	6,252,000
	ナブテスコ	3,000	4,305.00	12,915,000
	日精エー・エス・ビー機械	1,000	5,780.00	5,780,000
	クボタ	4,700	2,135.00	10,034,500
	月島機械	4,500	1,271.00	5,719,500
	荏原製作所	1,200	3,375.00	4,050,000
	椿本チエイン	2,000	2,637.00	5,274,000
	日立製作所	17,400	4,087.00	71,113,800
	日新電機	5,200	1,184.00	6,156,800
	富士通	2,500	14,420.00	36,050,000
	ソニー	4,200	9,812.00	41,210,400
	いすゞ自動車	18,000	1,058.00	19,044,000
	日野自動車	13,000	942.00	12,246,000
	スズキ	3,700	5,691.00	21,056,700
	ヤマハ発動機	10,000	2,021.00	20,210,000
	テイ・エス テック	3,700	3,180.00	11,766,000
	トプコン	10,000	1,369.00	13,690,000
	HOYA	1,200	14,140.00	16,968,000
	セイコーホールディングス	6,000	1,432.00	8,592,000
	大塚商会	5,000	5,090.00	25,450,000
	日本電信電話	21,000	2,520.50	52,930,500
	光通信	600	25,530.00	15,318,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,100	6,160.00	6,776,000
	第一興商	5,500	3,430.00	18,865,000
	伊藤忠商事	25,400	2,829.00	71,856,600
	三菱商事	4,900	2,495.00	12,225,500
	PALTAC	600	6,140.00	3,684,000
	セブン&アイ・ホールディングス	4,200	3,423.00	14,376,600
	良品計画	2,500	2,253.00	5,632,500
	日本瓦斯	900	5,420.00	4,878,000
	サンドラッグ	2,300	4,430.00	10,189,000
	三井住友フィナンシャルグループ	7,000	3,145.00	22,015,000
	東京海上ホールディングス	13,500	5,465.00	73,777,500
	T&Dホールディングス	15,000	1,219.00	18,285,000
	全国保証	2,300	4,855.00	11,166,500
	アルヒ	9,500	2,012.00	19,114,000
	クレディセゾン	31,000	1,247.00	38,657,000
	オリックス	44,000	1,612.50	70,950,000
	オープンハウス	3,600	4,085.00	14,706,000
	ダイビル	5,500	1,354.00	7,447,000
	楽天	16,900	1,191.00	20,127,900
	東祥	9,000	1,395.00	12,555,000
小計	銘柄数:	61		1,243,269,100
	組入時価比率:	97.1%		100.0%
合計				1,243,269,100

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。